我国国债期限结构以中期为主，3～5年的国债占比超过（）。

A. 95%

B. 90%

C. 85%

D. 80%

A. 短期国债一般是指偿还期限在1年以内的国债

B. 中期国债是指偿还期限在1年或1年以上.10年以下（包括10年）的国债

C. 长期国债是指偿还期限在10年或10年以上的国债

D. 短期国债.中期国债和长期国债都属于有期国债

A. 5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利

B. 5年期国债和5年期国债间的跨品种套利

C. 10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利

D. 10年期国债和10年期国债间的跨品种套利

A. 1～3；3

B. 3～10；5

C. 3～20；10

D. 10～20；10

A. 2～3.25

B. 4～5.25

C. 6.5～10.25

D. 8～12.25

A. CME的3个月美国短期国债期货

B. CME的3个月欧洲美元期货

C. CBOT的5年期国债期货

D. CBOT的30年期国债期货

A. 1％

B. 2％

C. 3％

D. 4％

A. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元

B. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元

C. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元

D. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元

A. 金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲

B. 对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权

C. 利用国债期货通过beta来整体套期保值信用债券的效果相对比较好

D. 利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险

A. CME市场欧洲美元期货

B. 中金所5年期国债期货

C. CBOT5年期国债期货

D. CBOT10年期国债期货

A. 短期国债期货

B. 隔夜国债期货

C. 中长期国债期货

D. 3个月国债期货

A. ±1.2％

B. ±1.3％

C. ±2％

D. ±3％.

A. 一元净价报价

B. 十元净价报价

C. 百元净价报价

D. 千元净价报价

A. 2013年4月6日

B. 2013年9月6日

C. 2014年9月6日

D. 2014年4月6日

A. 国债现货价格+国债持有成本

B. 国债现货价格-国债持有成本

C. 国债现货价格+（持有国债资金占用成本-持有国债期间利息收入）

D. 国债现货价格-持有国债资金占用成本+持有国债期间利息收入

A. 正确

B. 错误

A. 同时买入现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

B. 同时买入现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

C. 同时卖出现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

D. 同时卖出现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

A. 1天

B. 2天

C. 3天

D. 5天

A. 回购协议是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为

B. 我国金融市场上的回购协议以国债回购协议为主

C. 国债回购作为一种短期融资工具，在各国市场中最长期限均不超过半年

D. 证券的出售方为资金借入方，即正回购方

A. TF

B. T

C. F

D. Au

A. 1

B. 5

C. 10

D. 100

A. 储蓄国债包括凭证式和电子式

B. 记账式国债发行规模小且不可流通

C. 记账式国债有2年期的

D. 国债期货合约可交割国债为记账式国债

A. 剩余期限过短的国债

B. 浮动附息债券

C. 央票

D. 剩余期限过长的国债

A. 美国短期国债期货

B. 中期欧元债券期货

C. ICE欧洲市场的3个月欧元拆放利率期货

D. CBOT市场的中期国债期货

A. 正确

B. 错误

A. 国债期货交割结算价*交割国债转换因子-应计利息

B. 国债期货交割结算价*交割国债转换因子+应计利息

C. 国债期货发行价*交割国债转换因子+应计利息

D. 国债期货交割结算价/交割国债转换因子+应计利息

A. 09：15～11：30

B. 09：30～11：30

C. 13：00～15：15

D. 13：00～15：30

A. 1％

B. 2％

C. 3％

D. 4％

A. 无期限国债

B. 长期国债

C. 国库券

D. 短期国债

A. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子

B. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子

C. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子

D. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

A. 正确

B. 错误

A. 票面利率

B. 剩余期限

C. 交割日

D. 交割方式

A. 买入国债现货和期货

B. 买入国债现货，卖出国债期货

C. 卖出国债现货和期货

D. 卖出国债现货，买入国债期货

A. 1％

B. 2％

C. 3％

D. 4％

A. 附息式国债

B. 贴现式国债

C. 流通国债

D. 记账式国债

A. ±1.2％

B. ±1.3％

C. ±2％

D. ±3％

A. 正确

B. 错误

A. 2013年9月6日

B. 2011年5月6日

C. 1998年4月7日

D. 2000年6月8日

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 现金交割

B. 实物交割

C. 汇率交割

D. 隔夜交割

A. 一元净价报价

B. 十元净价报价

C. 百元净价报价

D. 千元净价报价

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 上海证券交易所

B. 深圳证券交易所

C. 中国金融期货交易所

D. 大连期货交易所

A. 1万

B. 10万

C. 100万

D. 1000万

A. 必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是转换因子

B. 转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

C. 转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

D. 转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变

A. 正确

B. 错误

A. 欧洲美元

B. 美国政府30年期国债

C. 国民抵押协会债券

D. 美国政府短期国债

A. 中期票据的期限一般为1年以上.5年以下

B. 我国中期票据的期限通常为1年

C. 中期票据待偿还余额不得超过企业净资产的30％

D. 企业在中期票据存续期内变更募集资金用途应提前披露