衡量价格收益率曲线弯曲程度的指标是（）。

A. 久期

B. 凸度

C. 风险

D. 凹凸性

A. 价格收益率曲线表示的是债券价格与到期收益率之间的关系曲线，该曲线是凸向原点的

B. 凸性对投资者不利，故在其他特性相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资

C. 价格—收益率曲线的曲率就是债券的凸性

D. 不含期权的债券都有正的凸性

A. 凸性对于投资者是不利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资

B. 凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资

C. 凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度

D. 大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就被称债券的凸性

A. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

A. 水平收益曲线

B. 正收益曲线

C. 反转收益曲线

D. 上升收益曲线

A. 短期债券收益率较低，而长期债券收益率较高

B. 长短期债券收益率基本相等

C. 短期债券收益率和长期债券收益率差距较大

D. 短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低

A. 反转收益率曲线

B. 水平收益率曲线

C. 下降收益率曲线

D. 正向收益率曲线

A. 正确

B. 错误

A. 久期

B. Beta

C. 基点价格值

D. 凸性

A. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

A. 国债收益率曲线

B. 菲利普斯曲线

C. 价格消费曲线

D. 洛伦兹曲线

A. 收益率曲线以收益率为横坐标，以期限为纵坐标

B. 短期收益率一般比长期收益率更富有变化性

C. 收益率曲线一般向下倾斜。

D. 当利率整体水平较高时，收益率曲线会呈现向上倾斜形状。

A. 流动性

B. 供需关系

C. 宏观政策

D. 市场情绪

A. 时间；收益率

B. 收益率；时间

C. 时间；风险

D. 风险；时间

A. 正确

B. 错误

A. 试件的伸长率

B. 试件被弯曲的角度

C. 试件弯心直径对试件厚度的比值

D. 试件厚度对试件弯心直径的比值

E. 试件在规定周期内不因弯曲发生断裂所能承受的最大应力

A. 试件的伸长率

B. 试件被弯曲的角度

C. 试件弯心直径对试件厚度的比值

D. 试件厚度对试件弯心直径的比值

E. 试件在规定周期内不因弯曲发生断裂所能承受的最大应力

A. 试件的伸长率

B. 试件被弯曲的角度

C. 试件弯心直径对试件厚度的比值

D. 试件厚度对试件弯心直径的比值

E. 试件在规定周期内不因弯曲发生断裂所能承受的最大应力

A. 试件的伸长率

B. 试件被弯曲的角度

C. 试件弯心直径对试件厚度的比值

D. 试件厚度对试件弯心直径的比值

E. 试件在规定周期内不因弯曲发生断裂所能承受的最大应力

A. 左上方弯曲的曲线

B. 左下方弯曲的曲线

C. 右上方弯曲的曲线

D. 右下方弯曲的曲线

A. 远期利率

B. 资产

C. 负债

D. 所有者权益

A. 正确

B. 错误

A. 甲的最优证券组合比乙的好

B. 甲的最优证券组合风险水平比乙的低

C. 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

D. 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

A. ①②③

B. ②③④

C. ①③④

D. ①②③④

A. 预期理论

B. 市场分割理论

C. 优先置产理论

D. 利率期限结构

A. 债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率

B. 债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率

C. 不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动

D. 不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动

A. 小；左；高

B. 小；左；低

C. 大；左；低

D. 小；右；高

A. 确定进行跨合约套利的期货组合

B. 确定期货套利的对冲比例

C. 对套利头寸对冲比例进行动态调整

D. 结束套利，评估套利收益

A. 投资者可以买入短期国债期货

B. 投资者可实现“买入收益率曲线”套利

C. 投资者可以卖出短期国债期货

D. 投资者可实现“卖出收益率曲线”套利

A. 如果需求不变，供给增加，即供给曲线向右移动，商品的均衡价格下跌

B. 如果供给不变，需求增加，即需求曲线向右移动，则商品的均衡价格上涨

C. 如果需求与供给同时增加或者减少，则均衡价格的变化将取决于二者的变化幅度

D. 如果需求增加，供给减少，商品的均衡价格将会下降

A. 1．0DN

B. 1．5DN

C. 2．0DN

A. 均衡价格

B. 旧的均衡价格

C. 新的均衡价格

D. 收益率

A. 基点价值是指到期收益率变化0.1％引起资产价值的变动额

B. 基点价值是指到期收益率变化1％引起资产价值的变动额

C. 基点价值是指到期收益率变化0.01％引起资产价值的变动额

D. 基点价值是指到期收益率变化一个基点引起资产价值的变动额

A. 螺旋线形

B. 钟形

C. 抛物线形

D. 不规则形

A. 是否锈烂

B. 是否弯曲

C. 长度是否合格

A. 投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例

B. 给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差

C. 如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线

D. 标准差—预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形

A. 特性曲线

B. 重量曲线

C. 高度曲线

D. 幅度曲线

A. 特性曲线

B. 重量曲线

C. 高度曲线

D. 幅度曲线

A. I曲线

B. U曲线

C. J曲线

D. L曲线

A. 排列图中左侧纵坐标表示频数

B. 右侧纵坐标表示累计频率

C. 横坐标表示影响质量的各个因素或项目

D. 直方形高度越高，表示某个因素的影响小

E. 曲线表不影响因素的频率

A. 均值

B. 方差

C. 标准差

D. 期望

A. 方差

B. 标准差

C. 跟踪误差

D. 贝塔系数

A. 轴的弯曲度大于0.O5mm/m,且全长弯曲大于0.10mm

B. 轴的弯曲度大于0.O5mm/m

C. 全长弯曲大于0.10mm

A. 基金的平均收益率

B. 无风险收益率

C. 系统风险

D. 市场指数收益率

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 起重量曲线

B. 幅度曲线

C. 起升高度曲线

A. 起重量曲线

B. 幅度曲线

C. 起升高度曲线

A. 起重量曲线

B. 幅度曲线

C. 起升高度曲线