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第1题
上证50ETF期权合约“510050C2203M02850”的当前价为0.2916元，一手期权为10000份，则一手期权的价格为（）元。
A.
2916
B.
291.6
C.
29.16
D.
2.916
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第2题
上证50ETF期权合约交易代码“510050C2203M02850”表示“（）”。
A.
2022年3月到期、行权价2.85的上证50ETF认购期权
B.
2022年3月到期、行权价28.5的上证50ETF认购期权
C.
2022年3月到期、行权价2.85的上证50ETF认沽期权
D.
2022年3月到期、行权价28.5的上证50ETF认沽期权
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第3题
蝶式价差期权的构建方式包括（）。
A.
买进两边执行价格期权各一份，同时卖出中间执行价格的期权两份
B.
卖出两边执行价格期权各一份，同时买进中间执行价格的期权两份
C.
买进两边执行价格期权各一份，同时买进中间执行价格的期权两份
D.
卖出两边执行价格期权各一份，同时卖出中间执行价格的期权两份
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第4题
下列关于期权的表述中，不正确的是（）。
A.
标的资产的价格越低.执行价格越高，看跌期权的价格就越低
B.
一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和
C.
全美范围内的标准化的期权合约是从1973年芝加哥期权交易所的看涨期权交易开始的
D.
在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
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第5题
下列关于期货合约价值的说法，正确的有（）。
A.
报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元
B.
报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元
C.
报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元
D.
报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元
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第6题
甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。据此回答以下问题：假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3.8个指数点。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（）元。
A.
500
B.
18316
C.
19240
D.
17316
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第7题
2015年2月15日，某交易者卖出执行价格为6.7522元的CME欧元兑人民币看跌期货期权(美式)，权利金为0.0213元，对方行权时该交易者（）。
A.
卖出标的期货合约的价格为6.7309元
B.
买入标的期货合约的成本为6.7522元
C.
卖出标的期货合约的价格为6.7735元
D.
买入标的期货合约的成本为6.7309元
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第8题
某生产商买入一份执行价格为2000元的看跌期权，权利金为20元。如果最终现货价格跌到1980元，不计手续费，则该生产商（）。
A.
行权有利
B.
不行权有利
C.
行权、不行权结果一样
D.
以上说法都不对
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第9题
某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约，价格为2900元/吨，同时买入5月豆粕看涨期权，敲定价格为2840元/吨，权利金为120元/吨。3月21日，5月豆粕期货合约价格为2650元/吨，5月豆粕看涨期权价格为20元/吨，则该投资者最终收益为（）元/吨(手续费忽略)。
A.
100
B.
150
C.
250
D.
350
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第10题
某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时该交易者又以100点的权利金卖出一张3月到期、执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点，该投资者（）。
A.
盈利50点
B.
处于盈亏平衡点
C.
盈利150点
D.
盈利250点
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第11题
某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（）元。
A.
9400
B.
9500
C.
11100
D.
11200
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第12题
下列关于上证50ETF期权合约的说法错误的是（）
A.
合约标的为上证50ETF交易型开放式指数证券投资基金
B.
包括认购期权.认沽期权两类
C.
到期月份分别为当月.下月及随后的一个季月
D.
采用实物交易方式
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第13题
下列关于期权合约的要素的说法不正确的是（）。
A.
期权卖方的最大收益为期权费
B.
期权的多头方是指买入期权并支付期权费的一方
C.
期权卖方获得的最大收益为期权的协议价格
D.
通知日在期权有效期内
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第14题
若某投资者买入1份执行价格为1050元/吨的大豆看涨期权，权利金为100元/吨；同时卖出一份执行价格为1080元/吨的大豆看涨期权，权利金为90元/吨。则大豆现货价格为（）元/吨时，该投资者达到盈亏平衡。
A.
1060
B.
1070
C.
1080
D.
1050
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第15题
10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元/桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.33美元/桶和0.74美元/桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92.59美元/桶，看涨期权的内涵价值和时间价值分别为（）。
A.
内涵价值=8.33美元/桶，时间价值=0.83美元/桶
B.
时间价值=7.59美元/桶，内涵价值=8.33美元/桶
C.
内涵价值=7.59美元/桶，时间价值=0.74美元/桶
D.
时间价值=0.74美元/桶，内涵价值=8.33美元/桶
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第16题
某铜电缆厂9月份需要铜500吨，8月时现货市场的价格为7800美元/吨。为防止未来价格上涨，工厂买入看涨期权进行保值交易：买入100手执行价格为7850美元/吨的10月份铜看涨期货期权合约，期权成交价为250美元/吨。到9月份，现货市场上的铜价上升到7950美元/吨，9月份铜期货合约价格为8200美元/吨。该厂商行使期权的同时卖出100手9月份期货合约，以抵消行使期权时买入的100手铜合约，并在现货市场中买入500吨铜。若不计其他费用，该铜电缆厂通过保值交易买入原料的成本跟8月份时直接买入时的成本相比（）。(铜期货合约1手=5吨)
A.
