已知无风险利率.基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。

A. 夏普指数

B. 特雷诺指数

C. 詹森指数

D. 信息比率

A. 0.7

B. 0.3

C. 1.4

D. 0.6

A. 基金的平均收益率

B. 无风险收益率

C. 系统风险

D. 市场指数收益率

A. 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

B. 夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的

C. 夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率

D. 夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

A. 投资于单只股权投资基金的风险较高，极高内部收益率（IRR）和极低内部收益率出现的可能性较大

B. 母基金的收益率通常比其主要投资类型（创业投资基金和并购基金）的平均收益率低

C. 母基金的风险低于单只股权投资基金，因此，母基金的经风险调整后收益更高

D. 股权投资母基金通过分散投资降低了风险

A. 17.8%

B. 18%

C. 6%

D. 16.62%

A. 由于计算口径的不同，基金的内部收益率又分为毛内部收益率和净内部收益率

B. 净内部收益率为计算基金项目投资组合的内部收益率

C. 由于基金费用一般为负现金流，因此净内部收益率>毛内部收益率

D. 已分配收益倍数体现了投资人的账面回报水平

A. 特雷诺比率

B. 夏普比率

C. 詹森a

D. 道氏指数

A. 增长型基金的风险>收入型基金的风险>平衡型基金的风险

B. 收入型基金的风险>增长型基金的风险>平衡型基金的风险

C. 收入型基金的收益>平衡型基金的收益>增长型基金的收益

D. 增长型基金的收益>平衡型基金的收益>收入型基金的收益

A. 基金A+基金C

B. 基金B

C. 基金A

D. 基金C

A. 0.015

B. 0.016

C. 0.025

D. 0.026

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 时间加权收益率

B. 算数平均收益率

C. 几何平均收益率

D. 区间收益率

A. 信息比率

B. M²测度

C. 跟踪误差

D. 相对误差

A. 无风险收益率

B. 投资组合的系统风险

C. 投资组合平均收益率

D. 投资组合的收益率的标准差

A. 加权平均份额本期利润

B. 期末基金份额净值

C. 期末可供分配份额利润

D. 净值增长指标

A. 夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高

B. 信息比率引入了业绩比较基准的因素

C. 信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

D. 信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差

A. 基金可能包含多个不同的证券，每个证券发放红利或利息的时间都不一样

B. 基金的投资者在区间内会有申购和赎回，带来更多的资金进出

C. 时间加权收益率的计算方法，将收益率计算区间分为子区间，每个子区间可以是一天.一周.一个月等

D. 用时间加权收益率的计算时，遇到基金的申购.赎回与分红等资金进出时会影响收益率的计算

A. 无法定期分配收益

B. 收益率易于预测

C. 可以计算平均到期日

D. 利率风险波动性大

A. 风险收益交换效率

B. 基金收益率

C. 基金风险

D. 基金收入

A. 债券基金的收益不如债券的利息固定

B. 债券基金有确定的到期日

C. 债券基金的收益率比买入并持有到期的单个债券的收益率更难以预测

D. 投资风险不同

A. 0，-4.6％

B. 0.0

C. 0，30％

D. 30％，-4.6％

A. 可分为毛内部收益率和净内部收益率

B. 毛内部收益率计算基金项目投资和回收现金流的内部收益率

C. 一般来说，毛内部收益率小于净内部收益率

D. 净内部收益率计算投资者出资和分配现金流的内部收益率

A. 指数成分股

B. 跟踪周期

C. 市场波动

D. 股票数量

A. 越长

B. 越短

C. 波动越小

D. 波动越大

A. 大

B. 小

C. 不变

D. 不确定

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 较高.较高

B. 较高.较低

C. 适中.适中

D. 较低.较低

A. 债券基金的收益不如债券的利息固定

B. 债券基金没有固定的到期日

C. 单一债券随着到期日的临近，所承担的利率风险会下降

D. 债券基金的收益率比买入并持有到期的单一债券的收益率好预测

A. 债券基金分配的收益有升有降，不如债券的利息固定

B. 债券基金收益率较债券难计算.预测

C. 由于增添了不确定性，债券基金的信用风险比债券投资的风险大

D. 债券基金并没有一个确定的到期日

A. 持有区间收益率；时间加权收益率

B. 算术平均收益率；几何平均收益率

C. 资产回报；收入回报

D. 平均市盈率；平均市净率

A. 所承受的利率风险取决于所持有债券的平均久期

B. 债券基金有固定到期日

C. 债券的收益不如债券基金的利息固定

D. 可以避免单一债券可能面临的较高的信用风险

A. 方差

B. 标准差

C. 跟踪误差

D. 贝塔系数

A. 年化收益率

B. 加权收益率

C. 特雷诺比率

D. 平均收益率

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 时间加权收益率

B. 算数平均收益率

C. 几何平均收益率

D. 持有期收益率

A. 资金成本

B. 投资风险

C. 行业的平均收益率

D. 通货膨胀

E. 资金限制

A. 资金成本

B. 投资风险

C. 行业的平均收益率

D. 通货膨胀

E. 资金限制

A. 持有期收益率

B. 算数平均收益率

C. 几何平均收益率

D. 时间加权收益率

A. 6%

B. 8%

C. 10%

D. 无法判断

A. 已分配收益倍数是站在投资者的角度来评价股权投资基金

B. 已分配收益倍数体现了投资者的账面回报水平

C. 净内部收益率是从项目层面反映投资基金的回报水平

D. 总收益倍数体现了投资者现金的回收情况

A. 0.020

B. 0.022

C. 0.031

D. 0.033

A. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 必须采用总收益率

B. 必须采用经现金流调整后的平均收益率

C. 投资组合的收益必须以期初资产值加权计算

D. 在计算总收益时，必须计入投资组合中持有的现金及现金等价物的收益

A. 债券基金是一种以债券为主要投资对象的证券投资基金

B. 债券基金适合于稳健型投资者

C. 当市场利率下调时，债券基金收益将下降

D. 在我国，根据规定，80％以上的基金资产投资于债券的，为债券基金

A. 综合值

B. 市场指标

C. 全部价值

D. 单位净值

A. 高；低；高

B. 低；低；高

C. 高；低；低

D. 高；高；低

A. 平均市盈率

B. 平均市净率

C. 周转率

D. 平均市值

A. 市场利率上升时，大部分债券的价格会下降

B. 债券的到期日越长，债券价格受市场利率的影响就越大

C. 债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越高

D. 一只债券基金的平均到期日能很好地衡量利率变动对基金净值变动的影响

A. 债券没有确定的到期日

B. 债券收益不如债券基金的利息固定

C. 债券基金的收益率比买入并持有到期的单个债券的收益率更难以预测

D. 投资风险一样