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第1题
当β=0.5时，市场组合上涨（），该资产随之上涨（）。
A.
1%，1%
B.
0.5%，0.5%
C.
1%，1.5%
D.
1%，0.5%
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第2题
某股票组合的β系数为1.36，意味着（）。
A.
股票组合比市场整体波动性高
B.
股票组合市场风险高于平均市场风险
C.
指数上涨1%，股票组合上涨1.36%
D.
指数下跌1%，股票组合上涨1.36%
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第3题
从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是（）。
A.
当股票市场持续下跌时投资组合保险策略的表现将劣于买入并持有策略
B.
不随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例
C.
随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例
D.
当股票市场持续上涨时投资组合保险策略的表现将优于买入并持有策略
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第4题
若某投资者以5000元／吨的价格买入1手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达1份止损单，价格定于4980元／吨，则下列操作合理的有（）。
A.
当该合约市场价格下跌到4960元／吨时，下达1份止损单，价格定于4970元／吨
B.
当该合约市场价格上涨到5010元／吨时，下达1份止损单，价格定于4920元／吨
C.
当该合约市场价格上涨到5030元／吨时，下达1份止损单，价格定于5020元／吨
D.
当该合约市场价格下跌到4980元／吨时，立即将该合约卖出
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第5题
某只股票β为0.8，大盘涨10％，则该股票（）。
A.
上涨8％
B.
上涨10％
C.
下跌8％
D.
下跌10％
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第6题
建仓时，投机者应在（）。
A.
市场一出现上涨时，就买入期货合约
B.
市场趋势已经明确上涨时，才买入期货合约
C.
市场下跌时，就买入期货合约
D.
市场反弹时，就买入期货合约
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第7题
某投资者以0.2美元／蒲式耳的权利金买入玉米看涨期货期权，执行价格为3.20美元／蒲式耳，期权到期日的玉米期货合约价格为3.50美元／蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是（）。
A.
不执行期权，收益为0
B.
不执行期权，亏损为0.2美元／蒲式耳
C.
执行期权，收益为0.3美元／蒲式耳
D.
执行期权，收益为0.1美元／蒲式耳
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第8题
在期权交易中，买入看涨期权最大的损失是（）。
A.
期权费
B.
无穷大
C.
零
D.
标的资产的市场价格
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第9题
一般来说，在正向市场情况下，对商品期货而言，下面说法正确的是（）。
A.
当行情上涨时，近期合约涨幅大于远期合约
B.
当行情上涨时，近期合约涨幅小于远期合约
C.
当行情下跌时，近期合约跌幅大于远期合约
D.
当行情下跌时，近期合约跌幅小于远期合约
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第10题
下列关于利率对不同期限的债券的影响，正确的是（）。
A.
当市场利率上升时，长期债券价格的跌幅要大于短期债券价格的跌幅
B.
当市场利率下降时，长期债券价格的跌幅要大于短期债券价格的跌幅
C.
当市场利率下降时，长期债券价格的涨幅要大于短期债券价格的涨幅
D.
当市场利率上升时，长期债券价格的涨幅要大于短期债券价格的涨幅
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第11题
某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。
A.
6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
B.
6月铜合约的价格上涨到6950美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
C.
6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变
D.
6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨
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第12题
某只债券久期为3年，当市场利率上涨2％时，该债券会（）。
A.
资产净值增加2％
B.
资产净值增加6％
C.
资产净值减少2％
D.
资产净值减少6％
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第13题
下列有关牛市价差策略的说法错误的是（）。
A.
牛市价差期权可以用两个看涨期权构建，也可以用两个看跌期权构建
B.
上行收益有限，下行亏损有限
C.
适用于标的资产价格小幅上涨的情形
D.
采用买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式构建
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第14题
期货投机者只有在市场行情上涨时才能买入合约，在市场行情下跌时才卖出合约。（）
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第15题
在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（）。
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第16题
假设股票A的β值是3，在股票市场整体上涨了4％的情况下，股票A则会（）。
A.
上涨3％
B.
下跌12％
C.
上涨12％
D.
