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第1题
在险价值风险度量方法中，α=95意味着（）。
A.
有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B.
有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
C.
有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D.
有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
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第2题
在险价值风险度量中，选择较大的α%意味着（）。
A.
较高的风险厌恶程度
B.
较低的风险厌恶程度
C.
希望能够得到把握较小的预测结果
D.
希望能够得到把握较大的预测结果
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第3题
下列关于风险与收益关系的说法中，错误的是（）。
A.
风险与收益常常是相伴而生的
B.
高风险意味着高预期收益
C.
低风险意味着低预期收益
D.
风险和收益是呈负相关的
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第4题
在风险度量的在险价值计算中，△Π是一个常量。（）
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第5题
在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（）。
A.
金融机构的管理政策
B.
流动性
C.
期限
D.
风险对冲频率
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第6题
Gamma值较大时，投资者需要频繁调整头寸。（）
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第7题
金融机构在作出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。
A.
情景分析
B.
敏感性分析
C.
在险价值
D.
压力测试
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第8题
风险评价的方法有定性风险评价方法和定量风险评价方法。
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第9题
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。
A.
螺旋线形
B.
钟形
C.
抛物线形
D.
不规则形
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第10题
关于收益增强结构化产品，下列说法正确的有（）。
A.
能产生较高的固定现金流入是收益增强结构的优势
B.
收益增强程度较高，意味着所卖出的期权价格较低
C.
通常情况下，产品本身是无法实现100%保本
D.
产品支付的利息明显高于同期限同信用等级的固定收益证券的利息
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第11题
风险分散化的效果与资产组合中资产数量的关系是（）。
A.
正相关的
B.
负相关的
C.
不确定的
D.
无关的
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第12题
关于风险容忍度，说法错误的是（）
A.
投资者的风险容忍度取决于其承担风险的能力和意愿两个方面
B.
具备高于平均水平的风险承受能力和风险承担意愿意味着具备高于平均水平的风险容忍度
C.
承担风险的意愿则是投资者的主观愿望
D.
相比投资期限较长的投资者而言，投资期限较短的投资者具有更高的风险承受能力
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第13题
计算在险价值时，Prob(△Π≤-VaR)=1-α％。其中△Π表示资产组合（）。
A.
时间长度
B.
价值的未来变动
C.
置信水平
D.
未来价值变动的分布特征
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第14题
马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。
A.
以因素模型解释了资本资产的定价问题
B.
降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
C.
确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
D.
创立了以均值方差法为基础的投资组合理论
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第15题
马科（可）维茨于1952年开创了以（）为基础的投资组合理论。
A.
最大方差法
B.
最小方差法
C.
均值方差法
D.
资本资产定价模型
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第16题
下列关于风险管理说法错误的是（）。
A.
风险管理的第一步是识别各种明显进而潜在的风险
B.
风险识别包括感知风险和识别风险两个环节
C.
风险度量方法有敏感性分析法.波动性分析法.VaR法和压力测试等
D.
风险偏好是指金融机构董事会和高级管理层明确说明的愿意承受的整体风险水平或者风险敞口
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第17题
作业条件危险性评价法是一种半定量计算每一种危险源所带来的风险的方法。计算公式:D=LEC,其中“D”代表（）。
A.
发生事故产生的后果
B.
发生事故的可能性
C.
风险值
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第18题
投资风险来源于（）的波动。
A.
投资价值
B.
供求关系
C.
市场风险
D.
信用风险
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第19题
风险量的大小取决于（）。
A.
风险造成的损失
B.
风险发生的概率
C.
风险造成的损失和发生的概率
D.
风险评价的方法
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第20题
风险量的大小取决于（）。
A.
风险造成的损失
B.
风险发生的概率
C.
风险造成的损失和发生的概率
D.
风险评价的方法
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第21题
风险量的大小取决于（）。
A.
风险造成的损失
B.
风险发生的概率
C.
风险造成的损失和发生的概率
D.
风险评价的方法
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第22题
风险量的大小取决于（）。
A.
风险造成的损失
B.
风险发生的概率
C.
风险造成的损失和发生的概率
D.
风险评价的方法
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第23题
风险量的大小取决于（）。
A.
风险造成的损失
B.
风险发生的概率
C.
风险造成的损失和发生的概率
D.
风险评价的方法
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第24题
风险量的大小取决于（）。
A.
风险造成的损失
B.
风险发生的概率
C.
风险造成的损失和发生的概率
D.
风险评价的方法
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第25题
下列关于货币基金风险，说法错误的是（）。
A.
低风险和高流动性是货币市场基金的主要特征
B.
货币市场基金财务杠杆的运用程度越低，风险越大
C.
货币基金面临利率风险.购买力风险.信用风险.流动性风险
D.
货币基金的风险较低并不意味着货币基金没有投资风险
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第26题
投资风险的主要因素包括（）。Ⅰ.市场风险Ⅱ.流动性风险Ⅲ.信用风险Ⅳ.提前赎回风险
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ
C.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第27题
下列哪类风险不是投资风险的主要风险？（）
A.
操作风险
B.
市场风险
C.
流动性风险
D.
