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第1题
大豆期货看涨期权的Delta值为0.8，这意味着（）。
A.
大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X
B.
大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X
C.
大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X
D.
大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X
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第2题
3月份，大豆现货的价格为650美分／蒲式耳。某经销商需要在6月份购买大豆，为防止价格上涨，以5美分／蒲式耳的价格买入执行价格为700美分／蒲式耳的6月份大豆美式看涨期权。到6月份，大豆现货价格下跌至500美分／蒲式耳，7月份期货价格下跌至550美分／蒲式耳。则该经销商应当（）。
A.
执行该看涨期权，并买进大豆期货
B.
放弃执行该看涨期权，并买进大豆现货
C.
执行该看涨期权，并买进大豆现货
D.
放弃执行该看涨期权，并买进大豆期货
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第3题
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（）。
A.
看涨期权的Delta∈(0，1)
B.
看跌期权的Delta∈(-1，0)
C.
当标的价格大于行权价格时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0
D.
当标的价格小于行权价格时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1
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第4题
下列关于Delta和Gamma的共同点，表述正确的是（）。
A.
两者的风险因素都为标的资产价格变化
B.
看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
C.
期权到期日临近时，对于看跌平值期权两者的值都趋近无穷大
D.
看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
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第5题
对于看涨期权，随着到期日的临近，当标的资产价格小于行权价格时，Delta收敛于0。（）
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第6题
临近到期日，（）的Gamma逐渐地缩小并趋近于零。
A.
虚值期权
B.
实值期权
C.
平值期权
D.
深度虚值期权
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第7题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（）。
A.
面临下跌风险
B.
没有下跌风险
C.
会出现增值
D.
保持不变
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第8题
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。
A.
卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.
买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C.
卖空两份标的资产
D.
卖出4个Delta=-0.5的看涨期权
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第9题
在买入套期保值中，可采取（）方式。
A.
买入看涨期货期权
B.
卖出看涨期货期权
C.
买入看跌期货期权
D.
卖出看跌期货期权
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第10题
对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格等于行权价格时，Delta收敛于-1。（）
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第11题
3月份，大豆现货的价格为650美分／蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆，为防止价格上涨，以105美分／蒲式耳的价格买入执行价格为700美分／蒲式耳的7月份大豆看涨期权。到6月份，大豆现货价格上涨至820美分／蒲式耳。期货价格上涨至850美分／蒲式耳，且该看涨期权价格也升至300美分／蒲式耳。该经销商将期权平仓并买进大豆现货，则实际采购大豆的成本为（）美分／蒲式耳。
A.
625
B.
650
C.
655
D.
700
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第12题
原油期货期权，看涨期权的权利金为每桶2.53美元，内涵价值为0.15美元，则此看涨期权的时间价值为（）美元。
A.
2.68
B.
2.38
C.
-2.38
D.
2.53
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第13题
设期货看涨期权的执行价格为K，其标的资产期货价格为F，若F小于K，则内涵价值为（）。
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第14题
某投资者以18元／吨的权利金买入100吨执行价格为1020元／吨的大豆看涨期权，并以12元／吨的权利金卖出200吨执行价格为1040元／吨的大豆看涨期权；同时以10元／吨的权利金买入100吨执行价格为1060元／吨的大豆看涨期权。当期权同时到期时，（）。
A.
若市场价格为1000元／吨，损失为500元
B.
若市场价格为1060元／吨，损失为800元
C.
若市场价格为1040元／吨，收益为1600元
D.
若市场价格为1030元／吨，收益为1000元
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第15题
若某投资者买入1份执行价格为1050元/吨的大豆看涨期权，权利金为100元/吨；同时卖出一份执行价格为1080元/吨的大豆看涨期权，权利金为90元/吨。则大豆现货价格为（）元/吨时，该投资者达到盈亏平衡。
A.
1060
B.
1070
C.
1080
D.
1050
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第16题
按执行价格和标的资产市场价格关系分类，期权可分为（）。
A.
看涨期权和看跌期权
B.
欧式期权和美式期权
C.
期货期权和利率期权
D.
