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第1题
沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元。（）
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第2题
下列关于沪深300指数期货合约的描述，正确的是（）。
A.
沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元
B.
股指期货合约以指数点报价
C.
交易指令每次最小下单数量为1手
D.
沪深300指数期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月
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第3题
2018年4月17日沪深300指数开盘报价为3812.87点，当年9月份到期的沪深300指数期货合约开盘价为3718.8点，若期货投机者预期当日期货报价下跌，开盘即空头开仓，并在当日最低价3661.6点进行空头平仓。若期货公司要求的初始保证金为10％，则该投机者当日即实现盈利（）元，日收益率（）。
A.
28221；10.25％
B.
17160；10.25％
C.
17160；15.38％
D.
28221；15.38％
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第4题
沪深300股指期货合约以指数点报价，最小变动价位为（）点。
A.
0.1
B.
0.2
C.
0.5
D.
1.0
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第5题
沪深300指数点为3000点时，合约价值为（）万元。
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第6题
沪深300指数期货每张合约的最小变动值为（）元。
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第7题
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在20%左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10%。假设初始沪深300指数为2800点，合约乘数每点300元，6个月后指数涨到3500点，忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
A.
4.342
B.
4.432
C.
5.234
D.
4.123
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第8题
沪深300指数期货合约的合约月份为（）。
A.
当月
B.
下月
C.
随后两个季月
D.
随后三个季月
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第9题
9月1日，沪深300指数为2970点，12月份到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月份到期的沪深300期货合约进行保值。
A.
200
B.
180
C.
222
D.
202
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第10题
沪深300指数期货合约条款最小变动价位是（）指数点。
A.
0.1
B.
0.2
C.
0.3
D.
0.5
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第11题
沪深300指数期货合约的交易代码为IF。（）
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第12题
国内某证券投资基金股票组合的现值为1.6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出（）期货合约才能使1.6亿元的股票组合得到有效保护。
A.
99
B.
146
C.
155
D.
159
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第13题
4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货（）。
A.
在3069以上存在反向套利机会
B.
在3069以下存在正向套利机会
C.
在3034以上存在反向套利机会
D.
在2999以下存在反向套利机会
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第14题
下列关于沪深300指数的表述，有误的是（）。
A.
沪深300指数选取的主要依据为日均总市值
B.
沪深300指数代表沪深市场大市值指数
C.
沪深300指数进行指数成分调整时，每次调整数量约占总数的5%—10%
D.
沪深300指数仅在每年1月和7月进行指数成分调整
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第15题
沪深300指数期货合约的上市交易所是（）。
A.
郑州商品交易所
B.
上海证券交易所
C.
大连商品交易所
D.
中国金融期货交易所
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第16题
沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。（）
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第17题
沪深300指数期货合约在上海期货交易所上市。（）
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第18题
沪深300指数期货合约的最低交易保证金为合约价值的10％。（）
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第19题
下列选项中，（）不是目前国内上市的股指期货品种。
A.
上证50指数期货
B.
深证100指数期货
C.
沪深300指数期货
D.
中证500指数期货
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第20题
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%，则1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。
A.
2506.25
B.
2510.33
C.
2518.42
D.
2528.33
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第21题
沪深300指数期货的最小变动单位为0.2点。（）
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第22题
下列关于股指期货的特点，正确的是（）。
A.
股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到
B.
每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数
C.
采用现金交割
D.
股指期货价格波动要大于利率期货
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第23题
沪深300指数期货合约的涨停板幅度为上一交易日结算价的（）。
A.
10％
B.
15％
C.
20％
D.
5％
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第24题
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（）。
A.
2015.5
B.
2045.5
C.
2455.5
D.
2055
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第25题
在给定被保值股票或股票组合的β的情形下，计算套期保值时所需买入或卖出的股指期货合约的数量的公式是（）。
A.
β×现货总价值／(期货指数点×每点乘数)
B.
β×现货总价值×(期货指数点×每点乘数)
C.
β／现货总价值／(期货指数点×每点乘数)
D.
β×现货总价值×(期货指数点／每点乘数)
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第26题
某保险公司有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与现货指数相同。为方便计算，假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300股指期货初始值为2800点。6个月后，股指期货交割价位3500点。假设该基金采取直接买入指数成分股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资。假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
A.
5.0
B.
5.2
C.
5.3
D.
5.4
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第27题
3月1日，某基金持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元，则需要交易的期货合约张数是（）。
A.
62张
B.
64张
C.
43张
D.
34张
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第28题
5月25日，沪深300股指期货收盘价4556.2，结算价4549.8；沪深300股指期货的最小变动价位为0.2，每日价格波动限制为上一交易日结算价的±10%，则下一个交易日的涨停板价格为（）。
A.
4094.8
B.
4100.6
C.
5004.6
D.
5011.8
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第29题
关于期货合约最小变动值，下列表述正确的是（）。
A.
股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约价值
B.
