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第1题
我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为（）。
A.
交叉比率
B.
套期保值比率
C.
最优套期保值比率
D.
合约数比率
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第2题
交叉套期保值是指当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品进行套期保值时，如果不存在与被套期保值的商品或资产相同的期货合约，就可选择其他与该现货商品的种类不同但在价格走势上大致相反的期货合约来做套期保值交易。（）
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第3题
下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（）。
A.
计算最优套期保值比率的一个常用方法称为最小方差法，这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率
B.
当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
C.
可把β系数用做最优套期保值比率
D.
当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多
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第4题
交叉套期保值的方法是指做套期保值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，就可以选择（）来做套期保值。
A.
与被套期保值商品或资产不相同但负相关性强的期货合约
B.
与被套期保值商品或资产不相同但正相关性强的期货合约
C.
与被套期保值商品或资产不相同但相关不强的期货合约
D.
与被套期保值商品或资产相关的远期合约
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第5题
当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品进行套期保值时，如果不存在与被套期保值的商品或资产相同的期货合约，就可以选择（）来做套期保值交易。
A.
与该现货商品种类不同但到期日与将来在现货市场上买进或卖出商品的时间相同的期货合约
B.
与该现货商品种类不同且价格走势大致相反的期货合约
C.
与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当的相关期货合约
D.
与该现货商品种类相同的远期合约
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第6题
期货市场上，如果不存在与被套期保值的商品或资产相同的期货合约，企业只能放弃该期货合约。（）
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第7题
套期保值需要满足的条件包括（）。
A.
在套期保值数量选择上，期货需要比现货市场的价值高出很多倍
B.
在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当
C.
在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物
D.
期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应
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第8题
下列说法正确的是（）。
A.
当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值
B.
当现货商品没有对应的期货品种时，就只能选择交叉套期保值
C.
交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱，交叉套期保值的效果就会越好
D.
交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好
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第9题
美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1.0890，期货价格为1.1020，那么该公司担心（）。
A.
欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值
B.
欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值
C.
欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值
D.
欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值
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第10题
套期保值比率即套期保值中期货合约所代表的数量与被套期保值的现货数量之间的比率，通常为1。（）
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第11题
关于买入套期保值的说法正确的有（）。
A.
在期货市场卖出建仓
B.
在期货市场买入建仓
C.
为了规避现货价格下跌风险
D.
为了规避现货价格上涨风险
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第12题
套期保值者首先在期货市场上以买入的方式建立交易部位，这种套期保值被称为（）。
A.
买入套期保值
B.
多头套期保值
C.
空头套期保值
D.
卖出套期保值
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第13题
期货交易的对象是标准化产品，因此，套期保值者很可能难以找到与现货头寸在品种.期限.数量上均恰好匹配的期货合约。如果选用替代合约进行套期保值操作，则并不能完全锁定未来现金流，由此带来的风险被称为（）.
A.
基差风险
B.
匹配风险
C.
市场风险
D.
系统性风险
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第14题
套期保值时，在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相同。（）
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第15题
通过在期货市场建立空头头寸，对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险操作，被称为（）。
A.
卖出套利
B.
买入套利
C.
买入套期保值
D.
卖出套期保值
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第16题
在国际期货市场，持仓限额及大户报告制度的实施呈现如下特点（）。
A.
交易所可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准
B.
通常来说，一般月份合约的持仓限额及持仓标准高，临近交割时，持仓限额及持仓报告标准低
C.
持仓限额通常只针对一般投机头寸，套期保值头寸，风险管理头寸及套利头寸可以向期货交易所申请豁免
D.
套期保值头寸、风险管理头寸及套利头寸不可以向期货交易所申请豁免。
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第17题
卖出套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立（）头寸。
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第18题
选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，称为（）。
A.
替代套期保值
B.
交叉套期保值
C.
类资产套期保值
D.
