敏感度系数提供了各个不确定因素变动率与评价指标变动率之间的比例，正确表述敏感度系数的说法是（）。

A. 敏感度系数的绝对值越小，表明评价指标对于不确定性因素越敏感

B. 敏感度系数的绝对值越大，表明评价指标对于不确定性因素越敏感

C. 敏感度系数大于零，评价指标与不确定性因素同方向变化

D. 敏感度系数小于零，评价指标与不确定性因素同方向变化

E. 敏感度系数越大，表明评价指标对于不确定性因素越敏感

A. 方差

B. 标准差

C. 跟踪误差

D. 贝塔系数

A. Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性

B. 波动率与期权价格成正比

C. 期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

D. Vega值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

A. 正确

B. 错误

A. Delta

B. Gamma

C. Rho

D. Vega

A. 正确

B. 错误

A. α系数

B. β系数

C. ρ系数

D. σ系数

A. 由小到大变化

B. 由大到小变化

C. 依次变化

D. 保持不变

A. α

B. β

C. ρ

D. σ

A. Delta

B. Gamma

C. Rho

D. Vega

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 敏感性分析

B. 情景分析

C. 缺口分析

D. 久期分析

A. 正确

B. 错误

A. 久期

B. Beta

C. 基点价格值

D. 凸性

A. 变异系数是评定混凝土质量均匀性的指标

B. 变异系数等于标准差除以平均值

C. 混凝土的标准差随着强度等级的提高而增大

D. 变异系数越大，表示混凝土质量越稳定

A. 当市场利率上升时，长期债券价格的跌幅要大于短期债券价格的跌幅

B. 当市场利率下降时，长期债券价格的跌幅要大于短期债券价格的跌幅

C. 当市场利率下降时，长期债券价格的涨幅要大于短期债券价格的涨幅

D. 当市场利率上升时，长期债券价格的涨幅要大于短期债券价格的涨幅

A. 个股的β系数正是代表了特定股票所承担的系统风险

B. β系数显示特定股票的价值相对于市场价值变化的相对大小

C. β系数大于1，说明股票比市场整体波动性高

D. β系数小于1，说明股票比市场整体波动性低

A. 大

B. 相等

C. 小

D. 不确定

A. 甲

B. 乙

C. 丙

D. 丁

A. 正确

B. 错误

A. Theta值通常为负

B. Rho随期权到期趋近于无穷大

C. Rho随期权的到期逐渐变为0

D. 随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大

A. 提供表示事物特征的数据

B. 比较两事物的差异

C. 分析影响事物变化的因素

D. 分析事物之间的相互关系

A. 磁电系比率表

B. 电动系比率表

C. 电磁系比率表

D. 变换式比率表

A. 磁电系比率表

B. 电动系比率表

C. 电磁系比率表

D. 变换式比率表

A. 磁电系比率表

B. 电动系比率表

C. 电磁系比率表

D. 变换式比率表

A. 磁电系比率表

B. 电动系比率表

C. 电磁系比率表

D. 变换式比率表

A. 磁电系比率表

B. 电动系比率表

C. 电磁系比率表

D. 变换式比率表

A. 波动率

B. 利率

C. 个股价格

D. 股指期货价格

A. 合约标的资产的市场价格

B. 执行价格

C. 标的资产价格的波动率

D. 合约标的资产的分红

A. 正比关系

B. 反比关系

C. 倒数关系

A. 正确

B. 错误

A. 提供表示事物特征的数据

B. 研究取样和试验方法，确定合理实验方案

C. 分析影响事物变化的因素

D. 分析事物之间的相互关系

A. 利率风险

B. 汇率风险

C. 购买力风险

D. 经济周期性波动风险

A. 期权价格的敏感性分析依赖于特定的定价模型

B. 当风险因子取值发生明显非连续变化时，敏感性分析结果较为准确

C. 做分析前应准确识别资产的风险因子

D. 期权的希腊字母属于敏感性分析指标

A. 正确

B. 错误

A. 计算最优套期保值比率的一个常用方法称为最小方差法，这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率

B. 当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似

C. 可把β系数用做最优套期保值比率

D. 当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多

A. 股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到

B. 股指期货的合约规模是确定的

C. 指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合

D. 与利率期货相比，由于股价指数波动大于债券，而期货价格与标的资产价格紧密相关，股指期货价格波动要大于利率期货

A. 市盈率指标揭示了盈余与股价之间的关系

B. 市盈率的倒数是收益率

C. 市盈率指标属于内在估值法的常用指标

D. 根据市盈率偏高或偏低，投资者判断股票价格被高估或低估

A. 指数成分股

B. 跟踪周期

C. 市场波动

D. 股票数量

A. 越长

B. 越短

C. 波动越小

D. 波动越大

A. Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感

B. 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大

C. 平值期权的Gamma最小

D. 波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小

A. 凸性对于投资者是不利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资

B. 凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资

C. 凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度

D. 大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就被称债券的凸性

A. 正确

B. 错误

A. 风险因子往往不止一个

B. 风险因子之间具有一定的相关性

C. 需考虑各种头寸的相关关系和相互作用

D. 传统的敏感性分析只能采用线性近似

A. 确定分析指标

B. 选择不确定因素，设定其变化范围

C. 计算不确定因素的影响程度

D. 确定敏感因素

E. 分析风险来源

A. 股票β系数

B. 债券久期

C. 债券凸性

D. 债券转换因子

A. 密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略

B. 加强对场内交易（包括价格.对手.品种.交易量.其他交易条件）的监控，确保所有交易在公司的管理范围之内

C. 关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普（Sharp）比率.特雷诺（Treynor）比率和詹森（Jensen）比率等指标衡量

D. 加强对重大投资的监测，对基金重仓股.单日个股交易量占该股票持仓显著比例.个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析

A. 基点价值是指到期收益率变化0.1％引起资产价值的变动额

B. 基点价值是指到期收益率变化1％引起资产价值的变动额

C. 基点价值是指到期收益率变化0.01％引起资产价值的变动额

D. 基点价值是指到期收益率变化一个基点引起资产价值的变动额

A. 两者的风险因素都为标的资产价格变化

B. 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值

C. 期权到期日临近时，对于看跌平值期权两者的值都趋近无穷大

D. 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值