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第1题
美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1.0890，期货价格为1.1020，那么该公司担心（）。
A.
欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值
B.
欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值
C.
欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值
D.
欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值
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第2题
一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算做空美元期货合约进行保值，卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后，该投资者的价值变为515万美元，同时即期汇率变为1.1欧元/美元，期货汇率价格变为1.15欧元/美元。一个月后股票投资组合收益率为（）。
A.
13.3%
B.
14.3%
C.
15.3%
D.
16.3%
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第3题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。
A.
该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B.
该公司在期货市场上获利29500美元
C.
该公司所得的利息收入为257500美元
D.
该公司所得的利息收入为170000美元
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第4题
某年6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，目前的即期汇率为JPY／USD=0.008358，三个月期JPY／USD期货价格为0.008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元，在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPY／USD=0.008681，三个月期JPY／USD期货价格为0.008688，9月到期的JPY／USD期货合约面值为1250万日元，则该美国进口商（）。
A.
需要买入20手期货合约
B.
需要卖出20手期货合约
C.
现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元
D.
现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元
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第5题
以下（）情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。
A.
某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施
B.
某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施
C.
某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施
D.
某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机
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第6题
某陶瓷制造企业在海外拥有多家分支机构，其一家子公司在美国签订了每年价值100万美元的订单，并约定每年第三季度末交付相应货物并收到付款，因为这项长期业务较为稳定，双方合作后该订单金额增加了至200万美元。第三年，该企业在德国又签订了一系列贸易合同，出口价值为20万欧元的货物，约定在10月底交付货款。当年8月人民币的升值汇率波动剧烈，公司关注了这两笔进出口业务因汇率风险而形成的损失，如果人民币兑欧元波动大，则该公司为规避汇率波动的风险应采取的策略是（）。
A.
买入欧元/人民币看跌权
B.
买入欧元/人民币看涨权
C.
卖出美元/人民币看跌权
D.
卖出美元/人民币看涨权
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第7题
下列关于期货合约价值的说法，正确的有（）。
A.
报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元
B.
报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元
C.
报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元
D.
报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元
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第8题
我国某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行美元（）。
A.
买入套期保值
B.
卖出套期保值
C.
多头投机
D.
空头投机
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第9题
国内某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行美元（）。
A.
多头套期保值
B.
空头套期保值
C.
多头投机
D.
空头投机
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第10题
国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达成一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元贷款。随着美国货币的政策维持高度宽松，使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线。人民币虽然一直对美元逐渐升值，但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势，相反。起波动幅度较大。4月的汇率是：1欧元=9.3950元人民币。如果企业决定买入2个月后到期的人民币/欧元的平价看涨期权4手，买入的执行价是0.1060，看涨期权合约价格为0.0017欧元。6月底，企业收到德国的42万欧元，此时的人民币/欧元的即期汇率在0.1081附近，欧元/人民币汇率在9.25附近。假设人民币/欧元的即期汇率是0.1053，欧元/人民币的即期汇率是9.5，那么该企业付出的成本（）万元人民币。
A.
6.2900
B.
6.3886
C.
6.3825
D.
6.4825
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第11题
6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)期货合约，6月20该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（）美元。
A.
1250
B.
-1250
C.
12500
D.
-12500
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第12题
某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备，合同金额为500000欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币，合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款，因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/欧元主力期货合约进行套期保值，成交价为0.11772。3个月后，人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币，该企业买入平仓人民币/欧元期货合约，成交价为0.10486。［人民币/欧元期货合约面值为100万人民币］期货市场损益（）元。
A.
612161.72
B.
-612161.72
C.
546794.34
D.
-546794.34
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第13题
某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（）。
A.
可以卖出日元/美元期货进行套期保值
B.
可能承担日元升值风险
C.
可以买入日元/美元期货进行套期保值
D.
可能承担日元贬值风险
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第14题
某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备，合同金额为500000欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币，合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款，因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/欧元主力期货合约进行套期保值，成交价为0.11772。3个月后，人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币，该企业买入平仓人民币/欧元期货合约，成交价为0.10486。现货市场损益（）元。
A.
-509300
B.
509300
C.
508300
D.
-508300
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第15题
如果一个外汇交易商对欧元/美元的卖价报价为1.3200,而另一个外汇交易商的买价报价为1.3201,那么交易者就可以从第一个交易商中（），然后在第二个交易商处（），赚取1个点位的无风险利润。
A.
卖出欧元，买入欧元
B.
买入欧元，卖出欧元
C.
买入欧元，买入欧元
D.
卖出欧元，卖出欧元
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第16题
下列利率期货，采用指数式报价方式的是（）。
A.
美国短期国债期货
B.
中期欧元债券期货
C.
ICE欧洲市场的3个月欧元拆放利率期货
D.
CBOT市场的中期国债期货
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第17题
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，则该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：「huixue_img/importSubject/1497153466991251456.jpeg」）
A.
