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第1题
某年6月，某进口公司以离岸价的方式签订9月份远期贸易进口合同。主要利用巴拿马型船由大西洋至远东航线运营(2A),但担心运费上涨，这个货主想在当前市场上进行运费保值，以保障其贸易收益。目前市场上该条航线的9月份日租金为20000美元/天。该货主买入9月份2A航线合约，合约天数60天。假定运费在9月份出现大幅度上涨，9月份日租金上涨到23000美元一天。该货主在FFA市场盈利（）。
A.
1380000美元
B.
12000美元
C.
3000美元
D.
180000美元
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第2题
某年6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，目前的即期汇率为JPY／USD=0.008358，三个月期JPY／USD期货价格为0.008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元，在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPY／USD=0.008681，三个月期JPY／USD期货价格为0.008688，9月到期的JPY／USD期货合约面值为1250万日元，则该美国进口商（）。
A.
需要买入20手期货合约
B.
需要卖出20手期货合约
C.
现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元
D.
现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元
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第3题
某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。
A.
6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
B.
6月铜合约的价格上涨到6950美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
C.
6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变
D.
6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨
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第4题
某铜电缆厂9月份需要铜500吨，8月时现货市场的价格为7800美元/吨。为防止未来价格上涨，工厂买入看涨期权进行保值交易：买入100手执行价格为7850美元/吨的10月份铜看涨期货期权合约，期权成交价为250美元/吨。到9月份，现货市场上的铜价上升到7950美元/吨，9月份铜期货合约价格为8200美元/吨。该厂商行使期权的同时卖出100手9月份期货合约，以抵消行使期权时买入的100手铜合约，并在现货市场中买入500吨铜。若不计其他费用，该铜电缆厂通过保值交易买入原料的成本跟8月份时直接买入时的成本相比（）。(铜期货合约1手=5吨)
A.
盈利73000美元
B.
亏损73000美元
C.
盈利25000美元
D.
亏损25000美元
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第5题
某套利者在芝加哥期货交易所买入5手3月份小麦期货合约，同时卖出5手9月份小麦期货合约。此做法为（）。
A.
牛市套利
B.
跨期套利
C.
投机交易
D.
套期保值
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第6题
当市场出现供给不足、需求旺盛或者远期供给相对旺盛的情形，导致较近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度，或者较近月份合约价格下降幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。（）
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第7题
在境外期货市场上，股指期货合约月份的设置的两种方式是（）。
A.
季月模式
B.
远月模式
C.
以近期月份为主，再加上远期季月
D.
以远期月份为主，再加上近期季月
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第8题
欧美市场设置股指期货合约月份的方式是（）。
A.
季月模式
B.
远月模式
C.
以近期月份为主，再加上远期季月
D.
以远期月份为主，再加上近期季月
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第9题
某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约，价格分别为3430元/吨和3520元/吨，到了8月15日，9月份和11月份白糖期货价格分别变为3680元/吨和3540元/吨，则该交易者（）。
A.
盈利230元/吨
B.
亏损230元/吨
C.
盈利290元/吨
D.
亏损290元/吨
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第10题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。
A.
该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B.
该公司在期货市场上获利29500美元
C.
该公司所得的利息收入为257500美元
D.
该公司所得的利息收入为170000美元
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第11题
6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。该投资者的损益平衡点是（）。
A.
250点
B.
251点
C.
249点
D.
240点
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第12题
某投资者在5月份以5.5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，该投机者的净收益是（）。(不考虑佣金)
A.
1.5美元／盎司
B.
2.5美元／盎司
C.
1美元／盎司
D.
0.5美元／盎司
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第13题
1月4日，某套利者以250元／克卖出4月份黄金期货，同时以261元／克买入9月份黄金。假设经过一段时间之后，2月4日，4月份价格变为255元／克，同时9月份价格变为272元／克，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利盈利为（）元／克。
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第14题
5月份，某进口商以67000元/吨的价格从国外进口一批铜，同时以67500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元/吨的价格交易铜。该进口商开始套期保值时的基差为（）元/吨。
A.
-300
B.
300
C.
