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第1题
基金绝对收益中的平均收益率一般可分为（）和（）。
A.
持有区间收益率；时间加权收益率
B.
算术平均收益率；几何平均收益率
C.
资产回报；收入回报
D.
平均市盈率；平均市净率
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第2题
关于股权投资基金的业绩评价指标，下列说法正确的是（）。
A.
由于计算口径的不同，基金的内部收益率又分为毛内部收益率和净内部收益率
B.
净内部收益率为计算基金项目投资组合的内部收益率
C.
由于基金费用一般为负现金流，因此净内部收益率>毛内部收益率
D.
已分配收益倍数体现了投资人的账面回报水平
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第3题
以下有关基金内部收益率的说法中，错误的是（）。
A.
可分为毛内部收益率和净内部收益率
B.
毛内部收益率计算基金项目投资和回收现金流的内部收益率
C.
一般来说，毛内部收益率小于净内部收益率
D.
净内部收益率计算投资者出资和分配现金流的内部收益率
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第4题
假设某基金第一年的收益率为30％，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何收益率分别为（）。
A.
0，-4.6％
B.
0.0
C.
0，30％
D.
30％，-4.6％
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第5题
某一只基金2年的累计收益率为36%，那么该基金用几何平均收益率计算的年平均收益率为（）。
A.
17.8%
B.
18%
C.
6%
D.
16.62%
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第6题
基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的（）。
A.
时间加权收益率
B.
算数平均收益率
C.
几何平均收益率
D.
区间收益率
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第7题
假设某基金第一年的收益率为6%，第二年的收益率是10%，其算术平均收益率为（）。
A.
6%
B.
8%
C.
10%
D.
无法判断
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第8题
对于基金净收益率的计算，以下说法正确的是（）。Ⅰ一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率Ⅱ简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响Ⅲ算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计Ⅳ时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第9题
假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率（）。
A.
小于5%
B.
等于5%
C.
大于5%
D.
无法判断
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第11题
假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。
A.
基金A+基金C
B.
基金B
C.
基金A
D.
基金C
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第12题
已知无风险利率.基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。
A.
夏普指数
B.
特雷诺指数
C.
詹森指数
D.
信息比率
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第13题
以下关于股权投资母基金的说法错误的是（）
A.
投资于单只股权投资基金的风险较高，极高内部收益率（IRR）和极低内部收益率出现的可能性较大
B.
母基金的收益率通常比其主要投资类型（创业投资基金和并购基金）的平均收益率低
C.
母基金的风险低于单只股权投资基金，因此，母基金的经风险调整后收益更高
D.
股权投资母基金通过分散投资降低了风险
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第14题
计算基金詹森指数需已知的变量不包括（）。
A.
基金的平均收益率
B.
无风险收益率
C.
系统风险
D.
市场指数收益率
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第15题
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（）。
A.
0.7
B.
0.3
C.
1.4
D.
0.6
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第16题
（）将收益率计算区间分为子区间。
A.
持有期收益率
B.
算数平均收益率
C.
几何平均收益率
D.
时间加权收益率
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第17题
绝对收益归因和相对收益归因的区别在于（）。
A.
绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置.证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因
B.
相对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；绝对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置.证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因
C.
相较来说相对收益归因的本质是对基金总收益的分解
D.
绝对收益归因比相对指标归因应用更为广泛
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第18题
下列关于内部收益率（IRR）的说法中，错误的是（）。
A.
IRR体现了投资资金的时间价值
B.
通常毛内部收益率小于净内部收益率
C.
IRR分为毛内部收益率（GIRR）和净内部收益率（NIRR）
D.
根据内部收益率的定义，当且仅当净现值为0时，折现率才是该基金的内部收益率
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第19题
某基金的贝塔值为1.5，收益率为20%，市场平均收益率为15%，无风险利率8%，其詹森α为（）。
A.
0.015
B.
0.016
C.
0.025
D.
