Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（）。

A. 看涨期权的Delta∈(0，1)

B. 看跌期权的Delta∈(-1，0)

C. 当标的价格大于行权价格时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0

D. 当标的价格小于行权价格时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1

A. Delta

B. Gamma

C. Theta

D. Vega

A. 两者的风险因素都为标的资产价格变化

B. 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值

C. 期权到期日临近时，对于看跌平值期权两者的值都趋近无穷大

D. 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

A. 大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X

B. 大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X

C. 大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X

D. 大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X

A. Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性

B. 波动率与期权价格成正比

C. 期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

D. Vega值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

A. 正确

B. 错误

A. 回望期权是指执行价格或标的资产的结算价格并非事先确定，而是在到期时通过回望最优价格来确定的期权

B. 棘轮期权又称为履约价期权，是指事先约定一系列执行价格，并预定在未来某些日期再根据届时标的资产价格对执行价格进行调整

C. 双币种期权是指标的资产以货币A计价而以货币B结算，其收益取决于非本币资产价格与其执行价格的差，但其风险来源还包括本币与标的资产货币之间的汇率变动的期权

D. 阶梯形期权是指事先确定了一系列执行价格，并约定当标的资产价格达到下一个价格水平时，重新约定执行价格

A. 合约标的资产的市场价格

B. 执行价格

C. 标的资产价格的波动率

D. 合约标的资产的分红

A. Delta值

B. Gamma值

C. Rho值

D. Theta值

A. 看涨期权的Rho是负的

B. 看跌期权的Rho是负的

C. Rho随标的资产价格单调递增

D. 期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小

A. Theta值通常为负

B. Rho随期权到期趋近于无穷大

C. Rho随期权的到期逐渐变为0

D. 随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大

A. Delta值

B. Gamma值

C. Rho值

D. Theta值

A. Vega值

B. Gamma值

C. Rho值

D. Theta值

A. 对于欧式期权，期权合约的有效期越长，期权价格越低

B. 波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高

C. 常用的波动率有历史波动率及隐含波动率

D. 当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高

A. 投资者往往按照1单位期权和Delta单位标的资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险

B. 如果该策略能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略

C. 投资者不必依据市场变化调整对冲头寸

D. 标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化

A. 路径依赖型期权的回报取决于期权有效期内标的资产的价格趋势，而不只是期权到期日或行权时标的资产的价格

B. 多因子期权的标的资产不再局限于单个基础资产。其标的资产可以是普通期权，也可以是多个资产形成的组合，期权的收益取决于两种或多种目标资产的价格。

C. 最常见的时间依赖型期权是一篮子期权、交换期权、差价期权和彩虹期权等

D. 常见的极值依赖型期权包括障碍期权和自定义执行期权

A. 看涨期权的执行价格低于当时标的物的资产价格

B. 看跌期权的执行价格高于当时标的物的资产价格

C. 看涨期权的执行价格等于当时标的物的资产价格

D. 看跌期权的执行价格低于当时标的物的资产价格

A. Delta

B. Gamma

C. Rho

D. Vega

A. 初始时间过后，当前价值会随远期价格的改变而发生变化

B. 当前价值的变化实际上取决于标的资产的现货价格.市场利率和其他因素的变化

C. 时间t=0时的远期价格是用当前的现货价格以现行利率向前推算出来的

D. 理论价格与远期合约在实际交易中形成的实际价格一定不相等

A. 凸性对于投资者是不利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资

B. 凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资

C. 凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度

D. 大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就被称债券的凸性

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 标的资产的价格越低.执行价格越高，看跌期权的价格就越低