0.808
B.
0.782
C.
0.824
D.
0.792
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第18题
以下利率期货合约，采取价格报价方法的有（）。
A.
CME市场欧洲美元期货
B.
中金所5年期国债期货
C.
CBOT5年期国债期货
D.
CBOT10年期国债期货
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第19题
5月10日，国内某出口公司向捷克出口一批小商品，价值500万人民币，9月份以捷克克朗进行结算。当时人民币对美元汇率为1美元兑6.2233人民币，捷克克朗对美元汇率为1美元兑24.1780捷克克朗，则人民币和捷克克朗汇率为1人民币兑3.8852捷克克朗。9月期的人民币期货合约以1美元=6.2010的价格进行交易，9月期的捷克克朗以1美元=24.2655的价格进行交易，这意味着9月份捷克克朗对人民币的现汇汇率应为1人民币=3.9132捷克克朗，即捷克克朗对人民币贬值。为了防止克朗对人民币汇率继续下跌，该公司决定对克朗进行套期保值。由于克朗对人民币的期货合约不存在，出口公司无法利用传统的期货合约来进行套期保值。但该公司可以通过出售捷克克朗对美元的期货合约和买进人民币对美元的期货合约达到保值的目的。该交易属于（）。
A.
外汇期货买入套期保值
B.
外汇期货卖出套期保值
C.
外汇期货交叉套期保值
D.
外汇期货混合套期保值
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第20题
假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94.29的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40的价格买入平仓。问该套期保值中，期货市场的交易结果是（）欧元。
A.
盈利47250
B.
亏损47250
C.
盈利18900
D.
亏损18900
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第21题
短期利率期货的报价方式是（）。
A.
指数式报价法
B.
价格报价法
C.
欧式报价法
D.
美式报价法
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第22题
某企业5月1日向欧洲客户出口一批货物，合同金额为50万欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.6766元人民币，合同约定3个月后付款。已知5月1日即期汇率为1欧元=8.6766元人民币；CME期货交易所的人民币/欧元期货合约的大小为面值100万元人民币/手；5月1日CME主力人民币/欧元期货合约报价为0.11517/0.11522。该企业可以选择规避面临的外汇风险的手段包括（）。
A.
人民币/欧元期货
B.
人民币/欧元看涨期权
C.
人民币/美元看跌期权
D.
欧元/人民币汇率掉期
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第23题
某货币的当前汇率为0.56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。
A.
0.0060
B.
0.0016
C.
0.0791
D.
0.0324
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第24题
下列适合做外汇期货买入套期保值的有（）。
A.
三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率上升
B.
三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率下降
C.
外汇短期负债者担心未来货币升值
D.
外汇短期负债者担心未来货币贬值
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第25题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）。
A.
1.485
B.
1.50
C.
1.212
D.
2.5
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第26题
某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.7979元人民币。此时，该出口企业面临的风险是人民币兑美元的升值风险。由于目前人民币兑美元升值趋势明显，该企业应该对这一外汇风险敞口进行风险规避。出口企业是天然的本币多头套期保值者，因此该企业选择多头套期保值即买入人民币/美元期货对汇率风险进行规避。考虑到3个月后将收取美元货款，因此该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值，成交价为0.14689。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.6490元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约7手，成交价为0.15137。该企业在现货市场上的损益为（）元。
A.
-148900
B.
148900
C.
149800
D.
-149800
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第27题
某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6.5万美元，外贸手续费率为1.5％。美元兑人民币的汇率为6.85。则该进口设备的到岸价为（）万元人民币。
A.
1435.05
B.
1460.08
C.
1483.03
D.
1505.27
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第28题
某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。
A.
卖出英镑期货合约
B.
买入英镑期货合约
C.
卖出英镑期货看涨期权合约
D.
买入英镑期货看跌期权合约
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第29题
关于人民币外汇货币掉期，错误的说法是（）。
A.
人民币外汇货币掉期的货币对，以美元、港元、日元、欧元、英镑、澳元等外币为基准货币，人民币为计价货币
B.
按照本金交换方向，期初收入外币、期末支付外币的一方为买方，即互换多头
C.
期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方，即互换空头
D.
卖方利息现金流为支付外币利息，收入本币利息
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第30题
某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8.38，人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为0.0009人民币/欧元，人民币/欧元的期权合约大小为人民币100万元。若公司项目中标，同时在到期日欧元/人民币汇率低于8.40，则下列说法正确的是（）。
A.
公司在期权到期日行权，能以欧元/人民币汇率：8.40兑换200万欧元
B.
公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元
C.
此时人民币／欧元汇率低于0.1190
D.
公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元
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第31题
目前国际大宗商品大多以美元计价，美元贬值，则美国大豆期货价格将会（）。
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第32题
某投资者在5月份以4美元／盎司的权利金买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3.5美元／盎司卖出一张执行价格为360美元／盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元／盎司。
A.
0.5
B.
1.5
C.
