常见的组合期权策略包括（）。

A. 跨式期权

B. Strips期权

C. Straps期权

D. 宽跨式期权

A. 牛市价差

B. 熊市价差

C. 蝶式价差

D. 日历价差

A. 日历价差策略

B. 垂直价差策略

C. 期权现汇策略

D. 对敲策略

A. 期现套利策略

B. 跨式期权策略

C. 宽跨式期权策略

D. 比率价差策略

A. 买进看涨期权

B. 买进看跌期权

C. 卖出看涨期权

D. 卖出看跌期权

A. 追踪指数投资策略

B. 传统主观分析策略

C. 现代量化投资策略

D. 客观向量投资策略

A. 备兑看涨期权策略

B. 保护性看跌期权策略

C. 保护性看涨期权策略

D. 抛补式看涨期权策略

A. 备兑看涨期权策略又称抛补式看涨期权

B. 备兑看涨期权策略是指持有股票或者股票组合的同时卖出对应的看涨期权

C. 备兑看涨期权出售会影响获得该时期该股票的所有红利分配

D. 投资者使用备兑看涨期权策略主要目的是通过获得期权费而增加投资的收益

A. 最常见的衍生工具包括远期合约.期货合约.期权合约和互换合约

B. 期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处是其损益的不对称性

C. 期货合约的实物交割比例非常高，远期合约的实物交割比例非常低

D. 期货合约具有杠杆效应

A. 期权头寸类型不同

B. 交易方向相同

C. 潜在收益比较大

D. 潜在损失比较小

A. 正确

B. 错误

A. 产品策略

B. 价格策略

C. 促销策略

D. 市场策略

A. 卖出4个Delta=-0.5的看跌期权

B. 买入4个Delta=-0.5的看跌期权

C. 卖空两份标的资产

D. 卖出4个Delta=-0.5的看涨期权

A. 路径依赖型期权的回报取决于期权有效期内标的资产的价格趋势，而不只是期权到期日或行权时标的资产的价格

B. 多因子期权的标的资产不再局限于单个基础资产。其标的资产可以是普通期权，也可以是多个资产形成的组合，期权的收益取决于两种或多种目标资产的价格。

C. 最常见的时间依赖型期权是一篮子期权、交换期权、差价期权和彩虹期权等

D. 常见的极值依赖型期权包括障碍期权和自定义执行期权

A. 卖出看涨期权与现汇多头的配置

B. 买入看跌期权与现汇多头的配置

C. 买入看涨期权与现汇空头的配置

D. 卖出看跌期权与卖空现汇的配置

A. 投资者往往按照1单位期权和Delta单位标的资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险

B. 如果该策略能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略

C. 投资者不必依据市场变化调整对冲头寸

D. 标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化

A. 单方套期保值

B. 双方套期保值

C. 买入套期保值

D. 卖出套期保值

A. 自上而下

B. 自前而后

C. 自多而少

D. 形而上学

A. 保值工具

B. 交易方向

C. 保值额度

D. 进出场时机

A. 国债期货合约间价差套利策略

B. 国债现货合约间价差套利策略

C. 期现套利策略

D. 多空套利策略

A. 60%～80%

B. 70%～90%

C. 80%～100%

D. 100%～150%

A. 用股票组合来复制标的指数

B. 当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清

C. 以10％左右的出清后资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益

D. 待期货的相对价格被低估，出现负价差时再全部转回股票现货

A. 同时买入现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

B. 同时买入现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

C. 同时卖出现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

D. 同时卖出现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

A. 方法科学

B. 认知偏差

C. 响应迅速

D. 执行力强

A. 成本法

B. 相对估值

C. 折现现金流估值法

D. 清算价值法

A. ①②③

B. ①②④

C. ②③④

D. ①③④

A. 正确

B. 错误

A. 在日常生产经营活动中具有决策权和指挥权的领导

B. 包括副厂长、经理

C. 管理生产的主管领导

D. 管理安全的主管领导

A. 股指期货的期现套利

B. 股指期货的跨期套利

C. 股指期货的分红套利

D. 股指期货与期权间套利

A. 筛选策略

B. 评估策略

C. 提出策略

D. 商定策略

A. 出售看涨期权在股价较低时盈利

B. 持有股票在股价较低时亏损

C. 综合收益在股价较高时盈利，且收益随股价上升而上升

D. 综合收益在股价较低时亏损

A. 矛盾的心理与行为特征

B. 角色竞争中的冲突

C. 对小组具有较强的认同感

D. 互动中的抗拒与防卫心理

E. 权力位置与价值观的冲突

A. 矛盾的心理与行为特征

B. 角色竞争中的冲突

C. 对小组具有较强的认同感

D. 互动中的抗拒与防卫心理

E. 组员对小组充满信心和希望

A. 股票

B. 债券

C. 股指期货

D. 货币市场基金

A. 包括开工日期

B. 包括竣工日期

C. 包括合同工期的总日历天数

D. 合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数

A. 研究部提出研究报告

B. 交易员接收指令

C. 投资决策委员会形成总体投资策略

D. 投资部制定投资组合的具体方案

A. 研究部提出研究报告.投资决策委员会形成总体投资策略.投资部制定投资组合的具体方案

B. 研究部提出研究报告.投资部制定投资组合的具体方案.投资决策委员会形成总体投资策略

C. 投资决策委员会形成总体投资策略.研究部提出研究报告.投资部制定投资组合的具体方案

D. 投资部制定投资组合的具体方案.研究部提出研究报告.投资决策委员会形成总体投资策略

A. 动态资产配置策略

B. 买入并持有策略

C. 投资组合保险策略

D. 对冲保险策略

A. 股票保险策略

B. 债券保险策略

C. 固定比例投资组合保险策略

D. 差值保险策略

A. 动态资产配置

B. 投资组合保险策略

C. 恒定混合策略

D. 买入并持有策略

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

C. Ⅱ.Ⅳ

D. Ⅲ.Ⅳ

A. 商品远期交易

B. 远期利率协议

C. 外汇远期交易

D. 无本金交割外汇远期交易

A. ①②

B. ②③④

C. ③④

D. ①②③④

A. 德尔菲法

B. 头脑风暴法

C. 关键人物访问法

D. SWOT分析法

E. 胜任力模型分析法

A. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

A. 风险识别

B. 风险自留

C. 风险控制

D. 风险转移

E. 风险回避

A. 风险识别

B. 风险自留

C. 风险控制

D. 风险转移

E. 风险回避

A. 寻找一个具有高额、稳定、积极收益的投资组合

B. 用股票组合复制标的指数

C. 卖出相对应的股指期货合约

D. 买入相对应的股指期货合约

A. 产品策略

B. 价格策略

C. 数量策略

D. 促销策略

A. 形成投资策略.构建投资组合.执行交易指令.绩效评估与组合调整.风险控制

B. 执行交易指令.形成投资策略.构建投资组合.风险控制.绩效评估与组合调整

C. 形成投资策略.绩效评估与组合调整.构建投资组合.执行交易指令.风险控制

D. 形成投资策略.构建投资组合.风险控制.执行交易指令.绩效评估与组合调整