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第1题
当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则损失（）。
A.
期权标的资产价格
B.
协定价格
C.
无限
D.
期权费
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第2题
当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则最大损失为（）。
A.
标的资产价格
B.
协定价格
C.
无限
D.
期权价格
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第3题
交易者之所以买入看涨期权，是因为他预期基础金融工具的价格在合约期限内将会（）。
A.
难以判断
B.
不变
C.
下跌
D.
上涨
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第4题
在期权交易中，买入看涨期权最大的损失是（）。
A.
期权费
B.
无穷大
C.
零
D.
标的资产的市场价格
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第5题
关于买进看跌期权的说法(不计交易费用)正确的有（）。
A.
看跌期权的买方的最大损失是权利金
B.
看跌期权的买方的最大损失是执行价格一权利金
C.
当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
D.
当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
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第6题
某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时该交易者又以100点的权利金卖出一张3月到期、执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点，该投资者（）。
A.
盈利50点
B.
处于盈亏平衡点
C.
盈利150点
D.
盈利250点
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第7题
投资者认为未来某股票价格下跌，但并不持有该股票，那么以下恰当的交易策略为（）。
A.
买入看涨期权
B.
卖出看涨期权
C.
卖出看跌期权
D.
备兑开仓
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第8题
（）即指定一个价格，当达到或超过这个价格时买入股票，如果股价上涨，达到指定价格后就可以平仓，把损失降到可控范围内。
A.
限价卖出指令
B.
限价买入指令
C.
止损卖出指令
D.
止损买入指令
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第9题
为了保护已有的标的物上的多头部位，可（）。
A.
买入看涨期权
B.
卖出看涨期权
C.
买入看跌期权
D.
卖出看跌期权
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第10题
在买入套期保值中，可采取（）方式。
A.
买入看涨期货期权
B.
卖出看涨期货期权
C.
买入看跌期货期权
D.
卖出看跌期货期权
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第11题
多头宽跨式期权的构建方法（）。
A.
同时买进看涨期权和看跌期权
B.
同时卖出看涨期权和看跌期权
C.
买进看涨期权，卖出看跌期权
D.
卖出看涨期权，买进看跌期权
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第12题
关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。
A.
备兑看涨期权策略又称抛补式看涨期权
B.
备兑看涨期权策略是指持有股票或者股票组合的同时卖出对应的看涨期权
C.
备兑看涨期权出售会影响获得该时期该股票的所有红利分配
D.
投资者使用备兑看涨期权策略主要目的是通过获得期权费而增加投资的收益
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第13题
买进看涨期权可以应用在下列哪些场景中?（）
A.
赚取价差收益
B.
获得更大的杠杆效应
C.
限制卖出标的资产的风险
D.
锁定未来购买标的资产成本
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第14题
某投资者以0.2美元／蒲式耳的权利金买入玉米看涨期货期权，执行价格为3.20美元／蒲式耳，期权到期日的玉米期货合约价格为3.50美元／蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是（）。
A.
不执行期权，收益为0
B.
不执行期权，亏损为0.2美元／蒲式耳
C.
执行期权，收益为0.3美元／蒲式耳
D.
执行期权，收益为0.1美元／蒲式耳
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第15题
基于看涨期权价格下限的无风险套利策略为（）。
A.
以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资至期权到期
B.
以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行高风险投资至期权到期
C.
借标的资产卖出，卖出价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期
D.
买入标的资产，买入价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期
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第16题
下列关于看涨期权的描述，正确的是（）。
A.
看涨期权又称卖权
B.
买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金
C.
卖出看涨期权所获得的最大可能收益是执行价格加权利金
D.
当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权买方应不执行期权
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第17题
看涨期权的买方预期标的资产的价格在期权有效期内将会（）。
A.
上涨
B.
下跌
C.
不变
D.
上下波动
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第18题
外汇看涨期权的多头可以通过（）的方式平仓。
A.
卖出同一外汇看涨期权
B.
买入同一外汇看涨期权
C.
买入同一外汇看跌期权
D.
卖出同一外汇看跌期权
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第19题
交易所期权开仓买入，可以开仓买入看涨期权，也可以开仓买入看跌期权。（）
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第20题
基于欧式看涨期权和看跌期权平价关系的无风险套利策略中，公式左边值c+Ke-r（T-t）小于右边值p+S时的无风险套利策略说法正确的有（）。
A.