-500
D.
500
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第15题
某投资者在3月份以5美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权。又以6美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看跌期权，再以市场价格801美元／盎司卖出1份8月份黄金期货合约。则该投资者的最大获利是（）美元／盎司。
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第16题
某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨，5月20日，该交易者平仓买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，大豆期货合约每手10吨，请计算套利的净盈亏（）。
A.
亏损150元
B.
获利150元
C.
亏损160元
D.
获利160元
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第17题
某投资者在5月份以4美元／盎司的权利金买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3.5美元／盎司卖出一张执行价格为360美元／盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元／盎司。
A.
0.5
B.
1.5
C.
2
D.
3.5
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第18题
8月1日，大豆现货价格为3800元／吨，9月份大豆期货价格为4100元／吨，某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期，期间发生的持仓费为100元／吨(包含交割成本)，据此该贸易商可以（），进行期现套利。
A.
买入大豆现货，同时买入9月大豆期货合约
B.
买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约
C.
卖出大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约
D.
卖出大豆现货，同时买入9月大豆期货合约
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第19题
某套利者在6月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约，价格分别为4870元／吨和4950元／吨，到8月15日，9月份和11月份白糖期货价格分别变为4920元／吨和5030元／吨，价差变化为（）元。
A.
扩大30
B.
缩小30
C.
扩大50
D.
缩小50
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第20题
某套利者以350元/克卖出4月份黄金期货，同时以361元/克买入9月份黄金期货。经过一段时间后，4月份价格变为355元/克，同时9月份价格变为372元/克，则该套利者盈亏结果为（）。
A.
盈利11元/克
B.
亏损5元/克
C.
盈利6元/克
D.
亏损6元/克
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第21题
某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元／吨；同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元／吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元／吨，66000元／吨。此种情况属于（）。
A.
正向市场的熊市套利
B.
反向市场的熊市套利
C.
反向市场的牛市套利
D.
正向市场的牛市套利
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第22题
假设交易者预期未来的一段时间内，较近月份的合约价格下降幅度大于较远期合约价格的幅度，那么交易者应该进行（）。
A.
正向套利
B.
反向套利
C.
牛市套利
D.
熊市套利
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第23题
某大豆种植者4月份播种，预计10月份收获，预期大豆产量为300吨。由于大豆价格可能在收获期下跌，给种植者造成损失，则该种植者为规避此风险，下列方法中最好的是（）。
A.
在4月份与另一交易者签订交割月份在11月的500吨大豆远期合约，持空头
B.
在4月份与另一交易者签订交割月份在11月的500吨大豆远期合约，持多头
C.
在4月份卖出交割月份在11月的300吨大豆期货合约，若10月份大豆价格下跌，则对此合约进行对冲平仓
D.
在4月份买入交割月份在11月的300吨大豆期货合约，若10月份大豆价格下跌，则对此合约进行对冲平仓
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第24题
9月份，某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约，期指为8400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓，期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元，则该投资者的净收益为（）元。
A.
34000
B.
-34000
C.
3400000
D.
-3400000
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第25题
交易者在7月看到，11月份上海期货交易所天然橡胶期货合约价格为12955元／吨(1手：5吨)，次年1月份合约价格为13420元／吨，交易者预计天然橡胶的价格将下降，11月与1月期货合约的价差将有可能扩大。于是，卖出60手11月份天然橡胶合约同时买入60手1月份合约，到了9月，11月份和次年1月份橡胶合约价格分别下降到12215元／吨和12755元／吨，交易者平仓了结交易，盈利为（）元。
A.
222000
B.
-193500
C.
415500
D.
22500
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第26题
4月份,某空调厂预计7月份需要500吨阴极铜作为原料,当时铜的现货价格为53000元/吨,因目前仓库库容不够,无法现在购进。为了防止铜价上涨,决定在上海期货交易所进行铜套期保值期货交易,当年7月份铜期货价格为53300元/吨。到了7月1日,铜价大幅度上涨,现货铜价为56000元/吨,7月份铜期货价格为56050元/吨。如果该厂在现货市场购进500吨铜,同时将期货合约平仓,该厂铜的实际购进成本是（）。
A.
