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第1题
假设某基金第一年的收益率为30％，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何收益率分别为（）。
A.
0，-4.6％
B.
0.0
C.
0，30％
D.
30％，-4.6％
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第2题
假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率（）。
A.
小于5%
B.
等于5%
C.
大于5%
D.
无法判断
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第3题
假设某基金第一年的收益率为6%，第二年的收益率是10%，其算术平均收益率为（）。
A.
6%
B.
8%
C.
10%
D.
无法判断
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第4题
某一只基金2年的累计收益率为36%，那么该基金用几何平均收益率计算的年平均收益率为（）。
A.
17.8%
B.
18%
C.
6%
D.
16.62%
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第5题
关于股权投资基金的业绩评价指标，下列说法正确的是（）。
A.
由于计算口径的不同，基金的内部收益率又分为毛内部收益率和净内部收益率
B.
净内部收益率为计算基金项目投资组合的内部收益率
C.
由于基金费用一般为负现金流，因此净内部收益率>毛内部收益率
D.
已分配收益倍数体现了投资人的账面回报水平
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第6题
基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的（）。
A.
时间加权收益率
B.
算数平均收益率
C.
几何平均收益率
D.
区间收益率
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第7题
以下有关基金内部收益率的说法中，错误的是（）。
A.
可分为毛内部收益率和净内部收益率
B.
毛内部收益率计算基金项目投资和回收现金流的内部收益率
C.
一般来说，毛内部收益率小于净内部收益率
D.
净内部收益率计算投资者出资和分配现金流的内部收益率
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第8题
基金绝对收益中的平均收益率一般可分为（）和（）。
A.
持有区间收益率；时间加权收益率
B.
算术平均收益率；几何平均收益率
C.
资产回报；收入回报
D.
平均市盈率；平均市净率
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第9题
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（）。
A.
0.7
B.
0.3
C.
1.4
D.
0.6
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第10题
下列关于内部收益率（IRR）的说法中，错误的是（）。
A.
IRR体现了投资资金的时间价值
B.
通常毛内部收益率小于净内部收益率
C.
IRR分为毛内部收益率（GIRR）和净内部收益率（NIRR）
D.
根据内部收益率的定义，当且仅当净现值为0时，折现率才是该基金的内部收益率
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第11题
某股票的投资收益率30%.25%.45%的概率分别为0.1.0.3.0.6，则期望收益率为（）
A.
35.5%
B.
36.5%
C.
37.5%
D.
无法计算
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第13题
某基金的份额净值在第一年年初时为1元，到了年底基金份额净值达到2元，但时隔一年，在第二年年末它又跌回到了1元。假定这期间基金没有分红，则此时第一年的收益率为（），第二年的收益率则为（）。
A.
100%；-50%
B.
100%；-100%
C.
50%；-50%
D.
100%；50%
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第14题
（）运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值。
A.
简单收益率
B.
几何平均收益率
C.
总收益率
D.
算术平均收益率
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第15题
假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。
A.
基金A+基金C
B.
基金B
C.
基金A
D.
基金C
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第16题
（）将收益率计算区间分为子区间。
A.
持有期收益率
B.
算数平均收益率
C.
几何平均收益率
D.
时间加权收益率
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第17题
根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，必须采用经现金流调整后的（）。
A.
时间加权收益率
B.
算数平均收益率
C.
几何平均收益率
D.
持有期收益率
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第18题
某金融产品下一年度如果经济上行年化收益率为10%，经济平稳年化收益率为8%，经济下行年化收益率为3%。其中，经济上行的概率为10%，经济平稳的概率为50%，经济下行的概率为40%。那么下一年度该金融产品的期望收益率为（）。
A.
10%
B.
8%
C.
7%
D.
6.2%
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第19题
某基金的贝塔值为1.5，收益率为20%，市场平均收益率为15%，无风险利率8%，其詹森α为（）。
A.
0.015
B.
0.016
C.
0.025
D.
0.026
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第20题
某金融产品，下一年度如果经济上行年化收益率为8％，经济平稳年化收益率为5％，经济下行年化收益率为3％。其中，经济上行的概率是10％，经济平稳的概率是50％，经济下行的概率是40％。那么下一年度该金融产品的期望收益率为（）。
A.
21.2％
B.
10.5％
C.
6.2％
D.
4.5％
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第21题
对于基金净收益率的计算，以下说法正确的是（）。Ⅰ一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率Ⅱ简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响Ⅲ算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计Ⅳ时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第22题
马科维茨用来衡量投资者所面临的可能收益与预期收益偏离程度的指标是（）。
A.
收益率的高低
B.
收益率低于期望收益率的频率
C.
收益率为负的频率
D.
收益率的方差
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第23题
已知无风险利率.基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。
A.
夏普指数
B.
特雷诺指数
C.
詹森指数
D.
信息比率
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第24题
基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（）。
A.
信息比率
B.
M²测度
C.
跟踪误差
D.
相对误差
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第25题
如果基金当月的实际收益率为5.34%，该基金基准组合如下表：「yiwen_img/importSubject/756e00d1ed21499593415962b62d07e6.png」则该基金的超额收益率为（）。
A.
1.98
B.
1.34
C.
1.64
D.
1.88
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第26题
跟踪偏离度的计算公式是（）。
A.
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B.
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
C.
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
D.
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
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第27题
以下关于股权投资母基金的说法错误的是（）
A.
投资于单只股权投资基金的风险较高，极高内部收益率（IRR）和极低内部收益率出现的可能性较大
B.
母基金的收益率通常比其主要投资类型（创业投资基金和并购基金）的平均收益率低
C.
母基金的风险低于单只股权投资基金，因此，母基金的经风险调整后收益更高
D.
