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第1题
当投资者预期债券收益率曲线将更为陡峭时，则（）。
A.
投资者可以买入短期国债期货
B.
投资者可实现“买入收益率曲线”套利
C.
投资者可以卖出短期国债期货
D.
投资者可实现“卖出收益率曲线”套利
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第2题
下列对于价格—收益率曲线的说法中，错误的是（）。
A.
价格收益率曲线表示的是债券价格与到期收益率之间的关系曲线，该曲线是凸向原点的
B.
凸性对投资者不利，故在其他特性相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资
C.
价格—收益率曲线的曲率就是债券的凸性
D.
不含期权的债券都有正的凸性
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第3题
当金融市场的名义利率比较低，而且收益率曲线呈现较为陡峭的正向形态时，追求高投资收益的投资者通常会选择逆向浮动结构化产品。（）
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第4题
关于凸性说法不正确的是（）。
A.
凸性对于投资者是不利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资
B.
凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资
C.
凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
D.
大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就被称债券的凸性
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第5题
对于债券当期收益率与到期收益率两者之间的关系的说法中，错误的是（）。
A.
债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率
B.
债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率
C.
不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动
D.
不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动
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第6题
反转收益曲线意味着（）。
A.
短期债券收益率较低，而长期债券收益率较高
B.
长短期债券收益率基本相等
C.
短期债券收益率和长期债券收益率差距较大
D.
短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低
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第7题
如果债券收益率曲线出现平坦化或陡峭化的变动，不同期限国债期货品种之间的价差就会存在高估或低估的情形，从而出现跨品种套利机会。（）
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第8题
下列对于收益率曲线的说法中，正确的是（）。Ⅰ收益率曲线是以期限为横坐标.收益率为纵坐标的直角坐标系上将利率期限结构表示出来Ⅱ上升收益率曲线，其期限结构特征是短期债券收益率较低.而长期债券收益率较高Ⅲ反转收益率曲线，其期限结构特征是短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低Ⅳ水平收益率曲线，其期限结构特征是长短期债券收益率不相等
A.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
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第9题
X债券的市场价格为98元，面值为100元，期限为10年；Y债券市场价格为90元，面值为100元，期限为2年，以下说法正确的是（）。
A.
与X相比，Y债券的当期收益率更接近到期收益率
B.
X债券的当期收益率变动预示着到期收益率的反向变动
C.
与Y相比，X债券的当期收益率更接近到期收益率
D.
在其他因素相同的情况下，Y债券的当期收益率与其市场价格同向变动
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第10题
债券基金与单一债券的区别不包括（）。
A.
债券基金的收益不如债券的利息固定
B.
债券基金有确定的到期日
C.
债券基金的收益率比买入并持有到期的单个债券的收益率更难以预测
D.
投资风险不同
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第11题
债券型基金与单一债券有以下主要区别（）。Ⅰ.债券基金的收益不如债券的利息固定Ⅱ.债券基金没有确定的到期日Ⅲ.债券基金的收益率比单一债券的收益率更难以预测Ⅳ.债券基金可以分散单一债券可能面临的较高的信用风险
A.
Ⅰ
B.
Ⅰ.Ⅱ
C.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第12题
收益率曲线转换过程中，出现长短期债券收益率基本相等，这样的曲线是（）。
A.
水平收益曲线
B.
正收益曲线
C.
反转收益曲线
D.
上升收益曲线
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第13题
收益率曲线可以分为（）。Ⅰ拱形收益率曲线Ⅱ上升收益率曲线Ⅲ反转收益率曲线Ⅳ水平收益率曲线
A.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
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第14题
显示的期限结构特征是短期债券收益率较低，长期债券收益率较高，属于收益率曲线中的（）。
A.
反转收益率曲线
B.
水平收益率曲线
C.
下降收益率曲线
D.
正向收益率曲线
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第15题
关于收益率曲线的说法正确的是（）。
A.
收益率曲线以收益率为横坐标，以期限为纵坐标
B.
短期收益率一般比长期收益率更富有变化性
C.
收益率曲线一般向下倾斜。
D.
当利率整体水平较高时，收益率曲线会呈现向上倾斜形状。
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第16题
债券与债券基金的异同点，正确的是（）。
A.
