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第1题
如果基金当月的实际收益率为5.34%，该基金基准组合如下表：「yiwen_img/importSubject/756e00d1ed21499593415962b62d07e6.png」则该基金的超额收益率为（）。
A.
1.98
B.
1.34
C.
1.64
D.
1.88
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第2题
如果基金当月的实际收益率为5.3%，基金基准组合的数据如下表：「yiwen_img/importSubject/6ea918a190294d668d50e84fc2b42663.png」则当月基准组合收益率为（）。
A.
2.68%
B.
4.01%
C.
4.16%
D.
4.57%
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第3题
基金P当月的实际收益率为5.5%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。「yiwen_img/importSubject/e7e55522524a4dcaab3e81edd96cd755.png」基金P的超额收益率为（）。
A.
1.63%
B.
1.53%
C.
1.52%
D.
1.625%
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第4题
基金P当月的实际收益率为5.34%。表10一1为该基金的基准投资组合B的相关数据。「yiwen_img/importSubject/cdcf6b5f1e344b8f8b9a45da0ff30a61.jpeg」假设基金P的各项资产权重分别为股票70%.债券7%.货币市场工具23%。则资产配置对基金P超额收益的贡献为（）。
A.
0.31%
B.
1.37%
C.
1.06%
D.
O.44%
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第5题
赎回收益率（y）可通过下面的（）公式用试错法获得。
A.
「yiwen_img/importSubject/c5754449ce454dafb28117a9406c7252.png」（Y—当期收益率；C—每年利息收益；P—债券价格。）
B.
「yiwen_img/importSubject/a508584ac79e486da65911908eb58839.png」（P—发行价格；n—直到第一个赎回日的年数；M—赎回价格；C—每年利息收益）
C.
「yiwen_img/importSubject/d44408ee6d134fb5b59c2f1f6e451a4a.png」（P—债券价格；C—现金流金额；y—到期收益率；T—债券期限（期数）；t—现金流到达时间（期）。）
D.
「yiwen_img/importSubject/0b673b6659ce46288764da35a71b22c5.png」（P—债券买入时价格；PT—债券卖出时价格；yh—持有期收益率；c—债券每期付息金额；T—债券期限（期数）；t—现金流到达时间。）
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第6题
A投资组合收益为25%，业绩比较收益为10%，跟踪误差为5%，则信息比率为（）。
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第7题
持有期收益率是指买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益，它与到期收益率的区别仅仅在于末笔现金流是卖出价格而非债券到期偿还金额。其计算公式为（）。
A.
「yiwen_img/importSubject/a508584ac79e486da65911908eb58839.png」（P—发行价格；n—直到第一个赎回日的年数；M—赎回价格；C—每年利息收益）
B.
「yiwen_img/importSubject/c5754449ce454dafb28117a9406c7252.png」（Y—当期收益率；C—每年利息收益；P—债券价格。）
C.
「yiwen_img/importSubject/d44408ee6d134fb5b59c2f1f6e451a4a.png」（P—债券价格；C—现金流金额；y—到期收益率；T—债券期限（期数）；t—现金流到达时间（期）。）
D.
「yiwen_img/importSubject/0b673b6659ce46288764da35a71b22c5.png」（P—债券买入时价格；PT—债券卖出时价格；yh—持有期收益率；c—债券每期付息金额；T—债券期限（期数）；t—现金流到达时间。）
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第8题
某一只基金2年的累计收益率为36%，那么该基金用几何平均收益率计算的年平均收益率为（）。
A.
17.8%
B.
18%
C.
6%
D.
16.62%
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第9题
关于股权投资基金的业绩评价指标，下列说法正确的是（）。
A.
由于计算口径的不同，基金的内部收益率又分为毛内部收益率和净内部收益率
B.
净内部收益率为计算基金项目投资组合的内部收益率
C.
由于基金费用一般为负现金流，因此净内部收益率>毛内部收益率
D.
已分配收益倍数体现了投资人的账面回报水平
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第10题
假设某基金第一年的收益率为30％，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何收益率分别为（）。
A.
0，-4.6％
B.
0.0
C.
0，30％
D.
30％，-4.6％
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第11题
下列说法正确的是（）。Ⅰ信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益Ⅱ当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异Ⅲ当詹森a>0，则说明基金表现要优于市场指数表现Ⅳ詹森a是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第12题
跟踪偏离度的计算公式是（）。
A.
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B.
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
C.
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
D.
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
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第13题
某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森a为（）。
A.
0.020
B.
0.022
C.
0.031
D.
