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第1题
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（）。
A.
2015.5
B.
2045.5
C.
2455.5
D.
2055
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第2题
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%，则1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。
A.
2506.25
B.
2510.33
C.
2518.42
D.
2528.33
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第3题
下列关于沪深300指数期货合约的描述，正确的是（）。
A.
沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元
B.
股指期货合约以指数点报价
C.
交易指令每次最小下单数量为1手
D.
沪深300指数期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月
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第4题
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5000点。假定市场年利率为6%，且预计一个月后收到15000元现金红利，则该远期合约的合理价格应该为（）元。
A.
1537500
B.
1537650
C.
1507500
D.
1507350
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第5题
9月1日，沪深300指数为2970点，12月份到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月份到期的沪深300期货合约进行保值。
A.
200
B.
180
C.
222
D.
202
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第6题
4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货（）。
A.
在3069以上存在反向套利机会
B.
在3069以下存在正向套利机会
C.
在3034以上存在反向套利机会
D.
在2999以下存在反向套利机会
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第7题
2018年4月17日沪深300指数开盘报价为3812.87点，当年9月份到期的沪深300指数期货合约开盘价为3718.8点，若期货投机者预期当日期货报价下跌，开盘即空头开仓，并在当日最低价3661.6点进行空头平仓。若期货公司要求的初始保证金为10％，则该投机者当日即实现盈利（）元，日收益率（）。
A.
28221；10.25％
B.
17160；10.25％
C.
17160；15.38％
D.
28221；15.38％
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第8题
沪深300指数期货合约的合约月份为（）。
A.
当月
B.
下月
C.
随后两个季月
D.
随后三个季月
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第9题
当前股票价格为20元，无风险年利率为10%（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。
A.
20.5
B.
21.5
C.
22.5
D.
23.5
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第10题
沪深300指数点为3000点时，合约价值为（）万元。
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第11题
6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为（）点。
A.
15000
B.
15124
C.
15224
D.
15324
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第12题
9月份，某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约，期指为8400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓，期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元，则该投资者的净收益为（）元。
A.
34000
B.
-34000
C.
3400000
D.
-3400000
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第13题
假设一只无分红的股票价格为每手100元，市场无风险利率为5%,那么以这只股票为标的资产的远期合约价格应该是（）元。
A.
95
B.
100
C.
105
D.
150
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第14题
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在20%左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10%。假设初始沪深300指数为2800点，合约乘数每点300元，6个月后指数涨到3500点，忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
A.
4.342
B.
4.432
C.
5.234
D.
4.123
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第15题
国内某证券投资基金股票组合的现值为1.6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出（）期货合约才能使1.6亿元的股票组合得到有效保护。
A.
99
B.
146
C.
155
D.
159
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第16题
某保险公司有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与现货指数相同。为方便计算，假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300股指期货初始值为2800点。6个月后，股指期货交割价位3500点。假设该基金采取直接买入指数成分股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资。假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
A.
5.0
B.
5.2
C.
5.3
D.
5.4
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第17题
沪深300股指期货合约以指数点报价，最小变动价位为（）点。
A.
0.1
B.
0.2
C.
0.5
D.
1.0
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第18题
9月2日，国内某证券投资基金收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票，决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。9月2日股指盘中的现货指数为3400点，而12月到期的期货合约为3650点。该基金需要卖出（）手期货合约才能使手中的股票组合得到有效保护。
A.
160
B.
172
C.
184
D.
196
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第19题
沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元。（）
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第20题
假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万，假定市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）点。
A.
10250.50
B.
10150.00
C.
10100.00
D.
10049.00
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第21题
关于沪深300股指期货合约，下列叙述有误的是（）。
A.
最小变动价位是0.2指数点
B.
每日涨跌停板幅度为上一个交易日结算价的±10%
C.
最后交易日为合约到期月份的第二个周五，遇国家法定假日顺延
D.
上市交易所为中国金融期货交易所
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第22题
沪深300指数期货合约的交易代码为IF。（）
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第23题
某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司直接买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利，其中未来6个月的股票红利为1195万元，（其复利终值系数为1.013）。当时沪深300指数为2800点，6个月后指数为3500点，忽略交易成本和税收，那么该公司收益是（）。
A.
51211万元
B.
1211万元
C.
50000万元
D.
48789万元
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第24题
3月1日，某基金持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元，则需要交易的期货合约张数是（）。
A.
62张
B.
64张
C.
43张
D.
34张
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第25题
沪深300指数期货合约的最低交易保证金为合约价值的10％。（）
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第26题
按照《中国金融期货交易所交易规则》及相关细则，5年期.10年期国债期货合约上市首日起，进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为（）手。
A.
600
B.
1200
C.
2000
D.
5000
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第27题
沪深300指数期货每张合约的最小变动值为（）元。
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第28题
沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。（）
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第29题
考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5％，远期价格为（）美元时，套利者能够套利。[计算结果保留一位小数]
A.
41
B.
40.5
C.
40
D.
39
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第30题
下列关于沪深300指数的表述，有误的是（）。
A.
沪深300指数选取的主要依据为日均总市值
B.
沪深300指数代表沪深市场大市值指数
C.
沪深300指数进行指数成分调整时，每次调整数量约占总数的5%—10%
D.