下跌3％
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第17题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf=1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。如果投资者非常看好后市，将50%的资金投资于股票，其余50%的资金做多股指期货，则投资组合的β为（）。
A.
4.39
B.
4.93
C.
5.39
D.
5.93
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第18题
我国期货交易所的上市品种，不管新上市或者已经上市，涨跌停板幅度都为合约规定涨跌停板幅度的两倍或三倍。（）
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第19题
（）即指定一个价格，当达到或超过这个价格时买入股票，如果股价上涨，达到指定价格后就可以平仓，把损失降到可控范围内。
A.
限价卖出指令
B.
限价买入指令
C.
止损卖出指令
D.
止损买入指令
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第20题
关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。
A.
备兑看涨期权策略又称抛补式看涨期权
B.
备兑看涨期权策略是指持有股票或者股票组合的同时卖出对应的看涨期权
C.
备兑看涨期权出售会影响获得该时期该股票的所有红利分配
D.
投资者使用备兑看涨期权策略主要目的是通过获得期权费而增加投资的收益
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第21题
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（）。
A.
看涨期权的Delta∈(0，1)
B.
看跌期权的Delta∈(-1，0)
C.
当标的价格大于行权价格时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0
D.
当标的价格小于行权价格时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1
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第22题
榨油厂要利用大豆期货进行买入套期保值的情形有（）。
A.
已签订大豆购货合同，确定了交易价格
B.
三个月后将购置一批大豆，担心大豆价格上涨
C.
库存已满无法购进大豆，担心未来大豆价格上涨
D.
大豆现货价格远远低于期货价格
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第23题
预计未来要购买某种商品或资产，购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其购入成本提高，可以使用卖出套期保值规避风险。（）
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第24题
目前尚未持有某种商品或资产，但已按固定价格将该商品或资产卖出，担心市场价格上涨，影响其销售收益或者采购成本，可以使用卖出套期保值规避风险。（）
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第25题
供货方已经跟需求方签订好现货供货合同，将来交货，但供货方此时尚未购进货源，担心日后购进货源时价格上涨，稳妥的办法是进行买入套期保值。（）
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第26题
若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货.卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格（），交割价格（），直至套利机会消失。
A.
上涨；上涨
B.
上涨；下降
C.
下降；上涨
D.
下降；下降
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第27题
在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格（），使看跌期权价格（）。
A.
上涨：上涨
B.
下降；下降
C.
上涨；下降
D.
下降；上涨
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第28题
买进看涨期权的运用场合不包括（）。
A.
标的物市场处于熊市
B.
预期后市上涨
C.
市场波动率正在扩大
D.
隐含价格波动率低
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第29题
期货合约上一个交易日的结算价格加上允许的最大涨幅构成当日价格上涨的上限，称为涨停板。（）
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第30题
在资本市场理论的前提假设下，关于市场均衡状态的总结错误的是（）。
A.
市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好无相关关系
B.
所有投资者将选择有包括所有证券资产在内的市场组合M
C.
市场组合处于有效前沿
D.
单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例
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第31题
当股指期货的价格上涨，交易量增加，持仓量上升时，市场趋势是（）。
A.
新开仓增加，多头占优
B.
新开仓增加，空头占优
C.
多头可能被逼平仓
D.
空头可能被逼平仓
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第32题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（）。
A.
面临下跌风险
B.
没有下跌风险
C.
会出现增值
D.
保持不变
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第33题
在正向市场中，如果行情上涨，则（）合约的价格可能上升更多。
A.
远期月份
B.
近期月份
C.
采用平均买低方法买入的
D.
采用金字塔式方法买入的
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第34题
某投资者买了1股A股票、10股B股票、5股C股票，A、B、C股票的价格分别是25元/股、4元/股、7元/股，A、B、C股票的β系数分别为0.7、1.2、2.4，则该股票组合的β值为（）。
A.
1.544
B.
1.086
C.
1.495
D.
