B-S-M期权定价模型的基本假设包括（）。

A. 标的资产价格是连续变动的

B. 标的资产的价格波动率为常数

C. 无套利市场

D. 标的资产价格服从几何布朗运动

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 利率期权

B. 货币期权

C. 期货期权

D. 权证

A. 正确

B. 错误

A. 蒙特卡洛模拟

B. 二叉树模型

C. 历史模拟法

D. B-S-M模型

A. 正确

B. 错误

A. B-S-M模型

B. 资本资产定价模型

C. 套利定价模型

D. 二叉树模型

A. 正确

B. 错误

A. 正相关关系

B. 负相关关系

C. 无相关关系

D. 不一定

A. 波动率

B. 期权的期限

C. 标的资产的当前价格

D. 期权的行权价格

A. 正确

B. 错误

A. 期权的到期时间

B. 标的资产的价格波动率

C. 标的资产的到期价格

D. 无风险利率

A. T-M模型

B. L-M模型

C. H-M模型

D. C-L模型

A. 借贷利率（无风险利率）相同且维持不变

B. 无信用风险

C. 无税收

D. 无交易成本

A. 正确

B. 错误

A. 路径依赖型期权的回报取决于期权有效期内标的资产的价格趋势，而不只是期权到期日或行权时标的资产的价格

B. 多因子期权的标的资产不再局限于单个基础资产。其标的资产可以是普通期权，也可以是多个资产形成的组合，期权的收益取决于两种或多种目标资产的价格。

C. 最常见的时间依赖型期权是一篮子期权、交换期权、差价期权和彩虹期权等

D. 常见的极值依赖型期权包括障碍期权和自定义执行期权

A. 市场上只有两个投资者

B. 不存在交易费用及税金

C. 所有投资者都具有同样的信息

D. 所有投资者的投资期限都是相同的

A. 预期收益率

B. 波动率

C. 期限

D. 行权价格

A. 市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好无相关关系

B. 所有投资者将选择有包括所有证券资产在内的市场组合M

C. 市场组合处于有效前沿

D. 单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例

A. 无套利定价理论

B. 二叉树定价理论

C. 持有成本理论

D. B-S-M定价理论

A. 回望期权是指执行价格或标的资产的结算价格并非事先确定，而是在到期时通过回望最优价格来确定的期权

B. 棘轮期权又称为履约价期权，是指事先约定一系列执行价格，并预定在未来某些日期再根据届时标的资产价格对执行价格进行调整

C. 双币种期权是指标的资产以货币A计价而以货币B结算，其收益取决于非本币资产价格与其执行价格的差，但其风险来源还包括本币与标的资产货币之间的汇率变动的期权

D. 阶梯形期权是指事先确定了一系列执行价格，并约定当标的资产价格达到下一个价格水平时，重新约定执行价格

A. 相关关系走向极端

B. 历史上曾经发生过的重大损失情景

C. 模型参数不再适用

D. 波动率的稳定性被打破

A. 历史上曾经发生过的重大损失情景

B. 市场流动性急剧降低

C. 市场价格巨幅波动

D. 外部环境发生重大变化

A. 25.15

B. 24.53

C. 97.53

D. 102.53

A. 存在交易成本

B. 标的资产是任意可分的

C. 标的资产的储存是没有成本的

D. 标的资产是可以卖空的

A. 0≤S≤X

B. X<S<X+C

C. S=X+C

D. S>X+C

A. 正确

B. 错误

A. 包括开工日期

B. 包括竣工日期

C. 包括合同工期的总日历天数

D. 合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数

A. 康奈尔

B. 马克·鲁宾斯坦

C. 约翰·考克斯

D. 斯蒂芬·罗斯

A. 在几何平均法中，报告期和基期的股票平均价采用样本股票价格的几何平均数

B. 若选择计算期的同度量因素作为权数，则被称为派氏加权法

C. 目前我国的债券价格指数不包括中信债券指数

D. 国际上主要的债券价格指数包括美林债券指数.JP摩根债券指数.道琼斯公司债券指数和摩根士丹利资本国际债券指数

A. 零均值假定

B. 同方差与无自相关假定

C. 异方差假定

D. 无多重共线性假定

A. 30

B. 32.67

C. 108.90

D. 91.83

A. 正确

B. 错误

A. 数值期权

B. 彩虹期权

C. 指数期权

D. 障碍期权

A. 正确

B. 错误

A. 投资者可以以无风险利率任意地借入或贷出资金

B. 所有投资者的期望相同

C. 投资者是价格的决定者，他们的买卖行为会影响证券价格

D. 所有投资者的投资期限都是相同的

A. 买进看涨期权

B. 买进看跌期权

C. 卖出看涨期权

D. 卖出看跌期权

A. 模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化产品进行定价

B. 模型思路简洁，应用广泛

C. 步数比较大时，二叉树法更加接近现实情形

D. 当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

A. I.II.III.IV

B. I.II.IV

C. I.IV

D. II.III.IV

A. ARCH/GARCH模型没有在当期条件异方差和条件均值之间建立联系

B. ARCH/GARCH模型无法解释金融资产收益率中的杠杆效应

C. 非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型时可能无法满足

D. ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益

A. 基于3D模型的质量控制

B. 基于3D模型的进度控制

C. 基于3D模型的造价控制

D. 基于3D模型的安全生产管理

A. 风险的测度一般包括风险的预测和度量两个过程

B. 风险的预测包括概率和强度两个方面

C. 预测风险的概率：假设风险发生，导致的直接损失和间接损失

D. 期货交易所普遍采用相应的模型测算波动性风险，并以此决定保证金水平，金融机构根据自己的需要也开发了许多风险计量模型

A. 欧式期权

B. 美式期权

C. 奇异期权

D. 结构化产品

A. F0＞S0erT

B. F0＜S0erT

C. F0≤S0erT

D. F0=S0erT

A. 套期保值

B. 价格发现

C. 投机

D. 消除风险

A. 交换期权

B. 价差期权

C. 彩虹期权

D. 跨式期权

A. 正确

B. 错误

A. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 根据实际问题建立原假设和备择假设

B. 根据总体情况选择适当的检验统计量

C. 根据给定的显著性水平α，确定出临界值与拒绝域

D. 利用样本计算出的检验统计量的值或者用p值进行决策