股票A.B.C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，哪种等权重投资组合的风险最低？（）

A. 股票B和C组合

B. 股票A和C组合

C. 股票A和B组合

D. 无法判断

A. 1.544

B. 1.086

C. 1.495

D. 1.433

A. 1.05

B. 1.15

C. 0.95

D. 1

A. 不相关

B. 负相关

C. 比例相关

D. 正相关

A. 4×img:tq/images1/tk/1_0_4.png;imgkPA、3.2×img:tq/images1/tk/1_0_4.png;imgkPa

B. 4×img:tq/images1/tk/1_0_4.png;imgkPA、2.4×img:tq/images1/tk/1_0_4.png;imgkPa

C. 4×img:tq/images1/tk/1_0_4.png;imgkPA、1.6×img:tq/images1/tk/1_0_4.png;imgkPa

A. 个股的β系数正是代表了特定股票所承担的系统风险

B. β系数显示特定股票的价值相对于市场价值变化的相对大小

C. β系数大于1，说明股票比市场整体波动性高

D. β系数小于1，说明股票比市场整体波动性低

A. 如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，那么这个投资组合就是有效的

B. 如果一个投资组合在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的

C. 如果一个投资组合是有效的，那么投资者也能找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合

D. 有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合

A. 21

B. 25

C. 20

D. 24

A. 计算最优套期保值比率的一个常用方法称为最小方差法，这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率

B. 当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似

C. 可把β系数用做最优套期保值比率

D. 当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多

A. 0.5

B. 0

C. -1

D. 1

A. 44

B. 36

C. 40

D. 52

A. 反映了特定风险证券的期望收益率与整体市场平均期望收益率的关系

B. 表明风险资产因其承担风险具有超出无风险资产的超额收益

C. 超额收益只与其所承担的系统性风险有关

D. 风险资产的系统性风险取决于其收益率与市场整体平均收益率的相关性，由βi决定，称为风险资产的beta系数

A. 25.15

B. 24.53

C. 97.53

D. 102.53

A. 14%

B. 15.20%

C. 20%

D. 17%

A. 同一施工过程在各施工段上的流水节拍相等

B. 同一施工过程在各施工段上的流水节拍不相等，但其值之间为倍数关系

C. 专业工作队之间的流水步距不相等，但其值之间为倍数关系

D. 专业工作队之间的流水步距相等，且等于流水节拍的最小公倍数

A. 市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好无相关关系

B. 所有投资者将选择有包括所有证券资产在内的市场组合M

C. 市场组合处于有效前沿

D. 单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例

A. 30

B. 32.67

C. 108.90

D. 91.83

A. 波动率与认购.认沽期权价值均为正相关关系

B. 到期期限与认购.认沽期权价值均为正相关关系

C. 标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系

D. 市场无风险利率与认沽期权价值为正相关关系，与认购期权价值为负相关关系

A. 正相关

B. 负相关

C. 不确定

D. 无关

A. 股票基金

B. 债券基金

C. 混合基金

D. 货币基金

A. 另类投资产品与股票具有较低的相关性

B. 大宗商品投资和传统证券投资产品呈现出正相关关系

C. 投资者能够利用另类投资产品达到提高流动性的目的

D. 另类投资产品与固定收益证券具有较高的相关性

A. 柱的总高相同

B. 分段截面尺寸相同

C. 截面和轴线的位置关系相同

D. 柱纵筋配筋相同

E. 柱箍筋类型和肢数相同

A. 柱的总高相同

B. 分段截面尺寸相同

