首页>试题列表>某资产管理机构发行了一款保本结构化产品，产品的主要条款如下表所示。根据主要条款的具体内容，回答以下{TSE}题。
「huixue_img/importSubject/1497160177546301440.jpeg」
假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%，为了保证产品能够实现完全保本，发行者就要确保每份产品都有（　）元的资金用于建立无风险的零息债券头寸。

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[不定项选择题]

某资产管理机构发行了一款保本结构化产品，产品的主要条款如下表所示。根据主要条款的具体内容，回答以下{TSE}题。「huixue_img/importSubject/1497160177546301440.jpeg」假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%，为了保证产品能够实现完全保本，发行者就要确保每份产品都有（）元的资金用于建立无风险的零息债券头寸。

A. 95

B. 95.3

C. 95.7

D. 96.2

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第1题

某资产管理机构发行了一款保本结构化产品，产品的主要条款如下表所示。根据主要条款的具体内容，回答以下{TSE}题。「huixue_img/importSubject/1497160177546301440.jpeg」假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%，为了保证产品能够实现完全保本，发行者就要确保每份产品都有（）元的资金用于建立无风险的零息债券头寸。

A. 95

B. 95.3

C. 95.7

D. 96.2

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第2题

某资产管理机构发行了一款保本结构化产品，产品的主要条款如下表所示。根据主要条款的具体内容，回答以下{TSE}题。「huixue_img/importSubject/1497160177546301440.jpeg」若产品运营需0.8元，则该产品用于建立期权头寸的资金有（）元。[*年利率按4.5%计算]

A. 4.5

B. 14.5

C. 3.5

D. 94.5

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第3题

某金融机构发行了一款收益增加结构化产品，产品的关键条款如下表所示。根据关键条款的具体内容，回答以下题目。「huixue_img/importSubject/1497160177298837504.png」该产品嵌入期权是（）。

A. 虚值期权

B. 实值期权

C. 欧式看跌期权

D. 欧式看涨期权

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第4题

下列说法，错误的是（）

A. 资产管理产品的发行人或者管理人违反真实公允确定净值原则，对产品进行保本保收益，视为刚性兑付

B. 资产管理产品的发行人或者管理人采取滚动发行等方式，实现产品保本保收益的，视为刚性兑付

C. 资产管理产品不能如期兑付或者兑付困难时，发行或者管理该产品的金融机构自行筹集资金偿付或者委托其他机构代为偿付，不应视为刚性兑付

D. 经认定存在刚性兑付行为的，应该区分存款类金融机构和非存款类持牌金融机构进行惩处

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第5题

在结构最简单的保本结构中，为了保证到期时投资者回收的本金不低于初始投资本金，零息债券与投资本金的关系是（）。

A. 零息债券的面值>投资本金

B. 零息债券的面值<投资本金

C. 零息债券的面值=投资本金

D. 零息债券的面值≥投资本金

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第6题

以下关于产品多层嵌套导致风险传递的说法错误的是（）。

A. 嵌套产品结构复杂，底层资产难以穿透，一旦发生风险，将影响各参与机构，增加风险传递的可能性，加剧市场波动

B. 多层嵌套的资产管理产品夹杂多层法律关系，如果委托机构主动管理缺失，通道机构尽职调查能力不足，发生损失时也容易出现责任推诿

C. 一些互联网平台.民间理财等未受到有效监管的非金融机构与金融机构合作进行产品嵌套，风险不容忽视

D. 在不愿放弃优质项目的情况下，一些银行理财以信托.股权.基金.保险资产管理产品为通道，将资金投向债权等产品

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第7题

关于区间浮动结构化产品，以下说法正确的有（）。

A. 区间浮动结构类似于浮动利率债券

B. 区间浮动结构化产品实际上相当于一份内嵌了利率互换和利率上限期权的固定利率债券

C. 投资者投资区间浮动利率结构化产品的目的是确保投资的最低收益

D. 区间浮动利率结构化产品的投资者大多是货币市场的投资者

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第8题

下列对提前赎回风险的说法中，错误的是（）。

A. 提前赎回风险又称为回购风险，是指债券发行者在债券到期日前赎回有提前赎回条款的债券所带来的风险

B. 债券发行人通常在市场利率上行时执行提前赎回条款

C. 投资者将收益和本金再投资于其他利率更低的债券，导致再投资风险

D. 可赎回债券和大多数的住房贷款抵押支持证券允许债券发行人在到期日前赎回债券，此类债券面临提前赎回风险

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第9题

某一款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权所构成，其基本特征如下表所示，其中所含零息债券的价值为92.5元，期权价值为6.9元，则这家金融机构所面临的风险暴露有（）。「huixue_img/importSubject/1497160045308284928.png」