相似套期保值
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第19题
关于金融期货的套期保值功能，下列说法中错误的是（）。
A.
期货交易之所以能够套期保值，其基本原理在于某一特定商品或金融工具的期货价格和现货价格受相同经济因素的制约和影响，从而它们的变动趋势大致相同
B.
若同时在现货市场和期货市场建立数量相同.方向相反的头寸，则到期时不论现货价格上涨或是下跌，两种头寸盈亏恰好抵消，使套期保值者避免承担风险损失
C.
空头套期保值是指持有现货空头（如持有股票空头）的交易者担心将来现货价格上涨（如股市大盘上涨）而给自己造成经济损失，于是买入期货合约
D.
期货交易的对象是标准化产品
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第20题
利用期货交易实现风险对冲须具备的条件有（）。
A.
期货合约的月份一定要与现货市场买卖商品的时间对应起来
B.
期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
C.
期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
D.
期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
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第21题
在即期外汇市场上处于空头地位的人，为防止将来外币汇率上升，可在外汇期货市场上进行（）。
A.
空头套期保值
B.
多头套期保值
C.
正向套利
D.
反向套利
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第22题
期货市场上，套期保值头寸和投机头寸是可以相互转化的。（）
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第23题
买入套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立（）头寸，预期对冲其现货商品或资产空头，或者未来将买入的商品或资产的价格上涨风险的操作。
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第24题
外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场上处于空头地位的交易者为防止汇率上升，在外汇期货市场上买入期货合约对冲现货的价格风险。（）
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第25题
期货的套期保值是指企业通过持有与现货市场头寸方向（）的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要交易的替代物，以期对冲价格风险的方式。
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第26题
多头套期保值者买入利率期货合约是因为保值者估计（）所引致的。
A.
债券价格上升
B.
债券价格下跌
C.
市场利率上升
D.
市场利率下跌
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第27题
外汇期货卖出套期保值，又称外汇期货空头套期保值，是指在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌，在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。（）
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第28题
未来将购入固定收益债券的投资者，如果担心未来市场利率下降，通常会利用利率期货的（）来规避风险。
A.
买进套利
B.
买入套期保值
C.
卖出套利
D.
卖出套期保值
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第29题
期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处主要在于（）。
A.
期权合约是标准化合约
B.
期权合约不能够套期保值
C.
期权合约损益的不对称性
D.
期货合约可以套期保值
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第30题
国内一出口商3个月后将收到一笔美元出口货款，则可用的套期保值方式有（）。
A.
买进美元远期外汇
B.
卖出美元远期外汇
C.
美元期货的多头套期保值
D.
美元期货的空头套期保值
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第32题
期货市场，套期保值时期货头寸方向的选择不是很重要。（）
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第33题
卖出套期保值是为了防范现货市场价格下跌的风险。（）
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第34题
某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者（）。
A.
可能因持有英镑而获得未来资产收益
B.
可以买入英镑／美元期货
C.
可能因持有英镑而担心未来资产受损
D.
可以卖出英镑／美元期货
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第35题
期货投机与套期保值的区别在于（）。
A.
套期保值交易主要在期货市场操作，期货投机交易在现货和期货两个市场同时操作
B.
期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益，套期保值交易则是在期货市场上建立现货市场的对冲头寸，以期达到对冲现货市场的价格波动风险
C.
期货投机交易是以赚取价差收益为目的，而套期保值交易是利用期货市场规避现货价格波动的风险
D.
期货投机交易是价格波动风险的承担者，套期保值交易是价格风险的转移者
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第36题
期货品种与现货商品或资产之间的相互替代性越强，交叉套期保值交易的效果就会越好。（）
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第37题
在我国市场上，用沪深300指数期货进行套期保值。同样可以用被保值股票或股票组合的β系数作为最优套期保值比率。（）
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第38题
套期保值时，期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。（）
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第39题
拥有外币负债的美国投资者，应该在外汇期货市场上进行（）。
A.
