单一资产方差不变，相关系数（），资产组合的方差（）。

A. 越小，越小

B. 越小，越大

C. 越小，不变

D. 两者不会相互影响

A. 市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好无相关关系

B. 所有投资者将选择有包括所有证券资产在内的市场组合M

C. 市场组合处于有效前沿

D. 单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例

A. 均值

B. 方差

C. 协方差和相关系数

D. 期望

A. 投资组合内成分证券的方差增加

B. 投资组合内成分证券的协方差增加

C. 投资组合内成分证券的期望收益率降低

D. 投资组合内成分证券的相关程度降低

A. 负线性相关；正线性相关

B. 正线性相关；无线性相关关系

C. 正线性相关；负线性相关

D. 无线性相关关系；负线性相关

A. [-1，0]

B. [0，+1]

C. [-1，+1]

D. （-1，+1）

A. 股票B和C组合

B. 股票A和C组合

C. 股票A和B组合

D. 无法判断

A. 在最小方差前沿最左边的拐点处会有一条与纵轴平行的直线与最小方差前沿相切，只有一个交点（切点C），这个切点叫作全局最小方差组合

B. 全局最小方差组合是所有资产组合中风险最小的一个组合

C. 上半部分的点在风险水平一定的情况下，具有更高的期望收益率

D. 最小方差前沿只有下半部分是有效的

A. 资产实际收益率与期望收益率的偏离程度

B. 两个风险资产收益的相关性

C. 组合收益率的标准差

D. 资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系

A. 以因素模型解释了资本资产的定价问题

B. 降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间

C. 确立了市场投资组合与有效边界的相对关系

D. 创立了以均值方差法为基础的投资组合理论

A. 以因素模型解释了资本资产的定价问题

B. 降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间

C. 确立了市场投资组合与有效边界的相对关系

D. 创立了以均值方差法为基础的投资组合理论

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 「yiwen_img/importSubject/ec4615ce05e44751acdc345b492e9787.png」

