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第1题
9月1日，沪深300指数为2970点，12月份到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月份到期的沪深300期货合约进行保值。
A.
200
B.
180
C.
222
D.
202
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第2题
国内某证券投资基金股票组合的现值为1.6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出（）期货合约才能使1.6亿元的股票组合得到有效保护。
A.
99
B.
146
C.
155
D.
159
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第3题
9月2日，国内某证券投资基金收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票，决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。9月2日股指盘中的现货指数为3400点，而12月到期的期货合约为3650点。该基金需要卖出（）手期货合约才能使手中的股票组合得到有效保护。
A.
160
B.
172
C.
184
D.
196
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第4题
下列关于沪深300指数期货合约的描述，正确的是（）。
A.
沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元
B.
股指期货合约以指数点报价
C.
交易指令每次最小下单数量为1手
D.
沪深300指数期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月
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第5题
4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货（）。
A.
在3069以上存在反向套利机会
B.
在3069以下存在正向套利机会
C.
在3034以上存在反向套利机会
D.
在2999以下存在反向套利机会
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第6题
某保险公司有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与现货指数相同。为方便计算，假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300股指期货初始值为2800点。6个月后，股指期货交割价位3500点。假设该基金采取直接买入指数成分股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资。假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
A.
5.0
B.
5.2
C.
5.3
D.
5.4
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第7题
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%，则1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。
A.
2506.25
B.
2510.33
C.
2518.42
D.
2528.33
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第8题
沪深300指数期货合约的合约月份为（）。
A.
当月
B.
下月
C.
随后两个季月
D.
随后三个季月
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第9题
3月1日，某基金持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元，则需要交易的期货合约张数是（）。
A.
62张
B.
64张
C.
43张
D.
34张
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第10题
某证券投资基金利用S&P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S&P500指数期货合约。9月21日时S&P500指数为2400点，12月到期的S&P500指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点，期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况（该基金股票组合与S&PS00指数的β系数为0.9）为（）。
A.
盈亏相抵，不赔不赚
B.
盈利0.025亿美元
C.
亏损0.05亿美元
D.
盈利0.05亿美元
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第11题
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（）。
A.
2015.5
B.
2045.5
C.
2455.5
D.
2055
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第12题
2018年4月17日沪深300指数开盘报价为3812.87点，当年9月份到期的沪深300指数期货合约开盘价为3718.8点，若期货投机者预期当日期货报价下跌，开盘即空头开仓，并在当日最低价3661.6点进行空头平仓。若期货公司要求的初始保证金为10％，则该投机者当日即实现盈利（）元，日收益率（）。
A.
28221；10.25％
B.
17160；10.25％
C.
17160；15.38％
D.
28221；15.38％
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第13题
沪深300指数点为3000点时，合约价值为（）万元。
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第14题
在我国市场上，用沪深300指数期货进行套期保值。同样可以用被保值股票或股票组合的β系数作为最优套期保值比率。（）
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第15题
沪深300指数采用（）进行计算。
A.
算数平均法
B.
派许加权法
C.
几何平均法
D.
市值加权法
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第16题
某机构打算在三个月后分别投入1000万购买等金额的A、B、C股票，这三类股票现在价格分别是20元、25元、50元。为防止股份上涨，该机构利用股指期货进行套期保值。假定股指期货现在的期指为5000点，每点乘数为300元。三只股票的β系数分别为1.5，1.3和0.8，则应该买进（）手股指期货合约。
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第17题
下列关于沪深300指数的表述，有误的是（）。
A.
沪深300指数选取的主要依据为日均总市值
B.
沪深300指数代表沪深市场大市值指数
C.
沪深300指数进行指数成分调整时，每次调整数量约占总数的5%—10%
D.
沪深300指数仅在每年1月和7月进行指数成分调整
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第18题
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5000点。假定市场年利率为6%，且预计一个月后收到15000元现金红利，则该远期合约的合理价格应该为（）元。
A.
1537500
B.
1537650
C.
1507500
D.
1507350
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第19题
9月份，某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约，期指为8400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓，期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元，则该投资者的净收益为（）元。
A.
34000
B.
-34000
C.
3400000
D.
-3400000
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第20题
某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司直接买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利，其中未来6个月的股票红利为1195万元，（其复利终值系数为1.013）。当时沪深300指数为2800点，6个月后指数为3500点，忽略交易成本和税收，那么该公司收益是（）。
A.
51211万元
B.
1211万元
C.
50000万元
D.
48789万元
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第21题
沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元。（）
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第22题
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在20%左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10%。假设初始沪深300指数为2800点，合约乘数每点300元，6个月后指数涨到3500点，忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
A.
4.342
B.
4.432
C.
5.234
D.
4.123
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第23题
沪深300指数期货合约的最低交易保证金为合约价值的10％。（）
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第24题
沪深300股指期货合约以指数点报价，最小变动价位为（）点。
A.
0.1
B.
0.2
C.
