我国10年期国债期货合约的最低交易保证金为合约价值的（）。

A. 1％

B. 2％

C. 3％

D. 4％

A. 1％

B. 2％

C. 3％

D. 4％

A. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元

B. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元

C. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元

D. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元

A. 正确

B. 错误

A. 现金交割

B. 实物交割

C. 汇率交割

D. 隔夜交割

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 上一交易日最高价的±10％

B. 上一交易日结算价格的±10％

C. 上一交易日最高价的±2％

D. 上一交易日结算价格的±2％

A. 上海证券交易所

B. 深圳证券交易所

C. 中国金融期货交易所

D. 大连期货交易所

A. TF

B. T

C. F

D. Au

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率,转换因子大于1

B. 转换因子在合约上市时由交易所公布,其数值在合约存续期间不变

C. 交易所将定期公布国债期货可交割债券的转换因子

D. 转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

A. 正确

B. 错误

A. 09：15～11：30

B. 09：30～11：30

C. 13：00～15：15

D. 13：00～15：30

A. 正确

B. 错误

A. 一元净价报价

B. 十元净价报价

C. 百元净价报价

D. 千元净价报价

A. 正确

B. 错误

A. 必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是转换因子

B. 转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

C. 转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

D. 转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变

A. 正确

B. 错误

A. 1万

B. 10万

C. 100万

D. 1000万

A. ±1.2％

B. ±1.3％

C. ±2％

D. ±3％

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 2年期合约

B. 5年期合约

C. 7年期合约

D. 10年期合约

A. 5%

B. 8%

C. 10%

D. 12%

A. 971650

B. 97515.625

C. 970165

D. 102156.25

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 10

B. 50

C. 100

D. 500

A. TF

B. T

C. F

D. Au

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

A. 09：15～11：30

B. 09：30～11：30

C. 13：00～15：15

D. 13：00～15：30

A. 98000.15

B. 98000

C. 98468.75

D. 98468.15

A. 一元净价报价

B. 十元净价报价

C. 百元净价报价

D. 千元净价报价

A. 股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约价值

B. 商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X报价单位

C. 股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约乘数

D. 商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X交易单位

A. 正确

B. 错误

A. 1000

B. 1250

C. 1484.38

D. 1496.375

A. 期货合约和期权合约都通过对冲相抵消

B. 金融期货与金融期权交易双方的权利与义务是对称的

C. 期货合约用保证金交易，而期权合约不用保证金交易

D. 金融期货交易双方均需开立保证金账户，金融期权的买方无需开立保证金账户，也无需缴纳保证金

A. 保证金分为结算准备金和交易保证金。交易保证金是指未被合约占用的保证金；结算准备金是指已被合约占用的保证金

B. 股指期货竞价交易采用集合竞价交易和连续竞价交易两种方式

C. 结算价是指某一合约当日一定时间内成交价格按照成交量的加权平均价

D. 对于沪深300股指期货合约，进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为5000手

A. ±1.2％

B. ±1.3％

C. ±2％

D. ±3％.

A. 正确

B. 错误

A. 1％

B. 2％

C. 3％

D. 4％

A. 交易保证金

B. 初始保证金

C. 维持保证金

D. 结算准备金

A. 600

B. 1200

C. 2000

D. 5000

A. 在资产管理合同中明确约定参与股指期货.国债期货交易的目的.比例限制.估值方法.信息披露.风险控制.责任承担等事项

B. 在本指引实施前，证券公司已签署的资产管理合同未约定可参与股指期货.国债期货交易的，仍可继续投资股指期货.国债期货

C. 拟变更合同投资股指期货.国债期货的，应当按照资产管理合同约定的方式及有关规定取得客户.资产托管机构同意并履行有关报批或报备手续

D. 证券公司应当在资产管理合同中明确约定股指期货.国债期货保证金的流动性应急处理机制，包括应急触发条件.保证金补充机制.损失责任承担等

A. 2800万元

B. 3000万元

C. 3100万元

D. 3200万元

A. 96210.25美元

B. 97400美元

C. 96210美元

D. 96656.25美元

A. 2～3.25

B. 4～5.25

C. 6.5～10.25

D. 8～12.25

A. 600

B. 1200

C. 2000

D. 5000

A. 适用于国债期货合约间价差低估的情形

B. 适用于国债期货合约间价差高估的情形

C. 买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

D. 卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利