A. 做空了4625万元的零息债券

B. 做多了345万元的欧式期权

C. 做多了4625万元的零息债券

D. 做空了345万元的美式期权

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第10题

关于债券条款对债券收益率的影响，以下表述正确的是（）。

A. 债券的提前赎回条款对债券投资人有利，因此投资者将要求相对于同类国债来说较低的利差

B. 债券的提前赎回条款对债券发行人有利，因此投资者将要求相对于同类国债来说较高的利差

C. 债券的转换期权条款是对债券发行人有利，因此投资者可能要求一个高的利差

D. 债券的转换期权条款是对债券投资者有利，因此投资者可能要求一个高的利差

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第11题

11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑，影响年终考核业绩，资产组合管理人需要将资产组合的最低净值基本锁定在1.25水平。为了实现既定的风险管理目标，该资产组合管理人向一家投资银行咨询相应的产品。投资银行为其设计了一款场外期权产品，主要条款如下表所示：「huixue_img/importSubject/1497159718492311552.jpeg」为了实现完全对冲风险的目标，甲方需要购入期权（）份。

A. 3600

B. 4000

C. 4300

D. 4600

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第12题

以下哪个不是专业投资者（）

A. 最近1年末净资产为900万元的法人

B. 期货公司

C. 私募基金公司

D. 养老基金、慈善基金

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第13题

以下对普通投资者的描述错误的是（）。

A. C1型普通投资者可以购买R1级基金产品

B. C5型普通投资者可以购买所有风险等级的基金产品

C. 风险承受能力最低类别的普通投资者不得购买高于其风险承受能力的基金产品

D. 只要基金募集机构履行了特别警示义务，普通投资者就可购买高于其风险承受能力的基金产品

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第14题

下列关于债券基金中可转债投资风险的说法，正确的有（）。Ⅰ提前赎回风险Ⅱ转换风险Ⅲ当基准股票市价高于转股价格时，可转债价格随股价上涨而上涨，但也会随股价的下跌而下跌，持有者要承担股价波动的风险Ⅳ当基准股票市价高于转股价格，持有者会转为债券投资者

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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第15题

金融机构为资产管理产品投资的非标准化债权类资产或者股权类资产发生（）行为的，视为刚性兑付。①提供任何直接或间接的担保②提供显性或隐性的担保③回购④其他代为承担风险的承诺

A. ①②③

B. ②③④

C. ①②

D. ①②③④

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第16题

期货经营机构根据保险公司保险产品的条款以及保险公司的风险管理需求，开发设计相应的场外期权合约，场外期权合约的设计要素包括（）。

A. 标的资产

B. 期权费

C. 执行价格

D. 到期日

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第17题

下列关于市场风险的说法中错误的是（）。

A. 广义的市场风险涵盖了四大风险因子，包括股票价格.利率.商品价格.汇率

B. 市场风险具有明显的系统性风险特征，但是能够通过分散化投资完全消除

C. 套期保值和定价补偿是管理市场风险的最主要的方法

D. 金融衍生产品和金融工程是管理市场风险的主要工具和技术

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第18题

某信用评级为AAA级的商业银行，目前发行3年期有担保债券的利率为4.26%。现该银行要发行一款保本结构化产品，其中嵌入了一个看涨期权的多头，产品的面值为100。而目前3年期的看涨期权的价值为产品面值的12.68%，银行在发行产品的过程中，将收取面值的0.75%作为发行费用，且产品按照面值发行。如果将产品设计成100%保本，则产品的参与率是（）%。

A. 80.83

B. 83.83

C. 86.83

D. 89.83

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第19题

关于分级资产管理产品的说法错误的是（）。

A. 公募产品和开放式私募产品不得进行份额分级

B. 分级私募产品应当根据所投资资产的风险程度设定分级比例（优先级份额／劣后级份额，中间级份额计入优先级份额）

C. 固定收益类产品的分级比例不得超过3：1，权益类产品的分级比例不得超过2：1，商品及金融衍生品类产品.混合类产品的分级比例不得超过1：1

D. 发行分级资产管理产品的金融机构应当对该资产管理产品进行自主管理，不得转委托给劣后级投资者

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第20题

资产证券化交易比较复杂，涉及的当事人较多。关于相关当事人在证券化过程中具有的重要作用，说法错误的是（）。

A. 资产证券化的发起人是资产证券化的起点

B. 特殊目的机构是介于发起人和投资者之间的中介机构，是资产支持证券的真正发行人

C. 可以证券化的资产都属于优质资产，发行前不需要经过评级机构的信用评级

D. 受托人托管资产组合以及与之相关的一切权利，代表投资者行使职能

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第21题

下列属于专业投资者的是（）。Ⅰ.经有关金融监管部门批准设立的金融机构Ⅱ.社会保障基金Ⅲ.QFIIⅣ.RQFII

A. Ⅰ

B. Ⅰ.Ⅱ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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第22题

（）不属于成为专业投资者的条件。

A. 具有2年以上证券.基金.期货.黄金.外汇等投资经历的高管人员

B. 依法设立的金融机构

C. 获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师

D. 金融资产不低于100万元的个人

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第23题

同时符合下列条件的自然人属于第二类专业投资者：具有（）年以上证券.基金.期货.黄金.外汇等投资经历，或者具有（）年以上金融产品设计.投资.风险管理及相关工作经历，或者属于前项规定的专业投资者的高级管理人员.获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

