下列关于短期国债.中期国债和长期国债的说法不正确的是（）。

A. 短期国债一般是指偿还期限在1年以内的国债

B. 中期国债是指偿还期限在1年或1年以上.10年以下（包括10年）的国债

C. 长期国债是指偿还期限在10年或10年以上的国债

D. 短期国债.中期国债和长期国债都属于有期国债

A. 5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利

B. 5年期国债和5年期国债间的跨品种套利

C. 10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利

D. 10年期国债和10年期国债间的跨品种套利

A. 短期国债期货

B. 隔夜国债期货

C. 中长期国债期货

D. 3个月国债期货

A. 无期限国债

B. 长期国债

C. 国库券

D. 短期国债

A. 美国短期国债期货

B. 中期欧元债券期货

C. ICE欧洲市场的3个月欧元拆放利率期货

D. CBOT市场的中期国债期货

A. CME的3个月美国短期国债期货

B. CME的3个月欧洲美元期货

C. CBOT的5年期国债期货

D. CBOT的30年期国债期货

A. 金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲

B. 对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权

C. 利用国债期货通过beta来整体套期保值信用债券的效果相对比较好

D. 利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险

A. 买入国债现货和期货

B. 买入国债现货，卖出国债期货

C. 卖出国债现货和期货

D. 卖出国债现货，买入国债期货

A. 当市场利率上升时，长期债券价格的跌幅要大于短期债券价格的跌幅

B. 当市场利率下降时，长期债券价格的跌幅要大于短期债券价格的跌幅

C. 当市场利率下降时，长期债券价格的涨幅要大于短期债券价格的涨幅

D. 当市场利率上升时，长期债券价格的涨幅要大于短期债券价格的涨幅

A. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子

B. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子

C. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子

D. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

A. 剩余期限过短的国债

B. 浮动附息债券

C. 央票

D. 剩余期限过长的国债

A. 数值为“00到31”

B. 采用32进位制

C. 价格上升达到“32”向前进位到整数部分加“1”

D. 价格下降跌破“00”向前整数位借“1”得到“32”

A. 必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是转换因子

B. 转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

C. 转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

D. 转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变

A. 期限利差指长期利率和短期利率的利差

B. 当市场预期货币当局实施宽松的货币政策，期限利差回落

C. 中国债券市场一般用10年和2年国债到期收益率的差值反映期限利差

D. 计算期限利差所选择的长期与短期债券品种都具有良好的流动性

A. 储蓄国债包括凭证式和电子式

B. 记账式国债发行规模小且不可流通

C. 记账式国债有2年期的

D. 国债期货合约可交割国债为记账式国债

A. 债券到期期限是指债券从发行之日起至偿清本息之日止的时间

B. 债券到期期限是债券发行人承诺履行合同义务的全部时间

C. 各种债券的偿还期限都是相同的

D. 习惯上有短期债券.中期债券和长期债券之分

A. 同时买入现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

B. 同时买入现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

C. 同时卖出现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

D. 同时卖出现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

A. 可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率,转换因子大于1

B. 转换因子在合约上市时由交易所公布,其数值在合约存续期间不变

C. 交易所将定期公布国债期货可交割债券的转换因子

D. 转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

A. 根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数×实际计息天数”

B. 根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数”

C. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息

D. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. CME市场欧洲美元期货

B. 中金所5年期国债期货

C. CBOT5年期国债期货

D. CBOT10年期国债期货

A. 适用于国债期货合约间价差低估的情形

B. 适用于国债期货合约间价差高估的情形

C. 买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