盈利73000美元
B.
亏损73000美元
C.
盈利25000美元
D.
亏损25000美元
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第17题
某投资者在5月份买入1份执行价格为10000点的7月份恒指看涨期权，权利金为300点，同时又买入1份执行价格为10000点的7月份恒指看跌期权，权利金为200点。则期权到期时，（）。
A.
若恒指为10300点，该投资者损失200点
B.
若恒指为10500点，该投资者处于盈亏平衡点
C.
若恒指为10200点，该投资者处于盈亏平衡点
D.
若恒指为10000点，该投资者损失500点
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第18题
假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万，假定市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）点。
A.
10250.50
B.
10150.00
C.
10100.00
D.
10049.00
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第19题
某投资者在5月份以5.5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，该投机者的净收益是（）。(不考虑佣金)
A.
1.5美元／盎司
B.
2.5美元／盎司
C.
1美元／盎司
D.
0.5美元／盎司
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第20题
上证50ETF期权合约的行权方式为（）。
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第21题
下列关于金融期权的说法中错误的是（）。
A.
波动率与认购.认沽期权价值均为正相关关系
B.
到期期限与认购.认沽期权价值均为正相关关系
C.
标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系
D.
市场无风险利率与认沽期权价值为正相关关系，与认购期权价值为负相关关系
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第22题
下列有关奇异期权的说法，正确的有（）。
A.
回望期权是指执行价格或标的资产的结算价格并非事先确定，而是在到期时通过回望最优价格来确定的期权
B.
棘轮期权又称为履约价期权，是指事先约定一系列执行价格，并预定在未来某些日期再根据届时标的资产价格对执行价格进行调整
C.
双币种期权是指标的资产以货币A计价而以货币B结算，其收益取决于非本币资产价格与其执行价格的差，但其风险来源还包括本币与标的资产货币之间的汇率变动的期权
D.
阶梯形期权是指事先确定了一系列执行价格，并约定当标的资产价格达到下一个价格水平时，重新约定执行价格
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第23题
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（）元。
A.
2.99
B.
3.63
C.
4.06
D.
3.77
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第24题
原油期货期权，看涨期权的权利金为每桶2.53美元，内涵价值为0.15美元，则此看涨期权的时间价值为（）美元。
A.
2.68
B.
2.38
C.
-2.38
D.
2.53
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第25题
某投资者在5月份以4美元／盎司的权利金买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3.5美元／盎司卖出一张执行价格为360美元／盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元／盎司。
A.
0.5
B.
1.5
C.
2
D.
3.5
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第26题
看涨期权的买方预期标的资产的价格在期权有效期内将会（）。
A.
上涨
B.
下跌
C.
不变
D.
上下波动
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第27题
某投资者在3月份以5美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权。又以6美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看跌期权，再以市场价格801美元／盎司卖出1份8月份黄金期货合约。则该投资者的最大获利是（）美元／盎司。
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第28题
关于买进看跌期权的说法(不计交易费用)正确的有（）。
A.
看跌期权的买方的最大损失是权利金
B.
看跌期权的买方的最大损失是执行价格一权利金
C.
当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
D.
当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
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第29题
大连商品交易所豆粕期货合约的交易单位为10吨/手，当豆粕期货价格为3000元/吨时，每手豆粕期货合约的价值为30000元。（）
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第30题
某投资者以100元／吨的权利金买入玉米看涨期权，执行价格为2200元／吨，期权到期日的玉米期货合约价格为2500元／吨，此时该投资者的理性选择和收益状况为（）。
A.
不执行期权，收益为0
B.
不执行期权，亏损为100元／吨
C.
执行期权，收益为300元／吨
D.
执行期权，收益为200元／吨
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第31题
对执行价格为4380元/吨的大豆看涨期权来说，若此时市场价格为4400元/吨，则该期权属于（）。
A.
欧式期权
B.
平值期权
C.
虚值期权
D.
实值期权
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第32题
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（）。
A.
看涨期权的Delta∈(0，1)
B.
看跌期权的Delta∈(-1，0)
C.
当标的价格大于行权价格时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0
D.
当标的价格小于行权价格时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1
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第33题
（）是指为期权买方为获得按约定价格购买或出售标的资产的权利而支付给卖方的费用。
A.
期权的价格
B.
期权的执行价格
C.
期权的保证金
D.
看涨期权的价格
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第34题
上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500元，买入价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为（）元。
A.
19480
B.
19490
C.
19500
D.
19510
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第35题
期货市场某一合约的卖出价格为15500元，买入价格为15501元，前一成交价为15498元，那么该合约的撮合成交价应为（）元。
A.
