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第1题
某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森a为（）。
A.
0.020
B.
0.022
C.
0.031
D.
0.033
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第2题
某基金的贝塔值为1.5，收益率为20%，市场平均收益率为15%，无风险利率8%，其詹森α为（）。
A.
0.015
B.
0.016
C.
0.025
D.
0.026
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第3题
假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。
A.
基金A+基金C
B.
基金B
C.
基金A
D.
基金C
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第4题
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。
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第5题
已知无风险利率.基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。
A.
夏普指数
B.
特雷诺指数
C.
詹森指数
D.
信息比率
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第6题
如果市场期望收益率为12％，某只股票的β值为1.2，短期国库券利率为6％，如果某投资者估计这只股票的收益率为15％，则它的“超额”收益R为（）。
A.
1.2％
B.
1.8％
C.
6％
D.
13.2％
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第7题
假设市场组合预期收益率为5.6%，无风险利率为2.6%，如果该股票的β值为2.6，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（）。
A.
2.4%
B.
3.9%
C.
4.8%
D.
5.5%
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第8题
计算基金詹森指数需已知的变量不包括（）。
A.
基金的平均收益率
B.
无风险收益率
C.
系统风险
D.
市场指数收益率
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第9题
假设市场组合预期收益率为6.3%，无风险利率为5%，如果该股票的β值为0，则该股票的预期收益率为（）。
A.
5%
B.
6.3%
C.
0%
D.
无法计算
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第10题
下列说法正确的是（）。Ⅰ信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益Ⅱ当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异Ⅲ当詹森a>0，则说明基金表现要优于市场指数表现Ⅳ詹森a是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第11题
关于股权投资基金的业绩评价指标，下列说法正确的是（）。
A.
由于计算口径的不同，基金的内部收益率又分为毛内部收益率和净内部收益率
B.
净内部收益率为计算基金项目投资组合的内部收益率
C.
由于基金费用一般为负现金流，因此净内部收益率>毛内部收益率
D.
已分配收益倍数体现了投资人的账面回报水平
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第12题
（）不能改变基金贝塔值。
A.
调整现金头寸
B.
改变投资风格
C.
同比例增加各项投资
D.
增加债券投资比例
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第13题
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（）。
A.
0.7
B.
0.3
C.
1.4
D.
0.6
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第14题
无风险资产的风险为（），收益率为无风险收益率。
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第15题
考虑风险调整的基金业绩评估方法最不可能使用（）。
A.
夏普比率
B.
特雷诺比率
C.
信息比率
D.
贝塔系数
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第16题
衡量基金绩效的指标有多种，其中属于风险调整收益指标的是（）。
A.
年化收益率
B.
加权收益率
C.
特雷诺比率
D.
平均收益率
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第17题
下列关于内部收益率（IRR）的说法中，错误的是（）。
A.
IRR体现了投资资金的时间价值
B.
通常毛内部收益率小于净内部收益率
C.
IRR分为毛内部收益率（GIRR）和净内部收益率（NIRR）
D.
根据内部收益率的定义，当且仅当净现值为0时，折现率才是该基金的内部收益率
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第18题
在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为（）。
A.
位于证券市场线上
B.
位于证券市场线下方
C.
位于资本市场线上
D.
位于证券市场线上方
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第19题
某基金詹森a为2%，表示其表现（）。
A.
不如市场的平均水平
B.
优于市场的平均水平
C.
等于市场的平均水平
D.
不确定
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第20题
下列资本资产定价模型的说法中，正确的是（）。
A.
反映了特定风险证券的期望收益率与整体市场平均期望收益率的关系
B.
表明风险资产因其承担风险具有超出无风险资产的超额收益
C.
超额收益只与其所承担的系统性风险有关
D.
风险资产的系统性风险取决于其收益率与市场整体平均收益率的相关性，由βi决定，称为风险资产的beta系数
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第21题
考虑下列两种投资策略：「yiwen_img/importSubject/7cfa61cac8324c228eb4da420e769d75.jpeg」策略__________是有优势的策略，因为_________。（）
A.
1；它有最高的回报／风险比率
B.
2；它的收益率至少等于策略1，而有时更高
C.
1；它是无风险的
D.
2；它具有最高的回报／风险比率
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第22题
假设某基金第一年的收益率为6%，第二年的收益率是10%，其算术平均收益率为（）。
A.
6%
B.
8%
C.
10%
D.
无法判断
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第23题
假设某基金第一年的收益率为30％，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何收益率分别为（）。
A.
0，-4.6％
B.
0.0
C.
0，30％
D.
30％，-4.6％
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第24题
证券X的期望收益率为12%，标准差为20%，证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。
A.
13.5%
B.
15.5%
C.
27.0%
D.
12.0%
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第25题
通常情况下，（）发行的债券被视为无风险债券，其收益率被称为无风险收益率，是金融市场上最重要的价格指标。
A.
中央政府
B.
地方政府
C.
大型企业
D.