股权投资母基金通过分散投资降低了风险
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第28题
节假日的收益公告是指货币市场基金开放申购和赎回后，在遇到法定节假日时，于节假日结束后第二个自然日披露节假日期间的每万份基金净收益，节假日最后一日的（）日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和（）日年化收益率。
A.
7；7
B.
15；7
C.
20；15
D.
30；30
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第29题
计算基金詹森指数需已知的变量不包括（）。
A.
基金的平均收益率
B.
无风险收益率
C.
系统风险
D.
市场指数收益率
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第30题
遇到法定节假日时，收益公告于节假日结束后第二个自然日披露（）7日年化收益率。
A.
节假日期间
B.
节假日最后一日
C.
节假日后第一个自然日
D.
节假日前一日
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第31题
节假日的收益公告是指货币市场基金开放申购和赎回后，在遇到法定节假日时，于节假日结束后（）披露节假日期间的每万份基金净收益，节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后（）的每万份基金净收益和7日年化收益率。
A.
第二个自然日；第二个自然日
B.
第二个自然日；首个开放日
C.
首个自然日；第二个自然日
D.
首个自然日；首个开放日
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第32题
某投资方案基准收益率为15％，若该方案的内部收益率为18％，则该方案（）。
A.
净现值大于零
B.
净现值小于零
C.
该方案可行
D.
该方案不可行
E.
无法判定是否可行
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第33题
某投资方案，基准收益率为15%，若该方案的内部收益率为18%，则该方案（）。
A.
净现值大于零
B.
净现值小于零
C.
该方案可行
D.
该方案不可行
E.
无法判定是否可行
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第34题
某投资方案基准收益率为15％，若该方案的内部收益率为18％，则该方案（）。
A.
净现值大于零
B.
净现值小于零
C.
该方案可行
D.
该方案不可行
E.
无法判定是否可行
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第35题
某投资方案，基准收益率为15%，若该方案的内部收益率为18%，则该方案（）。
A.
净现值大于零
B.
净现值小于零
C.
该方案可行
D.
该方案不可行
E.
无法判定是否可行
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第36题
某投资方案，基准收益率为15%,若该方案的内部收益率为18%,则该方案().
A.
净现值大于零
B.
净现值小于零
C.
该方案可行
D.
该方案不可行
E.
无法判定是否可行
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第37题
对于债券当期收益率与到期收益率两者之间的关系的说法中，错误的是（）。
A.
债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率
B.
债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率
C.
不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动
D.
不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动
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第38题
关于基金业绩评价的指标，下面说法错误是（）。
A.
毛内部收益率（GIRR）一般小于净内部收益率（NIRR）
B.
内部收益率是净现值（NPV）等于零时的折现率
C.
净内部收益率（NIRR）反映了投资者投资基金的回报水平
D.
内部收益率（IRR）体现了投资资金的时间价值
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第39题
关于基金业绩评价，下面说法正确的是（）。
A.
已分配收益倍数是站在投资者的角度来评价股权投资基金
B.
已分配收益倍数体现了投资者的账面回报水平
C.
净内部收益率是从项目层面反映投资基金的回报水平
D.
总收益倍数体现了投资者现金的回收情况
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第40题
某投资者将其资金分别投向A.B.C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%.40%和20%；股票A的期望收益率为14%，股票B的期望收益率为20%，股票C的期望收益率为8%，则该投资者持有的股票组合期望收益率为（）。
A.
14%
B.
15.20%
C.
20%
D.
17%
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第41题
某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森a为（）。
A.
0.020
B.
0.022
C.
0.031
D.
0.033
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第42题
下列关于夏普比率说法错误的是（）。
A.
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
B.
夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
C.
夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
D.
夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
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第43题
下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是（）。
A.
基金可能包含多个不同的证券，每个证券发放红利或利息的时间都不一样
B.
基金的投资者在区间内会有申购和赎回，带来更多的资金进出
C.
时间加权收益率的计算方法，将收益率计算区间分为子区间，每个子区间可以是一天.一周.一个月等
D.
用时间加权收益率的计算时，遇到基金的申购.赎回与分红等资金进出时会影响收益率的计算
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第44题
假设市场组合预期收益率为5.6%，无风险利率为2.6%，如果该股票的β值为2.6，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（）。
A.
2.4%
B.
3.9%
C.
4.8%
D.
5.5%
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第45题
某债券投资者近年的年收益率由低到高分别是-16%.4%.5%.5%.6%.8%，则该投资者收益率的中位数和均值分别是（）和（）。
A.
5%；5%
B.
12%；12%
C.
5%；2%
D.
2.5%；12%
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第46题
关于收益率曲线的说法正确的是（）。
A.
收益率曲线以收益率为横坐标，以期限为纵坐标
B.
短期收益率一般比长期收益率更富有变化性
C.
收益率曲线一般向下倾斜。
D.
当利率整体水平较高时，收益率曲线会呈现向上倾斜形状。
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第47题
收益率曲线可以分为（）。Ⅰ拱形收益率曲线Ⅱ上升收益率曲线Ⅲ反转收益率曲线Ⅳ水平收益率曲线
A.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
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第48题
如果基金当月的实际收益率为5.3%，基金基准组合的数据如下表：「yiwen_img/importSubject/6ea918a190294d668d50e84fc2b42663.png」则当月基准组合收益率为（）。
A.
2.68%
B.
4.01%
C.
4.16%
D.
4.57%
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第49题
衡量基金绩效的指标有多种，其中属于风险调整收益指标的是（）。
A.
年化收益率
B.
加权收益率
C.
特雷诺比率
D.
平均收益率
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第50题
假设市场组合预期收益率为6.3%，无风险利率为5%，如果该股票的β值为0，则该股票的预期收益率为（）。
A.
5%
B.
6.3%
C.
0%
D.
无法计算
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