基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（）。

A. 信息比率

B. M²测度

C. 跟踪误差

D. 相对误差

A. 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

B. 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

C. 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

D. 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率

A. 资产实际收益率与期望收益率的偏离程度

B. 两个风险资产收益的相关性

C. 组合收益率的标准差

D. 资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系

A. 标准差；期望收益率

B. 期望收益率；标准差

C. 方差；期望收益率

D. 标准差；实际收益率

A. 0.7

B. 0.3

C. 1.4

D. 0.6

A. 方差

B. 标准差

C. 跟踪误差

D. 贝塔系数

A. 夏普指数

B. 特雷诺指数

C. 詹森指数

D. 信息比率

A. 夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高

B. 信息比率引入了业绩比较基准的因素

C. 信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

D. 信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差

A. 指数成分股

B. 跟踪周期

C. 市场波动

D. 股票数量

A. 越长

B. 越短

C. 波动越小

D. 波动越大

A. 由于计算口径的不同，基金的内部收益率又分为毛内部收益率和净内部收益率

B. 净内部收益率为计算基金项目投资组合的内部收益率

C. 由于基金费用一般为负现金流，因此净内部收益率>毛内部收益率

D. 已分配收益倍数体现了投资人的账面回报水平

A. 无风险收益率

B. 投资组合的系统风险

C. 投资组合平均收益率

D. 投资组合的收益率的标准差

A. 收益率的高低

B. 收益率低于期望收益率的频率

C. 收益率为负的频率

D. 收益率的方差

A. IRR体现了投资资金的时间价值

B. 通常毛内部收益率小于净内部收益率

C. IRR分为毛内部收益率（GIRR）和净内部收益率（NIRR）

D. 根据内部收益率的定义，当且仅当净现值为0时，折现率才是该基金的内部收益率

A. 13.5%

B. 15.5%

C. 27.0%

D. 12.0%

A. 特雷诺比率

B. 夏普比率

C. 詹森a

D. 道氏指数

A. 均值

B. 方差

C. 协方差

D. 期望

A. 可分为毛内部收益率和净内部收益率

B. 毛内部收益率计算基金项目投资和回收现金流的内部收益率

C. 一般来说，毛内部收益率小于净内部收益率

D. 净内部收益率计算投资者出资和分配现金流的内部收益率

A. 2.68%

B. 4.01%

C. 4.16%

D. 4.57%

A. 毛内部收益率（GIRR）一般小于净内部收益率（NIRR）

B. 内部收益率是净现值（NPV）等于零时的折现率

C. 净内部收益率（NIRR）反映了投资者投资基金的回报水平

D. 内部收益率（IRR）体现了投资资金的时间价值

A. 主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益

B. 主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益

C. 主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益

D. 主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益

A. 绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置.证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因

B. 相对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；绝对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置.证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因

C. 相较来说相对收益归因的本质是对基金总收益的分解

D. 绝对收益归因比相对指标归因应用更为广泛

A. 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

B. 夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的

C. 夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率

D. 夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

A. 基金的平均收益率

B. 无风险收益率

C. 系统风险

D. 市场指数收益率

A. 基金的口值

B. 基准组合收益率

C. 基准组合的跟踪偏离度

D. 业绩比较基准收益

A. 2.5

B. 3

C. 3.5

D. 2

A. 1.98

B. 1.34

C. 1.64

D. 1.88

A. 2.4%

B. 3.9%

C. 4.8%

D. 5.5%

A. 0，-4.6％

B. 0.0

C. 0，30％

D. 30％，-4.6％

A. 收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券A

B. 收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券B

C. 收益率在Y1和Y0之间时，最便宜可交割债券为券A

D. 收益率超过Y2且仍然上涨时，基差扩大，买入基差交易的收益增加

A. 短期债券收益率较低，而长期债券收益率较高

B. 长短期债券收益率基本相等

C. 短期债券收益率和长期债券收益率差距较大

D. 短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低

A. 「yiwen_img/importSubject/ec4615ce05e44751acdc345b492e9787.png」

B. 「yiwen_img/importSubject/d8ca9b941cca4ee08a7a2236730c8583.png」

C. 「yiwen_img/importSubject/2bab364ac67c461fbe3a4bb968cb09ca.png」

D. 「yiwen_img/importSubject/b4d210bae9b24cc4b4c6be575d1b9288.png」

A. 1.63%

B. 1.53%

C. 1.52%

D. 1.625%

A. 不同发行人发行的相同期限和票面利率的债券，其市场价格也相同

B. 不同信用等级债券之间的收益率差反映了不同违约风险的风险溢价

C. 经济繁荣时期，低等级债券与无风险债券之间的收益率差通常比较小

D. 衰退期或萧条期，信用利差会急剧扩大，导致低等级债券价格暴跌

A. 标准差

B. 方差

C. 历史收益率

D. 预期收益率

A. 投资于单只股权投资基金的风险较高，极高内部收益率（IRR）和极低内部收益率出现的可能性较大

B. 母基金的收益率通常比其主要投资类型（创业投资基金和并购基金）的平均收益率低

C. 母基金的风险低于单只股权投资基金，因此，母基金的经风险调整后收益更高

D. 股权投资母基金通过分散投资降低了风险

A. 詹森比率

B. 基准跟踪误差

C. 夏普比率

D. 特雷诺比率

A. 债券收益率

B. 风险溢价

C. 收益率差额

D. 有效边界

A. 投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例

B. 给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差

C. 如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线

D. 标准差—预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形

A. （基准组合收益-实际组合收益）／基准组合成本

B. （实际组合收益-基准组合收益）／基准组合成本

C. （基准组合收益-实际组合收益）／实际组合成本

D. （实际组合收益-基准组合收益）／实际组合成本

A. 1；它有最高的回报／风险比率

B. 2；它的收益率至少等于策略1，而有时更高

C. 1；它是无风险的

D. 2；它具有最高的回报／风险比率

A. 17.8%

B. 18%

C. 6%

D. 16.62%

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 6%

B. 8%

C. 10%

D. 无法判断

A. 持有区间收益率；时间加权收益率

B. 算术平均收益率；几何平均收益率

C. 资产回报；收入回报

D. 平均市盈率；平均市净率

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 净值增长指标

B. 本期利润

C. 加权平均份额本期利润

D. 加权平均净值利润率

A. 0.020

B. 0.022

C. 0.031

D. 0.033

A. 小于5%

B. 等于5%

C. 大于5%

D. 无法判断

A. 10%

B. 8%

C. 7%

D. 6.2%