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第1题
假设市场组合预期收益率为6.3%，无风险利率为5%，如果该股票的β值为0，则该股票的预期收益率为（）。
A.
5%
B.
6.3%
C.
0%
D.
无法计算
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第2题
假设市场组合预期收益率为5.6%，无风险利率为2.6%，如果该股票的β值为2.6，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（）。
A.
2.4%
B.
3.9%
C.
4.8%
D.
5.5%
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第3题
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。
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第4题
如果市场期望收益率为12％，某只股票的β值为1.2，短期国库券利率为6％，如果某投资者估计这只股票的收益率为15％，则它的“超额”收益R为（）。
A.
1.2％
B.
1.8％
C.
6％
D.
13.2％
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第5题
假设某公司在未来无限时期支付的每股股利为5元，必要收益率为10%。则该股票的内在价值为（）元。
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第6题
某投资者将其资金分别投向A.B.C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%.40%和20%；股票A的期望收益率为14%，股票B的期望收益率为20%，股票C的期望收益率为8%，则该投资者持有的股票组合期望收益率为（）。
A.
14%
B.
15.20%
C.
20%
D.
17%
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第7题
假设某公司在未来无限时期支付的每股股利为5元，必要收益率为10%。当前股票市价为45元，则对于该股票投资价值的说法正确的是（）。
A.
该股票有投资价值
B.
该股票没有投资价值
C.
依市场情况来确定投资价值
D.
依个人偏好来确定投资价值
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第8题
考虑下列两种投资策略：「yiwen_img/importSubject/7cfa61cac8324c228eb4da420e769d75.jpeg」策略__________是有优势的策略，因为_________。（）
A.
1；它有最高的回报／风险比率
B.
2；它的收益率至少等于策略1，而有时更高
C.
1；它是无风险的
D.
2；它具有最高的回报／风险比率
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第9题
张女士将自己资金分别投向A，B，C三只股票，其资金占总资金比分别是40%，40%，20%；A股票的期望收益率rA=20%，B股票的期望收益率rB=15%，C股票的期望收益率rC=10%；则该股票组合期望收益率是（）
A.
0.12
B.
0.14
C.
0.16
D.
0.18
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第10题
某股票的投资收益率30%.25%.45%的概率分别为0.1.0.3.0.6，则期望收益率为（）
A.
35.5%
B.
36.5%
C.
37.5%
D.
无法计算
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第11题
小李观察到最近股票价格由于政治事件发生波动，于是他将手中的股票抛出并换成了债券，这是因为股票的（）增大。
A.
流动性
B.
期限性
C.
风险性
D.
收益性
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第12题
假设一只无分红的股票价格为每手100元，市场无风险利率为5%,那么以这只股票为标的资产的远期合约价格应该是（）元。
A.
95
B.
100
C.
105
D.
150
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第13题
某销售公司在未来无限时期支付的每股股利为7.8元，必要收益率为10%。当前股票市价为80元，则对于该股票投资价值和市价之差是（）
A.
2元
B.
-2元
C.
0元
D.
无法计算
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第14题
股票及其他有价证券的理论价格是根据（）来确定的。
A.
现值理论
B.
预期理论
C.
合理收益理论
D.
流动性理论
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第15题
对于债券当期收益率与到期收益率两者之间的关系的说法中，错误的是（）。
A.
债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率
B.
债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率
C.
不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动
D.
不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动
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第16题
上年末某公司支付每股股息为8元，预计在未来其股息按每年6%的速度增长，必要收益率为14%，该股票面值为100元，则该公司股票的价值为（）元。
A.
96元
B.
98元
C.
100元
D.
106元
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第17题
假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（）元。
A.
1025050
B.
1015000
C.
1010000
D.
1004900
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第18题
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（）。
A.
0.7
B.
0.3
C.
1.4
D.
0.6
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第19题
上年末某公司支付每股股息为10元，预计在未来其股息按每年4%的速度增长，必要收益率为8%，该股票面值为200元，则该公司股票的价值与面值之差为（）元。
A.
260元
B.
-60元
C.
60元
D.
无法计算
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第20题
为度量违约风险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（）。
A.
债券收益率
B.
风险溢价
C.
收益率差额
D.
有效边界
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第21题
下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（）。
A.
计算最优套期保值比率的一个常用方法称为最小方差法，这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率
B.
当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
C.
可把β系数用做最优套期保值比率
D.
当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多
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第22题
下列（）的股票基金不属于价值型基金。Ⅰ股票基金的利润大于市场平均利润Ⅱ股票基金的平均市盈率大于市场指数的市盈率Ⅲ平均市净率大于市场指数的市净率Ⅳ股票基金的平均市盈率小于市场指数的市盈率
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第23题
下列关于价值型股票与成长型股票的表述中，错误的是（）。
A.
价值型股票通常是指收益稳定.价值被低估.安全性较高的股票
B.
成长型股票通常是指收益增长速度快.未来发展潜力大的股票
C.
价值型股票的市盈率.市净率通常较高
D.
价值型股票的投资者比成长型股票的投资者更倾向于长期投资
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第24题
假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万，假定市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）点。
A.
10250.50
B.
10150.00
C.
10100.00
D.
10049.00
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第25题
某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森a为（）。
A.
0.020
B.
0.022
C.
0.031
D.
0.033
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第26题
价值型股票基金与成长型股票基金相比（）。
A.
