我国10年期国债期货合约标的的面值为（）万元人民币。

A. 10

B. 50

C. 100

D. 500

A. 1％

B. 2％

C. 3％

D. 4％

A. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元

B. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元

C. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元

D. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元

A. 1％

B. 2％

C. 3％

D. 4％

A. 2～3.25

B. 4～5.25

C. 6.5～10.25

D. 8～12.25

A. 必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是转换因子

B. 转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

C. 转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

D. 转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变

A. 1万

B. 10万

C. 100万

D. 1000万

A. 可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率,转换因子大于1

B. 转换因子在合约上市时由交易所公布,其数值在合约存续期间不变

C. 交易所将定期公布国债期货可交割债券的转换因子

D. 转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

A. 1％

B. 2％

C. 3％

D. 4％

A. 现金交割

B. 实物交割

C. 汇率交割

D. 隔夜交割

A. 一元净价报价

B. 十元净价报价

C. 百元净价报价

D. 千元净价报价

A. 上海证券交易所

B. 深圳证券交易所

C. 中国金融期货交易所

D. 大连期货交易所

A. 971650

B. 97515.625

C. 970165

D. 102156.25

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

A. TF

B. T

C. F

D. Au

A. 5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利

B. 5年期国债和5年期国债间的跨品种套利

C. 10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利

D. 10年期国债和10年期国债间的跨品种套利

A. 09：15～11：30

B. 09：30～11：30

C. 13：00～15：15

D. 13：00～15：30

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 1％

B. 2％

C. 3％

D. 4％

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 1000

B. 1250

C. 1484.38

D. 1496.375

A. ±1.2％

B. ±1.3％

C. ±2％

D. ±3％

A. 是借款人在本国以外的某一国家发行以本国货币为面值的债券

B. 它的特点是债券发行人和面值货币属于同一个国家

C. 在英国发行的以英镑计价的外国债券被称为“扬基债券”

D. 在中国发行的以人民币计价的外国债券被称为“熊猫债券”

A. CME的3个月美国短期国债期货

B. CME的3个月欧洲美元期货

C. CBOT的5年期国债期货

D. CBOT的30年期国债期货

A. 正确

B. 错误

A. 一元净价报价

B. 十元净价报价

C. 百元净价报价

D. 千元净价报价

A. 98000.15

B. 98000

C. 98468.75

D. 98468.15

A. 2年期合约

B. 5年期合约

C. 7年期合约

D. 10年期合约

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 期限利差指长期利率和短期利率的利差

B. 当市场预期货币当局实施宽松的货币政策，期限利差回落

C. 中国债券市场一般用10年和2年国债到期收益率的差值反映期限利差

D. 计算期限利差所选择的长期与短期债券品种都具有良好的流动性

A. 正确

B. 错误

A. 做多国债期货合约56张

B. 做空国债期货合约98张

C. 做多国债期货合约98张

D. 做空国债期货合约56张

A. 95%

B. 90%

C. 85%

D. 80%

A. 96210.25美元

B. 97400美元

C. 96210美元

D. 96656.25美元

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 正确

B. 错误

A. TF

B. T

C. F

D. Au

A. 卖出标的期货合约的价格为6.7309元

B. 买入标的期货合约的成本为6.7522元

C. 卖出标的期货合约的价格为6.7735元

D. 买入标的期货合约的成本为6.7309元

A. 短期国债一般是指偿还期限在1年以内的国债

B. 中期国债是指偿还期限在1年或1年以上.10年以下（包括10年）的国债

C. 长期国债是指偿还期限在10年或10年以上的国债

D. 短期国债.中期国债和长期国债都属于有期国债

A. 612161.72

B. -612161.72

C. 546794.34

D. -546794.34

A. 09：15～11：30

B. 09：30～11：30

C. 13：00～15：15

D. 13：00～15：30

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. CME市场欧洲美元期货

B. 中金所5年期国债期货

C. CBOT5年期国债期货

D. CBOT10年期国债期货

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. ±1.2％

B. ±1.3％

C. ±2％

D. ±3％.

A. 人民币/欧元期货

B. 人民币/欧元看涨期权

C. 人民币/美元看跌期权

D. 欧元/人民币汇率掉期

A. 1

B. 5

C. 10

D. 100