Theta是衡量Delta值对标的资产价格敏感度的指标。（）

A. 正确

B. 错误

A. 两者的风险因素都为标的资产价格变化

B. 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值

C. 期权到期日临近时，对于看跌平值期权两者的值都趋近无穷大

D. 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

A. Theta值通常为负

B. Rho随期权到期趋近于无穷大

C. Rho随期权的到期逐渐变为0

D. 随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大

A. Delta

B. Gamma

C. Theta

D. Vega

A. 期权的Delta

B. 期权的Gamma

C. 凸性

D. 久期

A. Delta值

B. Gamma值

C. Rho值

D. Theta值

A. Delta的取值范围为(-1，1)

B. 深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和行权价格相近时，平值期权的Gamma最大

C. 在行权价格附近，Theta的绝对值最大

D. Rho随标的资产价格单调递减

A. 看涨期权的Delta∈(0，1)

B. 看跌期权的Delta∈(-1，0)

C. 当标的价格大于行权价格时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0

D. 当标的价格小于行权价格时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1

A. 正确

B. 错误

A. Vega值

B. Gamma值

C. Rho值

D. Theta值

A. 敏感度系数的绝对值越小，表明评价指标对于不确定性因素越敏感

B. 敏感度系数的绝对值越大，表明评价指标对于不确定性因素越敏感

C. 敏感度系数大于零，评价指标与不确定性因素同方向变化

D. 敏感度系数小于零，评价指标与不确定性因素同方向变化

E. 敏感度系数越大，表明评价指标对于不确定性因素越敏感

A. Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感

B. 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大

C. 平值期权的Gamma最小

D. 波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小

A. 久期

B. Beta

C. 基点价格值

D. 凸性

A. Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性

B. 波动率与期权价格成正比

C. 期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

D. Vega值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 敏感性分析

B. 情景分析

C. 缺口分析

D. 久期分析

A. 正确

B. 错误

A. 看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格

B. 看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格

C. 看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格

D. 看跌期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格

A. Delta值

B. Gamma值

C. Rho值

D. Theta值

A. 投资者往往按照1单位期权和Delta单位标的资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险

B. 如果该策略能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略

C. 投资者不必依据市场变化调整对冲头寸

D. 标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化

A. Delta值

B. Gamma值

C. Rho值

D. Theta值

A. 期权价值

B. 期权的Delta

C. 标的资产价格

D. 到期时间

A. 回望期权是指执行价格或标的资产的结算价格并非事先确定，而是在到期时通过回望最优价格来确定的期权

B. 棘轮期权又称为履约价期权，是指事先约定一系列执行价格，并预定在未来某些日期再根据届时标的资产价格对执行价格进行调整

C. 双币种期权是指标的资产以货币A计价而以货币B结算，其收益取决于非本币资产价格与其执行价格的差，但其风险来源还包括本币与标的资产货币之间的汇率变动的期权

D. 阶梯形期权是指事先确定了一系列执行价格，并约定当标的资产价格达到下一个价格水平时，重新约定执行价格

A. 正确

B. 错误

A. Delta

B. Gamma

C. Rho

D. Vega

A. 股票β系数

B. 债券久期

C. 债券凸性

D. 债券转换因子

A. 期权价格的敏感性分析依赖于特定的定价模型

B. 当风险因子取值发生明显非连续变化时，敏感性分析结果较为准确

C. 做分析前应准确识别资产的风险因子

D. 期权的希腊字母属于敏感性分析指标

A. 基点价值是指到期收益率变化0.1％引起资产价值的变动额

B. 基点价值是指到期收益率变化1％引起资产价值的变动额

C. 基点价值是指到期收益率变化0.01％引起资产价值的变动额

D. 基点价值是指到期收益率变化一个基点引起资产价值的变动额

A. 实值

B. 虚值

C. 平值

D. 都有可能

A. 看涨期权的执行价格低于当时标的物的资产价格

B. 看跌期权的执行价格高于当时标的物的资产价格

C. 看涨期权的执行价格等于当时标的物的资产价格

D. 看跌期权的执行价格低于当时标的物的资产价格

A. 指权证有效期内标的资产价格波动为权证持有者带来收益的可能性隐含价值

B. 当标的资产的市场价格低于行权价格时，时间价值等于零

C. 等于认购差价乘以行权比例

D. 指权证持有者执行权证时可以获得的收益

A. 标的资产价格是连续变动的

B. 标的资产的价格波动率为常数

C. 无套利市场

D. 标的资产价格服从几何布朗运动

A. 标的资产的价格越低.执行价格越高，看跌期权的价格就越低

B. 一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和

C. 全美范围内的标准化的期权合约是从1973年芝加哥期权交易所的看涨期权交易开始的

D. 在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

A. 卖出4个Delta=-0.5的看跌期权

B. 买入4个Delta=-0.5的看跌期权

C. 卖空两份标的资产

D. 卖出4个Delta=-0.5的看涨期权

A. 久期

B. 凸度

C. 风险

D. 凹凸性

A. 指权证持有者执行权证时可以获得的收益

B. 等于认购差价乘以行权比例

C. 当标的资产的市场价格低于行权价格时，权证内在价值等于0

D. 当标的资产的市场价格高于行权价格时，权证内在价值低于0

A. 合约标的资产的市场价格

B. 执行价格

C. 标的资产价格的波动率

D. 合约标的资产的分红

A. 方差

B. 标准差

C. 跟踪误差

D. 贝塔系数

A. α系数

B. β系数

C. ρ系数

D. σ系数

A. 公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏低，而标的资产价格和看跌期权价格偏高

B. 适宜无风险套利策略为：借入标的资产卖出，同时卖出看跌期权；将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权，剩余资金以无风险利率r投资至期权到期

C. 公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏高，而标的资产价格和看跌期权价格偏低

D. 适宜无风险套利策略为：以无风险利率r借入期限等于（T-t）,资金额度等于执行价格现值的现金，同时卖出看涨期权；将卖出期权和借入的资金买进看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资

A. 面临下跌风险

B. 没有下跌风险

C. 会出现增值

D. 保持不变

A. α

B. β

C. ρ

D. σ

A. 路径依赖型期权的回报取决于期权有效期内标的资产的价格趋势，而不只是期权到期日或行权时标的资产的价格

B. 多因子期权的标的资产不再局限于单个基础资产。其标的资产可以是普通期权，也可以是多个资产形成的组合，期权的收益取决于两种或多种目标资产的价格。

C. 最常见的时间依赖型期权是一篮子期权、交换期权、差价期权和彩虹期权等

D. 常见的极值依赖型期权包括障碍期权和自定义执行期权

A. 大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X

B. 大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X

C. 大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X

D. 大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X

A. 正确

B. 错误

A. 股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到

B. 股指期货的合约规模是确定的

C. 指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合

D. 与利率期货相比，由于股价指数波动大于债券，而期货价格与标的资产价格紧密相关，股指期货价格波动要大于利率期货

A. GDP平减指数

B. 真实GDP

C. 生产者价格指数

D. 消费者价格指数

A. 利率

B. 利息

C. 收益率

D. 利润率

A. 标底是指投标人根据招标项目的具体情况，编制的完成投标项目所需的全部费用

B. 标底有成本、利润、税金等组成，一般应控制在批准的总概算及投资包干限额的120%以内

C. 我国《招标投标法》明确规定招标工程必须设置标底价格

D. 标底是根据国家规定的计价依据和计价办法计算出来的工程造价，是招标人对建设工程的期望价格