D. 卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

A. 适用于国债期货合约间价差低估的情形

B. 适用于国债期货合约间价差高估的情形

C. 买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

D. 卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后.同时平仓获利

A. 债务人的债权先于转让的债权到期或者同时到期

B. 债务人的债权后于转让的债权到期或者同时到期

C. 债务人的债权先于转让的债权到期

D. 债务人的债权后于转让的债权到期

A. 债务人的债权先于转让的债权到期或者同时到期

B. 债务人的债权后于转让的债权到期或者同时到期

C. 债务人的债权先于转让的债权到期

D. 债务人的债权后于转让的债权到期

A. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元

B. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元

C. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元

D. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元

A. 国债期货交割结算价*交割国债转换因子-应计利息

B. 国债期货交割结算价*交割国债转换因子+应计利息

C. 国债期货发行价*交割国债转换因子+应计利息

D. 国债期货交割结算价/交割国债转换因子+应计利息

A. 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走强平仓获利

B. 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走弱平仓获利

C. 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走弱平仓获利

D. 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走强平仓获利

A. 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走强平仓获利

B. 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走弱平仓获利

C. 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走弱平仓获利

D. 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走强平仓获利

A. 欧洲美元

B. 美国政府30年期国债

C. 国民抵押协会债券

D. 美国政府短期国债

A. 正确

B. 错误

A. 国债现货价格+国债持有成本

B. 国债现货价格-国债持有成本

C. 国债现货价格+（持有国债资金占用成本-持有国债期间利息收入）

D. 国债现货价格-持有国债资金占用成本+持有国债期间利息收入

A. 百元净价报价

B. 最小变动价位为0.002个点

C. 每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±2%

D. 采用实物交割

A. 债券基金的久期等于各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均

B. 债券基金的久期等于基金中久期最大的债券的久期

C. 债券基金的久期等于基金中久期最小的债券的久期

D. 债券基金的久期等于各个债券久期的算数平均

A. 短期债券收益率较低，而长期债券收益率较高

B. 长短期债券收益率基本相等

C. 短期债券收益率和长期债券收益率差距较大

D. 短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 在几何平均法中，报告期和基期的股票平均价采用样本股票价格的几何平均数

B. 若选择计算期的同度量因素作为权数，则被称为派氏加权法

C. 目前我国的债券价格指数不包括中信债券指数

D. 国际上主要的债券价格指数包括美林债券指数.JP摩根债券指数.道琼斯公司债券指数和摩根士丹利资本国际债券指数

A. 买入国债期货

B. 买入国债现货

C. 卖出国债现货

D. 卖出国债期货

A. 做多国债期货合约56张

B. 做空国债期货合约98张

C. 做多国债期货合约98张

D. 做空国债期货合约56张

A. 正确

B. 错误

A. 政府债券.金融债券和公司债券

B. 零息债券.附息债券和息票累积债券

C. 实物债券.凭证式债券和记账式债券

D. 短期债券.中期债券和长期债券

A. 政府债券.金融债券和公司债券

B. 零息债券.附息债券和息票累积债券

C. 实物债券.凭证式债券和记账式债券

D. 短期债券.中期债券和长期债券

A. 债券形态

B. 募集方式

C. 付息方式

D. 偿还期限

A. 正确

B. 错误

A. 95%

B. 90%

C. 85%

D. 80%

A. 债券的提前赎回条款对债券投资人有利，因此投资者将要求相对于同类国债来说较低的利差

B. 债券的提前赎回条款对债券发行人有利，因此投资者将要求相对于同类国债来说较高的利差

C. 债券的转换期权条款是对债券发行人有利，因此投资者可能要求一个高的利差

D. 债券的转换期权条款是对债券投资者有利，因此投资者可能要求一个高的利差

A. 反向变动关系

B. 同向变动关系

C. 无相关关系

D. 线性关系

A. 法律上或者事实上不能履行

B. 债权人在合理期限内未要求履行

C. 债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高

D. 债务人移民到国外的

A. 是借款人在本国以外的某一国家发行以本国货币为面值的债券

B. 它的特点是债券发行人和面值货币属于同一个国家

C. 在英国发行的以英镑计价的外国债券被称为“扬基债券”

D. 在中国发行的以人民币计价的外国债券被称为“熊猫债券”