债券没有确定的到期日
B.
债券收益不如债券基金的利息固定
C.
债券基金的收益率比买入并持有到期的单个债券的收益率更难以预测
D.
投资风险一样
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第17题
不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的（）。
A.
同方向增减
B.
反方向增减
C.
先增后减
D.
先减后增
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第18题
（）是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险。
A.
再投资风险
B.
违约风险
C.
提前赎回风险
D.
信用风险
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第19题
下列关于债券基金的说法不正确的是（）。
A.
债券基金是一种以债券为主要投资对象的证券投资基金
B.
债券基金适合于稳健型投资者
C.
当市场利率下调时，债券基金收益将下降
D.
在我国，根据规定，80％以上的基金资产投资于债券的，为债券基金
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第20题
债券基金和债券的区别表述错误的是（）。
A.
收益不同
B.
投资风险不同
C.
到期日不同
D.
投资渠道不同
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第21题
债券市场价格越____债券面值，期限越____，则当期收益率就越偏离到期收益率。（）
A.
偏离；短
B.
接近；短
C.
接近；长
D.
偏离；长
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第22题
在其他条件都相同的情况下，股票投资者对那些风险更高的公司出价更（），要求的期望收益率更（）。
A.
低；低
B.
高；高
C.
低；高
D.
高；低
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第23题
下列对提前赎回风险的说法中，错误的是（）。
A.
提前赎回风险又称为回购风险，是指债券发行者在债券到期日前赎回有提前赎回条款的债券所带来的风险
B.
债券发行人通常在市场利率上行时执行提前赎回条款
C.
投资者将收益和本金再投资于其他利率更低的债券，导致再投资风险
D.
可赎回债券和大多数的住房贷款抵押支持证券允许债券发行人在到期日前赎回债券，此类债券面临提前赎回风险
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第24题
为度量违约风险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（）。
A.
债券收益率
B.
风险溢价
C.
收益率差额
D.
有效边界
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第25题
以下关于当期收益率的说法，不正确的是（）。
A.
其计算公式为「yiwen_img/importSubject/7c14cd0032e74e95a7ded84d3d05cf3f.png」
B.
是债券的年利息收入与当前的债券市场价格的比率
C.
又称当前收益率
D.
当期收益率考虑了债券投资所获得的资本利得或损失
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第26题
当期收益率没有考虑债券投资所获得的（），只是债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。
A.
收益
B.
利率
C.
资本利得或损失
D.
风险
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第27题
当期收益率没有考虑债券投资所获得的资本利得或损失，只是债券某一期间所获得的（）相较于债券价格的比率。
A.
本金
B.
现金收入
C.
本利和
D.
利差
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第28题
不同的计息方式会使投资者获得利息的时间不同，在其他因素相同的情况下，固定利率债券的到期收益率（）零息债券的到期收益率。
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第29题
根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）。
A.
甲的最优证券组合比乙的好
B.
甲的最优证券组合风险水平比乙的低
C.
甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
D.
甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
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第30题
在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为（）。
A.
位于证券市场线上
B.
位于证券市场线下方
C.
位于资本市场线上
D.
位于证券市场线上方
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第31题
为了更好地理解债券的收益率，引进了收益率曲线这个概念，收益率曲线的基本类型有（）。①正向的②反向的③水平的④拱形的
A.
①②③
B.
②③④
C.
①③④
D.
①②③④
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第32题
到期收益率，又称内部收益率，是可以使投资购买债券获得的（）现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。
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第33题
关于债券条款对债券收益率的影响，以下表述正确的是（）。
A.
债券的提前赎回条款对债券投资人有利，因此投资者将要求相对于同类国债来说较低的利差
B.
债券的提前赎回条款对债券发行人有利，因此投资者将要求相对于同类国债来说较高的利差
C.
债券的转换期权条款是对债券发行人有利，因此投资者可能要求一个高的利差
D.
债券的转换期权条款是对债券投资者有利，因此投资者可能要求一个高的利差
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第34题
假定某投资者以940元的价格购买了面额为1000元.票面利率为10％.剩余期限为6年的债券，那么该投资者的当期收益率（Y）为（）.