C. 截面和轴线的位置关系相同

D. 柱纵筋配筋相同

E. 柱箍筋类型和肢数相同

A. 股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到

B. 股指期货的合约规模是确定的

C. 指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合

D. 与利率期货相比，由于股价指数波动大于债券，而期货价格与标的资产价格紧密相关，股指期货价格波动要大于利率期货

A. 相关关系

B. 独立关系

C. 正比关系

D. 互为倒数

A. 寻找一个具有高额、稳定、积极收益的投资组合

B. 用股票组合复制标的指数

C. 卖出相对应的股指期货合约

D. 买入相对应的股指期货合约

A. 债券收益率

B. 风险溢价

C. 收益率差额

D. 有效边界

A. 证券市场线为每一个风险资产进行定价，它是CAPM的核心

B. 一项资产或资产组合的β系数越高，则它的预期收益率越高

C. 证券市场线的斜率是市场组合的风险溢价

D. 资本市场线可以指出每一个风险资产和收益之间的关系

A. 资产实际收益率与期望收益率的偏离程度

B. 两个风险资产收益的相关性

C. 组合收益率的标准差

D. 资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系

A. 安全生产管理权重系数0.2

B. 安全技术管理权重系数0.3

C. 安全生产管理权重系数0.3

D. 施工现场安全管理权重系数0.2

E. 企业市场行为权重系数0.3

A. 安全生产管理权重系数0.2

B. 安全技术管理权重系数0.3

C. 安全生产管理权重系数0.3

D. 施工现场安全管理权重系数0.2

E. 企业市场行为权重系数0.3

A. 安全生产管理权重系数0.2

B. 安全技术管理权重系数0.3

C. 安全生产管理权重系数0.3

D. 施工现场安全管理权重系数0.2

E. 企业市场行为权重系数0.3

A. 安全生产管理权重系数0.2

B. 安全技术管理权重系数0.3

C. 安全生产管理权重系数0.3

D. 施工现场安全管理权重系数0.2

E. 企业市场行为权重系数0.3

A. 安全生产管理权重系数0.2

B. 安全技术管理权重系数0.3

C. 安全生产管理权重系数0.3

D. 施工现场安全管理权重系数0.2

E. 企业市场行为权重系数0.3

A. 安全生产管理权重系数0.2

B. 安全技术管理权重系数0.3

C. 安全生产管理权重系数0.3

D. 施工现场安全管理权重系数0.2

E. 企业市场行为权重系数0.3

A. 安全生产管理权重系数0.2

B. 安全技术管理权重系数0.3

C. 安全生产管理权重系数0.3

D. 施工现场安全管理权重系数0.2

E. 企业市场行为权重系数0.3

A. 安全生产管理权重系数0.2

B. 安全技术管理权重系数0.3

C. 安全生产管理权重系数0.3

D. 施工现场安全管理权重系数0.2

E. 企业市场行为权重系数0.3

A. 安全生产管理权重系数0.2

B. 安全技术管理权重系数0.3

C. 安全生产管理权重系数0.3

D. 施工现场安全管理权重系数0.2

E. 企业市场行为权重系数0.3

A. 安全生产管理权重系数0.2

B. 安全技术管理权重系数0.3

C. 安全生产管理权重系数0.3

D. 施工现场安全管理权重系数0.2

E. 企业市场行为权重系数0.3

A. 安全生产管理权重系数0.2

B. 安全技术管理权重系数0.3

C. 安全生产管理权重系数0.3

D. 施工现场安全管理权重系数0.2

E. 企业市场行为权重系数0.3

A. 安全生产管理权重系数0.2

B. 安全技术管理权重系数0.3

C. 安全生产管理权重系数0.3

D. 施工现场安全管理权重系数0.2

E. 企业市场行为权重系数0.3

A. 30%

B. 35%

C. 40%

D. 45%

A. 0.12

B. 0.14

C. 0.16

D. 0.18

A. 总体相关系数

B. 相对相关系数

C. 样本相关系数

D. 绝对相关系数

A. 基金可以给投资者带来较为确定的利息收入

B. 基金相对股票风险更高

C. 基金的投资收益和风险主要取决于基金的种类以及其投资对象

D. 基金相对债券风险更低

A. 1.818

B. 1.167

C. 0.857

D. 0.55

A. 大

B. 小

C. 不变

D. 不确定

A. 均值

B. 方差

C. 协方差和相关系数

D. 期望

A. 波动率

B. 利率

C. 个股价格

D. 股指期货价格

A. 风险因子往往不止一个

B. 风险因子之间具有一定的相关性

C. 需考虑各种头寸的相关关系和相互作用

D. 传统的敏感性分析只能采用线性近似