以下属于虚值期权的是（）。

A. 看涨期权的执行价格低于当时标的物的资产价格

B. 看跌期权的执行价格高于当时标的物的资产价格

C. 看涨期权的执行价格等于当时标的物的资产价格

D. 看跌期权的执行价格低于当时标的物的资产价格

A. 正确

B. 错误

A. 大于

B. 大于等于

C. 等于

D. 小于

A. 正确

B. 错误

A. 虚值期权

B. 实值期权

C. 平值期权

D. 深度虚值期权

A. 正确

B. 错误

A. 大于

B. 大于等于

C. 等于

D. 小于

A. 看跌期权

B. 平值期权

C. 实值期权

D. 虚值期权

A. 正确

B. 错误

A. 路径依赖型期权的回报取决于期权有效期内标的资产的价格趋势，而不只是期权到期日或行权时标的资产的价格

B. 多因子期权的标的资产不再局限于单个基础资产。其标的资产可以是普通期权，也可以是多个资产形成的组合，期权的收益取决于两种或多种目标资产的价格。

C. 最常见的时间依赖型期权是一篮子期权、交换期权、差价期权和彩虹期权等

D. 常见的极值依赖型期权包括障碍期权和自定义执行期权

A. 看跌期权

B. 实值期权

C. 虚值期权

D. 平值期权

A. 欧式期权

B. 平值期权

C. 虚值期权

D. 实值期权

A. 实值期权

B. 虚值期权

C. 平价期权

D. 看涨期权

A. 看涨期权和看跌期权

B. 欧式期权和美式期权

C. 实值期权和平价期权

D. 实值期权和虚值期权

A. 期权买方执行期权的时限

B. 期权买方的权利

C. 执行价格与标的资产市场价格的关系

D. 偿还期限

A. 看涨期权的Delta∈(0，1)

B. 看跌期权的Delta∈(-1，0)

C. 当标的价格大于行权价格时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0

D. 当标的价格小于行权价格时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1

A. 正确

B. 错误

A. 美式期权

B. 欧式期权

C. 实值期权

D. 虚值期权

A. 正确

B. 错误

A. 看涨期权和看跌期权

B. 欧式期权和美式期权

C. 期货期权和利率期权

D. 实值期权.虚值期权和平价期权

A. 标的资产的价格越低.执行价格越高，看跌期权的价格就越低

B. 一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和

C. 全美范围内的标准化的期权合约是从1973年芝加哥期权交易所的看涨期权交易开始的

D. 在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

A. 看涨期权的Rho是负的

B. 看跌期权的Rho是负的

C. Rho随标的资产价格单调递增

D. 期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小

A. 虚值期权

B. 实值期权

C. 欧式看跌期权

D. 欧式看涨期权

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. K-F

B. 0

C. F-K

D. K

A. 两者的风险因素都为标的资产价格变化

B. 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值

C. 期权到期日临近时，对于看跌平值期权两者的值都趋近无穷大

D. 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 期权合约是标准化合约

B. 期权合约不能够套期保值

C. 期权合约损益的不对称性

D. 期货合约可以套期保值

A. 公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏低，而标的资产价格和看跌期权价格偏高

B. 适宜无风险套利策略为：借入标的资产卖出，同时卖出看跌期权；将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权，剩余资金以无风险利率r投资至期权到期

C. 公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏高，而标的资产价格和看跌期权价格偏低

D. 适宜无风险套利策略为：以无风险利率r借入期限等于（T-t）,资金额度等于执行价格现值的现金，同时卖出看涨期权；将卖出期权和借入的资金买进看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资

A. Delta的取值范围为(-1，1)

B. 深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和行权价格相近时，平值期权的Gamma最大

C. 在行权价格附近，Theta的绝对值最大

D. Rho随标的资产价格单调递减

A. Theta值通常为负

B. Rho随期权到期趋近于无穷大

C. Rho随期权的到期逐渐变为0

D. 随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大

A. 创业投资估值法是一种基于创业早期企业可比公司估值倍数的相对估值法

B. 创业投资估值法基于退出期目标公司的现金流以及目标收益率，折现计算其当前价值

C. 创业投资估值法是一种基于创业早期企业未来清算退出情境下估值预测的估值方法

D. 创业投资估值法通过评估目标公司退出时的股权价值，再基于目标回报倍数或收益率，倒推出目标公司的当前价值

A. Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感

B. 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大

C. 平值期权的Gamma最小

D. 波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小

A. 企业价值+现金=股权价值+债务

B. 企业价值+现金=债务+少数股东权益+归属于母公司股东的股权价值

C. 企业价值+非核心资产价值+现金=债务+少数股东权益

D. 企业价值+非核心资产价值+现金=债务+少数股东权益+归属于母公司股东的股权价值

A. 利率双限期权又称利率上下限期权

B. 利率双限期权中，利率上限期权和利率下限期权的到期日不同

C. 利率双限期权中，上限的执行利率比下限的执行利率高

D. 利率双限期权的目的是确保支付与指定的市场利率介于两个上下限水平之间

A. 一篮子期权

B. 交换期权

C. 差价期权

D. 彩虹期权

A. 又称为外涵价值

B. 指权利金扣除内涵价值的剩余部分

C. 是期权有效期内标的物市场价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值

D. 标的物市场价格的波动率越低，期权的时间价值越大

A. 80.83

B. 83.83

C. 86.83

D. 89.83

A. 正确

B. 错误

A. 指权证有效期内标的资产价格波动为权证持有者带来收益的可能性隐含价值

B. 当标的资产的市场价格低于行权价格时，时间价值等于零

C. 等于认购差价乘以行权比例

D. 指权证持有者执行权证时可以获得的收益

A. 造成30人以上死亡，属于特别重大事故

B. 造成10人以上30人以下死亡的事故，属于重大事故

C. 造成3人以上10人以下死亡的事故，属于较大事故。

D. 造成3人以下死亡的事故，属于一般事故

A. 造成30人以上死亡，属于特别重大事故

B. 造成10人以上30人以下死亡的事故，属于重大事故

C. 造成3人以上10人以下死亡的事故，属于较大事故

D. 造成3人以下死亡的事故，属于一般事故

A. 造成30人以上死亡，属于特别重大事故

B. 造成10人以上30人以下死亡的事故，属于重大事故

C. 造成3人以上10人以下死亡的事故，属于较大事故

D. 造成3人以下死亡的事故，属于一般事故

E. 造成3人死亡的事故，属于一般事故

A. 短期国债一般是指偿还期限在1年以内的国债

B. 中期国债是指偿还期限在1年或1年以上.10年以下（包括10年）的国债

C. 长期国债是指偿还期限在10年或10年以上的国债

D. 短期国债.中期国债和长期国债都属于有期国债

A. 由于障碍期权只有在达到障碍水平时才被激活或达到障碍水平就会作废，所以障碍期权通常比普通期权廉价

B. 障碍期权分为敲入期权和敲出期权

C. 敲出期权,指如果标的资产价格达到障碍值，期权作废

D. 敲入期权,指如果标的资产价格达到障碍值，期权被激活，反之该期权作废

A. 难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期

B. 用其他工具对冲时，不确定需要多少头寸

C. 所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动

D. 可能对冲头寸频繁

A. 债券属于有价证券

B. 债券是一种虚拟资本

C. 债券是一种真实资本

D. 债券是债权的表现