公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏低，而标的资产价格和看跌期权价格偏高
B.
适宜无风险套利策略为：借入标的资产卖出，同时卖出看跌期权；将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权，剩余资金以无风险利率r投资至期权到期
C.
公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏高，而标的资产价格和看跌期权价格偏低
D.
适宜无风险套利策略为：以无风险利率r借入期限等于（T-t）,资金额度等于执行价格现值的现金，同时卖出看涨期权；将卖出期权和借入的资金买进看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资
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第21题
某投资者在5月份买入1份执行价格为10000点的7月份恒指看涨期权，权利金为300点，同时又买入1份执行价格为10000点的7月份恒指看跌期权，权利金为200点。则期权到期时，（）。
A.
若恒指为10300点，该投资者损失200点
B.
若恒指为10500点，该投资者处于盈亏平衡点
C.
若恒指为10200点，该投资者处于盈亏平衡点
D.
若恒指为10000点，该投资者损失500点
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第22题
某期货公司因严重违法导致保证金出现缺口，中国证监会决定使用保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。甲个人投资者的保证金损失了5万元，乙个人投资者的保证金损失了10万元，丙机构投资者的保证金损失了300万元。如果现有的保障基金不足以补偿，则（）。
A.
以现有的保障基金为限
B.
由后续缴纳的保障基金补偿
C.
如果投资者是因参与非法期货交易而遭受的保证金损失，则保障基金不予补偿
D.
如果该损失是由于期货市场波动所导致的，则由投资者自行负担
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第23题
按期权买方权利的不同，期权可分为（）。
A.
看涨期权和看跌期权
B.
价内期权和价外期权
C.
美式期权和欧式期权
D.
认股期权和备兑期权
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第24题
某投资者在5月份以4美元／盎司的权利金买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3.5美元／盎司卖出一张执行价格为360美元／盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元／盎司。
A.
0.5
B.
1.5
C.
2
D.
3.5
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第25题
如果在未来浮动利率上升，则支付固定利率的一方将获得额外收益，这相当于（）。
A.
看跌利率且在利率下跌后获得收益
B.
看涨利率且在利率上涨后获得收益
C.
对应于金融投资中的买方
D.
对应于金融投资中的多方
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第26题
出于（）的目的，可以买进看涨期权。
A.
赚取价差收益
B.
以较低成本持有标的资产，同时锁定最大损失
C.
规避标的资产价格上涨风险
D.
立即获得权利金
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第27题
（）是指赋予期权的买方在事先约定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约。
A.
实值期权
B.
看跌期权
C.
平价期权
D.
看涨期权
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第28题
3月份，大豆现货的价格为650美分／蒲式耳。某经销商需要在6月份购买大豆，为防止价格上涨，以5美分／蒲式耳的价格买入执行价格为700美分／蒲式耳的6月份大豆美式看涨期权。到6月份，大豆现货价格下跌至500美分／蒲式耳，7月份期货价格下跌至550美分／蒲式耳。则该经销商应当（）。
A.
执行该看涨期权，并买进大豆期货
B.
放弃执行该看涨期权，并买进大豆现货
C.
执行该看涨期权，并买进大豆现货
D.
放弃执行该看涨期权，并买进大豆期货
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第29题
某投资者以18元／吨的权利金买入100吨执行价格为1020元／吨的大豆看涨期权，并以12元／吨的权利金卖出200吨执行价格为1040元／吨的大豆看涨期权；同时以10元／吨的权利金买入100吨执行价格为1060元／吨的大豆看涨期权。当期权同时到期时，（）。
A.
若市场价格为1000元／吨，损失为500元
B.
若市场价格为1060元／吨，损失为800元
C.
若市场价格为1040元／吨，收益为1600元
D.
若市场价格为1030元／吨，收益为1000元
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第30题
下列保值操作中，属于卖期保值的是（）。
A.
买进看涨期权
B.
卖出看涨期权
C.
买进看跌期权
D.
卖出看跌期权
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第31题
期权交易的最基本策略包括（）。
A.
买进看涨期权
B.
买进看跌期权
C.
卖出看涨期权
D.
卖出看跌期权
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第32题
王某进行融资交易，买入100手甲公司股票，后甲公司股票涨势良好，王某以较高的价格卖出了所持的甲公司股票，顺利归还了欠款并大赚了一笔，这体现了融资交易的（）性质。
A.
