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第1题
某种附息国债面额为100元，票面利率为10%，市场利率为8%，期限2年，每年付息1次，则该国债的内在价值为（）元。
A.
99.3
B.
100
C.
99.8
D.
103.57
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第2题
2011年3月31日，财政部发行的某期国债距到期日还有3年，面值100元，票面利率年息3.75％，每年付息1次，下次付息日在1年以后。1年期.2年期.3年期贴现率分别为4％.4.5％.5％。该债券理论价格（P）为（）
A.
106.01
B.
10.77
C.
83.56
D.
96.66
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第3题
某债券的面值1000元，票面利率为5%，期限为4年，每年付息一次。现以950元的发行价向全社会公开发行，则该债券的到期收益率为（）。
A.
5%
B.
6%
C.
6.46%
D.
7.42%
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第4题
某三年期零息债券面额为1000元，三年期市场利率为5%，那么该债券的目标市场价格为（）元。
A.
878
B.
870
C.
864
D.
872
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第5题
某公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的市场利率为8%，那么该债券的现值为（）元。
A.
680.58
B.
687.58
C.
679.78
D.
680.48
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第6题
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%，则该国债远期的理论价格为（）元。「huixue_img/importSubject/1497153466655707136.jpeg」
A.
100.31
B.
101.31
C.
102.31
D.
103.31
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第7题
某债券的票面价值为1000元，票息利率为5％，期限为4年，现以950元的发行价向全社会公开发行，2年后债券发行人以1050元的价格赎回，第一赎回日为付息后的第一个交易日，则赎回收益率为（）。
A.
9.25％
B.
9.52％
C.
10.25％
D.
10.52％
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第8题
某公司发行了面值为2000元的2年期零息债券，现在的市场利率为5%，那么该债券的现值为（）元。
A.
1776.3
B.
1899.2
C.
1814.1
D.
1800.4
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第9题
我国5年期国债期货合约，可交割国债为发行期限不高于7年、合约到期日首日剩余期限为（）年的记账式付息国债。
A.
2～3.25
B.
4～5.25
C.
6.5～10.25
D.
8～12.25
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第10题
2013年1月24日发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%，一年付息一次，付息日为每年的1月24日，到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4.4年，符合可交割国债条件，对应TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，TF1509期货报价为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日。假设市场利率r=3.5%，2013记账式附息(三期)国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为（）元。
A.
97.0424
B.
98.0424
C.
99.0424
D.
100.0424
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第11题
某零息债券的面值为2000元，期限为2年，发行价为1500元，到期按面值偿还。该债券的到期收益率为（）。
A.
12.4%
B.
15.47%
C.
18.8%
D.
19.2%
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第12题
某种贴现式国债面额为1000元，贴现率为5%，到期时间为120天，则该国债内在价值与面值之差为（）元。
A.
16.67
B.
-16.67
C.
0
D.
无法计算
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第13题
以下利率期货合约，采取价格报价方法的有（）。
A.
CME市场欧洲美元期货
B.
中金所5年期国债期货
C.
CBOT5年期国债期货
D.
CBOT10年期国债期货
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第14题
2018年3月6日，某年息5％.面值100元.每半年付息1次的1年期债券，上次付息为2017年12月31日。若按ACT／180计算，累计利息为（）元。
A.
0.51
B.
0.89
C.
0.91
D.
1.05
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第15题
某种贴现式国债的面额为100元，贴现率为3.58%，到期时间为30天，则该国债的内在价值为（）。
A.
99.70元
B.
98.51元
C.
99.21元
D.
98.38元
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第16题
上年末某公司支付每股股息为8元，预计在未来其股息按每年6%的速度增长，必要收益率为14%，该股票面值为100元，则该公司股票的价值为（）元。
A.
96元
B.
98元
C.
100元
D.