0.026
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第20题
关于基金业绩评价的指标，下面说法错误是（）。
A.
毛内部收益率（GIRR）一般小于净内部收益率（NIRR）
B.
内部收益率是净现值（NPV）等于零时的折现率
C.
净内部收益率（NIRR）反映了投资者投资基金的回报水平
D.
内部收益率（IRR）体现了投资资金的时间价值
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第21题
下列关于夏普比率说法错误的是（）。
A.
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
B.
夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
C.
夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
D.
夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
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第22题
下列关于增长.收入.平衡型基金风险与收益大小的比较，正确的是（）。
A.
增长型基金的风险>收入型基金的风险>平衡型基金的风险
B.
收入型基金的风险>增长型基金的风险>平衡型基金的风险
C.
收入型基金的收益>平衡型基金的收益>增长型基金的收益
D.
增长型基金的收益>平衡型基金的收益>收入型基金的收益
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第23题
股权投资基金的业绩评价一般会通过计算内部收益率.已分配收益倍数和总收益倍数等主要指标，与同一年份内市场中同类型基金整体指标的（）进行综合比较，以此来确定该基金在当时时点的业绩表现水平。Ⅰ中位数Ⅱ平均数Ⅲ前20％分位数Ⅳ前10％分位数
A.
Ⅰ.Ⅱ
B.
Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第24题
关于收益率曲线的说法正确的是（）。
A.
收益率曲线以收益率为横坐标，以期限为纵坐标
B.
短期收益率一般比长期收益率更富有变化性
C.
收益率曲线一般向下倾斜。
D.
当利率整体水平较高时，收益率曲线会呈现向上倾斜形状。
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第25题
一般情况下，设置了门槛收益率条款的股权投资基金的收益分配顺序为（）。
A.
本金.业绩报酬.门槛收益
B.
业绩报酬.本金.门槛收益
C.
本金.门槛收益.业绩报酬
D.
门槛收益.本金.业绩报酬
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第26题
下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是（）。
A.
基金可能包含多个不同的证券，每个证券发放红利或利息的时间都不一样
B.
基金的投资者在区间内会有申购和赎回，带来更多的资金进出
C.
时间加权收益率的计算方法，将收益率计算区间分为子区间，每个子区间可以是一天.一周.一个月等
D.
用时间加权收益率的计算时，遇到基金的申购.赎回与分红等资金进出时会影响收益率的计算
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第27题
（）运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值。
A.
简单收益率
B.
几何平均收益率
C.
总收益率
D.
算术平均收益率
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第28题
关于基金业绩评价，下面说法正确的是（）。
A.
已分配收益倍数是站在投资者的角度来评价股权投资基金
B.
已分配收益倍数体现了投资者的账面回报水平
C.
净内部收益率是从项目层面反映投资基金的回报水平
D.
总收益倍数体现了投资者现金的回收情况
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第29题
根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，必须采用经现金流调整后的（）。
A.
时间加权收益率
B.
算数平均收益率
C.
几何平均收益率
D.
持有期收益率
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第30题
基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（）。
A.
信息比率
B.
M²测度
C.
跟踪误差
D.
相对误差
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第31题
投资于单只股权投资基金比投资于母基金的风险（）.收益（）.成本（）。
A.
高；低；高
B.
低；低；高
C.
高；低；低
D.
高；高；低
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第32题
收益率曲线可以分为（）。Ⅰ拱形收益率曲线Ⅱ上升收益率曲线Ⅲ反转收益率曲线Ⅳ水平收益率曲线
A.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
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第33题
关于证券投资基金“利益共享.风险共担”的特点，下列表述正确的是（）。
A.
基金投资收益在扣除由基金承担的费用后，部分盈余归基金投资者所有
B.
基金投资者一般按照所持有的基金份额分配基金收益
C.
基金托管人与基金管理人共同分担投资风险
D.
为基金提供服务的基金管理人会参与基金收益的分配
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第34题
下列不符合全球投资业绩标准关于收益率计算的条款的是（）。
A.