A.
9.64%
B.
10.24%
C.
10.64%
D.
11.24%
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第35题
投资学中，通常把（）之和称为名义无风险收益率，一般用相同期限零息国债的到期收益率来近似表示。
A.
当期收益率；预期通货膨胀率
B.
真实无风险收益率；预期通货膨胀率
C.
真实无风险收益率；风险溢价
D.
当期收益率；风险溢价
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第36题
下列关于到期收益率的假设，说法正确的是（）。Ⅰ投资者持有至到期Ⅱ当期市场不存在风险Ⅲ利息再投资收益率不变Ⅳ不考虑债券投资所获得的资本利得
A.
Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
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第37题
当市场利率走低时，以下判断正确的是（）。
A.
债券价格不变，因为利息收益相对增加，但再投资收益下降，两者互相抵消
B.
债券价格上升，再投资收益下降
C.
债券价格下降，再投资收益下降
D.
债券价格下降，再投资收益上升
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第38题
下列关于债券基金和债券区别的描述中，正确的有（）。Ⅰ债券的收益不如债券基金的利息固定Ⅱ债券没有确定的到期日Ⅲ债券基金的收益率比买入并持有到期的单一债券的收益率更难以预测Ⅳ投资风险不同
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第39题
下列关于资产收益相关性的说法中，错误的是（）。
A.
投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例
B.
给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差
C.
如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线
D.
标准差—预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形
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第40题
（）是指在某一时点上，各种不同期限债券的收益率和到期期限之间的关系。将这种关系在以期限为横坐标.收益率为纵坐标的直角坐标系上表示出来，就得到收益率曲线。
A.
预期理论
B.
市场分割理论
C.
优先置产理论
D.
利率期限结构
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第41题
某债券的名义利率为10%，若一年中通货膨胀率为5%，则投资者的实际收益率为（）。
A.
10%
B.
15%
C.
5%
D.
不确定
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第42题
某债券的名义利率为12%，若一年中通货膨胀率为-5%，则投资者的实际收益率为（）。
A.
7%
B.
17%
C.
12%
D.
-17%
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第43题
债券贴现率是投资者对该债券要求的最低回报率，也称为必要回报率。债券必要报酬率为（）之和。①票面利率②预期通货膨胀率③风险溢价④真实无风险收益率
A.
①②③
B.
②③④
C.
①③④
D.
①②③④
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第44题
到期收益率的影响因素主要有（）。Ⅰ.票面利率Ⅱ.债券市场价格Ⅲ.计息方式Ⅳ.再投资收益率
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
I.Ⅱ
D.
I.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第45题
下列关于债券基金中可转债投资风险的说法，正确的有（）。Ⅰ提前赎回风险Ⅱ转换风险Ⅲ当基准股票市价高于转股价格时，可转债价格随股价上涨而上涨，但也会随股价的下跌而下跌，持有者要承担股价波动的风险Ⅳ当基准股票市价高于转股价格，持有者会转为债券投资者
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第46题
再投资风险指在市场利率下行的环境中，（）收回的利息或者提前于到期日收回的本金只能以低于原债券到期收益率的利率水平再投资于相同属性的债券，而产生的风险。
A.
固定利率债券
B.
浮动利率债券
C.
附息债券
D.
零息债券
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第47题
（）是指在市场利率下行的环境中，附息债券收回的利息或者提前于到期日收回的本金只能以低于原债券到期收益率的利率水平再投资于相同属性的债券，而产生的风险。
A.
利率风险
B.
信用风险
C.
通胀风险
D.
再投资风险
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第48题
下列关于债券基金与债券区别的表述中，错误的是（）。
A.
债券基金的收益不如债券的利息固定
B.
债券基金没有固定的到期日
C.
单一债券随着到期日的临近，所承担的利率风险会下降
D.
债券基金的收益率比买入并持有到期的单一债券的收益率好预测
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第49题
债券年利息收入与当期债券市场价格的比率，为（）。
A.
到期收益率
B.
当期收益率
C.
信用利差
D.
债券收益率
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第50题
（）是可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。
A.
当期收益率
B.
当前收益率
C.
到期收益率
D.
以上都不正确
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搜题
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