商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X报价单位
C.
股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约乘数
D.
商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X交易单位
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第30题
某交易时刻中证500股指期货某合约报价为8500.0点，则1手该合约的价值为（）。
A.
170.0万元
B.
212.5万元
C.
255.0万元
D.
425.0万元
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第31题
假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万，假定市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）点。
A.
10250.50
B.
10150.00
C.
10100.00
D.
10049.00
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第32题
沪深300指数期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的（）。
A.
±5％
B.
±10％
C.
±15％
D.
±20％
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第33题
中国金融期货交易所沪深300指数期货的交易代码为SR。（）
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第34题
沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的（）。
A.
±5％
B.
±10％
C.
±15％
D.
±20％
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第35题
9月份，某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约，期指为8400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓，期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元，则该投资者的净收益为（）元。
A.
34000
B.
-34000
C.
3400000
D.
-3400000
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第36题
沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的±20％。（）
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第37题
下列股指期货合约，没有每日价格最大变动限制的是（）。
A.
沪深300指数期货
B.
新加坡交易的日经225指数期货
C.
香港恒生指数期货
D.
英国FT—SE100指数期货
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第38题
我国第一个股指期货为沪深500指数期货。（）
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第39题
11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑，影响年终考核业绩，资产组合管理人需要将资产组合的最低净值基本锁定在1.25水平。为了实现既定的风险管理目标，该资产组合管理人向一家投资银行咨询相应的产品。投资银行为其设计了一款场外期权产品，主要条款如下表所示：「huixue_img/importSubject/1497159718492311552.jpeg」为了实现完全对冲风险的目标，甲方需要购入期权（）份。
A.
3600
B.
4000
C.
4300
D.
4600
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第40题
9月2日，国内某证券投资基金收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票，决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。9月2日股指盘中的现货指数为3400点，而12月到期的期货合约为3650点。该基金需要卖出（）手期货合约才能使手中的股票组合得到有效保护。
A.
160
B.
172
C.
184
D.
196
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第41题
根据《国内航空运输承运人赔偿责任限额规定》，承运人应该承担赔偿责任的，下列说法中正确的有（）。
A.
对旅客托运的行李和对运输的货物的赔偿责任限额，为每公斤人民币300元
B.
对旅客托运的行李和对运输的货物的赔偿责任限额，为每公斤人民币100元
C.
对每名旅客随身携带物品的赔偿责任限额为人民币3000元
D.
对每名旅客随身携带物品的赔偿责任限额为人民币4000元
E.
对每名旅客的最高赔偿金额为人民币20万元
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第42题
根据《国内航空运输承运人赔偿责任限额规定》，承运人应该承担赔偿责任的，下列说法中正确的有（）。
A.
对旅客托运的行李和对运输的货物的赔偿责任限额，为每公斤人民币300元
B.
对旅客托运的行李和对运输的货物的赔偿责任限额，为每公斤人民币100元
C.
对每名旅客随身携带物品的赔偿责任限额为人民币3000元
D.
对每名旅客随身携带物品的赔偿责任限额为人民币4000元
E.
对每名旅客的最高赔偿金额为人民币20万元
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第43题
沪深300股指期货合约的最低交易保证金是合约价值的（）。
A.
5%
B.
8%
C.
10%
D.
12%
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第44题
某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司直接买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利，其中未来6个月的股票红利为1195万元，（其复利终值系数为1.013）。当时沪深300指数为2800点，6个月后指数为3500点，忽略交易成本和税收，那么该公司收益是（）。
A.
51211万元
B.
1211万元
C.
50000万元
D.
48789万元
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第45题
沪深300指数期货在上海中国金融期货交易所上市交易。（）
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第46题
关于沪深300股指期货合约，下列叙述有误的是（）。
A.
最小变动价位是0.2指数点
B.
每日涨跌停板幅度为上一个交易日结算价的±10%
C.
最后交易日为合约到期月份的第二个周五，遇国家法定假日顺延
D.
上市交易所为中国金融期货交易所
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第47题
某机构打算在三个月后分别投入1000万购买等金额的A、B、C股票，这三类股票现在价格分别是20元、25元、50元。为防止股份上涨，该机构利用股指期货进行套期保值。假定股指期货现在的期指为5000点，每点乘数为300元。三只股票的β系数分别为1.5，1.3和0.8，则应该买进（）手股指期货合约。
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第48题
下列关于股指期货说法正确的有（）。
A.
股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到
B.
股指期货的合约规模是确定的
C.
指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合
D.
与利率期货相比，由于股价指数波动大于债券，而期货价格与标的资产价格紧密相关，股指期货价格波动要大于利率期货
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第49题
沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结算价的±10%。（）
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第50题
下列关于股指期货的描述，正确的是（）。
A.
股指期货交易的标的物是股票价格指数
B.
股指期货价格波动要大于利率期货
C.
每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数
D.
股指期货采用现金交割
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搜题
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