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第1题
当10年期美国国债期货合约报价为97-165时，表示该合约价值为（）美元。
A.
971650
B.
97515.625
C.
970165
D.
102156.25
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第2题
下列关于期货合约价值的说法，正确的有（）。
A.
报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元
B.
报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元
C.
报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元
D.
报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元
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第3题
芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100000美元，如果其报价从98－175时跌至97－020，则表示合约价值下跌了（）美元。
A.
1000
B.
1250
C.
1484.38
D.
1496.375
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第4题
芝加哥期货交易所(CBOT)长期国债期货合约的报价为98-150，合约面值为100000美元，表示该合约价值为（）美元。
A.
98000.15
B.
98000
C.
98468.75
D.
98468.15
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第5题
芝加哥期货交易所5年期国债期货的面值为100000美元，假设其报价为96-210，意味着该合约价值为（）。
A.
96210.25美元
B.
97400美元
C.
96210美元
D.
96656.25美元
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第6题
以下利率期货合约，采取价格报价方法的有（）。
A.
CME市场欧洲美元期货
B.
中金所5年期国债期货
C.
CBOT5年期国债期货
D.
CBOT10年期国债期货
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第7题
我国10年期国债期货合约的交割方式为（）。
A.
现金交割
B.
实物交割
C.
汇率交割
D.
隔夜交割
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第8题
我国10年期国债期货合约的报价方式为（）。
A.
一元净价报价
B.
十元净价报价
C.
百元净价报价
D.
千元净价报价
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第9题
我国10年期国债期货合约的最低交易保证金为合约价值的（）。
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第10题
6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)期货合约，6月20该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（）美元。
A.
1250
B.
-1250
C.
12500
D.
-12500
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第11题
芝加哥商业交易所的3个月期国债期货合约规定，每张合约价值为1000000美元面值的国债，以指数方式报价，指数的最小变动点为1/2个基本点，1个基本点是指数的1%点，则一个合约的最小变动价值为（）美元。
A.
5000
B.
1250
C.
12.5
D.
25
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第12题
短期利率期货的报价方式是（）。
A.
指数式报价法
B.
价格报价法
C.
欧式报价法
D.
美式报价法
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第13题
我国2年期、5年期和10年期国债期货合约均采用百元净价报价和交易。（）
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第14题
10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元/桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.33美元/桶和0.74美元/桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92.59美元/桶，看涨期权的内涵价值和时间价值分别为（）。
A.
内涵价值=8.33美元/桶，时间价值=0.83美元/桶
B.
时间价值=7.59美元/桶，内涵价值=8.33美元/桶
C.
内涵价值=7.59美元/桶，时间价值=0.74美元/桶
D.
时间价值=0.74美元/桶，内涵价值=8.33美元/桶
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第15题
一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算做空美元期货合约进行保值，卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后，该投资者的价值变为515万美元，同时即期汇率变为1.1欧元/美元，期货汇率价格变为1.15欧元/美元。一个月后股票投资组合收益率为（）。
A.
13.3%
B.
14.3%
C.
15.3%
D.
16.3%
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第16题
某投机者买入CBOT30年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者（）。
A.
盈利1550美元
B.
亏损1550美元
C.
盈利1484.38美元
D.
亏损1484.38美元
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第17题
美国中长期国债期货报价由三部分组成，第一部分价格变动的“1点”代表（）美元。
A.
10
B.
100
C.
1000
D.
10000
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第18题
我国5年期国债期货合约的报价方式为（）。
A.
一元净价报价
B.
十元净价报价
C.
百元净价报价
D.
千元净价报价
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第19题
某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7，国债期货久期为6.8，假如国债期货报价105，该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。［参考公式：国债期货合约数量=(目标久期-组合久期）×组合价值)／(国债期货久期×国债期货价格)］
A.
做多国债期货合约56张
B.
做空国债期货合约98张
C.
做多国债期货合约98张
D.
做空国债期货合约56张
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第20题
大连商品交易所豆粕期货合约的交易单位为10吨/手，当豆粕期货价格为3000元/吨时，每手豆粕期货合约的价值为30000元。（）
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第21题
我国5年期国债期货合约的最低交易保证金为合约价值的（）。
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第22题
某年6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，目前的即期汇率为JPY／USD=0.008358，三个月期JPY／USD期货价格为0.008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元，在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPY／USD=0.008681，三个月期JPY／USD期货价格为0.008688，9月到期的JPY／USD期货合约面值为1250万日元，则该美国进口商（）。
A.
需要买入20手期货合约
B.
需要卖出20手期货合约
C.
现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元
D.
现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元
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第23题
我国10年期国债期货合约标的的面值为（）万元人民币。
A.
10
B.
50
C.
100
D.
500
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第24题
1982年，（）开发了价值线综合指数期货合约，使股票价格指数也成为期货交易的对象。
A.
芝加哥商业交易所
B.
堪萨斯期货交易所
C.
纽约商业交易所
D.
伦敦国际金融期货交易所
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第25题
我国10年期国债期货合约的每日价格最大波动限制为（）。
A.
±1.2％
B.
±1.3％
C.
±2％
D.
±3％
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第26题
标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（）美元。
A.
25
B.
32.5
C.
50
D.
100
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第27题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）。
A.
1.485
B.
1.50
C.
1.212
D.