B. 「yiwen_img/importSubject/d8ca9b941cca4ee08a7a2236730c8583.png」

C. 「yiwen_img/importSubject/2bab364ac67c461fbe3a4bb968cb09ca.png」

D. 「yiwen_img/importSubject/b4d210bae9b24cc4b4c6be575d1b9288.png」

A. 0.5

B. -0.5

C. 0.01

D. -0.01

A. 该追加资产在设计、技术或功能上与原合同包括的一项或数项资产存在重大差异

B. 议定该追加资产的造价时，需要考虑原合同价款

C. 该追加资产在设计、技术或功能上与原合同包括的一项或数项资产存在较小差异

D. 该合同项下的单项资产有独立的建造计划，且客户单独办理结算

A. 同一条无差异曲线上的所有点向投资者提供了相同的效用

B. 当向较高的无差异曲线移动时，投资者的效用减少

C. 风险厌恶的投资者的无差异曲线是从左下方向右上方倾斜的

D. 对于给定风险厌恶系数的某投资者来说，可以画出无数条无差异曲线，且这些曲线不会交叉

A. 均衡系数

B. 不均衡系数

C. 极差值

D. 均方差值

A. 风险厌恶的投资者的无差异曲线是从左下方向右上方倾斜的

B. 同一条无差异曲线上的所有点向投资者提供了相同的效用

C. 对于给定风险厌恶系数d的某投资者来说，可以画出无数条会交叉的无差异曲线

D. 风险厌恶程度高的投资者与风险厌恶程度低的投资者相比，其无差异曲线更陡。

A. 0.5

B. 0

C. -1

D. 1

A. 投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例

B. 给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差

C. 如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线

D. 标准差—预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形

A. 可行投资组合集是一片扇形区域

B. 有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支

C. 最小方差法是求解最优投资组合的方法之一

D. 由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零

A. 样本极值

B. 样本方差

C. 样本极差

D. 变异系数

A. 发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整

B. 进入单位工程的生产资源是按进度计划供给的

C. 按预期方案将资源在各专业间合理分配

D. 消除进度偏差

A. 发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整

B. 进入单位工程的生产资源是按进度计划供给的

C. 按预期方案将资源在各专业间合理分配

D. 消除进度偏差

A. 发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整

B. 进入单位工程的生产资源是按进度计划供给的

C. 按预期方案将资源在各专业间合理分配

D. 消除进度偏差

A. 样本均值

B. 样本极差

C. 样本标准差

D. 变异系数

E. 样本方差

A. 无差异曲线上的投资组合

B. 有效前沿上的投资组合

C. 无差异曲线与有效前沿相交的点所代表的投资组合

D. 无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合

A. 最大方差法

B. 最小方差法

C. 均值方差法

D. 资本资产定价模型

A. 极差能全面反映数据的离散程度

B. 标准差是方差的平方根

C. 离散系数又称变异系数

D. 在实际中标准差应用更加广泛

A. 计算最优套期保值比率的一个常用方法称为最小方差法，这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率

B. 当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似

C. 可把β系数用做最优套期保值比率

D. 当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多

A. 系统性风险

B. 非系统性风险

C. 方差

D. 总风险

A. 左上方弯曲的曲线

B. 左下方弯曲的曲线

C. 右上方弯曲的曲线

D. 右下方弯曲的曲线

A. 方差

B. 标准差

C. 跟踪误差

D. 贝塔系数

A. 一条曲线

B. 一条直线

C. 一条射线

D. 一片区域

A. 此种方法估算误差小，是一种常用的方法

B. 这种方法把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系

C. 在总承包工程报价时，承包商大都采用此方法估价

D. 这种方法一般用于项目设计概算阶段的投资估算

A. 此种方法估算误差小，是一种常用的方法

B. 这种方法把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系

C. 在总承包工程报价时，承包商大都采用此方法估价

D. 这种方法一般用于项目设计概算阶段的投资估算

A. 小；左；高

B. 小；左；低

C. 大；左；低

D. 小；右；高

A. 由同一个因素导致大部分资产的价格变动

B. 大多数资产价格变动方向往往是相同的

C. 可以通过分散化投资来回避

D. 系统性因素一般为宏观层面的因素

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 证券市场线为每一个风险资产进行定价，它是CAPM的核心

B. 一项资产或资产组合的β系数越高，则它的预期收益率越高

C. 证券市场线的斜率是市场组合的风险溢价

D. 资本市场线可以指出每一个风险资产和收益之间的关系

A. 资本配置线

B. 资本市场线

C. 有效前沿

D. 证券市场线

A. 天气的好坏而产生的误差

B. 视觉误差

C. 相角误差

D. 变比误差

A. 天气的好坏而产生的误差

B. 视觉误差

C. 相角误差

D. 变比误差

A. 天气的好坏而产生的误差

B. 视觉误差

C. 相角误差

D. 变比误差

A. 天气的好坏而产生的误差

B. 视觉误差

C. 相角误差

D. 变比误差

A. 天气的好坏而产生的误差

B. 视觉误差

C. 相角误差

D. 变比误差

A. 计算跟踪误差的第一步是计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度

B. 一个投资组合可以总收益波动率很大，但是其跟踪误差却很小

C. 基准组合的选择与投资管理者的投资理念有关，只有适合该投资组合类型和风格的基准组合才能准确地考察投资管理者的业绩

D. 由于跟踪偏离度在理论上应该为零，所以跟踪误差理论上也为零

A. 运行风险

B. 资产组合的价值变化

C. 交易对手方的违约可能性

D. 估值偏差

A. 不均衡系数

B. 极差值

C. 均方差值

D. 均衡系数

E. 平均差值

A. 发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整

B. 进入单位工程的生产资源是按进度计划供给的

C. 按预期方案将资源在各专业间合理分配

D. 消除进度偏差