必须采用总收益率
B.
必须采用经现金流调整后的平均收益率
C.
投资组合的收益必须以期初资产值加权计算
D.
在计算总收益时，必须计入投资组合中持有的现金及现金等价物的收益
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第35题
基金的（）代表一定时间区间内，基金收益超出业绩比较基准的部分。
A.
相对收益
B.
绝对收益
C.
持有期间收益
D.
风险收益
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第36题
期望收益率又被称为（）。
A.
内部收益率
B.
平均收益率
C.
投资收益率
D.
净资产收益率
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第37题
绝对收益归因的本质是（）。
A.
找出相对业绩的基准
B.
对基金收益的归总
C.
对收益基准的确认
D.
对基金总收益的分解
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第38题
基金的（），就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。
A.
相对收益
B.
绝对收益
C.
平均收益
D.
标准收益
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第39题
跟踪偏离度的计算公式是（）。
A.
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B.
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
C.
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
D.
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
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第40题
某金融产品下一年度如果经济上行年化收益率为10%，经济平稳年化收益率为8%，经济下行年化收益率为3%。其中，经济上行的概率为10%，经济平稳的概率为50%，经济下行的概率为40%。那么下一年度该金融产品的期望收益率为（）。
A.
10%
B.
8%
C.
7%
D.
6.2%
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第41题
股权投资基金进行业绩评价时，常用的指标不包括（）。
A.
内部收益率
B.
已分配收益倍数
C.
已获利息倍数
D.
总收益倍数
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第42题
关于债券基金，下列说法正确的是（）。
A.
无法定期分配收益
B.
收益率易于预测
C.
可以计算平均到期日
D.
利率风险波动性大
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第43题
（）是考察各个因素对基金总收益的贡献，其本质是对基金总收益的分解。
A.
相对收益归因
B.
绝对收益归因
C.
基金业绩评价
D.
基金业绩归因
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第44题
基金P当月的实际收益率为5.5%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。「yiwen_img/importSubject/e7e55522524a4dcaab3e81edd96cd755.png」基金P的超额收益率为（）。
A.
1.63%
B.
1.53%
C.
1.52%
D.
1.625%
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第45题
下列关于货币市场基金的利润分配的说法错误的有（）。
A.
货币市场基金每周五进行收益分配时，将同时分配周六和周日的收益
B.
每周一至周四进行收益分配时，仅对当日收益进行分配
C.
投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五.周六.周日的收益
D.
投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五.周六.周日的收益
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第46题
使用此公式「yiwen_img/importSubject/434ebaf8dcaf4f4cb024ddc6ad569816.png」计算基金收益率的假设前提是，红利以除息前一日的（）减去每份基金分红后的单位净值为计算基准立即进行了再投资。
A.
综合值
B.
市场指标
C.
全部价值
D.
单位净值
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第47题
马科维茨用来衡量投资者所面临的可能收益与预期收益偏离程度的指标是（）。
A.
收益率的高低
B.
收益率低于期望收益率的频率
C.
收益率为负的频率
D.
收益率的方差
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第48题
某金融产品，下一年度如果经济上行年化收益率为8％，经济平稳年化收益率为5％，经济下行年化收益率为3％。其中，经济上行的概率是10％，经济平稳的概率是50％，经济下行的概率是40％。那么下一年度该金融产品的期望收益率为（）。
A.
21.2％
B.
10.5％
C.
6.2％
D.
4.5％
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第49题
增长型基金较收入型基金（）。
A.
风险更大
B.
风险更小
C.
收益更低
D.
无法比较
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第50题
图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期，下列表述正确的有（）。「huixue_img/importSubject/1497157559226863616.png」
A.
收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券A
B.
收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券B
C.
收益率在Y1和Y0之间时，最便宜可交割债券为券A
D.
收益率超过Y2且仍然上涨时，基差扩大，买入基差交易的收益增加
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搜题
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