金融机构
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第26题
下列关于夏普比率说法错误的是（）。
A.
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
B.
夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
C.
夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
D.
夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
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第27题
β系数衡量的是（）。
A.
资产实际收益率与期望收益率的偏离程度
B.
两个风险资产收益的相关性
C.
组合收益率的标准差
D.
资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系
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第28题
跟踪偏离度的计算公式是（）。
A.
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B.
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
C.
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
D.
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
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第29题
投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（）。
A.
詹森比率
B.
基准跟踪误差
C.
夏普比率
D.
特雷诺比率
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第30题
夏普比率.特雷诺比率.詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。
A.
三种指数均以CAPM模型为基础
B.
詹森a不以CAPM为基础
C.
夏普比率不以CAPM为基础
D.
特雷诺比率不以CAPM为基础
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第31题
基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（）。
A.
信息比率
B.
M²测度
C.
跟踪误差
D.
相对误差
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第32题
马科维茨用来衡量投资者所面临的可能收益与预期收益偏离程度的指标是（）。
A.
收益率的高低
B.
收益率低于期望收益率的频率
C.
收益率为负的频率
D.
收益率的方差
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第33题
以下有关基金内部收益率的说法中，错误的是（）。
A.
可分为毛内部收益率和净内部收益率
B.
毛内部收益率计算基金项目投资和回收现金流的内部收益率
C.
一般来说，毛内部收益率小于净内部收益率
D.
净内部收益率计算投资者出资和分配现金流的内部收益率
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第34题
为度量违约风险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（）。
A.
债券收益率
B.
风险溢价
C.
收益率差额
D.
有效边界
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第35题
下列关于债券基金的说法不正确的是（）。
A.
债券基金是一种以债券为主要投资对象的证券投资基金
B.
债券基金适合于稳健型投资者
C.
当市场利率下调时，债券基金收益将下降
D.
在我国，根据规定，80％以上的基金资产投资于债券的，为债券基金
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第36题
某一只基金2年的累计收益率为36%，那么该基金用几何平均收益率计算的年平均收益率为（）。
A.
17.8%
B.
18%
C.
6%
D.
16.62%
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第37题
假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率（）。
A.
小于5%
B.
等于5%
C.
大于5%
D.
无法判断
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第38题
（）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。
A.
方差
B.
标准差
C.
跟踪误差
D.
贝塔系数
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第39题
计算夏普比率需要的基础变量不包括（）。
A.
无风险收益率
B.
投资组合的系统风险
C.
投资组合平均收益率
D.
投资组合的收益率的标准差
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第40题
某投资方案基准收益率为15％，若该方案的内部收益率为18％，则该方案（）。
A.
净现值大于零
B.
净现值小于零
C.
该方案可行
D.
该方案不可行
E.
无法判定是否可行
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第41题
某投资方案，基准收益率为15%，若该方案的内部收益率为18%，则该方案（）。
A.
净现值大于零
B.
净现值小于零
C.
该方案可行
D.
该方案不可行
E.
无法判定是否可行
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第42题
某投资方案基准收益率为15％，若该方案的内部收益率为18％，则该方案（）。
A.
净现值大于零
B.
净现值小于零
C.
该方案可行
D.
该方案不可行
E.
无法判定是否可行
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第43题
某投资方案，基准收益率为15%，若该方案的内部收益率为18%，则该方案（）。
A.
净现值大于零
B.
净现值小于零
C.
该方案可行
D.
该方案不可行
E.
无法判定是否可行
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第44题
某投资方案，基准收益率为15%,若该方案的内部收益率为18%,则该方案().
A.
净现值大于零
B.
净现值小于零
C.
该方案可行
D.
该方案不可行
E.
无法判定是否可行
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第45题
詹森a是由詹森在（）模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。
A.
SML
B.
APT
C.
WACC
D.
CAPM
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第46题
某投资者将其资金分别投向A.B.C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%.40%和20%；股票A的期望收益率为14%，股票B的期望收益率为20%，股票C的期望收益率为8%，则该投资者持有的股票组合期望收益率为（）。
A.
14%
B.
15.20%
C.
20%
D.
17%
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第47题
某债券的名义利率为12%，若一年中通货膨胀率为-5%，则投资者的实际收益率为（）。
A.
7%
B.
17%
C.
12%
D.
-17%
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第48题
某金融产品下一年度如果经济上行年化收益率为10%，经济平稳年化收益率为8%，经济下行年化收益率为3%。其中，经济上行的概率为10%，经济平稳的概率为50%，经济下行的概率为40%。那么下一年度该金融产品的期望收益率为（）。
A.
10%
B.
8%
C.
7%
D.
6.2%
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第49题
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（）。
A.
夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高
B.
信息比率引入了业绩比较基准的因素
C.
信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
D.
信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差
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第50题
对于债券当期收益率与到期收益率两者之间的关系的说法中，错误的是（）。
A.
债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率
B.
债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率
C.
不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动
D.
不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动
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搜题
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