期货合约最小变动价位的设置是为了保证市场有适度的流动性，所以最小变动价位越小越好。（）

A. 正确

B. 错误

A. 股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约价值

B. 商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X报价单位

C. 股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约乘数

D. 商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X交易单位

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 收益性

B. 稳定性

C. 流动性

D. 风险性

A. 计算最优套期保值比率的一个常用方法称为最小方差法，这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率

B. 当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似

C. 可把β系数用做最优套期保值比率

D. 当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多

A. 5

B. 10

C. 25

D. 50

A. 每日价格最大波动限制是指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度

B. 涨跌停板一般是以合约上一交易日的结算价为基准确定的

C. 商品价格波动越剧烈，商品期货合约的每日停板额应设置得越小

D. 超过涨跌幅度的报价视为无效，不能成交

A. 0.1

B. 0.2

C. 0.5

D. 1.0

A. 越大越好

B. 越小越好

C. 在保证系统动态特性的前提下越大越好

D. 在保证系统动态特性的前提下越小越好

A. 越大越好

B. 越小越好

C. 在保证系统动态特性的前提下越大越好

D. 在保证系统动态特性的前提下越小越好

A. 越大越好

B. 越小越好

C. 在保证系统动态特性的前提下越大越好

D. 在保证系统动态特性的前提下越小越好

A. 越大越好

B. 越小越好

C. 在保证系统动态特性的前提下越大越好

D. 在保证系统动态特性的前提下越小越好

A. 越大越好

B. 越小越好

C. 在保证系统动态特性的前提下越大越好

D. 在保证系统动态特性的前提下越小越好

A. Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性

B. 波动率与期权价格成正比

C. 期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

D. Vega值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

A. 0.1

B. 0.2

C. 0.3

D. 0.5

A. 当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值

B. 当现货商品没有对应的期货品种时，就只能选择交叉套期保值

C. 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱，交叉套期保值的效果就会越好

D. 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好

A. 最小变动价位是0.2指数点

B. 每日涨跌停板幅度为上一个交易日结算价的±10%

C. 最后交易日为合约到期月份的第二个周五，遇国家法定假日顺延

D. 上市交易所为中国金融期货交易所

A. 17757

B. 17750

C. 17726

D. 17720

A. 越大越好

B. 越小越好

C. 恒定为好

D. 在保证动态特性的前提下越大越好

A. 越大越好

B. 越小越好

C. 恒定为好

D. 在保证动态特性的前提下越大越好

A. 越大越好

B. 越小越好

C. 恒定为好

D. 在保证动态特性的前提下越大越好

A. 越大越好

B. 越小越好

C. 恒定为好

D. 在保证动态特性的前提下越大越好

A. 越大越好

B. 越小越好

C. 恒定为好

D. 在保证动态特性的前提下越大越好

A. 10

B. 20

C. 30

D. 60

A. 期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，两价格间差距变小

B. 期货与现货价格变动趋势相反，且临近到期日，两价格间差距变大

C. 期货与现货价格变动趋势相反，且临近到期日，价格波动幅度变小

D. 期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，价格波动幅度变大

A. 动臂式塔机将起重臂放到最大幅度位置

B. 动臂式塔机将起重臂放到最小幅度位置

C. 小车变幅式塔机把小车开到起重臂最前端位置

D. 小车变幅式塔机把小车开到说明书中规定的位置

A. 69695.6

B. 69794.4

C. 69690

D. 69790

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 有助于提高市场波动性

B. 有助于提高市场流动性

C. 有助于降低市场交易量

D. 有助于期货价格与现货价格、不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成

A. 正确

B. 错误

A. 又称为外涵价值

B. 指权利金扣除内涵价值的剩余部分

C. 是期权有效期内标的物市场价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值

D. 标的物市场价格的波动率越低，期权的时间价值越大

A. 交易单位

B. 最小变动价位

C. 每日价格最大波动限制

D. 最后交易日

A. 价格

B. 最小变动价位

C. 交易单位

D. 合约名称

A. 到期日

B. 标的资产

C. 行权方式

D. 行权价格

A. 债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率

B. 债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率

C. 不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动

D. 不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动

A. 5000

B. 1250

C. 12.5

D. 25

A. 正确

B. 错误

A. 小数点值

B. 点值

C. 基点

D. 基差点

A. 与被套期保值商品或资产不相同但负相关性强的期货合约

B. 与被套期保值商品或资产不相同但正相关性强的期货合约

C. 与被套期保值商品或资产不相同但相关不强的期货合约

D. 与被套期保值商品或资产相关的远期合约

A. 承担了价格变动的风险

B. 提高了期货交易的活跃程度

C. 有助于套期保值操作的顺利实现

D. 促进交易的流畅化和价格的理性化

A. 流动性是指投资者在短期内以合理价格将资产变现的容易程度

B. 投资者需要定期或不定期获得现金以应付各类开支就产生了流动性要求

C. 投资期限越短，投资者对流动性的要求越低

D. 流动性要求会影响投资机会的选择

A. 正确

B. 错误

A. 期货市场的主要功能是风险定价和配置资源

B. 远期交易在一定程度上也能起到调节供求关系，减少价格波动的作用

C. 远期合同缺乏流动性，所以其价格的权威性和分散风险作用大打折扣

D. 远期市场价格可以替代期货市场价格

A. 变大

B. 不变

C. 变小

D. 以上都不对

A. 百元净价报价

B. 最小变动价位为0.002个点

C. 每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±2%

D. 采用实物交割

A. 投机者进行实物交割

B. 投机者的交易目的就是为了转移或规避市场价格风险

C. 投机交易主要利用期货市场中的价格波动进行买空卖空，从而获得价差收益

D. 期货投机交易以较少资金作高速运转，以获取较大利润为目的

A. 流动性最小

B. 粘聚性良好

C. 保水性良好

D. 水泥用量最小

A. 流动性最小

B. 黏聚性良好

C. 保水性良好

D. 水泥用量最小