更多“若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%，则1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。”相关的问题
第1题
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%，则1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。
A.
2506.25
B.
2510.33
C.
2518.42
D.
2528.33
点击查看答案
第2题
4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货（）。
A.
在3069以上存在反向套利机会
B.
在3069以下存在正向套利机会
C.
在3034以上存在反向套利机会
D.
在2999以下存在反向套利机会
点击查看答案
第3题
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（）。
A.
2015.5
B.
2045.5
C.
2455.5
D.
2055
点击查看答案
第4题
下列关于沪深300指数期货合约的描述，正确的是（）。
A.
沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元
B.
股指期货合约以指数点报价
C.
交易指令每次最小下单数量为1手
D.
沪深300指数期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月
点击查看答案
第5题
9月1日，沪深300指数为2970点，12月份到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月份到期的沪深300期货合约进行保值。
A.
200
B.
180
C.
222
D.
202
点击查看答案
第6题
2018年4月17日沪深300指数开盘报价为3812.87点，当年9月份到期的沪深300指数期货合约开盘价为3718.8点，若期货投机者预期当日期货报价下跌，开盘即空头开仓，并在当日最低价3661.6点进行空头平仓。若期货公司要求的初始保证金为10％，则该投机者当日即实现盈利（）元，日收益率（）。
A.
28221；10.25％
B.
17160；10.25％
C.
17160；15.38％
D.
28221；15.38％
点击查看答案
第7题
某保险公司有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与现货指数相同。为方便计算，假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300股指期货初始值为2800点。6个月后，股指期货交割价位3500点。假设该基金采取直接买入指数成分股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资。假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
A.
5.0
B.
5.2
C.
5.3
D.
5.4
点击查看答案
第8题
沪深300股指期货合约以指数点报价，最小变动价位为（）点。
A.
0.1
B.
0.2
C.
0.5
D.
1.0
点击查看答案
第9题
5月25日，沪深300股指期货收盘价4556.2，结算价4549.8；沪深300股指期货的最小变动价位为0.2，每日价格波动限制为上一交易日结算价的±10%，则下一个交易日的涨停板价格为（）。
A.
4094.8
B.
4100.6
C.
5004.6
D.
5011.8
点击查看答案
第10题
国内某证券投资基金股票组合的现值为1.6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出（）期货合约才能使1.6亿元的股票组合得到有效保护。
A.
99
B.
146
C.
155
D.
159
点击查看答案
第11题
假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万，假定市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）点。
A.
10250.50
B.
10150.00
C.
10100.00
D.
10049.00
点击查看答案
第12题
下列关于沪深300指数的表述，有误的是（）。
A.
沪深300指数选取的主要依据为日均总市值
B.
沪深300指数代表沪深市场大市值指数
C.
沪深300指数进行指数成分调整时，每次调整数量约占总数的5%—10%
D.
沪深300指数仅在每年1月和7月进行指数成分调整
点击查看答案
第13题
我国第一个股指期货为沪深500指数期货。（）
点击查看答案
第14题
（）是中国金融期货交易所推出的第一份金融期货合约。
A.
沪深300股指期货
B.
沪深50股指期货
C.
上证50股指期货
D.
中证500股指期货
点击查看答案
第15题
下列关于股指期货说法正确的有（）。
A.
股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到
B.
股指期货的合约规模是确定的
C.
指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合
D.
与利率期货相比，由于股价指数波动大于债券，而期货价格与标的资产价格紧密相关，股指期货价格波动要大于利率期货
点击查看答案
第16题
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在20%左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10%。假设初始沪深300指数为2800点，合约乘数每点300元，6个月后指数涨到3500点，忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
A.
4.342
B.
4.432
C.
5.234
D.
4.123
点击查看答案
第17题
某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司直接买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利，其中未来6个月的股票红利为1195万元，（其复利终值系数为1.013）。当时沪深300指数为2800点，6个月后指数为3500点，忽略交易成本和税收，那么该公司收益是（）。
A.
51211万元
B.
1211万元
C.
50000万元
D.
48789万元
点击查看答案
第18题
沪深300指数点为3000点时，合约价值为（）万元。
点击查看答案
第19题
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为3450点，套利总交易成本为30点，则当日的无套利区间在（）点之间。
A.
[3459，3519]
B.
[3450，3480]
C.
[3990，3450]
D.
[3990，3480]
点击查看答案
第20题
沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的（）。
A.
算术平均价
B.
加权平均价
C.
几何平均价
D.
累加
点击查看答案
第21题
沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元。（）
点击查看答案
第22题
9月2日，国内某证券投资基金收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票，决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。9月2日股指盘中的现货指数为3400点，而12月到期的期货合约为3650点。该基金需要卖出（）手期货合约才能使手中的股票组合得到有效保护。
A.
160
B.
172
C.
184
D.
196
点击查看答案
第23题
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5000点。假定市场年利率为6%，且预计一个月后收到15000元现金红利，则该远期合约的合理价格应该为（）元。
A.
1537500
B.
1537650
C.
