价差期权策略非常丰富，包括（）等策略。

A. 牛市价差

B. 熊市价差

C. 蝶式价差

D. 日历价差

A. 期现套利策略

B. 跨式期权策略

C. 宽跨式期权策略

D. 比率价差策略

A. 日历价差策略

B. 垂直价差策略

C. 期权现汇策略

D. 对敲策略

A. 跨式期权

B. Strips期权

C. Straps期权

D. 宽跨式期权

A. 正确

B. 错误

A. 国债期货合约间价差套利策略

B. 国债现货合约间价差套利策略

C. 期现套利策略

D. 多空套利策略

A. 追踪指数投资策略

B. 传统主观分析策略

C. 现代量化投资策略

D. 客观向量投资策略

A. 多头策略

B. 价差套利策略

C. 空头策略

D. 期现套利策略

A. 备兑看涨期权策略

B. 保护性看跌期权策略

C. 保护性看涨期权策略

D. 抛补式看涨期权策略

A. 买进看涨期权

B. 买进看跌期权

C. 卖出看涨期权

D. 卖出看跌期权

A. 采用买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式构建

B. 可以用两个看涨期权构建，也可以用看跌期权构建

C. 标的资产价格下跌时获利，盈利无限；标的资产价格上涨时亏损，亏损有限

D. 该策略适用于标的资产价格小幅下跌的情形

A. 卖出看涨期权与现汇多头的配置

B. 买入看跌期权与现汇多头的配置

C. 买入看涨期权与现汇空头的配置

D. 卖出看跌期权与卖空现汇的配置

A. 买入基差策略

B. 多头策略

C. 卖出基差策略

D. 空头策略

A. 盈利

B. 亏损

C. 不确定

D. 以上说法均错误

A. 产品策略

B. 价格策略

C. 数量策略

D. 促销策略

A. 产品策略

B. 价格策略

C. 促销策略

D. 市场策略

A. 促销策略

B. 产品策略

C. 价格策略

D. 渠道策略

A. 筛选策略

B. 评估策略

C. 提出策略

D. 商定策略

A. 筛选策略

B. 评估策略

C. 提出策略

D. 商定策略

A. 筛选策略

B. 评估策略

C. 提出策略

D. 商定策略

A. 提出策略

B. 评估策略

C. 设计策略

D. 筛选策略

A. 提出策略

B. 评估策略

C. 设计策略

D. 筛选策略

A. 单方套期保值

B. 双方套期保值

C. 买入套期保值

D. 卖出套期保值

A. 以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资至期权到期

B. 以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行高风险投资至期权到期

C. 借标的资产卖出，卖出价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期

D. 买入标的资产，买入价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期

A. 保值工具

B. 交易方向

C. 保值额度

D. 进出场时机

A. 牛市价差期权可以用两个看涨期权构建，也可以用两个看跌期权构建

B. 上行收益有限，下行亏损有限

C. 适用于标的资产价格小幅上涨的情形

D. 采用买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式构建

A. 股票保险策略

B. 债券保险策略

C. 固定比例投资组合保险策略

D. 差值保险策略

A. 大量买入策略

B. 大量卖出策略

C. 买入并持有策略

D. 卖出到期策略

A. 所得免疫策略

B. 久期配比策略

C. 面值免疫策略

D. 现金配比策略

A. 卖出4个Delta=-0.5的看跌期权

B. 买入4个Delta=-0.5的看跌期权

C. 卖空两份标的资产

D. 卖出4个Delta=-0.5的看涨期权

A. 投资者往往按照1单位期权和Delta单位标的资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险

B. 如果该策略能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略

C. 投资者不必依据市场变化调整对冲头寸

D. 标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化

A. 随时持有多头头寸

B. 头寸转换方向正确

C. 套取期货低估价格的报酬

D. 准确界定期货价格被低估的水平

A. 用股票组合来复制标的指数

B. 当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清

C. 以10％左右的出清后资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益

D. 待期货的相对价格被低估，出现负价差时再全部转回股票现货

A. 同时买入现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

B. 同时买入现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

C. 同时卖出现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

D. 同时卖出现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

A. 对冲策略基金

B. 股票策略基金

C. 固定策略基金

D. 平衡策略基金

A. 出售看涨期权在股价较低时盈利

B. 持有股票在股价较低时亏损

C. 综合收益在股价较高时盈利，且收益随股价上升而上升

D. 综合收益在股价较低时亏损

A. 方法科学

B. 认知偏差

C. 响应迅速

D. 执行力强

A. 正确

B. 错误

A. 仓位均衡报价策略

B. delta动态对冲和vega对冲的对冲策略

C. Edge管理

D. Rho管理

A. 空头策略

B. 多头策略

C. 牛市策略

D. 熊市策略

A. 消极策略

B. 有限策略

C. 中立策略

D. 积极策略

A. 1；它有最高的回报／风险比率

B. 2；它的收益率至少等于策略1，而有时更高

C. 1；它是无风险的

D. 2；它具有最高的回报／风险比率

A. 套利策略

B. Alpha策略

C. 股票中性策略

D. Delta中性策略

A. 正确

B. 错误

A. 使用的分析工具不同

B. 对市场有效性的判定不同

C. 分析基础不同

D. 使用者不同

A. 战略性策划

B. 创新性策划

C. 问题解决策划

D. 方案发展策略

A. 风险识别

B. 风险自留

C. 风险控制

D. 风险转移

E. 风险回避

A. 风险识别

B. 风险自留

C. 风险控制

D. 风险转移

E. 风险回避

A. 寻找一个具有高额、稳定、积极收益的投资组合

B. 用股票组合复制标的指数

C. 卖出相对应的股指期货合约

D. 买入相对应的股指期货合约

A. 期权头寸类型不同

B. 交易方向相同

C. 潜在收益比较大

D. 潜在损失比较小