沪深300指数仅在每年1月和7月进行指数成分调整
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第31题
某组股票现值为100万元，预计隔2个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为12％，如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约，则净持有成本和合理价格分别为（）元。
A.
19900和1019900
B.
20000和1020000
C.
25000和1025000
D.
30000和1030000
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第32题
下列关于期货合约和远期合约的表述，有误的是（）。
A.
期货合约交易通常是在交易所进行的
B.
为了提高交易效率，远期合约也是标准化的
C.
在远期合约中，同意在将来某一时刻以约定价格买入标的资产的一方被称为持有多头寸
D.
与远期合约类似，期货合约也是约定在将来某一指定时刻以约定价格交易某一标的资产的合约
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第33题
沪深300指数期货合约条款最小变动价位是（）指数点。
A.
0.1
B.
0.2
C.
0.3
D.
0.5
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第34题
对远期利率说法中，错误的是（）。
A.
远期利率指的是资金的远期价格
B.
远期利率是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平
C.
远期利率的计息起点在当前时刻
D.
远期利率具体表示为未来两个日期借入货币的利率，也可以表示投资者在未来特定日期购买的零息票债券的到期收益率
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第35题
某证券投资基金利用S&P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S&P500指数期货合约。9月21日时S&P500指数为2400点，12月到期的S&P500指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点，期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况（该基金股票组合与S&PS00指数的β系数为0.9）为（）。
A.
盈亏相抵，不赔不赚
B.
盈利0.025亿美元
C.
亏损0.05亿美元
D.
盈利0.05亿美元
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第36题
下列关于股指期货的特点，正确的是（）。
A.
股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到
B.
每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数
C.
采用现金交割
D.
股指期货价格波动要大于利率期货
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第37题
按照《中国金融期货交易所交易规则》及相关细则，对于沪深300股指期货合约，进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为（）手。
A.
600
B.
1200
C.
2000
D.
5000
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第38题
6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。该投资者的损益平衡点是（）。
A.
250点
B.
251点
C.
249点
D.
240点
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第39题
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%，则该国债远期的理论价格为（）元。「huixue_img/importSubject/1497153466655707136.jpeg」
A.
100.31
B.
101.31
C.
102.31
D.
103.31
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第40题
8月份和9月份沪深300股指期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点，投资者应采取的交易策略是（）。
A.
同时卖出8月份合约与9月份合约
B.
同时买入8月份合约与9月份合约
C.
卖出8月份合约同时买入9月份合约
D.
买入8月份合约同时卖出9月份合约
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第41题
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为3450点，套利总交易成本为30点，则当日的无套利区间在（）点之间。
A.
[3459，3519]
B.
[3450，3480]
C.
[3990，3450]
D.
[3990，3480]
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第42题
下列关于外汇期货蝶式套利的操作中，正确的是（）。
A.
交易者买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约并买入远期月份合约
B.
交易者卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约并卖出远期月份合约
C.
居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和的两倍
D.
居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和
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第43题
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
A.
F0＞S0erT
B.
F0＜S0erT
C.
F0≤S0erT
D.
F0=S0erT
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第44题
根据《中华人民共和国劳动合同法》，以下表述不正确的是（）。
A.
固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同
B.
无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同
C.
劳动者在同一用工单位连续两次签订一年期劳动合同后，单位同意继续留用，劳动者提出要求签订无固定期限劳动合同的，用工单位没有拒绝权
D.
以完成一定工作任务为期限的劳动合同，可以约定试用期
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第45题
沪深300指数采用（）进行计算。
A.
算数平均法
B.
派许加权法
C.
几何平均法
D.
市值加权法
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第46题
股权类资产的远期合约不包括（）。
A.
单个股票的远期合约
B.
多个股票的远期合约
C.
一篮子股票的远期合约
D.
股票价格指数的远期合约
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第47题
按照《中国金融期货交易所交易规则》及相关细则，下列关于金融期货的主要交易规则的说法错误的是（）。
A.
保证金分为结算准备金和交易保证金。交易保证金是指未被合约占用的保证金；结算准备金是指已被合约占用的保证金
B.
股指期货竞价交易采用集合竞价交易和连续竞价交易两种方式
C.
结算价是指某一合约当日一定时间内成交价格按照成交量的加权平均价
D.
对于沪深300股指期货合约，进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为5000手
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第48题
沪深300指数期货合约的涨停板幅度为上一交易日结算价的（）。
A.
10％
B.
15％
C.
20％
D.
5％
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第49题
某大豆种植者4月份播种，预计10月份收获，预期大豆产量为300吨。由于大豆价格可能在收获期下跌，给种植者造成损失，则该种植者为规避此风险，下列方法中最好的是（）。
A.
在4月份与另一交易者签订交割月份在11月的500吨大豆远期合约，持空头
B.
在4月份与另一交易者签订交割月份在11月的500吨大豆远期合约，持多头
C.
在4月份卖出交割月份在11月的300吨大豆期货合约，若10月份大豆价格下跌，则对此合约进行对冲平仓
D.
在4月份买入交割月份在11月的300吨大豆期货合约，若10月份大豆价格下跌，则对此合约进行对冲平仓
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第50题
甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。据此回答以下问题：假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3.8个指数点。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（）元。
A.
500
B.
18316
C.
19240
D.
17316
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搜题
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