106元
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第17题
上年末某公司支付每股股息为10元，预计在未来其股息按每年4%的速度增长，必要收益率为8%，该股票面值为200元，则该公司股票的价值与面值之差为（）元。
A.
260元
B.
-60元
C.
60元
D.
无法计算
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第18题
我国10年期国债期货合约标的的面值为（）万元人民币。
A.
10
B.
50
C.
100
D.
500
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第19题
我国10年期国债期货合约标的为票面利率为（）的名义长期国债。
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第20题
X债券的市场价格为98元，面值为100元，期限为10年；Y债券市场价格为90元，面值为100元，期限为2年，以下说法正确的是（）。
A.
与X相比，Y债券的当期收益率更接近到期收益率
B.
X债券的当期收益率变动预示着到期收益率的反向变动
C.
与Y相比，X债券的当期收益率更接近到期收益率
D.
在其他因素相同的情况下，Y债券的当期收益率与其市场价格同向变动
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第21题
某种贴现式国债面额为300元，贴现率为5%，到期时间为60天，则该国债内在价值为（）元。
A.
297.5
B.
300.5
C.
300
D.
288.5
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第22题
某种贴现式国债面额为150元，贴现率为3%，到期时间为180天，则该国债内在价值为（）元。
A.
140
B.
144.55
C.
147.75
D.
150.25
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第23题
（）是一种按照票面金额计算利息，票面上附有作为定期支付利息凭证的期票的债券。
A.
零息债券
B.
固定利率债券
C.
公债
D.
国债
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第24题
假定某投资者以940元的价格购买了面额为1000元.票面利率为10％.剩余期限为6年的债券，那么该投资者的当期收益率（Y）为（）.
A.
9.64%
B.
10.24%
C.
10.64%
D.
11.24%
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第25题
下列关于期货合约价值的说法，正确的有（）。
A.
报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元
B.
报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元
C.
报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元
D.
报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元
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第26题
甲公司发行了1年期1000万元的浮动利率债券，票面利率为Shibor3M+25bp，每季度付息，最后一期还本付息。由于担心利率上行而增加融资成本，甲公司买入一份利率上限期权，合约期为1年，面值1000万元，上限利率为3%，按季度支付，支付日与债券付息日相同。与此同时，甲公司需要支付0.2%的期权费。3个月后，若利率Shibor3M为2%，则期权卖方支付给甲公司的资金是（）万元。
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第27题
甲公司发行了1年期1000万元的浮动利率债券，票面利率为Shibor3M+25bp，每季度付息，最后一期还本付息。由于担心利率上行而增加融资成本，甲公司买入一份利率上限期权，合约期为1年，面值1000万元，上限利率为3%，按季度支付，支付日与债券付息日相同。与此同时，甲公司需要支付0.2%的期权费。3个月后，若利率Shibor3M为5%，甲公司的实际贷款成本为（）万元。
A.
8.625
B.
8.125
C.
8
D.
7.625
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第28题
我国5年期国债期货合约标的为票面利率为（）的名义中期国债。
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第29题
下列关于债券的说法正确的有（）。①债券估值的基本原理是现金流贴现②债券买卖报价分为净价和全价两种，结算为全价结算③净价是指不含应计利息的债券价格④应计利息为上一付息日（或起息日）至结算日之间累计的按百元面值计算的债券发行人应付给债券持有人的利息
A.
①②③
B.
②③④
C.
①③④
D.
①②③④
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第30题
某投资者购买了1000元的债券，期限3年，年利率10％，到期一次还本付息，按照复利法，则3年后该投资者可获得的利息是（）元。
A.
220
B.
300
C.
100
D.
331
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第31题
某公司上年年末支付每股股息为2元，预期回报率为15%，未来3年中股息的超常态增长率为20%，随后的增长率为8%，则股票的价值为（）元。
A.
30
B.
34.29
C.
41.60
D.
48
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第32题
下列关于债券报价与结算说法错误的是（）。
A.
债券买卖报价分为净价和全价两种
B.
