Gamma值较大时，投资者需要频繁调整头寸。（）

A. 正确

B. 错误

A. Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感

B. 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大

C. 平值期权的Gamma最小

D. 波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小

A. 正确

B. 错误

A. 难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期

B. 用其他工具对冲时，不确定需要多少头寸

C. 所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动

D. 可能对冲头寸频繁

A. 正确

B. 错误

A. 金融机构的管理政策

B. 流动性

C. 期限

D. 风险对冲频率

A. 需要频繁操作

B. 不需要频繁操作

C. 操作机率很低

A. Delta的取值范围为(-1，1)

B. 深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和行权价格相近时，平值期权的Gamma最大

C. 在行权价格附近，Theta的绝对值最大

D. Rho随标的资产价格单调递减

A. 投资者往往按照1单位期权和Delta单位标的资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险

B. 如果该策略能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略

C. 投资者不必依据市场变化调整对冲头寸

D. 标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化

A. 符合条件的专业投资者，如需转化为普通投资者，可以口头通知经营机构

B. 证监会应当建立投资者适当性评估数据库，收录投资者信息并及时更新

C. 经营机构应当保障投资者评估数据库正常运行，有效满足投资者适当性管理需求

D. 经营机构调整投资者风险承受能力等级，无需将风险承受能力评估结果交投资者签署确认

A. 不频繁操作及故障较多

B. 不频繁操作及故障较少

C. 频繁操作及故障较多

A. 两者的风险因素都为标的资产价格变化

B. 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值

C. 期权到期日临近时，对于看跌平值期权两者的值都趋近无穷大

D. 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

A. 100

B. 316

C. 512

D. 1000

A. 需要频繁操作

B. 不需要频繁操作

C. 操作机率很低

A. 使用频率

B. 起吊重量

C. 起吊的构件种类

D. 使用次数

A. 使用频率

B. 起吊重量

C. 起吊的构件种类

D. 使用次数

A. 管型避雷器

B. 阀型避雷器

C. 金属氧化物避雷器

A. 管型避雷器

B. 阀型避雷器

C. 金属氧化物避雷器

A. 次数少

B. 不太频繁

C. 比较频繁

A. 最大值，瞬时值，周期

B. 瞬时值，频率，初相位

C. 有效值，角频率，瞬时值

D. 最大值，角频率，初相位

A. 最大值，瞬时值，周期

B. 瞬时值，频率，初相位

C. 有效值，角频率，瞬时值

D. 最大值，角频率，初相位

A. 最大值，瞬时值，周期

B. 瞬时值，频率，初相位

C. 有效值，角频率，瞬时值

D. 最大值，角频率，初相位

A. 最大值，瞬时值，周期

B. 瞬时值，频率，初相位

C. 有效值，角频率，瞬时值

D. 最大值，角频率，初相位

A. 最大值，瞬时值，周期

B. 瞬时值，频率，初相位

C. 有效值，角频率，瞬时值

D. 最大值，角频率，初相位

A. 调整现金头寸

B. 改变投资风格

C. 同比例增加各项投资

D. 增加债券投资比例

A. 估值是投资最重要的环节之一，估值条款也是投资协议的重要内容

B. 股权投资基金投资前，需要明确目标公司的市场价值

C. 估值方法通常包括相对估值法.折现现金流估值法.创业投资估值法

D. 在估值时应结合市场参与者的假设，采用合理的市场数据和参数

A. 无需穿透核查最终投资者，但需要核查合伙企业等是否为合格投资者，并合并计算投资者人数

B. 无需穿透核查最终投资者，但需要核查合伙企业等是否为合格投资者，不能合并计算投资者人数

C. 穿透核查最终投资者是否为合格投资者，但不能合并计算投资者人数

D. 穿透核查最终投资者是否为合格投资者，并合并计算投资者人数

A. 能产生较高的固定现金流入是收益增强结构的优势

B. 收益增强程度较高，意味着所卖出的期权价格较低

C. 通常情况下，产品本身是无法实现100%保本

D. 产品支付的利息明显高于同期限同信用等级的固定收益证券的利息

A. 基坑及周边有积水、短时间降雨

B. 监测数据变化较大或者速度加快

C. 支护结构出现开裂