1507500
D.
1507350
点击查看答案
第24题
当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元)，年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—1所示。表2—1预期3个月内发生分红的成分股信息「huixue_img/importSubject/1497153749955776512.png」该欧式期权的价值为（）元。[计算结果四舍五入取整数]
A.
2828
B.
2858
C.
2888
D.
2918
点击查看答案
第25题
以下属于中国金融期货交易所的期货品种的是（）。
A.
沪深300指数
B.
融资融券
C.
螺纹钢
D.
大豆
点击查看答案
第26题
沪深300指数期货合约的合约月份为（）。
A.
当月
B.
下月
C.
随后两个季月
D.
随后三个季月
点击查看答案
第27题
沪深300指数期货的最小变动单位为0.2点。（）
点击查看答案
第28题
沪深300指数采用（）进行计算。
A.
算数平均法
B.
派许加权法
C.
几何平均法
D.
市值加权法
点击查看答案
第29题
下列选项中，（）不是目前国内上市的股指期货品种。
A.
上证50指数期货
B.
深证100指数期货
C.
沪深300指数期货
D.
中证500指数期货
点击查看答案
第30题
沪深300指数期货合约条款最小变动价位是（）指数点。
A.
0.1
B.
0.2
C.
0.3
D.
0.5
点击查看答案
第31题
下列关于股指期货的特点，正确的是（）。
A.
股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到
B.
每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数
C.
采用现金交割
D.
股指期货价格波动要大于利率期货
点击查看答案
第32题
中国金融期货交易所上市的期货品种包括（）等。
A.
10年期国债期货
B.
上证50股指期货
C.
中证500股指期货
D.
上证50ETF期权
点击查看答案
第33题
中国金融期货交易所成立于（）。
A.
1992年12月28日
B.
1993年3月10日
C.
2006年9月8日
D.
2010年4月16日
点击查看答案
第34题
在我国市场上，用沪深300指数期货进行套期保值。同样可以用被保值股票或股票组合的β系数作为最优套期保值比率。（）
点击查看答案
第35题
关于沪深300股指期货合约，下列叙述有误的是（）。
A.
最小变动价位是0.2指数点
B.
每日涨跌停板幅度为上一个交易日结算价的±10%
C.
最后交易日为合约到期月份的第二个周五，遇国家法定假日顺延
D.
上市交易所为中国金融期货交易所
点击查看答案
第36题
下列关于股指期货的描述，正确的是（）。
A.
股指期货交易的标的物是股票价格指数
B.
股指期货价格波动要大于利率期货
C.
每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数
D.
股指期货采用现金交割
点击查看答案
第37题
下列关于期价高估和期价低估的说法，正确的是（）。
A.
股指期货合约实际价格大于股指期货理论价格，称为期价高估
B.
股指期货合约实际价格小于股指期货理论价格，称为期价高估
C.
股指期货合约实际价格大于股指期货理论价格，称为期价低估
D.
股指期货合约实际价格小于股指期货理论价格，称为期价低估
点击查看答案
第38题
沪深300指数所选择的公司一般满足下列（）条件。①经营状况良好②股票价格无明显异常波动③财务报告无重大问题④无明显市场操纵
A.
①②③④
B.
①②④
C.
②③④
D.
①③④
点击查看答案
第39题
下列不属于中国金融期货交易所上市品种的有（）。
A.
沪深300股指期货
B.
10年期国债期货
C.
上证50ETF期权
D.
棉花
点击查看答案
第40题
沪深300指数期货合约的交易代码为IF。（）
点击查看答案
第41题
某交易时刻中证500股指期货某合约报价为8500.0点，则1手该合约的价值为（）。
A.
170.0万元
B.
212.5万元
C.
255.0万元
D.
425.0万元
点击查看答案
第42题
8月份和9月份沪深300股指期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点，投资者应采取的交易策略是（）。
A.
同时卖出8月份合约与9月份合约
B.
同时买入8月份合约与9月份合约
C.
卖出8月份合约同时买入9月份合约
D.
买入8月份合约同时卖出9月份合约
点击查看答案
第43题
沪深300股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令。（）
点击查看答案
第44题
9月份，某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约，期指为8400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓，期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元，则该投资者的净收益为（）元。
A.
34000
B.
-34000
C.
3400000
D.
-3400000
点击查看答案
第45题
沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的（）。
A.
±5％
B.
±10％
C.
±15％
D.
±20％
点击查看答案
第46题
沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的±20％。（）
点击查看答案
第47题
（）是由中证指数公司编制，用以反映A股市场整体走势的指数。
A.
中证全债指数
B.
沪深300指数
C.
标准普尔500指数
D.
道琼斯工业平均指数
点击查看答案
第48题
沪深300指数期货每张合约的最小变动值为（）元。
点击查看答案
第49题
沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。（）
点击查看答案
第50题
股指期货合约的理论价格由（）共同决定。
A.
标的股指的现货价格
B.
收益率
C.
无风险利率
D.
历史价格
点击查看答案
搜题
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