0.033
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第14题
某基金詹森a为2%，表示其表现（）。
A.
不如市场的平均水平
B.
优于市场的平均水平
C.
等于市场的平均水平
D.
不确定
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第15题
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（）。
A.
0.7
B.
0.3
C.
1.4
D.
0.6
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第16题
假设某基金募集规模为4亿元，2011年成立，截至2017年末的资产净值为12.4亿元，各年度投资者缴款和分配金额如下表所示：「yiwen_img/importSubject/20198364760845fb8be59ebf1485f1d5.png」根据公式计算其已分配收益倍数和总收益倍数分别为（）。
A.
0.5；2
B.
1；2.2
C.
1.1；4.2
D.
2；5
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第17题
基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（）。
A.
信息比率
B.
M²测度
C.
跟踪误差
D.
相对误差
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第18题
使用此公式「yiwen_img/importSubject/434ebaf8dcaf4f4cb024ddc6ad569816.png」计算基金收益率的假设前提是，红利以除息前一日的（）减去每份基金分红后的单位净值为计算基准立即进行了再投资。
A.
综合值
B.
市场指标
C.
全部价值
D.
单位净值
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第19题
计算基金詹森指数需已知的变量不包括（）。
A.
基金的平均收益率
B.
无风险收益率
C.
系统风险
D.
市场指数收益率
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第20题
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（）。
A.
夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高
B.
信息比率引入了业绩比较基准的因素
C.
信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
D.
信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差
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第21题
表1—1列示了对某证券的未来收益率的估计：「yiwen_img/importSubject/28d89c4be6c84b1cb1b17c8250a70ce4.jpeg」该证券的期望收益率等于（）。
A.
15%
B.
5%
C.
0%
D.
10%
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第22题
下列关于内部收益率（IRR）的说法中，错误的是（）。
A.
IRR体现了投资资金的时间价值
B.
通常毛内部收益率小于净内部收益率
C.
IRR分为毛内部收益率（GIRR）和净内部收益率（NIRR）
D.
根据内部收益率的定义，当且仅当净现值为0时，折现率才是该基金的内部收益率
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第23题
执行缺口等于（）。
A.
（基准组合收益-实际组合收益）／基准组合成本
B.
（实际组合收益-基准组合收益）／基准组合成本
C.
（基准组合收益-实际组合收益）／实际组合成本
D.
（实际组合收益-基准组合收益）／实际组合成本
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第24题
债券型基金与单一债券有以下主要区别（）。Ⅰ.债券基金的收益不如债券的利息固定Ⅱ.债券基金没有确定的到期日Ⅲ.债券基金的收益率比单一债券的收益率更难以预测Ⅳ.债券基金可以分散单一债券可能面临的较高的信用风险
A.
Ⅰ
B.
Ⅰ.Ⅱ
C.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第25题
关于股票基金的风险暴露分析，下列说法合理的有（）。Ⅰ低周转率的基金倾向于对股票的长期持有Ⅱ如果股票基金的平均市盈率.平均市净率大于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金为成长型基金Ⅲ周转率高的基金，所付出的交易佣金与印花税也较高Ⅳ如果股票基金的平均市盈率.平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金为价值型基金
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第26题
下列关于增长.收入.平衡型基金风险与收益大小的比较，正确的是（）。
A.
增长型基金的风险>收入型基金的风险>平衡型基金的风险
B.
收入型基金的风险>增长型基金的风险>平衡型基金的风险
C.
收入型基金的收益>平衡型基金的收益>增长型基金的收益
D.
增长型基金的收益>平衡型基金的收益>收入型基金的收益
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第27题
下列（）是计算基金信息比率没有用到的变量。
A.
基金的口值
B.
基准组合收益率
C.
基准组合的跟踪偏离度
D.
业绩比较基准收益
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第28题
某基金的贝塔值为1.5，收益率为20%，市场平均收益率为15%，无风险利率8%，其詹森α为（）。
A.
0.015
B.
0.016
C.
0.025
D.
0.026
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第29题
假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率（）。
A.
小于5%
B.
等于5%
C.
大于5%
D.
无法判断
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第30题
以下关于股权投资母基金的说法错误的是（）
A.
投资于单只股权投资基金的风险较高，极高内部收益率（IRR）和极低内部收益率出现的可能性较大
B.
母基金的收益率通常比其主要投资类型（创业投资基金和并购基金）的平均收益率低
C.
母基金的风险低于单只股权投资基金，因此，母基金的经风险调整后收益更高
D.
股权投资母基金通过分散投资降低了风险
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第31题
债券基金与单一债券的区别不包括（）。
A.