2
D.
3.5
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第33题
5月份，某进口商以67000元/吨的价格从国外进口一批铜，同时以67500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元/吨的价格交易铜。该进口商开始套期保值时的基差为（）元/吨。
A.
-300
B.
300
C.
-500
D.
500
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第34题
美国中长期国债期货报价由三部分组成，第一部分价格变动的“1点”代表（）美元。
A.
10
B.
100
C.
1000
D.
10000
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第35题
以下采用实物交割方式的有（）。
A.
CME的3个月美国短期国债期货
B.
CME的3个月欧洲美元期货
C.
CBOT的5年期国债期货
D.
CBOT的30年期国债期货
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第36题
某投资者在5月份以5.5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，该投机者的净收益是（）。(不考虑佣金)
A.
1.5美元／盎司
B.
2.5美元／盎司
C.
1美元／盎司
D.
0.5美元／盎司
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第37题
某投资者在3月份以5美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权。又以6美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看跌期权，再以市场价格801美元／盎司卖出1份8月份黄金期货合约。则该投资者的最大获利是（）美元／盎司。
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第38题
某套利者以950美元/盎司买入8月份黄金期货，同时以961美元/盎司卖出12月份黄金期货。假设经过一段时间之后，8月份价格变为957美元/盎司，12月份价格变为971美元/盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，则该套利者（）。
A.
亏损3美元/盎司
B.
盈利3美元/盎司
C.
亏损25美元/盎司
D.
盈利25美元/盎司
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第39题
某公司将在7月1日借入一笔为期3个月、以Libor浮动利率支付利息的1000万美元债务。现在是4月1日，为防止利率上涨，该公司买入一笔1000万美元、协议利率为0.5%的3x6的远期利率协议。假定7月1日进行结算时，基准日的3个月美元Libor上升为0.65%。则结算金为（）美元。一年按360天计算。
A.
3826.98
B.
3926.98
C.
4026.98
D.
4126.98
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第40题
（）是各外汇指定银行以中国人民银行公布的人民币兑美元交易基准汇价为依据，根据国际外汇市场行情，自行套算出当日人民币兑美元、欧元、日元、港币以及各种可自由兑换货币的中间价。
A.
银行外汇牌价
B.
外汇买入价
C.
外汇卖出价
D.
现钞买入价
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第41题
目前国际进行外汇交易，银行间的报价普遍采用（）。
A.
直接标价法
B.
间接标价法
C.
美元标价法
D.
欧元标价法
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第42题
全球市场短期利率期货有代表性的品种有（）。
A.
洲际交易所欧洲市场3个月英镑期货
B.
洲际交易所欧洲市场3个月欧元拆借利率期货
C.
洲际交易所欧洲市场3个月期英镑银行间隔夜利率平均指数期货
D.
芝商所集团3个月担保隔夜融资利率期货
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第43题
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（）。
A.
5.92，0.27
B.
6.21，2.12
C.
6.15，1.25
D.
0.1，5.12
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第44题
当10年期美国国债期货合约报价为97-165时，表示该合约价值为（）美元。
A.
971650
B.
97515.625
C.
970165
D.
102156.25
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第45题
芝加哥期货交易所(CBOT)长期国债期货合约的报价为98-150，合约面值为100000美元，表示该合约价值为（）美元。
A.
98000.15
B.
98000
C.
98468.75
D.
98468.15
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第46题
某大豆进口商在5月即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2月10日该进口商在CBOT买入40手执行价格为660美分/蒲式耳5月的大豆看涨期权，其权利金为10美分/蒲式耳，当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分/蒲式耳。当期货价格涨到（）美分/蒲式耳时，该进口商的期权能达到盈亏平衡。
A.
640
B.
650
C.
670
D.
680
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第47题
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（）元。
A.
2.99
B.
3.63
C.
4.06
D.
3.77
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第48题
2015年2月15日，某交易者卖出执行价格为6.7522元的CME欧元兑人民币看跌期货期权(美式)，权利金为0.0213元，对方行权时该交易者（）。
A.
卖出标的期货合约的价格为6.7309元
B.
买入标的期货合约的成本为6.7522元
C.
卖出标的期货合约的价格为6.7735元
D.
买入标的期货合约的成本为6.7309元
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第49题
1000000美元面值的3个月期国债，按照8％的年贴现率发行，3个月贴现率为2％，则其发行价为（）美元。
A.
980000
B.
960000
C.
920000
D.
940000
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第50题
10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元/桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.33美元/桶和0.74美元/桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92.59美元/桶，看涨期权的内涵价值和时间价值分别为（）。
A.
内涵价值=8.33美元/桶，时间价值=0.83美元/桶
B.
时间价值=7.59美元/桶，内涵价值=8.33美元/桶
C.
内涵价值=7.59美元/桶，时间价值=0.74美元/桶
D.
时间价值=0.74美元/桶，内涵价值=8.33美元/桶
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搜题
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