B. 一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和

C. 全美范围内的标准化的期权合约是从1973年芝加哥期权交易所的看涨期权交易开始的

D. 在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

A. 关于工程定额计价方法与工程量清单计价方法的联系和区别，以下说法错误的是（）。

B. 关于工程定额计价方法与工程量清单计价方法的联系和区别，以下说法错误的是（）。

C. 关于工程定额计价方法与工程量清单计价方法的联系和区别，以下说法正确的是（）。

D. 无论是工程定额计价方法还是工程量清单计价方法，它们的工程造价计价都是一种从下而上的分部组合计价方法。

A. 关于工程定额计价方法与工程量清单计价方法的联系和区别，以下说法错误的是（）。（单选题）

B. 关于工程定额计价方法与工程量清单计价方法的联系和区别，以下说法错误的是（）。（单选题）

C. 关于工程定额计价方法与工程量清单计价方法的联系和区别，以下说法正确的是（）。（多选题）

D. 无论是工程定额计价方法还是工程量清单计价方法，它们的工程造价计价都是一种从下而上的分部组合计价方法。（判断题）

A. 关于工程定额计价方法与工程量清单计价方法的联系和区别，以下说法错误的是（）。

B. 关于工程定额计价方法与工程量清单计价方法的联系和区别，以下说法错误的是（）。

C. 关于工程定额计价方法与工程量清单计价方法的联系和区别，以下说法正确的是（）。

D. 无论是工程定额计价方法还是工程量清单计价方法，它们的工程造价计价都是一种从下而上的分部组合计价方法。

A. 看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格

B. 看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格

C. 看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格

D. 看跌期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格

A. 指权证有效期内标的资产价格波动为权证持有者带来收益的可能性隐含价值

B. 当标的资产的市场价格低于行权价格时，时间价值等于零

C. 等于认购差价乘以行权比例

D. 指权证持有者执行权证时可以获得的收益

A. 采用买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式构建

B. 可以用两个看涨期权构建，也可以用看跌期权构建

C. 标的资产价格下跌时获利，盈利无限；标的资产价格上涨时亏损，亏损有限

D. 该策略适用于标的资产价格小幅下跌的情形

A. 看跌期权的买方的最大损失是权利金

B. 看跌期权的买方的最大损失是执行价格一权利金

C. 当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利

D. 当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利

A. Delta的取值范围为(-1，1)

B. 深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和行权价格相近时，平值期权的Gamma最大

C. 在行权价格附近，Theta的绝对值最大

D. Rho随标的资产价格单调递减

A. 关于工程定额计价方法与工程量清单计价方法的联系和区别，以下说法错误的是（）。

B. 关于工程定额计价方法与工程量清单计价方法的联系和区别，以下说法错误的是（）。

C. 关于工程定额计价方法与工程量清单计价方法的联系和区别，以下说法正确的是（）。

D. 工程造价的计价就是指按照规定的计算程序和方法，用货币的数量表示建设项目的价值。

A. 期货市场的主要功能是风险定价和配置资源

B. 远期交易在一定程度上也能起到调节供求关系，减少价格波动的作用

C. 远期合同缺乏流动性，所以其价格的权威性和分散风险作用大打折扣

D. 远期市场价格可以替代期货市场价格

A. Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感

B. 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大

C. 平值期权的Gamma最小

D. 波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 升水通常是大于零，表示货物的价格大于相应的期货价格

B. 贴水通常是小于零，表示货物的价格小于相应的期货价格

C. 影响升贴水大小的因素可以分为现货层面和期货层面

D. 升贴水会影响现货的结算价格

A. 正确

B. 错误

A. 项目可行性研究的内容是决定工程造价的基础

B. 项目可行性研究结论的正确性是工程造价合理性的前提

C. 可行性研究结论影响工程造价的投资高低

D. 可行性研究的深度影响投资估算的精确度，也影响工程造价的控制效果

A. 项目可行性研究的内容是决定工程造价的基础

B. 项目可行性研究结论的正确性是工程造价合理性的前提

C. 可行性研究结论影响工程造价的投资高低

D. 可行性研究的深度影响投资估算的精确度，也影响工程造价的控制效果

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 合同中己有适用于变更工程的价格，按合同己有的价格变更合同价款

B. 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

C. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提岀适当的变更价格，经对方确认后执行

D. 关于变更工程价格如果无法协调一致，可以由工程造价部门调解采集者退散

E. 关于变更工程价格如果无法协调一致，则以工程师认为合同的价格执行

A. 实值

B. 虚值

C. 平值

D. 都有可能

A. 期权的执行价格

B. 标的资产价格

C. 标的资产价格的波动率

D. 期权的剩余期限

A. 项目可行性研究结论的正确性是工程造价合理性的前提

B. 项目可行性研究的内容是决定工程造价的基础

C. 工程造价高低、投资多少也影响可行性研究结论

D. 项目可行性研究的目标是实现工程造价确定与控制

E. 可行性研究的深度影响投资估算的精确度，也影响工程造价的控制效果

A. 项目可行性研究结论的正确性是工程造价合理性的前提

B. 项目可行性研究的内容是决定工程造价的基础

C. 工程造价高低、投资多少也影响可行性研究结论

D. 项目可行性研究的目标是实现工程造价确定与控制

E. 可行性研究的深度影响投资估算的精确度，也影响工程造价的控制效果

A. 实际的股指期货价格高于理论价格

B. 实际的股指期货价格低于理论价格

C. 实际的股指期货价格等于理论价格

D. 以上均不对

A. 正确

B. 错误

A. 敏感性分析

B. 情景分析

C. 缺口分析

D. 久期分析