A. 1；1

B. 1；2

C. 2：1

D. 2；2

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第24题

企业年金基金财产限于境内投资，投资范围包括（），以及信用等级在投资级以上的金融债.企业（公司）债.可转换债（含分离交易可转换债）.短期融资券和中期票据等金融产品。Ⅰ.银行存款Ⅱ.国债Ⅲ.中央银行票据Ⅳ.债券回购

A. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

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第25题

基于看涨期权价格下限的无风险套利策略为（）。

A. 以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资至期权到期

B. 以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行高风险投资至期权到期

C. 借标的资产卖出，卖出价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期

D. 买入标的资产，买入价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期

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第26题

（）是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险。

A. 再投资风险

B. 违约风险

C. 提前赎回风险

D. 信用风险

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第27题

下列措施中，属于生产经营单位安全生产保障措施中经济保障措施的是（）。

A. 保证劳动防护用品、安全生产培训所需要的资金

B. 保证安全设施所需要的资金

C. 保证安全生产所必需的资金

D. 保证员工食宿设备所需要的资金

E. 保证工伤社会保险所需要的资金

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第28题

下列措施中，属于生产经营单位安全生产保障措施中经济保障措施的是（）。

A. 保证劳动防护用品、安全生产培训所需要的资金

B. 保证安全设施所需要的资金

C. 保证安全生产所必需的资金

D. 保证员工食宿设备所需要的资金

E. 保证工伤社会保险所需要的资金

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第29题

每个投资组合的企业年金基金财产应当由一个投资管理人管理，企业年金基金财产以投资组合为单位按照公允价值计算应当符合下列（）规定。Ⅰ.投资银行活期存款.中央银行票据.债券回购等流动性产品以及货币市场基金的比例，不得低于投资组合企业年金基金财产净值的5％Ⅱ.投资银行定期存款.协议存款.国债.金融债.企业（公司）债.短期融资券.中期票据.万能保险产品等固定收益类产品以及可转换债（含分离交易可转换债）.债券基金.投资连结保险产品（股票投资比例不高于30％）的比例，不得高于投资组合企业年金基金财产净值的95％Ⅲ.投资股票等权益类产品以及股票基金.混合基金.投资连结保险产品（股票投资比例高于或者等于30％）的比例，不得高于投资组合企业年金基金财产净值的30％Ⅳ.单个投资组合的企业年金基金财产，投资于一家企业所发行的股票，单期发行的同一品种短期融资券.中期票据.金融债.企业（公司）债.可转换债（含分离交易可转换债），单只证券投资基金，单个万能保险产品或者投资连结保险产品，分别不得超过该企业上述证券发行量.该基金份额或者该保险产品资产管理规模的5％

A. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

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第30题

11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑，影响年终考核业绩，资产组合管理人需要将资产组合的最低净值基本锁定在1.25水平。为了实现既定的风险管理目标，该资产组合管理人向一家投资银行咨询相应的产品。投资银行为其设计了一款场外期权产品，主要条款如下表所示：「huixue_img/importSubject/1497159718492311552.jpeg」假如甲方签署了这份场外期权合约后，12月28日指数跌到了95，则当期权被行权后，甲方这时的总市值是（）万元。