实值期权.虚值期权和平价期权
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第17题
以下关于希腊字母，说法正确的是（）。
A.
Theta值通常为负
B.
Rho随期权到期趋近于无穷大
C.
Rho随期权的到期逐渐变为0
D.
随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
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第18题
下列关于Gamma的说法，错误的有（）。
A.
Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
B.
深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
C.
平值期权的Gamma最小
D.
波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小
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第19题
某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约，价格为2900元/吨，同时买入5月豆粕看涨期权，敲定价格为2840元/吨，权利金为120元/吨。3月21日，5月豆粕期货合约价格为2650元/吨，5月豆粕看涨期权价格为20元/吨，则该投资者最终收益为（）元/吨(手续费忽略)。
A.
100
B.
150
C.
250
D.
350
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第20题
某大豆进口商在5月即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2月10日该进口商在CBOT买入40手执行价格为660美分/蒲式耳5月的大豆看涨期权，其权利金为10美分/蒲式耳，当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分/蒲式耳。当期货价格涨到（）美分/蒲式耳时，该进口商的期权能达到盈亏平衡。
A.
640
B.
650
C.
670
D.
680
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第21题
多头宽跨式期权的构建方法（）。
A.
同时买进看涨期权和看跌期权
B.
同时卖出看涨期权和看跌期权
C.
买进看涨期权，卖出看跌期权
D.
卖出看涨期权，买进看跌期权
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第22题
基于欧式看涨期权和看跌期权平价关系的无风险套利策略中，公式左边值c+Ke-r（T-t）小于右边值p+S时的无风险套利策略说法正确的有（）。
A.
公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏低，而标的资产价格和看跌期权价格偏高
B.
适宜无风险套利策略为：借入标的资产卖出，同时卖出看跌期权；将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权，剩余资金以无风险利率r投资至期权到期
C.
公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏高，而标的资产价格和看跌期权价格偏低
D.
适宜无风险套利策略为：以无风险利率r借入期限等于（T-t）,资金额度等于执行价格现值的现金，同时卖出看涨期权；将卖出期权和借入的资金买进看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资
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第23题
下列关于看涨期权的描述，正确的是（）。
A.
看涨期权又称卖权
B.
买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金
C.
卖出看涨期权所获得的最大可能收益是执行价格加权利金
D.
当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权买方应不执行期权
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第24题
期权从买方行权方向的不同，可划分为（）。
A.
现货期权和期货期权
B.
看涨期权和看跌期权
C.
商品期权和金融期权
D.
美式期权和欧式期权
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第25题
下列关于内涵价值的计算，正确的是（）。
A.
看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
B.
看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
C.
看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
D.
看跌期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
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第26题
按期权买方执行期权的时限分类，期权可分为（）。
A.
看涨期权和看跌期权
B.
欧式期权和美式期权
C.
实值期权和平价期权
D.
实值期权和虚值期权
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第27题
10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元/桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.33美元/桶和0.74美元/桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92.59美元/桶，看涨期权的内涵价值和时间价值分别为（）。
A.
内涵价值=8.33美元/桶，时间价值=0.83美元/桶
B.
时间价值=7.59美元/桶，内涵价值=8.33美元/桶
C.
内涵价值=7.59美元/桶，时间价值=0.74美元/桶
D.
时间价值=0.74美元/桶，内涵价值=8.33美元/桶
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第28题
大豆提油套利的做法是（）。
A.
购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约
B.
购买豆油和豆粕的期货合约的同时卖出大豆期货合约
C.
只购买豆油和豆粕的期货合约
D.
只购买大豆期货合约
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第29题
关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。
A.
备兑看涨期权策略又称抛补式看涨期权
B.
备兑看涨期权策略是指持有股票或者股票组合的同时卖出对应的看涨期权
C.
备兑看涨期权出售会影响获得该时期该股票的所有红利分配
D.
投资者使用备兑看涨期权策略主要目的是通过获得期权费而增加投资的收益
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第30题
对执行价格为4380元/吨的大豆看涨期权来说，若此时市场价格为4400元/吨，则该期权属于（）。
A.
欧式期权
B.
平值期权
C.
虚值期权
D.
