在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（）

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 合约标的资产的市场价格与期权的执行价格

B. 期权的有效期

C. 合约标的资产的分红

D. 权利金的波动率

A. 正确

B. 错误

A. Delta值

B. Gamma值

C. Rho值

D. Theta值

A. 时间价值

B. 空间价值

C. 内涵价值

D. 中间价值

A. 风险的测度一般包括风险的预测和度量两个过程

B. 风险的预测包括概率和强度两个方面

C. 预测风险的概率：假设风险发生，导致的直接损失和间接损失

D. 期货交易所普遍采用相应的模型测算波动性风险，并以此决定保证金水平，金融机构根据自己的需要也开发了许多风险计量模型

A. 变高

B. 变低

C. 不变

D. 无法确定

A. 经济周期性波动风险

B. 利率风险

C. 购买力风险

D. 信用风险

A. 正确

B. 错误

A. 风险造成的损失

B. 风险发生的概率

C. 风险造成的损失和发生的概率

D. 风险评价的方法

A. 风险造成的损失

B. 风险发生的概率

C. 风险造成的损失和发生的概率

D. 风险评价的方法

A. 风险造成的损失

B. 风险发生的概率

C. 风险造成的损失和发生的概率

D. 风险评价的方法

A. 风险造成的损失

B. 风险发生的概率

C. 风险造成的损失和发生的概率

D. 风险评价的方法

A. 风险造成的损失

B. 风险发生的概率

C. 风险造成的损失和发生的概率

D. 风险评价的方法

A. 风险造成的损失

B. 风险发生的概率

C. 风险造成的损失和发生的概率

D. 风险评价的方法

A. Vega值

B. Gamma值

C. Rho值

D. Theta值

A. 5%

B. 6.3%

C. 0%

D. 无法计算

A. 2.4%

B. 3.9%

C. 4.8%

D. 5.5%

A. 当期收益率；预期通货膨胀率

B. 真实无风险收益率；预期通货膨胀率

C. 真实无风险收益率；风险溢价

D. 当期收益率；风险溢价

A. 0.0060

B. 0.0016

C. 0.0791

D. 0.0324

A. 政策风险

B. 利率风险

C. 汇率风险

D. 购买力风险

A. 正确

B. 错误

A. 波动率

B. 利率

C. 个股价格

D. 股指期货价格

A. 辨识各类危险因素及其原因与机制

B. 依次评价已辨识的危险事件发生的概率

C. 评价危险事件的后果

D. 进行风险评价和风险控制

A. 以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资至期权到期

B. 以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行高风险投资至期权到期

C. 借标的资产卖出，卖出价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期

D. 买入标的资产，买入价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期

A. 政策因素

B. 经济因素

C. 全球主要经济体利率水平

D. 消费者收入水平

A. 国际收支

B. 通货膨胀预期

C. 中央银行的货币政策

D. 经济周期

A. 正确

B. 错误

A. 金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲

B. 对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权

C. 利用国债期货通过beta来整体套期保值信用债券的效果相对比较好

D. 利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险

A. 购买力风险

B. 政策风险

C. 利率变动

D. 汇率变动

A. 流动性风险可表现为基金管理人由于个股市场流动性不足而无法按预期价格将股票卖出

B. 建立流动性预警机制可以预防流动性风险

C. 因利率变动产生的基金价值的不确定性是流动性风险

D. 基金流动性风险同时影响资金的供给与需求

A. Delta值

B. Gamma值

C. Rho值

D. Theta值

A. 系统

B. 非系统

C. 流动性

D. 利率

A. 广义的市场风险涵盖了四大风险因子，包括股票价格.利率.商品价格.汇率

B. 市场风险具有明显的系统性风险特征，但是能够通过分散化投资完全消除

C. 套期保值和定价补偿是管理市场风险的最主要的方法

D. 金融衍生产品和金融工程是管理市场风险的主要工具和技术

A. 基础利率

B. 发行人的信用度

C. 提前赎回等其他条款

D. 到期期限

A. 解析法

B. 图表法

C. 蒙特卡罗模拟法

D. 历史模拟法

A. 敏感性分析

B. 情景分析

C. 缺口分析

D. 久期分析

A. 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

B. 夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的

C. 夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率

D. 夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

A. 金融机构的管理政策

B. 流动性

C. 期限

D. 风险对冲频率

A. 商品价格风险

B. 汇率风险

C. 利率风险

D. 股票价格风险

A. 期权的到期时间

B. 标的资产的价格波动率

C. 标的资产的到期价格

D. 无风险利率

A. Ⅰ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅱ.Ⅲ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 社会平均利润率

B. 金融市场上借贷资本的供求情况

C. 风险的大小

D. 通货膨胀

E. 借出资本的期限长短

A. 社会平均利润率

B. 金融市场上借贷资本的供求情况

C. 风险的大小

D. 通货膨胀

E. 借出资本的期限长短

A. 人民币／欧元期权

B. 人民币／欧元远期

C. 人民币／欧元期货

D. 人民币／欧元互换

A. 系统性风险是可分散风险

B. 系统性风险不包括汇率风险

C. 系统性风险即市场风险

D. 系统性风险包括基金管理公司的经营风险

A. 标的资产价格是连续变动的

B. 标的资产的价格波动率为常数

C. 无套利市场

D. 标的资产价格服从几何布朗运动

A. 汇率类衍生品主要分析汇率的变化以及影响汇率变化的因素

B. 在对利率类衍生品（如利率期货）进行分析时，市场利率水平的变化具有决定性的作用，其他因素都是人们基于对利率的预期作出的反应

C. 权益类衍生品的价格波动与股票市场有较高的相关性

D. 对于股票的衍生品而言，股票价格的波动大体上与经济周期一致

A. 汇率风险

B. 流动性风险

C. 政策风险

D. 购买力风险