债券结算为全价结算
C.
债券报价为每100元面值债券的价格
D.
净价=全价+应计利息
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第33题
应计收益率为8.21%时某5年期附息债券的价格为89.1303元，应计收益率为8.26%时其价格为88.9001元，则该债券的基点价格值为（）元。
A.
0.2302
B.
0.02302
C.
0.4604
D.
0.04604
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第34题
如果金融债券上附有多期息票，发行人定期支付利息，则被称为（）。
A.
贴现债券
B.
附息金融债券
C.
政策性金融债券
D.
信用债券
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第35题
下列对固定利率债券的说法中，错误的是（）。
A.
固定利率债券是一种按照票面金额计算利息，票面上附有（也可不附有）作为定期支付利息凭证的期票的债券
B.
投资者在债券期满时仅可收回本金（面值）
C.
投资者在债券期满时可以定期获得固定的利息收入
D.
投资者未来的现金流包括了两部分：本金和利息
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第36题
若10年内，每半年末存款1000元，年复利率为8%，半年计息一次，问10年末本利和约为（）元。
A.
30026
B.
29778
C.
14597
D.
14487
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第37题
若10年内，每半年末存款1000元，年复利率为8%，半年计息一次，问10年末本利和约为（）元。
A.
30026
B.
29778
C.
14597
D.
14487
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第38题
息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，该债券的到期收益率增加至7.1%，价格将（）。
A.
上升0.257元
B.
下降0.257元
C.
上升2.64元
D.
下降2.64元
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第39题
2013年记账式附息(三期)国债，票面利率为3.42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.640，期货价格为97.525。则国债基差为（）。
A.
0.4861
B.
0.4862
C.
0.4863
D.
0.4864
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第40题
下列选项中关于转换因子说法不正确的是（）。
A.
可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率,转换因子大于1
B.
转换因子在合约上市时由交易所公布,其数值在合约存续期间不变
C.
交易所将定期公布国债期货可交割债券的转换因子
D.
转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
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第41题
通常，期限在1年以下（含1年）的国债为（）。
A.
附息式国债
B.
贴现式国债
C.
流通国债
D.
记账式国债
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第42题
（）是一种以低于面值的贴现方式发行，不支付利息，到期按债券面值偿还的债券。
A.
零息债券
B.
固定利率债券
C.
公债
D.
国债
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第43题
假设某债券基金经理持有债券组合，债券的市值为10亿元，久期为12.8。久期为12.8意味着，利率每上升0.01%，则债券组合价值将变化（）万元。
A.
12.8
B.
128
C.
1.28
D.
130
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第44题
现存款10000元，年利率为8%，复利计息，10年内每年年末的等额提款额为（）。
A.
1000元
B.
1380元
C.
1490元
D.
1600元
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第45题
1000000美元面值的3个月期国债，按照8％的年贴现率发行，3个月贴现率为2％，则其发行价为（）美元。
A.
980000
B.
960000
C.
920000
D.
940000
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第46题
（）是政府为筹集资金而向投资者出具并承诺在一定时期支付利息和偿还本金的债务凭证。
A.
政府债券
B.
金融债券
C.
公司债券
D.
固定利率债券
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第47题
下列关于国债期货中转换因子的说法，正确的是（）。
A.
必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是转换因子
B.
转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
C.
转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
D.
转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变
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第48题
当国债发行以单一价格方式招标时，下面说法正确的是（）。①标的为利率时，全场最高中标利率为当期（次）国债票面利率②标的为利率时，全场最低中标利率为当期（次）国债票面利率③标的为价格时，全场最高中标价格为当期（次）国债发行价格④标的为价格时，全场最低中标价格为当期（次）国债发行价格
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第49题
假设某公司在未来无限时期支付的每股股利为5元，必要收益率为10%。则该股票的内在价值为（）元。
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第50题
国债期货的转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。（）
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搜题
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