A. 11191

B. 11335

C. 12000

D. 12144

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第31题

下列措施中，不属于生产经营单位安全生产保障措施中经济保障措施的是（）。

A. 保证劳动防护用品、安全生产培训所需要的资金

B. 保证工伤社会保险所需要的资金

C. 保证安全设所需要的资金

D. 保证员工食宿设备所需要的资金

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第32题

下列不属于企业年金基金投资范围的是（）。

A. 银行存款

B. 国债

C. 中央银行票据

D. 商品期货

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第33题

关于收益增强结构化产品，下列说法正确的有（）。

A. 能产生较高的固定现金流入是收益增强结构的优势

B. 收益增强程度较高，意味着所卖出的期权价格较低

C. 通常情况下，产品本身是无法实现100%保本

D. 产品支付的利息明显高于同期限同信用等级的固定收益证券的利息

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第34题

银行可通过（）投向非标准化债权类资产的产品。Ⅰ.银行表外理财Ⅱ.银信合作Ⅲ.银证合作Ⅳ.银基合作

A. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

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第35题

利用白糖期货进行卖出套期保值，适用的情形有（）。

A. 食品厂未来需购进大量白糖

B. 糖厂有大量白糖库存

C. 糖商已签订供货合同，确定了白糖交易价格，但尚未购进货源

D. 蔗农三个月后将收获大量甘蔗

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第36题

下列关于资产管理特征的说法，错误的是（）。

A. 从参与方来看资产管理包括委托方和受托方

B. 资产管理人根据投资者授权，进行资产投资管理

C. 从受托资产来看，主要为固定资产等实物资产

D. 从管理方式来看，资产管理主要通过投资于银行存款.证券.期货.基金.保险.实体企业股权以及其他可被证券化的资产实现增值

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第37题

单个投资组合的企业年金基金财产，投资于一家企业所发行的股票或单只证券投资基金，分别不得超过该企业证券发行量.该基金份额或者该保险产品资产管理规模的（）。

A. 5％

B. 10％

C. 15％

D. 20％

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第38题

基金与银行储蓄存款的差异不包括（）。

A. 性质不同

B. 收益与风险特性不同

C. 信息披露程度不同

D. 变现能力不同

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第39题

同时符合下列条件的法人或者其他组织是第二类专业投资者：最近1年末净资产不低于2000万元；最近1年末金融资产不低于1000万元；具有（）年以上证券.基金.期货.黄金.外汇等投资经历。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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第40题

金融机构开展资产管理业务，下列规定中，不符合要求的是（）。

A. 对资产管理产品的资金综合管理.综合建账.综合核算

B. 不得开展或者参与具有滚动发行的资金池业务

C. 金融机构应当合理确定资产管理产品所投资资产的期限，加强对期限错配的流动性风险管理

D. 资产管理产品直接或间接投资于未上市企业股权及其收益权的，应当为封闭式资产管理产品

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第41题

下列关于企业年金基金财产的投资范围，说法不正确的是（）。

A. 长期债券回购

B. 信用等级在投资级以上的金融债

C. 信用等级在投资级以上的企业债

D. 信用等级在投资级以上的可转换债

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第42题

按联结的基础产品分类，结构化金融衍生产品可分为（）1.股权联结型产品2.利率联结型产品3.汇率联结型产品4.商品联结型产品

A. 1、2

B. 3、4

C. 2、3、4

D. 1、2、3、4

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第43题

属于股权投资基金募集行为的是（）。

A. 某公司向内部职工募集资金用于本公司的扩大再发展

B. 某股权投资基金管理人向保险公司.资产管理公司等机构投资者募集资金成立股权投资基金

C. 某公司向银行申请并购贷款用于本公司的对外收购

D. 某上市公司向投资者发行债券募集资金用于本公司的产业并购

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第44题

下列措施中,不属于生产经营单位安全生产保障措施中经济保障措施的是（）。

A. 保证劳动防护用品、安全生产培训所需要的资金

B. 保证工伤社会保险所需要的资金

C. 保证安全设施所需要的资金

D. 保证员工食宿设备所需要的资金

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第45题

下列措施中，不属于生产经营单位安全生产保障措施中经济保障措施的是（）。

A. 保证劳动防护用品、安全生产培训所需要的资金

B. 保证工伤社会保险所需要的资金

C. 保证安全设施所需要的资金

D. 保证员工食宿设备所需要的资金

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第46题

下列措施中，不属于生产经营单位安全生产保障措施中经济保障措施的是（）。

A. 保证劳动防护用品、安全生产培训所需要的资金

B. 保证工伤社会保险所需要的资金

C. 保证安全设施所需要的资金

D. 保证员工食宿设备所需要的资金

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第47题

下列措施中,不属于生产经营单位安全生产保障措施中经济保障措施的是（）。

A. 保证劳动防护用品、安全生产培训所需要的资金

B. 保证工伤社会保险所需要的资金

C. 保证安全设施所需要的资金

D. 保证员工食宿设备所需要的资金

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第48题

下列措施中，不属于生产经营单位安全生产保障措施中经济保障措施的是（）。

A. 保证劳动防护用品、安全生产培训所需要的资金

B. 保证工伤社会保险所需要的资金

C. 保证安全设施所需要的资金

D. 保证员工食宿设备所需要的资金

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第49题

下列选项中，不属于生产经营单位安全生产保障措施中经济保障措施的是（）。

A. 保证劳动防护用品、安全生产培训所需要的资金

B. 保证工伤社会保险所需要的资金

C. 保证安全设施所需要的资金

D. 保证员工食宿设备所需要的资金

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第50题

下列选项中，不属于生产经营单位安全生产保障措施中经济保障措施的是（）。

A. 保证劳动防护用品、安全生产培训所需要的资金

B. 保证员工食宿设备所需要的资金

C. 保证安全设施所需要的资金

D. 保证:工伤社会保险所需要的资金

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