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第1题
计算在险价值时，Prob(△Π≤-VaR)=1-α％。其中△Π表示资产组合（）。
A.
时间长度
B.
价值的未来变动
C.
置信水平
D.
未来价值变动的分布特征
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第2题
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（）。
A.
资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％
B.
资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％
C.
资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％
D.
资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％「huixue_img/importSubject/1497160714408824832.png」
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第3题
通常情况下，95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。（）
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第4题
在风险度量的在险价值计算中，△Π是一个常量。（）
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第5题
计算VaR的目的是明确在未来特定时期内投资者的最大可能损失。（）
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第6题
金融机构在作出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。
A.
情景分析
B.
敏感性分析
C.
在险价值
D.
压力测试
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第7题
计算在险价值VaR至少需要（）等方面的信息。
A.
修正久期
B.
资产组合未来价值变动的分布特征
C.
置信水平
D.
时间长度
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第8题
在险价值风险度量方法中，α=95意味着（）。
A.
有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B.
有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
C.
有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D.
有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
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第9题
在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（）模型，这是计算VaR的难点所在。
A.
敏感性
B.
波动率
C.
基差
D.
概率分布
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第10题
某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（）万元。
A.
100
B.
316
C.
512
D.
1000
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第11题
计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（）。
A.
波动率
B.
利率
C.
个股价格
D.
股指期货价格
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第12题
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）万美元。
A.
1000
B.
282.8
C.
3464.1
D.
12000
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第13题
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（）。
A.
假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数
B.
利用计算机从前一步得到的联合分布中进行随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景
C.
计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
D.
根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
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第14题
计算VaR不需要的信息是（）。
A.
时间长度N
B.
利率大小
C.
置信水平
D.
资产组合未来价值变动的分布特征
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第15题
在险价值是指在一定概率水平α%（置信水平）下某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）可能的最小损失。（）
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第16题
某种贴现式国债面额为150元，贴现率为3%，到期时间为180天，则该国债内在价值为（）元。
A.
140
B.
144.55
C.
147.75
D.
150.25
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第17题
CPPI是一种通过比较（），从而动态调整投资组合中风险资产与保本资产的比例，以兼顾保本与增值目标的保本策略。
A.
投资组合现时净值与投资组合价值底线
B.
投资组合现时净值与单个资产价值底线
C.
单个资产现时净值与投资组合价值底线
D.
单个资产现时净值与单个资产价值底线
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第18题
计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（）
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第19题
某种贴现式国债面额为1000元，贴现率为5%，到期时间为120天，则该国债内在价值与面值之差为（）元。
A.
16.67
B.
-16.67
C.
0
D.
无法计算
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第20题
某种附息国债面额为100元，票面利率为10%，市场利率为8%，期限2年，每年付息1次，则该国债的内在价值为（）元。
A.
99.3
B.
100
C.
99.8
D.
103.57
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第21题
某种贴现式国债的面额为100元，贴现率为3.58%，到期时间为30天，则该国债的内在价值为（）。
A.
99.70元
B.
98.51元
C.
99.21元
D.
98.38元
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第22题
已知期初投入的现值为PV，年利率为i，复利计息，求第n期期末终值（FV）为（）。
A.
FV=PV／（1+i）n
B.
FV=PV×（1+i）n
C.
FV=PV／（1+i）n-1
D.
FV=PV×（1+i）n-1
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第23题
假设某公司在未来无限时期支付的每股股利为5元，必要收益率为10%。则该股票的内在价值为（）元。
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第24题
根据货币时间价值概念，下列不属于货币终值影响因素的是（）。
A.
计息的方法
B.
现值的大小
C.
利率
D.
市场价格
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第25题
一般计算VaR时，流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR，期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。（）
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第26题
在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（）。
A.
金融机构的管理政策
B.
流动性
C.
期限
D.
风险对冲频率
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第27题
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（）
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第28题
以下关于全球投资业绩标准的收益率计算说法错误的是（）。
A.
必须采用总收益率，即包括实现的和未实现的回报以及损失并加上收入
B.
投资组合的收益必须以期初资产值加权计算，或采用其他能反映期初价值及对外现金流的方法
C.
在计算总收益时，必须计入投资组合中持有的现金及现金等价物的收益
D.
所有的收益计算不扣除期内的实际买卖开支，但不得使用估计的买卖开支
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第29题
下列不符合全球投资业绩标准关于收益率计算的条款的是（）。
A.
必须采用总收益率
B.
必须采用经现金流调整后的平均收益率
C.
投资组合的收益必须以期初资产值加权计算
D.
在计算总收益时，必须计入投资组合中持有的现金及现金等价物的收益
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第30题
下列关于在险价值VaR，说法错误的是（）。
A.
一般而言，流动性强的资产可以每月计算VaR，而期限较长的头寸则应该每日计算VaR
B.
投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素
C.
较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小
D.
在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好
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第31题
只有当清算时公司资产实际出售价款与财务报表上的账面价值一致时，每一股份的清算价值才与（）一致。但在公司清算时，其资产往往只能折价出售，再加上必要但数目颇高的清算费用，绝大多数公司的实际清算价值是低于其（）的。
A.