收益性
B.
扩大性
C.
杠杆性
D.
特殊性
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第33题
2004年2月27日，某投资者以11.75美分的价格买进7月豆粕敲定价格为310美分的看涨期权，然后以18美分的价格卖出7月豆粕敲定价格为310美分的看跌期权，随后该投资者以311美分的价格卖出7月豆粕期货合约。则该套利组合的收益为（）。
A.
5美分
B.
5.25美分
C.
7.25美分
D.
6.25美分
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第34题
若某投资者买入1份执行价格为1050元/吨的大豆看涨期权，权利金为100元/吨；同时卖出一份执行价格为1080元/吨的大豆看涨期权，权利金为90元/吨。则大豆现货价格为（）元/吨时，该投资者达到盈亏平衡。
A.
1060
B.
1070
C.
1080
D.
1050
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第35题
买进看涨期权的损益平衡点是（）。
A.
期权价格
B.
执行价格-期权价格
C.
执行价格
D.
执行价格+权利金
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第36题
按（）分类，期权可分为看涨期权和看跌期权两种。
A.
期权买方执行期权的时限
B.
期权买方的权利
C.
执行价格与标的资产的市场价格的关系
D.
按偿还期限
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第37题
下列哪些属于外汇期权交易策略中的单一期权策略？（）
A.
卖出看涨期权与现汇多头的配置
B.
买入看跌期权与现汇多头的配置
C.
买入看涨期权与现汇空头的配置
D.
卖出看跌期权与卖空现汇的配置
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第38题
做“多头”期货是指交易者预计价格将（）。
A.
上涨而进行贵买贱卖
B.
下降而进行贱买贵卖
C.
上涨而进行贱买贵卖
D.
下降而进行贵买贱卖
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第39题
在国内商品期权交易中，期权多头可以（）。
A.
开仓买入看涨期权
B.
开仓买入看跌期权
C.
对冲平仓
D.
要求行权
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第40题
在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。（）
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第41题
某投资者以100元／吨的权利金买入玉米看涨期权，执行价格为2200元／吨，期权到期日的玉米期货合约价格为2500元／吨，此时该投资者的理性选择和收益状况为（）。
A.
不执行期权，收益为0
B.
不执行期权，亏损为100元／吨
C.
执行期权，收益为300元／吨
D.
执行期权，收益为200元／吨
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第42题
如果交易者持有标的资产，但对标的资产后市谨慎看多，可考虑卖出看涨期权，通过履约方式将持有的标的资产卖出平仓。通过卖出看涨期权履约将标的资产多头平仓，目的是希望比按当时的市场价格卖出标的资产将多头平仓更为有利。（）
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第43题
关于看涨期权交易双方的潜在盈亏，下列说法正确的是（）。
A.
买方的潜在盈利是无限的，卖方的潜在盈利是有限的
B.
买方的潜在亏损是无限的，卖方的潜在亏损是有限的
C.
双方的潜在盈利和亏损都是无限的
D.
双方的潜在盈利和亏损都是有限的
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第44题
某投资者卖出看涨期权的最大收益为（）。
A.
权利金
B.
执行价格-市场价格
C.
市场价格-执行价格
D.
执行价格+权利金
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第45题
某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（）元。
A.
9400
B.
9500
C.
11100
D.
11200
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第46题
某投资者在2月份以50点的权利金买入一张执行价格为2000点的5月上证50股指看涨期权，同时，他又以30点的权利金买入一张执行价格为2000点的5月上证50股指看跌期权，则两份期权的盈亏平衡点分别为（）。
A.
2050点
B.
2030点
C.
I970点
D.
1950点
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第47题
在其他因素不变的条件下，如果期权有效期越长，则美式看涨期权和看跌期权的价值都会（）。
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第48题
某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约，价格为2900元/吨，同时买入5月豆粕看涨期权，敲定价格为2840元/吨，权利金为120元/吨。3月21日，5月豆粕期货合约价格为2650元/吨，5月豆粕看涨期权价格为20元/吨，则该投资者最终收益为（）元/吨(手续费忽略)。
A.
100
B.
150
C.
250
D.
350
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第49题
保护性看跌期权策略适用于投资者对未来资产价格预期悲观，通过买入看跌期权方式实现风险规避。（）
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第50题
买进看涨期权需要支付一笔权利金，买进看跌期权不需要。（）
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搜题
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