1.433
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第35题
预期市场利率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利。（）
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第36题
期权价格上涨值通常不会超过标的资产价格上涨值，但期权价格涨跌幅可能远远超过标的资产价格涨跌幅。所以，购买期权的资金收益率可能远远超过标的资产收益率，这便是期权的高杠杆性。（）
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第37题
买入套期保值的操作主要适用于以下情形（）。
A.
预计未来要购入某种商品或资产，购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其购入成本提高
B.
目前尚未持有某种商品或资产，但已按固定价格将该商品或资产卖出，担心市场价格上涨，影响其销售收益或采购成本
C.
已经按固定价格买入未来交收的商品或资产，担心市场价格下跌，使其销售收益下降
D.
预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降
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第38题
某日，我国黄大豆1号期货合约的结算价格为3110元／吨，收盘价为3120元／吨，若每日价格最大波动限制为±4％，大豆的最小变动价为1元／吨，下一交易日不是有效报价的是（）元／吨。
A.
2986
B.
3234
C.
2996
D.
3244
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第39题
当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则损失（）。
A.
期权标的资产价格
B.
协定价格
C.
无限
D.
期权费
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第40题
若投资者预期市场利率下降，债券价格将会上涨，便可选择（）。
A.
空头策略
B.
多头策略
C.
牛市策略
D.
熊市策略
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第41题
如果股票市场上涨，CPPI按照（）计算出的投资股票市场的资金会（），从而（）基金的投资收益。
A.
放大倍数，增加，增加
B.
缩小倍数，增加，增加
C.
放大倍数，减少，减少
D.
缩小倍数，减少，减少
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第42题
（）系数衡量的是资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系。
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第43题
买进看涨期权可以应用在下列哪些场景中?（）
A.
赚取价差收益
B.
获得更大的杠杆效应
C.
限制卖出标的资产的风险
D.
锁定未来购买标的资产成本
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第44题
如果交易者持有标的资产，但对标的资产后市谨慎看多，可考虑卖出看涨期权，通过履约方式将持有的标的资产卖出平仓。通过卖出看涨期权履约将标的资产多头平仓，目的是希望比按当时的市场价格卖出标的资产将多头平仓更为有利。（）
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第45题
交易者之所以买入看涨期权，是因为他预期基础金融工具的价格在合约期限内将会（）。
A.
难以判断
B.
不变
C.
下跌
D.
上涨
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第46题
美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1.0890，期货价格为1.1020，那么该公司担心（）。
A.
欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值
B.
欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值
C.
欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值
D.
欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值
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第47题
某年6月，某进口公司以离岸价的方式签订9月份远期贸易进口合同。主要利用巴拿马型船由大西洋至远东航线运营(2A),但担心运费上涨，这个货主想在当前市场上进行运费保值，以保障其贸易收益。目前市场上该条航线的9月份日租金为20000美元/天。该货主买入9月份2A航线合约，合约天数60天。假定运费在9月份出现大幅度上涨，9月份日租金上涨到23000美元一天。该货主在FFA市场盈利（）。
A.
1380000美元
B.
12000美元
C.
3000美元
D.
180000美元
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第48题
假设市场组合预期收益率为6.3%，无风险利率为5%，如果该股票的β值为0，则该股票的预期收益率为（）。
A.
5%
B.
6.3%
C.
0%
D.
无法计算
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第49题
假设市场组合预期收益率为5.6%，无风险利率为2.6%，如果该股票的β值为2.6，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（）。
A.
2.4%
B.
3.9%
C.
4.8%
D.
5.5%
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第50题
4月份,某空调厂预计7月份需要500吨阴极铜作为原料,当时铜的现货价格为53000元/吨,因目前仓库库容不够,无法现在购进。为了防止铜价上涨,决定在上海期货交易所进行铜套期保值期货交易,当年7月份铜期货价格为53300元/吨。到了7月1日,铜价大幅度上涨,现货铜价为56000元/吨,7月份铜期货价格为56050元/吨。如果该厂在现货市场购进500吨铜,同时将期货合约平仓,该厂铜的实际购进成本是（）。
A.
53000元／吨
B.
55750元／吨
C.
53200元／吨
D.
53250元／吨
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搜题
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