0.5
D.
1.0
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第25题
关于沪深300股指期货合约，下列叙述有误的是（）。
A.
最小变动价位是0.2指数点
B.
每日涨跌停板幅度为上一个交易日结算价的±10%
C.
最后交易日为合约到期月份的第二个周五，遇国家法定假日顺延
D.
上市交易所为中国金融期货交易所
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第26题
5月25日，沪深300股指期货收盘价4556.2，结算价4549.8；沪深300股指期货的最小变动价位为0.2，每日价格波动限制为上一交易日结算价的±10%，则下一个交易日的涨停板价格为（）。
A.
4094.8
B.
4100.6
C.
5004.6
D.
5011.8
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第27题
沪深300指数期货每张合约的最小变动值为（）元。
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第28题
沪深300股指期货合约的最低交易保证金是合约价值的（）。
A.
5%
B.
8%
C.
10%
D.
12%
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第29题
沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。（）
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第30题
8月份和9月份沪深300股指期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点，投资者应采取的交易策略是（）。
A.
同时卖出8月份合约与9月份合约
B.
同时买入8月份合约与9月份合约
C.
卖出8月份合约同时买入9月份合约
D.
买入8月份合约同时卖出9月份合约
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第31题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf=1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。如果投资者非常看好后市，将50%的资金投资于股票，其余50%的资金做多股指期货，则投资组合的β为（）。
A.
4.39
B.
4.93
C.
5.39
D.
5.93
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第32题
沪深300指数期货的最小变动单位为0.2点。（）
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第33题
沪深300指数期货合约的交易代码为IF。（）
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第34题
将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货。此外股指期货相对沪深300指数也有一个β，设为βf,。假设βs=1.10，βf=1.05，如果投资者看好后市，将90%的资金投资于股票，10%投资做多股指期货(保证金率为12%)，那么β值是（）；如果投资者不看好后市，将90%投资于基础证券，10%投资于资金做空，那么β值是（）。
A.
1.865；0.115
B.
1.865；1.865
C.
0.115；0.115
D.
0.115；1.865
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第35题
沪深300指数期货合约条款最小变动价位是（）指数点。
A.
0.1
B.
0.2
C.
0.3
D.
0.5
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第36题
以下属于中国金融期货交易所的期货品种的是（）。
A.
沪深300指数
B.
融资融券
C.
螺纹钢
D.
大豆
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第37题
沪深300指数期货合约的上市交易所是（）。
A.
郑州商品交易所
B.
上海证券交易所
C.
大连商品交易所
D.
中国金融期货交易所
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第38题
中国金融期货交易所成立于（）。
A.
1992年12月28日
B.
1993年3月10日
C.
2006年9月8日
D.
2010年4月16日
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第39题
沪深300指数期货合约在上海期货交易所上市。（）
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第40题
假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万，假定市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）点。
A.
10250.50
B.
10150.00
C.
10100.00
D.
10049.00
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第41题
中国金融期货交易所上市的期货品种包括（）等。
A.
10年期国债期货
B.
上证50股指期货
C.
中证500股指期货
D.
上证50ETF期权
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第42题
若某投资者11月份以300点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看涨期权；同时，又以200点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看跌期权。则该投资者的最大收益是（）点。
A.
300
B.
100
C.
500
D.
150
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第43题
沪深300指数所选择的公司一般满足下列（）条件。①经营状况良好②股票价格无明显异常波动③财务报告无重大问题④无明显市场操纵
A.
①②③④
B.
①②④
C.
②③④
D.
①③④
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第44题
我国第一个股指期货为沪深500指数期货。（）
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第45题
按照《中国金融期货交易所交易规则》及相关细则，5年期.10年期国债期货合约上市首日起，进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为（）手。
A.
600
B.
1200
C.
2000
D.
5000
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第46题
沪深300指数的选择空间有（）。Ⅰ.非暂停上市股票Ⅱ.股票价格无明显的异常波动或市场操纵Ⅲ.非ST.*ST股票Ⅳ.公司经营状况良好
A.
Ⅰ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅱ
D.
Ⅲ.Ⅳ
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第47题
中国金融期货交易所沪深300指数期货的交易代码为SR。（）
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第48题
下列股票能被选入沪深300指数的有（）。
A.
甲股票是创业板股票，上市时间为一年，虽总市值不高，但是涨势良好
B.
乙股票为主板上市股票，由于年度报告未及时披露等问题，被暂停上市
C.
丙股票为主板上市的蓝筹股，但是由于政策影响，近期涨势低迷
D.
丁股票为主板上市股票，由于连年亏损被认定为ST股票，但从近期季度财务报告来看，本年有望扭亏为盈
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第49题
沪深300指数期货合约的涨停板幅度为上一交易日结算价的（）。
A.
10％
B.
15％
C.
20％
D.
5％
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第50题
沪深300指数期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的（）。
A.
±5％
B.
±10％
C.
±15％
D.
±20％
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搜题
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