实际价值；账面价值
B.
实际价值；内在价值
C.
账面价值；账面价值
D.
账面价值；内在价值
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第32题
关于股票的清算价值，下列说法正确的是（）.
A.
清算价值被称为股票净值或每股净资产
B.
清算价值是公司清算时每一股份所代表的实际价值
C.
股票的清算价值应与账面价值相等
D.
清算价值即股票未来收益的现值
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第33题
对资金时间价值的理解，正确的是（）。
A.
它的实质是资金作为生产要素，在扩大再生产及其资金流通过程中，随时间产生增值
B.
若不考虑通货膨胀因素，那么资金时间价值就不存在
C.
利息是一种机会成本，不是资金时间价值的表现形式
D.
等量资金在各个时间点上的价值是相等的
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第34题
对资金时间价值的理解，正确的是（）。
A.
它的实质是资金作为生产要素，在扩大再生产及其资金流通过程中，随时间产生增值
B.
若不考虑通货膨胀因素，那么资金时间价值就不存在
C.
利息是一种机会成本，不是资金时间价值的表现形式
D.
等量资金在各个时间点上的价值是相等的
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第35题
某公司上年年末支付每股股息为2元，预期回报率为15%，未来3年中股息的超常态增长率为20%，随后的增长率为8%，则股票的价值为（）元。
A.
30
B.
34.29
C.
41.60
D.
48
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第36题
关于股票的清算价值，下列说法正确的是（）。
A.
是股票清仓时，股票所能获得的出售价值
B.
股票的清算价值总是与账面价值相等
C.
大多数低于其账面价值
D.
是公司破产清算时，股票的交易价值
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第37题
下列各项在新增固定资产价值计算时应计入新增固定资产价值的是（）。
A.
在建的附属辅助工程
B.
单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目
C.
开办费、租入固定资产改良支出费
D.
凡购置达到固定资产标准不需要安装的工具、器具费用
E.
属于新增固定资产价值的其他投资
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第38题
下列各项在新增固定资产价值计算时应计入新增固定资产价值的是（）。
A.
在建的附属辅助工程
B.
单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目
C.
开办费、租入固定资产改良支出费
D.
凡购置达到固定资产标准不需要安装的工具、器具费用
E.
属于新增固定资产价值的其他投资
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第39题
作业条件危险性评价法是一种半定量计算每一种危险源所带来的风险的方法。计算公式:D=LEC,其中“D”代表（）。
A.
发生事故产生的后果
B.
发生事故的可能性
C.
风险值
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第40题
某种贴现式国债面额为300元，贴现率为5%，到期时间为60天，则该国债内在价值为（）元。
A.
297.5
B.
300.5
C.
300
D.
288.5
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第41题
某公司发行了面值为2000元的2年期零息债券，现在的市场利率为5%，那么该债券的现值为（）元。
A.
1776.3
B.
1899.2
C.
1814.1
D.
1800.4
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第42题
（）是股票投资价值分析的重要指标，在计算公司的净资产收益率时有重要的作用。
A.
股票的票面价值
B.
股票的内在价值
C.
股票的账面价值
D.
股票的清算价值
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第43题
作业条件危险性评价法是一种半定量计算每一种危险源所带来的风险的方法,计算公式:D=LEC,“D”代表“风险值”,D在160~320时,表示()。
A.
极其危险,不能继续作业
B.
高度危险,需立即整改
C.
显著危险,需要整改
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第44题
作业条件危险性评价法是一种半定量计算每一种危险源所带来的风险的方法,计算公式:D=LEC,“D”代表“风险值”,D在160~320时,表示()。
A.
极其危险,不能继续作业
B.
高度危险,需立即整改
C.
显著危险,需要整改
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第45题
作业条件危险性评价法是一种半定量计算每一种危险源所带来的风险的方法，计算公式：D=LEC，"D"代表"风险值"，D在160~320时，表示（）。
A.
极其危险，不能继续作业
B.
高度危险，需立即整改
C.
显著危险，需要整改
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第46题
作业条件危险性评价法是一种半定量计算每一种危险源所带来的风险的方法,计算公式:D=LEC,“D”代表“风险值”,D在160~320时,表示（）。
A.
高度危险,需立即整改
B.
极其危险,不能继续作业
C.
显著危险,需要整改
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第47题
作业条件危险性评价法是一种半定量计算每一种危险源所带来的风险的方法,计算公式:D=LEC,“D”代表“风险值”,D在160~320时,表示（）。
A.
高度危险,需立即整改
B.
极其危险,不能继续作业
C.
显著危险,需要整改
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第48题
某基金的贝塔值为1.5，收益率为20%，市场平均收益率为15%，无风险利率8%，其詹森α为（）。
A.
0.015
B.
0.016
C.
0.025
D.
0.026
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第49题
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。
A.
螺旋线形
B.
钟形
C.
抛物线形
D.
不规则形
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第50题
在险价值风险度量中，选择较大的α%意味着（）。
A.
较高的风险厌恶程度
B.
较低的风险厌恶程度
C.
希望能够得到把握较小的预测结果
D.
希望能够得到把握较大的预测结果
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搜题
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