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第1题
A投资组合收益为25%，业绩比较收益为10%，跟踪误差为5%，则信息比率为（）。
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第2题
已知无风险利率.基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。
A.
夏普指数
B.
特雷诺指数
C.
詹森指数
D.
信息比率
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第3题
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（）。
A.
夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高
B.
信息比率引入了业绩比较基准的因素
C.
信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
D.
信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差
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第4题
以下关于信息比率说法中，正确的有（）。Ⅰ信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益Ⅱ信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益Ⅲ信息比率越大，则在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益Ⅳ信息比率计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益进行风险调整的分析指标
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第6题
投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（）。
A.
詹森比率
B.
基准跟踪误差
C.
夏普比率
D.
特雷诺比率
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第7题
考虑风险调整的基金业绩评估方法最不可能使用（）。
A.
夏普比率
B.
特雷诺比率
C.
信息比率
D.
贝塔系数
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第8题
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（）。
A.
0.7
B.
0.3
C.
1.4
D.
0.6
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第9题
基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（）。
A.
信息比率
B.
M²测度
C.
跟踪误差
D.
相对误差
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第10题
指数化投资的最终目的是（）。
A.
使优化投资组合与市场基准指数的跟踪误差最小
B.
投资组合收益最大化
C.
投资组合的风险最小
D.
投资组合的收益稳定
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第11题
指数化投资是一种主动管理型的投资策略，即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合，获取与基准指数相一致的收益率和走势。（）
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第12题
跟踪偏离度的计算公式是（）。
A.
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B.
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
C.
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
D.
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
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第13题
下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。
A.
计算跟踪误差的第一步是计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度
B.
一个投资组合可以总收益波动率很大，但是其跟踪误差却很小
C.
基准组合的选择与投资管理者的投资理念有关，只有适合该投资组合类型和风格的基准组合才能准确地考察投资管理者的业绩
D.
由于跟踪偏离度在理论上应该为零，所以跟踪误差理论上也为零
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第14题
某投资者将其资金分别投向A.B.C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%.40%和20%；股票A的期望收益率为14%，股票B的期望收益率为20%，股票C的期望收益率为8%，则该投资者持有的股票组合期望收益率为（）。
A.
14%
B.
15.20%
C.
20%
D.
17%
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第15题
下列（）是计算基金信息比率没有用到的变量。
A.
基金的口值
B.
基准组合收益率
C.
基准组合的跟踪偏离度
D.
业绩比较基准收益
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第16题
证券X的期望收益率为12%，标准差为20%，证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。
A.
13.5%
B.
15.5%
C.
27.0%
D.
12.0%
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第17题
某股票的投资收益率30%.25%.45%的概率分别为0.1.0.3.0.6，则期望收益率为（）
A.
35.5%
B.
36.5%
C.
37.5%
D.
无法计算
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第18题
常用的风险调整后收益指标包括（）。Ⅰ特雷诺指数Ⅱ夏普指数Ⅲ绩效指数Ⅳ詹森α指数
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第19题
基金招募说明书中最为重要的信息不包括（）。
A.
基金投资目标
B.
基金投资范围
C.
业绩比较基准
D.
基金费用计提标准
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第20题
A公司当年的净资产收益率为75％，已知当年的销售利润率为25％，资产周转率为2，那么杠杆比率为（）。
A.
3
B.
0.375
C.
1.5
D.
0.67
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第21题
可比性原则，即基金业绩评价应将同类基金的（）进行比较。
A.
风险收益交换效率
B.
基金收益率
C.
基金风险
D.
基金收入
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第22题
关于股权投资基金的业绩评价指标，下列说法正确的是（）。
A.
由于计算口径的不同，基金的内部收益率又分为毛内部收益率和净内部收益率
B.
净内部收益率为计算基金项目投资组合的内部收益率
C.
由于基金费用一般为负现金流，因此净内部收益率>毛内部收益率
D.
已分配收益倍数体现了投资人的账面回报水平
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第23题
下列说法正确的是（）。Ⅰ信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益Ⅱ当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异Ⅲ当詹森a>0，则说明基金表现要优于市场指数表现Ⅳ詹森a是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第24题
对于多个资产组成的投资组合，设E（rp）为投资组合的期望收益率，E（ri）为第i个资产的收益率，Wi为第i个资产的权重，n为资产数目，那么投资组合期望收益率为（）。
A.
「yiwen_img/importSubject/ec4615ce05e44751acdc345b492e9787.png」
B.
「yiwen_img/importSubject/d8ca9b941cca4ee08a7a2236730c8583.png」
C.
「yiwen_img/importSubject/2bab364ac67c461fbe3a4bb968cb09ca.png」
D.
「yiwen_img/importSubject/b4d210bae9b24cc4b4c6be575d1b9288.png」
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第25题
下列关于资产收益相关性的说法中，错误的是（）。
A.
投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例
B.
给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差
C.
如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线
D.
标准差—预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形
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第26题
假定某投资者以940元的价格购买了面额为1000元.票面利率为10％.剩余期限为6年的债券，那么该投资者的当期收益率（Y）为（）.
A.
9.64%
B.
10.24%
C.
10.64%
D.
11.24%
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第27题
张女士将自己资金分别投向A，B，C三只股票，其资金占总资金比分别是40%，40%，20%；A股票的期望收益率rA=20%，B股票的期望收益率rB=15%，C股票的期望收益率rC=10%；则该股票组合期望收益率是（）
A.
0.12
B.
0.14
C.
