我国10年期国债期货合约的交易时间包括（）。

A. 09：15～11：30

B. 09：30～11：30

C. 13：00～15：15

D. 13：00～15：30

A. 09：15～11：30

B. 09：30～11：30

C. 13：00～15：15

D. 13：00～15：30

A. TF

B. T

C. F

D. Au

A. 上海证券交易所

B. 深圳证券交易所

C. 中国金融期货交易所

D. 大连期货交易所

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

A. 1％

B. 2％

C. 3％

D. 4％

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 现金交割

B. 实物交割

C. 汇率交割

D. 隔夜交割

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 正确

B. 错误

A. 2年期合约

B. 5年期合约

C. 7年期合约

D. 10年期合约

A. TF

B. T

C. F

D. Au

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元

B. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元

C. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元

D. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元

A. 5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利

B. 5年期国债和5年期国债间的跨品种套利

C. 10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利

D. 10年期国债和10年期国债间的跨品种套利

A. 正确

B. 错误

A. 可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率,转换因子大于1

B. 转换因子在合约上市时由交易所公布,其数值在合约存续期间不变

C. 交易所将定期公布国债期货可交割债券的转换因子

D. 转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

A. 1％

B. 2％

C. 3％

D. 4％

A. 一元净价报价

B. 十元净价报价

C. 百元净价报价

D. 千元净价报价

A. 2013年4月6日

B. 2013年9月6日

C. 2014年9月6日

D. 2014年4月6日

A. 1、2、3、4

B. 1、2、3

C. 1、3、4

D. 2、3、4

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 正确

B. 错误

A. 必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是转换因子

B. 转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

C. 转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

D. 转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变

A. 1％

B. 2％

C. 3％

D. 4％

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 正确

B. 错误

A. 上一交易日最高价的±10％

B. 上一交易日结算价格的±10％

C. 上一交易日最高价的±2％

D. 上一交易日结算价格的±2％

A. 短期国债一般是指偿还期限在1年以内的国债

B. 中期国债是指偿还期限在1年或1年以上.10年以下（包括10年）的国债

C. 长期国债是指偿还期限在10年或10年以上的国债

D. 短期国债.中期国债和长期国债都属于有期国债

A. 10

B. 50

C. 100

D. 500

A. 储蓄国债包括凭证式和电子式

B. 记账式国债发行规模小且不可流通

C. 记账式国债有2年期的

D. 国债期货合约可交割国债为记账式国债

A. 2～3.25

B. 4～5.25

C. 6.5～10.25

D. 8～12.25

A. ±1.2％

B. ±1.3％

C. ±2％

D. ±3％

A. 1万

B. 10万

C. 100万

D. 1000万

A. 600

B. 1200

C. 2000

D. 5000

A. 一元净价报价

B. 十元净价报价

C. 百元净价报价

D. 千元净价报价

A. 做多国债期货合约56张

B. 做空国债期货合约98张

C. 做多国债期货合约98张

D. 做空国债期货合约56张

A. 沪深300股指期货

B. 10年期国债期货

C. 上证50ETF期权

D. 棉花

A. 百元净价报价

B. 最小变动价位为0.002个点

C. 每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±2%

D. 采用实物交割

A. CBOT

B. IMM

C. MMI

D. CME

A. 芝加哥期货交易所(CBOT)

B. 纽约商业交易所(NYMEX)

C. 芝加哥商业交易所(CME)

D. 纽约期货交易所(NYBOT)

A. 1992年12月28日

B. 1993年3月10日

C. 2006年9月8日

D. 2010年4月16日

A. 2013年9月6日

B. 2011年5月6日

C. 1998年4月7日

D. 2000年6月8日

A. 卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所6月锌期货合约

B. 卖出A期货交易所5月大豆期货合约，同时买入A期货交易所5月豆粕期货合约

C. 买入A期货交易所5月PTA期货合约，同时买入A期货交易所7月PTA期货合约

D. 买入A期货交易所7月豆粕期货合约，同时卖出B期货交易所7月豆粕期货合约

A. 在资产管理合同中明确约定参与股指期货.国债期货交易的目的.比例限制.估值方法.信息披露.风险控制.责任承担等事项

B. 在本指引实施前，证券公司已签署的资产管理合同未约定可参与股指期货.国债期货交易的，仍可继续投资股指期货.国债期货

C. 拟变更合同投资股指期货.国债期货的，应当按照资产管理合同约定的方式及有关规定取得客户.资产托管机构同意并履行有关报批或报备手续

D. 证券公司应当在资产管理合同中明确约定股指期货.国债期货保证金的流动性应急处理机制，包括应急触发条件.保证金补充机制.损失责任承担等

A. 欧洲美元

B. 美国政府30年期国债

C. 国民抵押协会债券

D. 美国政府短期国债