债券基金的收益不如债券的利息固定
B.
债券基金有确定的到期日
C.
债券基金的收益率比买入并持有到期的单个债券的收益率更难以预测
D.
投资风险不同
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第32题
（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
A.
特雷诺比率
B.
夏普比率
C.
詹森a
D.
道氏指数
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第33题
下列关于夏普比率说法错误的是（）。
A.
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
B.
夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
C.
夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
D.
夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
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第34题
下列关于债券基金与债券区别的表述中，错误的是（）。
A.
债券基金的收益不如债券的利息固定
B.
债券基金没有固定的到期日
C.
单一债券随着到期日的临近，所承担的利率风险会下降
D.
债券基金的收益率比买入并持有到期的单一债券的收益率好预测
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第35题
债券基金和债券的区别表述错误的是（）。
A.
收益不同
B.
投资风险不同
C.
到期日不同
D.
投资渠道不同
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第36题
已知无风险利率.基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。
A.
夏普指数
B.
特雷诺指数
C.
詹森指数
D.
信息比率
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第37题
下列关于债券基金和债券区别的描述中，正确的有（）。Ⅰ债券的收益不如债券基金的利息固定Ⅱ债券没有确定的到期日Ⅲ债券基金的收益率比买入并持有到期的单一债券的收益率更难以预测Ⅳ投资风险不同
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第38题
可行集的相关函数的横坐标代表（），纵坐标代表（）。
A.
标准差；期望收益率
B.
期望收益率；标准差
C.
方差；期望收益率
D.
标准差；实际收益率
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第39题
基金利润主要来自基金收入减去基金费用后的净额.公允价值变动损益等。其中基金收入主要包括（）。①利息收入②投资收益③其他收入④公允价值变动损益
A.
①②③
B.
①②④
C.
①③④
D.
①②③④
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第40题
假设某基金募集规模为10亿元，于2011年1月1日成立，截至2017年12月31日各年现金流均为期初现金流；其中，投资者分配为投资回收扣除基金费用和管理人业绩报酬后的分配。各年现金流情况如下表所示：「yiwen_img/importSubject/044c1e926575449cad6c94cbae17b3a1.png」截至2017年12月31日，该基金经审计的净资产为1.1亿元，其中，扣除管理人业绩报酬后归属投资者的净资产为0.8亿元；基金未退出股权投资估值为1.2亿元。则计算该基金的GIRR和NIRR分别为（）。
A.
20％；18％
B.
21％；19％
C.
25.5％；20％
D.
27.7％；19.6％
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第41题
关于证券投资基金“利益共享.风险共担”的特点，下列表述正确的是（）。
A.
基金投资收益在扣除由基金承担的费用后，部分盈余归基金投资者所有
B.
基金投资者一般按照所持有的基金份额分配基金收益
C.
基金托管人与基金管理人共同分担投资风险
D.
为基金提供服务的基金管理人会参与基金收益的分配
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第42题
假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。
A.
基金A+基金C
B.
基金B
C.
基金A
D.
基金C
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第43题
某公司投资15万元，年利率为6%，投资期限为4年，按复利计算期末一次性取出，投资的本利和为（）万元。
A.
17.43
B.
18.94
C.
19.69
D.
21.38
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第44题
下列方法不是基金业绩的持续性分析与预测用到的方法的是（）。
A.
基于基金输赢变化的或然表的方法
B.
基金收益序列的回归系数检验
C.
基金收益率排序的Spearman等级相关系数的检验
D.
基金利润率的回归系数检验
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第45题
可比性原则，即基金业绩评价应将同类基金的（）进行比较。
A.
风险收益交换效率
B.
基金收益率
C.
基金风险
D.
基金收入
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第46题
业绩报酬，是指基金管理人在为基金创造了超额收益后，参与到基金的收益分配中来，（）提取已经实现的基金收益。
A.
按市场公允价值
B.
按约定的比例
C.
按最终的收益
D.
以上都是
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第47题
基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的（）。
A.
时间加权收益率
B.
算数平均收益率
C.
几何平均收益率
D.
区间收益率
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第48题
主动收益的计算公式为（）。
A.
主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益
B.
主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益
C.
主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益
D.
主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益
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第49题
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。
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第50题
以下有关基金内部收益率的说法中，错误的是（）。
A.
可分为毛内部收益率和净内部收益率
B.
毛内部收益率计算基金项目投资和回收现金流的内部收益率
C.
一般来说，毛内部收益率小于净内部收益率
D.
净内部收益率计算投资者出资和分配现金流的内部收益率
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搜题
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