15498
B.
15499
C.
15500
D.
15501
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第36题
某套利者买入3月份铝期货合约的同时卖出5月份铝期货合约，价格分别为19160元/吨和19260元/吨，建仓后，3月份铝期货合约和5月份铝期货合约的价格分别变为19360元/吨和19210元/吨，则建仓后价差为（）元/吨。
A.
150
B.
-150
C.
100
D.
-100
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第37题
下列关于影响期权价格因素的说法中，错误的是（）。
A.
对于欧式期权，期权合约的有效期越长，期权价格越低
B.
波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高
C.
常用的波动率有历史波动率及隐含波动率
D.
当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高
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第38题
某认股权证行权价格为8元，行权比例为1，当标的证券价格为10元时，该权证内在价值为（）；当标的证券价格为6元时，该权证内在价值为（）。
A.
2.0
B.
3.2
C.
4.0
D.
5.3
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第39题
某投资者以18元／吨的权利金买入100吨执行价格为1020元／吨的大豆看涨期权，并以12元／吨的权利金卖出200吨执行价格为1040元／吨的大豆看涨期权；同时以10元／吨的权利金买入100吨执行价格为1060元／吨的大豆看涨期权。当期权同时到期时，（）。
A.
若市场价格为1000元／吨，损失为500元
B.
若市场价格为1060元／吨，损失为800元
C.
若市场价格为1040元／吨，收益为1600元
D.
若市场价格为1030元／吨，收益为1000元
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第40题
一份期权合约的价值等于其（）。
A.
内在价值
B.
时间价值
C.
内在价值与时间价值之差
D.
内在价值与时间价值之和
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第41题
以下关于期权的时间价值，说法错误的是（）。
A.
又称为外涵价值
B.
指权利金扣除内涵价值的剩余部分
C.
是期权有效期内标的物市场价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值
D.
标的物市场价格的波动率越低，期权的时间价值越大
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第42题
3月31日，甲股票价格是14元，某投资者认为该股票近期会有小幅上涨；如果涨到15元，他就会卖出。于是，他决定进行备兑开仓。即以14元的价格买入5000股甲股票，同时以0.81元的价格卖出一份4月到期、行权价为15元(这一行权价等于该投资者对这只股票的心理卖出价位)的认购期权(假设合约单位为5000)。
A.
该投资者获得权利金为（）元。
B.
该投资者之所以卖出一份认购期权，是因为（）。
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第43题
从B-S-M期权定价公式可以看出，在某一时点上，（）都是确定不变的。
A.
波动率
B.
期权的期限
C.
标的资产的当前价格
D.
期权的行权价格
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第44题
以下属于虚值期权的是（）。
A.
看涨期权的执行价格低于当时标的物的资产价格
B.
看跌期权的执行价格高于当时标的物的资产价格
C.
看涨期权的执行价格等于当时标的物的资产价格
D.
看跌期权的执行价格低于当时标的物的资产价格
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第45题
按照《中国金融期货交易所交易规则》及相关细则，下列关于金融期货的主要交易规则的说法错误的是（）。
A.
保证金分为结算准备金和交易保证金。交易保证金是指未被合约占用的保证金；结算准备金是指已被合约占用的保证金
B.
股指期货竞价交易采用集合竞价交易和连续竞价交易两种方式
C.
结算价是指某一合约当日一定时间内成交价格按照成交量的加权平均价
D.
对于沪深300股指期货合约，进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为5000手
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第46题
某投资者在2月份以50点的权利金买入一张执行价格为2000点的5月上证50股指看涨期权，同时，他又以30点的权利金买入一张执行价格为2000点的5月上证50股指看跌期权，则两份期权的盈亏平衡点分别为（）。
A.
2050点
B.
2030点
C.
I970点
D.
1950点
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第47题
某客户开仓买入大豆期货合约20手，成交价格为2020元／吨，当天平仓10手合约，成交价格为2040元，当日结算价格为2010元／吨，交易保证金比例为10％，大豆期货一手10吨，则该客户当日平仓盈亏和持仓盈亏分别是（）。
A.
2000元，-1000元
B.
-2000元，1000元
C.
-1000元，2000元
D.
1000元，-2000元
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第48题
标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（）美元。
A.
25
B.
32.5
C.
50
D.
100
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第49题
相关资讯机构发布的期权行情中，如果标的价格是3208元/吨，行权价3200元/吨的看涨期权的权利金是151.5元/吨，则杠杆比率为（）。
A.
21.17
B.
21.12
C.
1.0025
D.
0.9975
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第50题
下列不属于影响期权价格的因素是（）。
A.
合约标的资产的市场价格与期权的执行价格
B.
期权的有效期
C.
合约标的资产的分红
D.
权利金的波动率
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搜题
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