我国推出的国债期货品种有（）年期国债期货。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 100

A. 5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利

B. 5年期国债和5年期国债间的跨品种套利

C. 10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利

D. 10年期国债和10年期国债间的跨品种套利

A. 买入国债现货和期货

B. 买入国债现货，卖出国债期货

C. 卖出国债现货和期货

D. 卖出国债现货，买入国债期货

A. 同时买入现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

B. 同时买入现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

C. 同时卖出现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

D. 同时卖出现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

A. 2013年4月6日

B. 2013年9月6日

C. 2014年9月6日

D. 2014年4月6日

A. CME的3个月美国短期国债期货

B. CME的3个月欧洲美元期货

C. CBOT的5年期国债期货

D. CBOT的30年期国债期货

A. 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走强平仓获利

B. 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走弱平仓获利

C. 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走弱平仓获利

D. 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走强平仓获利

A. 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走强平仓获利

B. 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走弱平仓获利

C. 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走弱平仓获利

D. 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走强平仓获利

A. CME市场欧洲美元期货

B. 中金所5年期国债期货

C. CBOT5年期国债期货

D. CBOT10年期国债期货

A. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子

B. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子

C. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子

D. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

A. 短期国债期货

B. 隔夜国债期货

C. 中长期国债期货

D. 3个月国债期货

A. 买入国债期货

B. 买入国债现货

C. 卖出国债现货

D. 卖出国债期货

A. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元

B. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元

C. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元

D. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元

A. 国债现货价格+国债持有成本

B. 国债现货价格-国债持有成本

C. 国债现货价格+（持有国债资金占用成本-持有国债期间利息收入）

D. 国债现货价格-持有国债资金占用成本+持有国债期间利息收入

A. 美国短期国债期货

B. 中期欧元债券期货

C. ICE欧洲市场的3个月欧元拆放利率期货

D. CBOT市场的中期国债期货

A. 做多国债期货合约56张

B. 做空国债期货合约98张

C. 做多国债期货合约98张

D. 做空国债期货合约56张

A. 短期国债一般是指偿还期限在1年以内的国债

B. 中期国债是指偿还期限在1年或1年以上.10年以下（包括10年）的国债

C. 长期国债是指偿还期限在10年或10年以上的国债

D. 短期国债.中期国债和长期国债都属于有期国债

A. 国债期货交割结算价*交割国债转换因子-应计利息

B. 国债期货交割结算价*交割国债转换因子+应计利息

C. 国债期货发行价*交割国债转换因子+应计利息

D. 国债期货交割结算价/交割国债转换因子+应计利息

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

A. 沪深300指数

B. 融资融券

C. 螺纹钢

D. 大豆

A. 1、2、3、4

B. 1、2、3

C. 1、3、4

D. 2、3、4

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

A. 2年期合约

B. 5年期合约

C. 7年期合约

D. 10年期合约

A. 10年期国债期货

B. 上证50股指期货

C. 中证500股指期货

D. 上证50ETF期权

A. 1992年12月28日

B. 1993年3月10日

C. 2006年9月8日

D. 2010年4月16日

A. 金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲

B. 对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权

C. 利用国债期货通过beta来整体套期保值信用债券的效果相对比较好

D. 利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险

A. 2013年9月6日

B. 2011年5月6日

C. 1998年4月7日

D. 2000年6月8日

A. 1％

B. 2％

C. 3％

D. 4％

A. 1％

B. 2％

C. 3％

D. 4％

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 储蓄国债包括凭证式和电子式

B. 记账式国债发行规模小且不可流通

C. 记账式国债有2年期的

D. 国债期货合约可交割国债为记账式国债

A. 现金交割

B. 实物交割

C. 汇率交割

D. 隔夜交割

A. TF

B. T

C. F

D. Au

A. TF

B. T

C. F

D. Au

A. 一元净价报价

B. 十元净价报价

C. 百元净价报价

D. 千元净价报价

A. 一元净价报价

B. 十元净价报价

C. 百元净价报价

D. 千元净价报价

A. 沪深300股指期货

B. 10年期国债期货

C. 上证50ETF期权

D. 棉花

A. 主权国家发行的国债

B. NGO发行的国债

C. 非主权国家发行的国债

D. 主权国家发行的货币

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 上海证券交易所

B. 深圳证券交易所

C. 中国金融期货交易所

D. 大连期货交易所

A. 09：15～11：30

B. 09：30～11：30

C. 13：00～15：15

D. 13：00～15：30

A. 09：15～11：30

B. 09：30～11：30

C. 13：00～15：15

D. 13：00～15：30

A. 正确

B. 错误

A. 期限利差指长期利率和短期利率的利差

B. 当市场预期货币当局实施宽松的货币政策，期限利差回落

C. 中国债券市场一般用10年和2年国债到期收益率的差值反映期限利差

D. 计算期限利差所选择的长期与短期债券品种都具有良好的流动性

A. 2～3.25

B. 4～5.25

C. 6.5～10.25

D. 8～12.25

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误