信用风险
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第28题
在工程量清单计价模式下，（）。
A.
招标人承担工程量计算风险，投标人承担单价风险
B.
投标人承担工程量计算风险，招标人承担单价风险
C.
招标人承担工程量计算风险和单价风险
D.
投标人承担工程量计算风险和单价风险
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第29题
在工程量清单计价模式下，（）。
A.
招标人承担工程量计算风险，投标人承担单价风险
B.
投标人承担工程量计算风险，招标人承担单价风险
C.
招标人承担工程量计算风险和单价风险
D.
投标人承担工程量计算风险和单价风险
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第30题
计算在险价值VaR至少需要（）等方面的信息。
A.
修正久期
B.
资产组合未来价值变动的分布特征
C.
置信水平
D.
时间长度
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第31题
计算VaR的目的是明确在未来特定时期内投资者的最大可能损失。（）
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第32题
作业条件危险性评价法是一种半定量计算每一种危险源所带来的风险的方法。计算公式:D=LEC,其中“D”代表（）。
A.
发生事故产生的后果
B.
发生事故的可能性
C.
风险值
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第33题
在险价值是指在一定概率水平α%（置信水平）下某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）可能的最小损失。（）
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第34题
下列关于Gamma的说法，错误的有（）。
A.
Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
B.
深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
C.
平值期权的Gamma最小
D.
波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小
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第35题
金融机构通常需要综合运用各种风险度量方法对衍生品的市场风险情况进行全面的评估和判断，其风险度量的方法主要包括（）。
A.
环境分析
B.
在险价值计算
C.
敏感性分析
D.
压力测试
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第36题
可接受风险是指根据组织法律义务和职业健康安全方针己降至组织可容许程度的风险。
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第37题
可接受风险是指根据组织法律义务和职业健康安全方针己降至组织可容许程度的风险。
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第38题
可接受风险是指根据组织法律义务和职业健康安全方针己降至组织可容许程度的风险。
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第39题
作业条件危险性评价法是一种半定量计算每一种危险源所带来的风险的方法,计算公式:D=LEC,“D”代表“风险值”,D在160~320时,表示()。
A.
极其危险,不能继续作业
B.
高度危险,需立即整改
C.
显著危险,需要整改
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第40题
作业条件危险性评价法是一种半定量计算每一种危险源所带来的风险的方法,计算公式:D=LEC,“D”代表“风险值”,D在160~320时,表示()。
A.
极其危险,不能继续作业
B.
高度危险,需立即整改
C.
显著危险,需要整改
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第41题
作业条件危险性评价法是一种半定量计算每一种危险源所带来的风险的方法，计算公式：D=LEC，"D"代表"风险值"，D在160~320时，表示（）。
A.
极其危险，不能继续作业
B.
高度危险，需立即整改
C.
显著危险，需要整改
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第42题
作业条件危险性评价法是一种半定量计算每一种危险源所带来的风险的方法,计算公式:D=LEC,“D”代表“风险值”,D在160~320时,表示（）。
A.
高度危险,需立即整改
B.
极其危险,不能继续作业
C.
显著危险,需要整改
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第43题
作业条件危险性评价法是一种半定量计算每一种危险源所带来的风险的方法,计算公式:D=LEC,“D”代表“风险值”,D在160~320时,表示（）。
A.
高度危险,需立即整改
B.
极其危险,不能继续作业
C.
显著危险,需要整改
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第44题
下列关于风险管理程序的说法中，错误的是（）。
A.
基金公司可采取定量和定性相结合的方法进行风险评估
B.
风险识别.风险评估.风险应对.风险报告和监控及风险管理体系的评价是风险管理中的主要环节
C.
基金公司应当对风险管理体系进行不定期评价
D.
基金公司应当建立清晰的报告监测体系，对风险指标进行系统和有效的监控
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第45题
安全风险等级应根据其危险特性量值规定确定，危险特性量值评价为一级风险时，确定为（）。
A.
低安全风险
B.
一般安全风险
C.
较大安全风险
D.
重大安全风险
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第46题
安全风险等级应根据其危险特性量值规定确定，危险特性量值评价为一级风险时，确定为（）。
A.
低安全风险
B.
一般安全风险
C.
较大安全风险
D.
重大安全风险
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第47题
安全风险等级应根据其危险特性量值规定确定，危险特性量值评价为一级风险时，确定为（）。
A.
低安全风险
B.
一般安全风险
C.
较大安全风险
D.
重大安全风险
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第48题
安全风险等级应根据其危险特性量值规定确定，危险特性量值评价为一级风险时，确定为（）。
A.
低安全风险
B.
一般安全风险
C.
较大安全风险
D.
重大安全风险
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第49题
安全风险等级应根据其危险特性量值规定确定，危险特性量值评价为一级风险时，确定为（）。
A.
低安全风险
B.
一般安全风险
C.
较大安全风险
D.
重大安全风险
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第50题
安全风险等级应根据其危险特性量值规定确定，危险特性量值评价为一级风险时，确定为（）。
A.
低安全风险
B.
一般安全风险
C.
较大安全风险
D.
重大安全风险
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搜题
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