0.16
D.
0.18
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第28题
某债券的名义利率为10%，若一年中通货膨胀率为5%，则投资者的实际收益率为（）。
A.
10%
B.
15%
C.
5%
D.
不确定
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第29题
下列关于夏普比率说法错误的是（）。
A.
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
B.
夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
C.
夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
D.
夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
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第30题
考虑下列两种投资策略：「yiwen_img/importSubject/7cfa61cac8324c228eb4da420e769d75.jpeg」策略__________是有优势的策略，因为_________。（）
A.
1；它有最高的回报／风险比率
B.
2；它的收益率至少等于策略1，而有时更高
C.
1；它是无风险的
D.
2；它具有最高的回报／风险比率
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第31题
基金管理人的业绩报酬比较常见的分配模式为基金收益或超额收益的（）作为业绩报酬分配至基金管理人。
A.
10%
B.
20%
C.
30%
D.
40%
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第32题
业绩报酬是基金管理人在基金获得超额收益后可以获得的投资收益分成，分成比例由（）通过协商确定。
A.
基金托管人和基金投资者
B.
基金管理人和基金投资者
C.
基金管理人和基金托管人
D.
基金销售机构和基金管理人
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第33题
关于收益率曲线的说法正确的是（）。
A.
收益率曲线以收益率为横坐标，以期限为纵坐标
B.
短期收益率一般比长期收益率更富有变化性
C.
收益率曲线一般向下倾斜。
D.
当利率整体水平较高时，收益率曲线会呈现向上倾斜形状。
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第34题
基金的（），就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。
A.
相对收益
B.
绝对收益
C.
平均收益
D.
标准收益
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第35题
假设市场组合预期收益率为5.6%，无风险利率为2.6%，如果该股票的β值为2.6，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（）。
A.
2.4%
B.
3.9%
C.
4.8%
D.
5.5%
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第36题
绝对收益归因和相对收益归因的区别在于（）。
A.
绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置.证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因
B.
相对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；绝对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置.证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因
C.
相较来说相对收益归因的本质是对基金总收益的分解
D.
绝对收益归因比相对指标归因应用更为广泛
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第37题
股权投资基金的业绩评价一般会通过计算内部收益率.已分配收益倍数和总收益倍数等主要指标，与同一年份内市场中同类型基金整体指标的（）进行综合比较，以此来确定该基金在当时时点的业绩表现水平。Ⅰ中位数Ⅱ平均数Ⅲ前20％分位数Ⅳ前10％分位数
A.
Ⅰ.Ⅱ
B.
Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第38题
跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，跟踪周期（）越准确。
A.
越长
B.
越短
C.
波动越小
D.
波动越大
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第39题
当组合超额收益为负数，除以较小的风险时，夏普比率得到较大的负数，基金业绩会变得（）。
A.
更好
B.
更差
C.
平稳不变
D.
无法说明
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第40题
关于基金业绩评价的指标，下面说法错误是（）。
A.
毛内部收益率（GIRR）一般小于净内部收益率（NIRR）
B.
内部收益率是净现值（NPV）等于零时的折现率
C.
净内部收益率（NIRR）反映了投资者投资基金的回报水平
D.
内部收益率（IRR）体现了投资资金的时间价值
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第41题
以下关于当期收益率的说法，不正确的是（）。
A.
其计算公式为「yiwen_img/importSubject/7c14cd0032e74e95a7ded84d3d05cf3f.png」
B.
是债券的年利息收入与当前的债券市场价格的比率
C.
又称当前收益率
D.
当期收益率考虑了债券投资所获得的资本利得或损失
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第42题
下列关于基金业绩比较基准的说法有误的是（）。
A.
基金业绩比较基准的选取是多样化的
B.
基金的收益与比较基准之间的差异可用于业绩评估
C.
事先确定的业绩比较基准可以为基金经理投资管理提供指引
D.
基金业绩比较基准的选择是固定不变的
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第43题
（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
A.
特雷诺比率
B.
夏普比率
C.
詹森a
D.
道氏指数
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第44题
假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。
A.
基金A+基金C
B.
基金B
C.
基金A
D.
基金C
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第45题
假设市场组合预期收益率为6.3%，无风险利率为5%，如果该股票的β值为0，则该股票的预期收益率为（）。
A.
5%
B.
6.3%
C.
0%
D.
无法计算
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第46题
根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，必须采用经现金流调整后的（）。
A.
时间加权收益率
B.
算数平均收益率
C.
几何平均收益率
D.
持有期收益率
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第47题
计算夏普比率需要的基础变量不包括（）。
A.
无风险收益率
B.
投资组合的系统风险
C.
投资组合平均收益率
D.
投资组合的收益率的标准差
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第48题
某投资者买了1股A股票、10股B股票、5股C股票，A、B、C股票的价格分别是25元/股、4元/股、7元/股，A、B、C股票的β系数分别为0.7、1.2、2.4，则该股票组合的β值为（）。
A.
1.544
B.
1.086
C.
1.495
D.
1.433
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第49题
某投资方案基准收益率为15％，若该方案的内部收益率为18％，则该方案（）。
A.
净现值大于零
B.
净现值小于零
C.
该方案可行
D.
该方案不可行
E.
无法判定是否可行
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第50题
某投资方案，基准收益率为15%，若该方案的内部收益率为18%，则该方案（）。
A.
净现值大于零
B.
净现值小于零
C.
该方案可行
D.
该方案不可行
E.
无法判定是否可行
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搜题
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