（）=期权价值变化／到期时间变化。

A. Delta值

B. Gamma值

C. Rho值

D. Theta值

A. Delta值

B. Gamma值

C. Rho值

D. Theta值

A. 基点价值是指到期收益率变化0.1％引起资产价值的变动额

B. 基点价值是指到期收益率变化1％引起资产价值的变动额

C. 基点价值是指到期收益率变化0.01％引起资产价值的变动额

D. 基点价值是指到期收益率变化一个基点引起资产价值的变动额

A. Vega值

B. Gamma值

C. Rho值

D. Theta值

A. 看涨期权的Rho是负的

B. 看跌期权的Rho是负的

C. Rho随标的资产价格单调递增

D. 期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小

A. Delta值

B. Gamma值

C. Rho值

D. Theta值

A. 电流的方向随时间变化而变化

B. 电流的大小和方向都随时间变化而变化

C. 电流的大小和方向都随时间作周期性变化

D. 电流的方向随时间作周期性变化

A. Delta

B. Gamma

C. Rho

D. Vega

A. Theta值通常为负

B. Rho随期权到期趋近于无穷大

C. Rho随期权的到期逐渐变为0

D. 随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大

A. 随意变化的

B. 不随时间变化的

C. 固定不变化

D. 随时间按周期性变

A. 随意变化的

B. 不随时间变化的

C. 固定不变化

D. 随时间按周期性变

A. 随意变化的

B. 不随时间变化的

C. 固定不变化

D. 随时间按周期性变

A. 随意变化的

B. 不随时间变化的

C. 固定不变化

D. 随时间按周期性变

A. 随意变化的

B. 不随时间变化的

C. 固定不变化

D. 随时间按周期性变

A. Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性

B. 波动率与期权价格成正比

C. 期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

D. Vega值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

A. Theta

B. Gamma

C. Rho

D. Vega

A. 两者的风险因素都为标的资产价格变化

B. 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值

C. 期权到期日临近时，对于看跌平值期权两者的值都趋近无穷大

D. 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

A. 累计变化量

B. 时间变化率

C. 变化速率值

D. 瞬时变化量

E. 位移变化值

A. 累计变化量

B. 时间变化率

C. 变化速率值

D. 瞬时变化量

E. 位移变化值

A. Delta值

B. Gamma值

C. Rho值

D. Theta值

A. 实值

B. 虚值

C. 平值

D. 都有可能

A. 大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X

B. 大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X

C. 大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X

D. 大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X

A. 初始时间过后，当前价值会随远期价格的改变而发生变化

B. 当前价值的变化实际上取决于标的资产的现货价格.市场利率和其他因素的变化

C. 时间t=0时的远期价格是用当前的现货价格以现行利率向前推算出来的

D. 理论价格与远期合约在实际交易中形成的实际价格一定不相等

A. 累计变化量

B. 时间变化率

C. 变化速率值

D. 瞬时变化量

A. 累计变化量

B. 时间变化率

C. 变化速率值

D. 瞬时变化量

A. 电流的大小和方向有时会发生变化

B. 电流的大小和方向都随时间作周期性变化的电流

C. 电流的大小随时间作周期性变化的电流

D. 电流的方向随时间作周期性变化的电流

A. 标的资产的价格

B. 汇率变化

C. 市场利率

D. 期权到期时间

A. 电流的大小和方向有时会发生变化

B. 电流的大小和方向都随时间变化的电流

C. 电流的大小随时间作周期性变化的电流

D. 电流的方向随时间作周期性变化的电流

A. 不随时间变化

B. 长期作用于结构上

C. 在结构上的作用位置不变

D. 周期性变化

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，两价格间差距变小

B. 期货与现货价格变动趋势相反，且临近到期日，两价格间差距变大

C. 期货与现货价格变动趋势相反，且临近到期日，价格波动幅度变小

D. 期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，价格波动幅度变大

A. Delta

B. Gamma

C. Rho

D. Vega

A. 货币时间价值

B. 期权时间价值

C. 期货时间价值

D. 负债时间价值

A. 承办人原因引起的工期延误，期间法律法规发生变化，合同价款给予调整

B. 承包人原因引起的工期延误，期间法律法规发生变化，合同价款增加的，价款不予调整

C. 承包人原因引起的工期延误，期间法律法规发生变化，合同价款减少的，价款不予调整

D. 承包人原因引起的工期延误，期间法律法规发生变化，无论合同价款增加或减少，价款均不予调整

A. 承包人原因引起的工期延误.期间法律法规发生变化.合同价款给予调整

B. 承包人原因引起的工期延误.期间法律法规发生变化.合同价款增加的.价款不予调整

C. 承包人原因引起的工期延误.期间法律法规发生变化.合同价款减少的.价款不予调整

D. 承包人原因引起的工期延误.期间法律法规发生变化.无论合同价款增加或减少.价款均不予调整

A. 虚值期权

B. 实值期权

C. 平值期权

D. 深度虚值期权

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 期权价值

B. 期权的Delta

C. 标的资产价格

D. 到期时间

A. 标的资产的价格越低.执行价格越高，看跌期权的价格就越低

B. 一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和

C. 全美范围内的标准化的期权合约是从1973年芝加哥期权交易所的看涨期权交易开始的

D. 在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

A. 正确

B. 错误

A. 工程量变更

B. 材料费价格变化

C. 人工费价格变化

D. 施工质量的提高

E. 施工工期的压缩

A. 累计变化量

B. 时间变化率

C. 变化速率值

D. 瞬时变化量

A. 累计变化量

B. 时间变化率

C. 变化速率值

D. 瞬时变化量

A. 累计变化量

B. 时间变化率

C. 变化速率值

D. 瞬时变化量

A. 累计变化量

B. 时间变化率

C. 变化速率值

D. 瞬时变化量

A. 可变荷载

B. 永久荷载

C. 偶然荷载

D. 特殊荷载

A. 可变荷载

B. 永久荷载

C. 偶然荷载

D. 特殊荷载

A. 货币的未来价值

B. 期权的时间价值

C. 期货的未来价值

D. 负债时间价值