反转收益曲线意味着（）。

A. 短期债券收益率较低，而长期债券收益率较高

B. 长短期债券收益率基本相等

C. 短期债券收益率和长期债券收益率差距较大

D. 短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低

A. 水平收益曲线

B. 正收益曲线

C. 反转收益曲线

D. 上升收益曲线

A. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

A. 反转收益率曲线

B. 水平收益率曲线

C. 下降收益率曲线

D. 正向收益率曲线

A. 正确

B. 错误

A. 应注重短期收益

B. 能够快速得到回报

C. 收益高

D. 应注重于长期的收益目标

A. 需要尽量缩短该曲线

B. 需要尽量增长该曲线

C. 加长投资期限

D. 增加投资收益

A. 风险与收益常常是相伴而生的

B. 高风险意味着高预期收益

C. 低风险意味着低预期收益

D. 风险和收益是呈负相关的

A. 远期利率

B. 资产

C. 负债

D. 所有者权益

A. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

A. ①②③

B. ②③④

C. ①③④

D. ①②③④

A. 收益率曲线以收益率为横坐标，以期限为纵坐标

B. 短期收益率一般比长期收益率更富有变化性

C. 收益率曲线一般向下倾斜。

D. 当利率整体水平较高时，收益率曲线会呈现向上倾斜形状。

A. 久期

B. 凸度

C. 风险

D. 凹凸性

A. 时间；收益率

B. 收益率；时间

C. 时间；风险

D. 风险；时间

A. 国债收益率曲线

B. 菲利普斯曲线

C. 价格消费曲线

D. 洛伦兹曲线

A. 确定进行跨合约套利的期货组合

B. 确定期货套利的对冲比例

C. 对套利头寸对冲比例进行动态调整

D. 结束套利，评估套利收益

A. I曲线

B. U曲线

C. J曲线

D. L曲线

A. 投资者可以买入短期国债期货

B. 投资者可实现“买入收益率曲线”套利

C. 投资者可以卖出短期国债期货

D. 投资者可实现“卖出收益率曲线”套利

A. 价格收益率曲线表示的是债券价格与到期收益率之间的关系曲线，该曲线是凸向原点的

B. 凸性对投资者不利，故在其他特性相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资

C. 价格—收益率曲线的曲率就是债券的凸性

D. 不含期权的债券都有正的凸性

A. 正确

B. 错误

A. 甲的最优证券组合比乙的好

B. 甲的最优证券组合风险水平比乙的低

C. 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

D. 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

A. 正确

B. 错误

A. 左上方弯曲的曲线

B. 左下方弯曲的曲线

C. 右上方弯曲的曲线

D. 右下方弯曲的曲线

A. 正确

B. 错误

A. 制造业扩张

B. 大宗商品价格上升

C. 零售业扩张

D. 消费品价格上涨

A. 债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率

B. 债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率

C. 不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动

D. 不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动

A. 能产生较高的固定现金流入是收益增强结构的优势

B. 收益增强程度较高，意味着所卖出的期权价格较低

C. 通常情况下，产品本身是无法实现100%保本

D. 产品支付的利息明显高于同期限同信用等级的固定收益证券的利息

A. 任何金融产品都是风险和收益的组合

B. 风险是与收益相匹配的

C. 投资是以风险换收益

D. 以风险换收益也应无限制地承担风险

A. 正相关的

B. 负相关的

C. 不确定的

D. 无关的

A. 出售看涨期权在股价较低时盈利

B. 持有股票在股价较低时亏损

C. 综合收益在股价较高时盈利，且收益随股价上升而上升

D. 综合收益在股价较低时亏损

A. 小；左；高

B. 小；左；低

C. 大；左；低

D. 小；右；高

A. 碳氢比

B. 燃料比

C. 反应指数

D. 煤的燃烧特性曲线

E. 煤的着火稳定性指数

A. 流动性

B. 供需关系

C. 宏观政策

D. 市场情绪

A. 月牙形反射信号

B. 月牙形弱反射信号

C. 连续的小双曲线形弱反射信号

D. 连续的小双曲线形强反射信号

A. 夏普比率

B. 特雷诺比率

C. 詹森α

D. 证券市场线

A. 风险目标对投资者收益目标有转化作用

B. 投资目标可分为风险目标和收益目标

C. 风险目标反映了投资者的风险容忍度

D. 而收益目标则反映了投资者的收益要求

A. 1年

B. 1个月

C. 2年

D. 半年

A. 最大方差法

B. 最小方差法

C. 均值方差法

D. 资本资产定价模型

A. 股票组合比市场整体波动性高

B. 股票组合市场风险高于平均市场风险

C. 指数上涨1%，股票组合上涨1.36%

D. 指数下跌1%，股票组合上涨1.36%

A. 轴向拉伸或轴向压缩

B. 剪切

C. 扭转

D. 弯曲

A. 与X相比，Y债券的当期收益率更接近到期收益率

B. X债券的当期收益率变动预示着到期收益率的反向变动

C. 与Y相比，X债券的当期收益率更接近到期收益率

D. 在其他因素相同的情况下，Y债券的当期收益率与其市场价格同向变动

A. 品种

B. 级别

C. 规格

D. 数量

E. 锚固体系

A. 投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例

B. 给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差

C. 如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线

D. 标准差—预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形

A. 正确

B. 错误

A. 0.5

B. 0

C. -1

D. 1

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 正确

B. 错误

A. 对

B. 错