2.5
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第28题
芝加哥商业交易所的面值为1000000美元的13周国债，当成交指数为94.85时，意味着以（）美元的价格成交该国债；当指数增长1个基点时，意味着合约的价格变化（）美元。
A.
987125；4.68
B.
987125；25
C.
948500；23.71
D.
948500；25
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第29题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。
A.
该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B.
该公司在期货市场上获利29500美元
C.
该公司所得的利息收入为257500美元
D.
该公司所得的利息收入为170000美元
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第30题
某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳买入7月份大豆期货合约，同时卖出11月份大豆期货合约。到6月15日平仓时，价差为15美分／蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分／蒲式耳，则建仓时11月份大豆期货合约的价格可能为（）美分／蒲式耳。
A.
885
B.
875
C.
905
D.
855
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第31题
堪萨斯期货交易所最先开始了股指期货合约交易。（）
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第32题
按照《中国金融期货交易所交易规则》及相关细则，股指期货合约的每日最大波动限制为（）。
A.
上一交易日最高价的±10％
B.
上一交易日结算价格的±10％
C.
上一交易日最高价的±2％
D.
上一交易日结算价格的±2％
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第33题
中国金融期货交易所5年期国债期货合约标的面值为（）元。
A.
1万
B.
10万
C.
100万
D.
1000万
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第34题
2015年2月15日，某交易者卖出执行价格为6.7522元的CME欧元兑人民币看跌期货期权(美式)，权利金为0.0213元，对方行权时该交易者（）。
A.
卖出标的期货合约的价格为6.7309元
B.
买入标的期货合约的成本为6.7522元
C.
卖出标的期货合约的价格为6.7735元
D.
买入标的期货合约的成本为6.7309元
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第35题
下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（）。
A.
适用于国债期货合约间价差低估的情形
B.
适用于国债期货合约间价差高估的情形
C.
买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利
D.
卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利
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第36题
下列关于国债期货买入价差套利的说法，正确的是（）。
A.
适用于国债期货合约间价差低估的情形
B.
适用于国债期货合约间价差高估的情形
C.
买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利
D.
卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后.同时平仓获利
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第37题
某铜电缆厂9月份需要铜500吨，8月时现货市场的价格为7800美元/吨。为防止未来价格上涨，工厂买入看涨期权进行保值交易：买入100手执行价格为7850美元/吨的10月份铜看涨期货期权合约，期权成交价为250美元/吨。到9月份，现货市场上的铜价上升到7950美元/吨，9月份铜期货合约价格为8200美元/吨。该厂商行使期权的同时卖出100手9月份期货合约，以抵消行使期权时买入的100手铜合约，并在现货市场中买入500吨铜。若不计其他费用，该铜电缆厂通过保值交易买入原料的成本跟8月份时直接买入时的成本相比（）。(铜期货合约1手=5吨)
A.
盈利73000美元
B.
亏损73000美元
C.
盈利25000美元
D.
亏损25000美元
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第38题
美国中长期国债期货采用价格报价法。（）
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第39题
美国联邦政府发行的债券被统称为（），是美国债券市场的基石。
A.
美国国债
B.
扬基债券
C.
政府债券
D.
联邦债券
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第40题
下列关于期价高估和期价低估的说法，正确的是（）。
A.
股指期货合约实际价格大于股指期货理论价格，称为期价高估
B.
股指期货合约实际价格小于股指期货理论价格，称为期价高估
C.
股指期货合约实际价格大于股指期货理论价格，称为期价低估
D.
股指期货合约实际价格小于股指期货理论价格，称为期价低估
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第41题
某年1月16曰，CBOT大豆3月合约期货收盘价为800美分/蒲式耳。当天到岸升贴水145.48美分/蒲式耳。大豆当天到岸价格为（）美元/吨。[参考公式：到岸价格=[CBOT期货价格+到岸升贴水]×0.36475]
A.
389
B.
345
C.
489
D.
515
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第42题
我国10年期国债期货合约标的为票面利率为（）的名义长期国债。
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第43题
我国5年期国债期货合约的每日价格最大波动限制为（）。
A.
±1.2％
B.
±1.3％
C.
±2％
D.
±3％.
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第44题
我国10年期国债期货合约的上市交易所为（）。
A.
上海证券交易所
B.
深圳证券交易所
C.
中国金融期货交易所
D.
大连期货交易所
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第45题
面值为1000000美元的3个月期的国债，当投资者以985000美元的发行价买进时，意味着年贴现率为（）。
A.
1.5%
B.
2%
C.
8%
D.
6%
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第46题
假设面值为1000000美元的3个月期国债期货成交价为96.40，以下正确的是（）。
A.
年贴现率为3.6％
B.
3个月贴现率为0.9％
C.
该债券的买入价格为991000美元
D.
该债券的买入价格为99964美元
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第47题
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，则该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：「huixue_img/importSubject/1497153466991251456.jpeg」）
A.
0.808
B.
0.782
C.
0.824
D.
0.792
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第48题
以下采用实物交割方式的有（）。
A.
CME的3个月美国短期国债期货
B.
CME的3个月欧洲美元期货
C.
CBOT的5年期国债期货
D.
CBOT的30年期国债期货
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第49题
美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1.0890，期货价格为1.1020，那么该公司担心（）。
A.
欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值
B.
欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值
C.
欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值
D.
欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值
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第50题
美国中长期国债期货报价由三部分组成，第二部分的数值为“00到31”。（）
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