ETF在二级市场交易时申报价格最小变动单位为（）。

A. 0.0001元

B. 0.001元

C. 0.1元

D. 0.01元

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅲ.Ⅳ

A. 基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值

B. 基金申报价格最小变动单位为0.001元

C. 基金买入申报数量为100份或其整数倍

D. 基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为5%

A. 基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%

B. 基金买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的部分可以卖出

C. 基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值

D. 基金申报价格的最小变动单位为0.01元

A. 中小投资者被排斥在一级市场之外

B. 二级市场上，ETF与普通股票一样在市场挂牌交易

C. 无论是资金在一定规模以上的投资者还是中小投资者，均可按市场价格进行ETF份额的交易

D. 二级市场交易价格可能很大程度地偏离基金份额净值

A. Ⅰ.Ⅱ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C. Ⅰ.Ⅲ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 保本基金

B. LOF

C. 伞形基金

D. ETF

A. 须由基金管理人向深圳证券交易所提交上市申请

B. 在交易所的交易规则与封闭式基金基本相同

C. 申报价格最小变动单位为0.01元人民币

D. 涨跌幅比例为10%，自上市首日起执行

A. 申报价格最小变动单位为0.001元

B. 涨跌幅限制为5%

C. 买入申报数量为100份或其整数倍

D. 上市首日的开盘参考价为上市首日前一交易日的基金份额净值

A. ETLOF与投资者交换的都是基金份额与一篮子股票

B. ETLOF的申购.赎回都必须通过交易所进行

C. ETLOF都通常采用完全被动式管理方法

D. 都具备开放式基金可以申购.赎回和场内交易的特点

A. 二级市场价格与基金份额净值同比例下降时，折（溢）价率也下降

B. 折（溢）价率反映了基金份额净值与其二级市场价格之间的关系

C. 基金二级市场价格低于基金份额净值时，为折价交易

D. 基金二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易

A. ①②③

B. ①③④

C. ①②④

D. ②③④

A. 正确

B. 错误

A. 套利机制

B. 被动投资

C. 完全复制指数

D. 实物申购赎回机制

A. 股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约价值

B. 商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X报价单位

C. 股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约乘数

D. 商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X交易单位

A. 点击成交交易方式下，最低交易量为券面总额10万元

B. 银行间市场的交易方式包括询价交易方式和点击成交交易方式

C. 询价交易方式包括报价.格式化询价和确认成交三个步骤

D. 点击成交交易方式是指报价方发出具名或匿名的要约报价，受价方点击该报价后成交或由限价报价直接与之匹配成交的交易方式

A. 以某一选定的指数所包含的成分证券为投资对象

B. 本质上是一种指数基金

C. 可以进行套利交易

D. 会出现大幅折价或溢价交易现象

A. 交易单位

B. 最小变动价位

C. 每日价格最大波动限制

D. 最后交易日

A. 价格

B. 最小变动价位

C. 交易单位

D. 合约名称

A. 丁.乙.甲.丙

B. 丁.乙.丙.甲

C. 丙.甲.丁.乙

D. 丙.甲.乙.丁

A. 基金合同期限为3年以上

B. 基金的申报价格最小变动单位为0.001元人民币

C. 封闭式基金的交易时间为每周一至周五（法定公众节假日除外），每天9：30至11：30，13：00至15：00

D. 遵从“价格优先.时间优先”的原则

A. 百元净价报价

B. 最小变动价位为0.002个点

C. 每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±2%

D. 采用实物交割

A. 买入LOF申报数量应当为100份或其整数倍

B. 申报价格最小变动单位为0.001元人民币

C. 深圳证券交易所对LOF交易实行价格涨跌幅限制

D. 投资者T日卖出基金份额后的资金当日即可到账

A. 正确

B. 错误

A. 当同一商品在不同市场上价格不一致时就会存在套利交易

B. 折价套利会导致ETF总份额的增加

C. 溢价套利会导致ETF总份额的缩减

D. ETF不存在套利交易

A. 30

B. 50

C. 80

D. 100

A. 正确

B. 错误

A. 申购和赎回的标的不同

B. 申购和赎回的场所不同

C. 申购和赎回限制不同

D. 以上都是

A. 该证券正常交易时，采用前一交易日收盘价

B. 该证券正常交易中出现涨停时，采用涨停价格

C. 该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价

D. 该证券停牌且当日无成交时，采用前一交易日收盘价

A. 开盘价

B. 结算价

C. 平均价

D. 收盘价

A. I.II

B. I.II.III

C. I.II.IV

D. II.IV

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 2173

B. 2171

C. 2170

D. 2172

A. 股票型基金

B. 债券型基金

C. ETF

D. LOF

A. 套期保值交易主要在期货市场操作，期货投机交易在现货和期货两个市场同时操作

B. 期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益，套期保值交易则是在期货市场上建立现货市场的对冲头寸，以期达到对冲现货市场的价格波动风险

C. 期货投机交易是以赚取价差收益为目的，而套期保值交易是利用期货市场规避现货价格波动的风险

D. 期货投机交易是价格波动风险的承担者，套期保值交易是价格风险的转移者

A. 正确

B. 错误

A. 在交易所上市交易

B. 基金份额可变

C. ETF最早产生于美国

D. 有指数基金的特点

A. 市价指令

B. 随价指令

C. 限价指令

D. 止损指令

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C. Ⅱ.Ⅲ

D. Ⅰ.Ⅱ

A. 只有资金达到一定规模的投资者才能参与ETF一级市场的实物申购.赎回

B. ETF实行一级市场与二级市场并存的交易制度

C. ETF不如传统指数基金纯粹

D. 与传统指数基金相比，ETF的复制效果更好，成本更低，买卖更为方便

A. 高于

B. 低于

C. 等于

D. 不确定

A. 17757

B. 17750

C. 17726

D. 17720

A. 可实现成交价格的最低价格

B. 使未成交量最小的申报价格

C. 各个价格的平均价格

D. 行情显示的前收盘价格

A. 到期日

B. 标的资产

C. 行权方式

D. 行权价格

A. 最小变动价位是0.2指数点

B. 每日涨跌停板幅度为上一个交易日结算价的±10%

C. 最后交易日为合约到期月份的第二个周五，遇国家法定假日顺延

D. 上市交易所为中国金融期货交易所

A. 目前中国结算公司仅在基金.权证等品种实行了货银对付制度

B. 货银对付制度可防范本金风险

C. 通过货银对付，保证证券和资金所有权同时进行实质性交收

D. 货银对付制度就是“一手交钱.一手交货”

A. 105%

B. 95%

C. -5%

D. 6%

A. 实时交易是指客户按照银行的交易报价实时进行商品交易，银行将根据市场活跃程度，适时推出或停止某一商品品种的实时交易方式

B. 挂单交易是指客户提交挂单指令，当银行交易报价满足挂单条件时，按挂单价格达成交易

C. 询价实时交易是指客户向银行发起交易询价，银行根据客户需求进行报价，客户在规定时间内对银行报价确认后成交，规定时间内未确认的，视同客户放弃本次成交，客户可重新发起询价

D. 价差询价实时交易是指客户以询价方式向银行提交商品交易挂单，银行按照客户询价挂单的价格、交易量和期限等要素，并根据市场情况，确定是否与客户达成交易和成交量

A. 理论价格

B. 现值

C. 市场价格

D. 内在价值

A. 在证券市场中，市场价格指数可解释和反映市场的大部分行为

B. 交易量在确定趋势中的作用

C. 收盘价是最重要的价格

D. 市场波动的三种趋势