53000元／吨
B.
55750元／吨
C.
53200元／吨
D.
53250元／吨
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第27题
某套利者以935美元／盎司卖出12月份黄金期货，同时以945美元／盎司买入8份月黄金期货，一段时间后以920美元／盎司平仓12月份合约，同时以938美元／盎司平仓8月份合约，该套利者盈亏情况是（）。
A.
盈利8美元/盎司
B.
亏损8美元/盎司
C.
盈利22美元/盎司
D.
亏损22美元/盎司
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第28题
下列选项中，表示基差走弱的有（）。
A.
7月份时大商所豆油9月份合约基差为4元/吨，到8月份时为2元/吨
B.
7月份时大商所豆油9月份合约基差为2元/吨，到8月份时为1元/吨
C.
7月份时上期所阴极铜9月份合约基差为-2元/吨，到8月份时为-4元/吨
D.
7月份时上期所铝9月份合约基差为-2元/吨，到8月份时为-1元/吨
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第29题
7月11日，某供铝厂与某铝期货交易商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以高于铝期货价格100元／吨的价格交收，同时该供铝厂进行套期保值，以16600元／吨的价格卖出9月份铝期货合约，此时铝现货价格为16350元／吨，9月11日该供铝厂与某铝期货交易商进行交收并将期货合约对冲平仓，铝现货价格为16450元／吨，铝期货平仓时价格16750元／吨，则该供铝厂实际卖出铝的价格为（）元／吨。
A.
16100
B.
16700
C.
16400
D.
16500
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第30题
（）一般应用在预测未来近月份的外汇期货合约涨势大于远月份的外汇期货合约。
A.
牛市套利
B.
熊市套利
C.
蝶式套利
D.
卖出套利
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第31题
以下为跨期套利的是（）。
A.
买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约
B.
卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出LME8月份铜期货合约
C.
当月买入LME5月铜期货合约，下月卖出LME8月铜期货合约
D.
卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约
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第32题
7月11日，某铝厂与某铝贸易商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以高于铝期货价格100元／吨的价格交收。同时铝厂进行套期保值。以16600元／吨的价格卖出9月份铝期货合约。此时铝现货价格为16350元／吨。8月中旬，该铝厂实施点价，以16800元／吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时按该价格将期货合约对冲平仓，此时铝现货价格为16600元／吨。通过套期保值交易，该铝厂铝的售价相当于（）元／吨。
A.
16700
B.
16600
C.
16400
D.
16500
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第33题
8月份和9月份沪深300股指期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点，投资者应采取的交易策略是（）。
A.
同时卖出8月份合约与9月份合约
B.
同时买入8月份合约与9月份合约
C.
卖出8月份合约同时买入9月份合约
D.
买入8月份合约同时卖出9月份合约
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第34题
我国香港地区的恒生指数期货合约月份的方式是（）。
A.
季月模式
B.
远月模式
C.
以近期月份为主，再加上远期季月
D.
以远期月份为主，再加上近期季月
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第35题
4月18日，5月份玉米期货价格为1750元／吨，7月份玉米期货价格为1800元／吨，9月份玉米期货价格为1830元／吨，该市场为（）。
A.
熊市
B.
牛市
C.
反向市场
D.
正向市场
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第36题
某套利者以950美元/盎司买入8月份黄金期货，同时以961美元/盎司卖出12月份黄金期货。假设经过一段时间之后，8月份价格变为957美元/盎司，12月份价格变为971美元/盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，则该套利者（）。
A.
亏损3美元/盎司
B.
盈利3美元/盎司
C.
亏损25美元/盎司
D.
盈利25美元/盎司
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第37题
3月份，大豆现货的价格为650美分／蒲式耳。某经销商需要在6月份购买大豆，为防止价格上涨，以5美分／蒲式耳的价格买入执行价格为700美分／蒲式耳的6月份大豆美式看涨期权。到6月份，大豆现货价格下跌至500美分／蒲式耳，7月份期货价格下跌至550美分／蒲式耳。则该经销商应当（）。
A.