多头套期保值
B.
空头套期保值
C.
交叉套期保值
D.
动态套期保值
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第40题
套期保值者是指通过持有与其（）头寸相反的期货合约，或将期货合约作为其（）未来要进行的交易的替代物，以期对冲（）价格风险的机构和个人。
A.
现货市场，期货市场，现货市场
B.
期货市场，现货市场，现货市场
C.
现货市场，现货市场，现货市场
D.
期货市场，期货市场，期货市场
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第41题
期货套期保值是指企业通过持有与现货市场头寸相同的期货合约，或将期货合约作为现货市场未来要进行的交易的替代物，以期对冲价格风险的方式。（）
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第42题
某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资，但是担心股市整体上涨从而影响其投资成本，这种情况下，可采取（）。
A.
股指期货的卖出套期保值
B.
股指期货的买入套期保值
C.
期指和股票的套利
D.
股指期货的跨期套利
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第43题
某基金公司持有一个股票组合，且对当前收益率比较满意，但担心股市整体下跌影响其收益，这种情况下，可采取（）。
A.
股指期货的卖出套期保值
B.
股指期货的买入套期保值
C.
期指和股票的套利
D.
股指期货的跨期套利
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第44题
计算最优套期保值比率的一个常用方法称为最小方差法，这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率。（）
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第45题
5月10日，国内某出口公司向捷克出口一批小商品，价值500万人民币，9月份以捷克克朗进行结算。当时人民币对美元汇率为1美元兑6.2233人民币，捷克克朗对美元汇率为1美元兑24.1780捷克克朗，则人民币和捷克克朗汇率为1人民币兑3.8852捷克克朗。9月期的人民币期货合约以1美元=6.2010的价格进行交易，9月期的捷克克朗以1美元=24.2655的价格进行交易，这意味着9月份捷克克朗对人民币的现汇汇率应为1人民币=3.9132捷克克朗，即捷克克朗对人民币贬值。为了防止克朗对人民币汇率继续下跌，该公司决定对克朗进行套期保值。由于克朗对人民币的期货合约不存在，出口公司无法利用传统的期货合约来进行套期保值。但该公司可以通过出售捷克克朗对美元的期货合约和买进人民币对美元的期货合约达到保值的目的。该交易属于（）。
A.
外汇期货买入套期保值
B.
外汇期货卖出套期保值
C.
外汇期货交叉套期保值
D.
外汇期货混合套期保值
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第46题
某信用评级为AAA级的商业银行，目前发行3年期有担保债券的利率为4.26%。现该银行要发行一款保本结构化产品，其中嵌入了一个看涨期权的多头，产品的面值为100。而目前3年期的看涨期权的价值为产品面值的12.68%，银行在发行产品的过程中，将收取面值的0.75%作为发行费用，且产品按照面值发行。如果将产品设计成100%保本，则产品的参与率是（）%。
A.
80.83
B.
83.83
C.
86.83
D.
89.83
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第47题
空头套期保值者是指（）。
A.
在现货市场做空头，同时在期货市场做空头
B.
在现货市场做多头，同时在期货市场做空头
C.
在现货市场做多头，同时在期货市场做多头
D.
在现货市场做空头，同时在期货市场做多头
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第48题
期货价差套利中，建立的多头和空头头寸被形象地称为套利的“腿”。（）
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第49题
对于卖出套期保值的理解，错误的是（）。
A.
只要现货市场价格下跌，卖出套期保值就能对交易实现完全保值
B.
目的在于回避现货价格下跌的风险
C.
避免或减少现货价格波动对套期保值者实际售价的影响
D.
适用于在现货市场上将来要卖出商品的人
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第50题
在买入套期保值中，可采取（）方式。
A.
买入看涨期货期权
B.
卖出看涨期货期权
C.
买入看跌期货期权
D.
卖出看跌期货期权
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搜题
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