实值期权
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第31题
看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（）
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第32题
某金融机构发行了一款收益增加结构化产品，产品的关键条款如下表所示。根据关键条款的具体内容，回答以下题目。「huixue_img/importSubject/1497160177298837504.png」该产品嵌入期权是（）。
A.
虚值期权
B.
实值期权
C.
欧式看跌期权
D.
欧式看涨期权
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第33题
以下操作，属于跨品种套利的是（）。
A.
A交易所9月菜粕期货与A交易所9月豆粕期货间的套利
B.
同一交易所5月大豆期货与5月豆油期货的套利
C.
A交易所5月大豆期货与B交易所5月大豆期货间的套利
D.
同一交易所3月大豆期货与5月大豆期货间的套利
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第34题
下列关于Rho的性质，说法正确的有（）。
A.
看涨期权的Rho是负的
B.
看跌期权的Rho是负的
C.
Rho随标的资产价格单调递增
D.
期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
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第35题
下列关于期权的表述中，不正确的是（）。
A.
标的资产的价格越低.执行价格越高，看跌期权的价格就越低
B.
一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和
C.
全美范围内的标准化的期权合约是从1973年芝加哥期权交易所的看涨期权交易开始的
D.
在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
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第36题
（）是指赋予期权的买方在事先约定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约。
A.
实值期权
B.
看跌期权
C.
平价期权
D.
看涨期权
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第37题
期权买方拥有一种权利，在预先规定的时间以执行价格向期权卖出者卖出规定的标的资产的是（）。
A.
看跌期权
B.
美式期权
C.
实值期权
D.
看涨期权
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第38题
利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险，确定在每个合约中分配多少Delta时需考虑（）等因素。
A.
管理能力
B.
投融资利率
C.
冲击成本
D.
建仓成本
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第39题
（）是指如果期权立即被执行，买方具有正的现金流。
A.
实值期权
B.
虚值期权
C.
平价期权
D.
看涨期权
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第40题
某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。
A.
卖出英镑期货合约
B.
买入英镑期货合约
C.
卖出英镑期货看涨期权合约
D.
买入英镑期货看跌期权合约
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第41题
（）是在持有股票或股票组合的同时，买入以该资产为标的的看跌期权。
A.
备兑看涨期权策略
B.
保护性看跌期权策略
C.
保护性看涨期权策略
D.
抛补式看涨期权策略
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第42题
某投资者在5月份以4美元／盎司的权利金买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3.5美元／盎司卖出一张执行价格为360美元／盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元／盎司。
A.
0.5
B.
1.5
C.
2
D.
3.5
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第43题
对执行价格与期权合约标的物的市场价格的描述正确的是（）。
A.
执行价格与市场价格的绝对值决定了内涵价值的有无及其大小
B.
就看涨期权而言，市场价格超过执行价格越多，内涵价值越大
C.
就看涨期权而言，当市场价格等于或低于执行价格时，内涵价值为零
D.
就看跌期权而言，市场价格低于执行价格越多，内涵价值越大
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第44题
在临近到期日时，虚值期权和实值期权的Delta逐渐趋于稳定，而平值期权的Delta将会发生急剧变化。（）
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第45题
芝加哥期货交易所5年期国债期货的面值为100000美元，假设其报价为96-210，意味着该合约价值为（）。
A.
96210.25美元
B.
97400美元
C.
96210美元
D.
96656.25美元
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第46题
下列保值操作中，属于卖期保值的是（）。
A.
买进看涨期权
B.
卖出看涨期权
C.
买进看跌期权
D.
卖出看跌期权
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第47题
为了保护已有的标的物上的多头部位，可（）。
A.
买入看涨期权
B.
卖出看涨期权
C.
买入看跌期权
D.
卖出看跌期权
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第48题
期权交易的最基本策略包括（）。
A.
买进看涨期权
B.
买进看跌期权
C.
卖出看涨期权
D.
卖出看跌期权
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第49题
同一月份的期权合约只有一种类型的期权。（）
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第50题
对于看跌期权，标的资产价格越高，利率对期权价值的影响越大。（）
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搜题
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