D. 基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流沙等现象

A. 基坑及周边有积水、短时间降雨

B. 监测数据变化较大或者速度加快

C. 支护结构出现开裂

D. 基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流沙等现象

A. 基坑及周边有积水、短时间降雨

B. 监测数据变化较大或者速度加快

C. 支护结构出现开裂

D. 基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流沙等现象

A. 基坑及周边有积水、短时间降雨

B. 监测数据变化较大或者速度加快

C. 支护结构出现开裂

D. 基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流沙等现象

A. 基坑及周边有积水、短时间降雨

B. 监测数据变化较大或者速度加快

C. 支护结构出现开裂

D. 基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流沙等现象

A. 基坑及周边有积水、短时间降雨

B. 监测数据变化较大或者速度加快

C. 支护结构出现开裂

D. 基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流沙等现象

A. 买入看涨期货期权

B. 卖出看涨期货期权

C. 买入看跌期货期权

D. 卖出看跌期货期权

A. 移动式

B. 汽车式

C. 固定式

D. 行走式

A. 投资组合现时净值与投资组合价值底线

B. 投资组合现时净值与单个资产价值底线

C. 单个资产现时净值与投资组合价值底线

D. 单个资产现时净值与单个资产价值底线

A. 正确

B. 错误

A. 股权投资基金主要投资于未上市企业股权或上市企业的非公开交易股权，通常需要3～7年才能完成投资的全部流程从而实现退出

B. 股权投资基金的监管通常较为严格，因此关于基金设立与权益登记的合规流程通常需要较长的时间周期

C. 募集资金的对象通常为机构投资人.高净值人群，其关于基金管理人的选择通常需经过“耐心的”筛选过程

D. 股权投资基金的分配一定需要等到基金清算时才可进行，因此从投入资金到收回收益需要较长的时间周期

A. 在套期保值数量选择上，期货需要比现货市场的价值高出很多倍

B. 在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当

C. 在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物

D. 期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应

A. 按交易头寸划分，可分为大投机商和中小投机商

B. 按交风险大小划分，可分为多头投机者和空头投机者

C. 按交易主体的不同来划分，可分为机构投机者和个人投机者

D. 按持仓时间划分，可分为长线交易者、短线交易者

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 流动性大

B. 作业比较频繁

C. 危险性大

D. 事故多发

A. 并购基金所投资项目一般为成熟期企业，其商业模式较为成熟，盈利预期度较好，因此基金业绩通常比较稳定，较少出现大起大落

B. 创业投资基金风险和期望收益均较高，单一投资项目获得超高倍数回报或血本无归时有发生

C. 创业投资基金所投资项目大部分需要经过较长时间的培育，因此获得收益的时间较长

D. 投资上市公司的股权投资基金其投资标的流动性较好，一般持有所投资项目的期限会长于创业投资基金

A. 活跃的合约月份具有较高的市场流动性，方便投机者在合适价位对所持有头寸进行平仓

B. 在期货市场中，活跃的合约月份比合约不活跃的月份的价值更好

C. 合约月份不活跃，投机者想平仓时，经常需要等较长的时间或接受不理想的价差

D. 交易时，活跃的合约月份比合约不活跃的月份更不方便下单

A. 战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比

B. 战略资产配置是根据投资者的风险承受能力，对资产做出一种事前的.整体性的.最能满足投资者需求的规划和安排

C. 是反映投资者的长期投资目标和政策，确定各主要大类资产的投资比例，建立最佳长期资产组合结构

D. 战略资产配置一旦确定，会在投资期限内不断调整变动

A. 并购基金所投资项目一般为成熟期企业，其商业模式较为成熟，盈利预期度较好，因此基金业绩通常比较稳定，较少出现大起大落

B. 创业投资基金风险和期望收益均较高，单一资项目获得超高倍数回报或血本无归时有发生

C. 创业投资基金所投资项目大部分需要经过较长时间的培育，因此获得收益的时间较长

D. 投资上市公司的股权投资基金其投资标的流动性较好，一般持有所投资项目的期限会长于创业投资基金

A. 正确

B. 错误

A. 主动管理型投资策略

B. 指数化投资策略

C. 被动型投资策略

D. 成长型投资策略

A. 0.25%

B. 0.30%

C. 3%

D. 5%