国际上比较流行的投资组合保险策略主要有对冲保险策略和（）。

A. 股票保险策略

B. 债券保险策略

C. 固定比例投资组合保险策略

D. 差值保险策略

A. 动态资产配置策略

B. 买入并持有策略

C. 投资组合保险策略

D. 对冲保险策略

A. 当股票市场持续下跌时投资组合保险策略的表现将劣于买入并持有策略

B. 不随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例

C. 随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例

D. 当股票市场持续上涨时投资组合保险策略的表现将优于买入并持有策略

A. 动态资产配置

B. 投资组合保险策略

C. 恒定混合策略

D. 买入并持有策略

A. 股票

B. 债券

C. 股指期货

D. 货币市场基金

A. 形成投资策略.构建投资组合.执行交易指令.绩效评估与组合调整.风险控制

B. 执行交易指令.形成投资策略.构建投资组合.风险控制.绩效评估与组合调整

C. 形成投资策略.绩效评估与组合调整.构建投资组合.执行交易指令.风险控制

D. 形成投资策略.构建投资组合.风险控制.执行交易指令.绩效评估与组合调整

A. 较小

B. 较高

C. 适度

D. 为零

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

C. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 消极型

B. 积极型

C. 组合保险

D. 以上都不是

A. 买进套利

B. 买入套期保值

C. 卖出套利

D. 卖出套期保值

A. 投资者往往按照1单位期权和Delta单位标的资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险

B. 如果该策略能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略

C. 投资者不必依据市场变化调整对冲头寸

D. 标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化

A. 投资组合现时净值与投资组合价值底线

B. 投资组合现时净值与单个资产价值底线

C. 单个资产现时净值与投资组合价值底线

D. 单个资产现时净值与单个资产价值底线

A. 2000

B. 2001

C. 2012

D. 2013

A. 避险策略基金投资于稳健资产不得低于基金资产净值的80％，以获取稳定收益，尽力避免到期时投资本金出现亏损

B. 选择符合审慎监管要求的商业银行.保险公司，作为基金的保障义务人

C. 稳健资产投资组合的平均剩余期限需超过剩余避险策略周期

D. 基金管理人应当审慎确定风险资产的投资比例

A. 保本基金的核心是运用投资组合保险策略进行基金的操作

B. 保本资产和风险资产的比例是经常发生变动的

C. 保本基金没有本金损失的风险

D. 保本基金从本质上讲是一种开放式基金

A. 追踪指数投资策略

B. 传统主观分析策略

C. 现代量化投资策略

D. 客观向量投资策略

A. 被动投资策略

B. 主动投资策略

C. 量化投资策略

D. 股票投资策略

A. 浮动比例投资组合保险技术

B. 恒定比例投资组合保险技术

C. 随机比例投资组合保险技术

D. 递增比例投资组合保险技术

A. 主动管理型投资策略

B. 指数化投资策略

C. 被动型投资策略

D. 成长型投资策略

A. 战略性

B. 战术性

C. 积极型

D. 消极型

A. 避险策略基金能保证最低收益

B. 避险策略基金与金融机构同业存款相似

C. 避险策略基金与银行存款相似

D. 避险策略基金仍存在本金损失的风险

A. 考察行动策略是否符合机构使命宗旨

B. 分析社区资源能否满足策略实施需要

C. 评估社区成员对行动策略的认可程度

D. 确认政府部门对行动策略的支持力度

A. 研究部提出研究报告.投资决策委员会形成总体投资策略.投资部制定投资组合的具体方案

B. 研究部提出研究报告.投资部制定投资组合的具体方案.投资决策委员会形成总体投资策略

C. 投资决策委员会形成总体投资策略.研究部提出研究报告.投资部制定投资组合的具体方案

D. 投资部制定投资组合的具体方案.研究部提出研究报告.投资决策委员会形成总体投资策略

A. 60%～80%

B. 70%～90%

C. 80%～100%

D. 100%～150%

A. 研究部提出研究报告

B. 投资决策委员会参考研究部提供的研究报告

C. 投资部制定投资组合的具体方案

D. 研究部对方案进行风险收益分析

A. 可获得的最低收益限额

B. 可获得的最高收益限额

C. 可承受的最高损失限额

D. 可承受的最低损失限额

A. 消极策略

B. 有限策略

C. 中立策略

D. 积极策略

A. 自上而下

B. 自前而后

C. 自多而少

D. 形而上学

A. 战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比

B. 战略资产配置是根据投资者的风险承受能力，对资产做出一种事前的.整体性的.最能满足投资者需求的规划和安排

C. 是反映投资者的长期投资目标和政策，确定各主要大类资产的投资比例，建立最佳长期资产组合结构

D. 战略资产配置一旦确定，会在投资期限内不断调整变动

A. 寻找一个具有高额、稳定、积极收益的投资组合

B. 用股票组合复制标的指数

C. 卖出相对应的股指期货合约

D. 买入相对应的股指期货合约

A. 1；它有最高的回报／风险比率

B. 2；它的收益率至少等于策略1，而有时更高

C. 1；它是无风险的

D. 2；它具有最高的回报／风险比率

A. 对冲策略基金

B. 股票策略基金

C. 固定策略基金

D. 平衡策略基金

A. 投资回报率目标

B. 业绩比较基准

C. 投资范围

D. 最低收益保障

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 形成投资模式

B. 构建投资组合

C. 执行交易指令

D. 风险管理

A. 所得免疫

B. 价格免疫

C. 或有免疫

D. 利息免疫

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

C. Ⅱ.Ⅳ

D. Ⅲ.Ⅳ

A. Ⅰ.Ⅲ

B. Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 研究部提出研究报告

B. 交易员接收指令

C. 投资决策委员会形成总体投资策略

D. 投资部制定投资组合的具体方案

A. 形成投资策略

B. 构建投资组合

C. 执行交易指令

D. 制定投资政策说明书

A. 投资策略的制定

B. 构建投资组合

C. 执行交易指令

D. 风险管理

A. Ⅰ

B. Ⅰ.Ⅱ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 业主通过合同条款转移

B. 承包商通过项目分包

C. 实施第三方担保

D. 业主放弃项目

A. 业主通过合同条款转移

B. 承包商通过项目分包

C. 实施第三方担保

D. 业主放弃项目

A. 加强场外交易监控，确保所有交易在公司的管理范围之内

B. 关注投资组合风险调整后的收益，可以采用夏普比率，特雷诺比率和詹森比率等指标衡量

C. 可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露

D. 建立流动性压力测试，分析投资者申赎行为

A. 形成投资策略

B. 构建投资组合

C. 执行交易指令

D. 承诺收益保障

A. 与基金到期日一致的股票

B. 与基金到期日一致的货币市场工具

C. 衍生金融工具

D. 与基金到期日一致的债券

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ.Ⅵ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅵ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ.Ⅵ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

A. 递增比例投资组合保险技术

B. 随机比例投资组合保险技术

C. 浮动比例投资组合保险技术

D. 恒定比例投资组合保险技术

A. Ⅰ

B. Ⅰ.Ⅱ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