安全性一样
B.
安全性无法比较
C.
安全性相对较低
D.
安全性相对较高
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第27题
一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算做空美元期货合约进行保值，卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后，该投资者的价值变为515万美元，同时即期汇率变为1.1欧元/美元，期货汇率价格变为1.15欧元/美元。一个月后股票投资组合收益率为（）。
A.
13.3%
B.
14.3%
C.
15.3%
D.
16.3%
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第28题
某组股票现值为100万元，预计隔2个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为12％，如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约，则净持有成本和合理价格分别为（）元。
A.
19900和1019900
B.
20000和1020000
C.
25000和1025000
D.
30000和1030000
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第29题
关于股票基金的风险暴露分析，下列说法合理的有（）。Ⅰ低周转率的基金倾向于对股票的长期持有Ⅱ如果股票基金的平均市盈率.平均市净率大于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金为成长型基金Ⅲ周转率高的基金，所付出的交易佣金与印花税也较高Ⅳ如果股票基金的平均市盈率.平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金为价值型基金
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第30题
息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，该债券的到期收益率增加至7.1%，价格将（）。
A.
上升0.257元
B.
下降0.257元
C.
上升2.64元
D.
下降2.64元
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第31题
债券有其不同于股票的独特分析方法，主要分析指标不包括（）。
A.
久期
B.
凸性
C.
安全性
D.
到期收益率
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第32题
关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。
A.
备兑看涨期权策略又称抛补式看涨期权
B.
备兑看涨期权策略是指持有股票或者股票组合的同时卖出对应的看涨期权
C.
备兑看涨期权出售会影响获得该时期该股票的所有红利分配
D.
投资者使用备兑看涨期权策略主要目的是通过获得期权费而增加投资的收益
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第33题
下列属于价值型股票的是（）。
A.
趋势增长型股票
B.
持续增长型股票
C.
周期型股票
D.
蓝筹股
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第34题
在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。（）
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第35题
股票阿尔法策略的实现原理包括（）。
A.
寻找一个具有高额、稳定、积极收益的投资组合
B.
用股票组合复制标的指数
C.
卖出相对应的股指期货合约
D.
买入相对应的股指期货合约
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第36题
A公司的每股收益是2.5元，A公司的市盈率为2，则A公司的股票价值为（）元。
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第37题
投资学中，通常把（）之和称为名义无风险收益率，一般用相同期限零息国债的到期收益率来近似表示。
A.
当期收益率；预期通货膨胀率
B.
真实无风险收益率；预期通货膨胀率
C.
真实无风险收益率；风险溢价
D.
当期收益率；风险溢价
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第38题
在我国市场上，用沪深300指数期货进行套期保值。同样可以用被保值股票或股票组合的β系数作为最优套期保值比率。（）
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第39题
假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。
A.
基金A+基金C
B.
基金B
C.
基金A
D.
基金C
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第40题
无风险资产的风险为（），收益率为无风险收益率。
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第41题
运用红利贴现模型进行估值，需要确定的指标有（）。①各期现金红利②各期自由现金流③股权要求收益率④持有期末卖出股权的预期价格
A.
①②③
B.
②③④
C.
①②④
D.
①③④
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第42题
下列关于有效前沿的说法中，不正确的是（）。
A.
如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，那么这个投资组合就是有效的
B.
如果一个投资组合在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的
C.
如果一个投资组合是有效的，那么投资者也能找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合
D.
有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合
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第43题
如果一只股票基金的年周转率为100%，意味着该基金持有股票的平均时间为（）。
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第44题
某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品，该产品的收益公式为：收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]。假设该产品以面值发行，那么相对于期初，期末指数（）才能使投资者不承受亏损。
A.
至少上涨12.67%
B.
至少上涨16.67%
C.
至少下跌12.67%
D.
至少下跌16.67%
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第45题
下列资本资产定价模型的说法中，正确的是（）。
A.
反映了特定风险证券的期望收益率与整体市场平均期望收益率的关系
B.
表明风险资产因其承担风险具有超出无风险资产的超额收益
C.
超额收益只与其所承担的系统性风险有关
D.
风险资产的系统性风险取决于其收益率与市场整体平均收益率的相关性，由βi决定，称为风险资产的beta系数
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第46题
某基金的贝塔值为1.5，收益率为20%，市场平均收益率为15%，无风险利率8%，其詹森α为（）。
A.
0.015
B.
0.016
C.
0.025
D.
0.026
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第47题
下列关于证券市场线说法中，不正确的是（）。
A.
证券市场线为每一个风险资产进行定价，它是CAPM的核心
B.
一项资产或资产组合的β系数越高，则它的预期收益率越高
C.
证券市场线的斜率是市场组合的风险溢价
D.
资本市场线可以指出每一个风险资产和收益之间的关系
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第48题
债券贴现率是投资者对该债券要求的最低回报率，也称为必要回报率。债券必要报酬率为（）之和。①票面利率②预期通货膨胀率③风险溢价④真实无风险收益率
A.
①②③
B.
②③④
C.
①③④
D.
①②③④
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第49题
价值股与成长股的划分有多种标准，如（）。Ⅰ市净率Ⅱ市盈率Ⅲ派息率Ⅳ利息率
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第50题
偏股型基金的风险（），预期收益率（）。
A.
较高.较高
B.
较高.较低
C.
较低.较高
D.
较低.较低
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搜题
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