执行该看涨期权，并买进大豆期货
B.
放弃执行该看涨期权，并买进大豆现货
C.
执行该看涨期权，并买进大豆现货
D.
放弃执行该看涨期权，并买进大豆期货
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第38题
某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元/吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损为100元，且交易所规定1手=5吨，试推算5月30日的11月份铜合约价格是（）元/吨。
A.
18610
B.
19610
C.
18630
D.
19640
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第39题
下列关于外汇期货蝶式套利的操作中，正确的是（）。
A.
交易者买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约并买入远期月份合约
B.
交易者卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约并卖出远期月份合约
C.
居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和的两倍
D.
居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和
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第40题
在正向市场进行牛市套利，损失相对有限而获利的潜力巨大。（）
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第41题
3月份，大豆现货的价格为650美分／蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆，为防止价格上涨，以105美分／蒲式耳的价格买入执行价格为700美分／蒲式耳的7月份大豆看涨期权。到6月份，大豆现货价格上涨至820美分／蒲式耳。期货价格上涨至850美分／蒲式耳，且该看涨期权价格也升至300美分／蒲式耳。该经销商将期权平仓并买进大豆现货，则实际采购大豆的成本为（）美分／蒲式耳。
A.
625
B.
650
C.
655
D.
700
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第42题
某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳买入7月份大豆期货合约，同时卖出11月份大豆期货合约。到6月15日平仓时，价差为15美分／蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分／蒲式耳，则建仓时11月份大豆期货合约的价格可能为（）美分／蒲式耳。
A.
885
B.
875
C.
905
D.
855
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第43题
某进口商5月份以67000元/吨的价格从国外进口铜,一时还没有找到买主,为了回避日后价格下跌的风险,该进口商在期货交易所做了套期保值,以基差为-500元/吨的价格卖出3个月后到期的期货合约,同时在现货市场上积极寻找买家。6月中旬,有一铜杆厂认为铜价还将继续下跌,不愿意当时确定价格,经进口商和铜杆厂协商,同意以低于8月份到期的期货合约价格100元/吨的价格作为双方买卖现货的价格,并且由买方即铜杆厂确定8月1日至15日内上海金属交易所交易时间内的任何一天的8月份到期的期货合约价格为基准价格。8月10日,上海金属交易所的期货合约价格为65700元/吨,以该日期货价格为基准按约定进行现货交易,则进口商合计获取利润为（）。
A.
-400元／吨
B.
600元／吨
C.
400元／吨
D.
-600元／吨
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第44题
某交易者看到当前大连商品交易所报价系统上1月份和5月份棕榈油期货的价差为8300元/吨和8480元/吨，价差为-180元/吨。该交易者认为价差会（），希望尽快入市买入1月份合约，同时卖出5月份合约进行套利。
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第45题
在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（）。
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第46题
在反向市场进行牛市套利，只要两个月份合约的价差趋于扩大，交易者就可以实现盈利，而与期货价格的涨跌无关。（）
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第47题
6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)期货合约，6月20该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（）美元。
A.
1250
B.
-1250
C.
12500
D.
-12500
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第48题
某投资者欲通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，应再（）。
A.
同时买入3手5月份玉米期货合约
B.
在一天后买入3手5月份玉米期货合约
C.
同时买入1手5月份玉米期货合约
D.
一天后卖出3手5月份玉米期货合约
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第49题
4月份，某空调厂预计7月份需要500吨阴极铜作为原料，当时铜的现货价格为53000元／吨，因目前仓库库容不够，无法现在购进。为了防止铜价上涨，决定在上海期货交易所进行铜套期保值期货交易，当年7月份铜期货价格为53300元／吨。阴极铜期货为每手5吨。该厂在期货市场应（）。
A.
卖出100手7月份铜期货合约
B.
买入100手7月份铜期货合约
C.
卖出50手7月份铜期货合约
D.
买入50手7月份铜期货合约
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第50题
美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1.0890，期货价格为1.1020，那么该公司担心（）。
A.
欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值
B.
欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值
C.
欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值
D.
欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值
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搜题
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
