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第1题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）。
A.
1.485
B.
1.50
C.
1.212
D.
2.5
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第2题
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，则该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：「huixue_img/importSubject/1497153466991251456.jpeg」）
A.
0.808
B.
0.782
C.
0.824
D.
0.792
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第3题
某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者（）。
A.
可能因持有英镑而获得未来资产收益
B.
可以买入英镑／美元期货
C.
可能因持有英镑而担心未来资产受损
D.
可以卖出英镑／美元期货
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第4题
某货币的当前汇率为0.56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。
A.
0.0060
B.
0.0016
C.
0.0791
D.
0.0324
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第5题
某年6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，目前的即期汇率为JPY／USD=0.008358，三个月期JPY／USD期货价格为0.008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元，在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPY／USD=0.008681，三个月期JPY／USD期货价格为0.008688，9月到期的JPY／USD期货合约面值为1250万日元，则该美国进口商（）。
A.
需要买入20手期货合约
B.
需要卖出20手期货合约
C.
现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元
D.
现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元
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第6题
一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算做空美元期货合约进行保值，卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后，该投资者的价值变为515万美元，同时即期汇率变为1.1欧元/美元，期货汇率价格变为1.15欧元/美元。一个月后股票投资组合收益率为（）。
A.
13.3%
B.
14.3%
C.
15.3%
D.
16.3%
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第7题
某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。
A.
卖出英镑期货合约
B.
买入英镑期货合约
C.
卖出英镑期货看涨期权合约
D.
买入英镑期货看跌期权合约
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第8题
某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（）。
A.
可以卖出日元/美元期货进行套期保值
B.
可能承担日元升值风险
C.
可以买入日元/美元期货进行套期保值
D.
可能承担日元贬值风险
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第9题
某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.7979元人民币。此时，该出口企业面临的风险是人民币兑美元的升值风险。由于目前人民币兑美元升值趋势明显，该企业应该对这一外汇风险敞口进行风险规避。出口企业是天然的本币多头套期保值者，因此该企业选择多头套期保值即买入人民币/美元期货对汇率风险进行规避。考虑到3个月后将收取美元货款，因此该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值，成交价为0.14689。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.6490元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约7手，成交价为0.15137。该企业在现货市场上的损益为（）元。
A.
-148900
B.
148900
C.
149800
D.
-149800
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第10题
世界上最早出现的金融期货是（）。
A.
利率期货
B.
股指期货
C.
外汇期货
D.
股票期货
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第11题
5月10日，国内某出口公司向捷克出口一批小商品，价值500万人民币，9月份以捷克克朗进行结算。当时人民币对美元汇率为1美元兑6.2233人民币，捷克克朗对美元汇率为1美元兑24.1780捷克克朗，则人民币和捷克克朗汇率为1人民币兑3.8852捷克克朗。9月期的人民币期货合约以1美元=6.2010的价格进行交易，9月期的捷克克朗以1美元=24.2655的价格进行交易，这意味着9月份捷克克朗对人民币的现汇汇率应为1人民币=3.9132捷克克朗，即捷克克朗对人民币贬值。为了防止克朗对人民币汇率继续下跌，该公司决定对克朗进行套期保值。由于克朗对人民币的期货合约不存在，出口公司无法利用传统的期货合约来进行套期保值。但该公司可以通过出售捷克克朗对美元的期货合约和买进人民币对美元的期货合约达到保值的目的。该交易属于（）。
A.
外汇期货买入套期保值
B.
外汇期货卖出套期保值
C.
外汇期货交叉套期保值
D.
外汇期货混合套期保值
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第12题
下列关于期货合约价值的说法，正确的有（）。
A.
报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元
B.
报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元
C.
报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元
D.
报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元
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第13题
全球市场短期利率期货有代表性的品种有（）。
A.
洲际交易所欧洲市场3个月英镑期货
B.
洲际交易所欧洲市场3个月欧元拆借利率期货
C.
洲际交易所欧洲市场3个月期英镑银行间隔夜利率平均指数期货
D.
芝商所集团3个月担保隔夜融资利率期货
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第14题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。
A.
该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B.
该公司在期货市场上获利29500美元
C.
该公司所得的利息收入为257500美元
D.
该公司所得的利息收入为170000美元
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第15题
国内一出口商3个月后将收到一笔美元出口货款，则可用的套期保值方式有（）。
A.
买进美元远期外汇
B.
卖出美元远期外汇
C.
美元期货的多头套期保值
D.
美元期货的空头套期保值
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第16题
下列属于外汇市场工具的是（）。
A.
货币互换合约
B.
外汇掉期合约
C.
无本金交割外汇远期合约
D.
欧洲美元期货合约
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第17题
人民币NDF指交易双方在起息日根据合约约定的汇率与定价日中国外汇交易中心（）即期汇率直接的差额计算盈亏，并使用美元进行交割的远期交易。
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第18题
以下（）情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。
A.
某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施
B.
某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施
C.
某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施
D.
某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机
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第19题
以下说法正确的有（）。
A.
外汇期货的跨市场套利，是在不同交易所对同一外汇期货合约进行方向相反的操作
B.
外汇期货的跨币种套利，是在同一交易所对交割月份相同而币种不同的期货合约之间进行操作
C.
外汇期货的跨期套利，是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约，以期合约间价差朝有利方向发展后平仓获利的交易行为
D.
外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同
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第20题
关于人民币外汇货币掉期，错误的说法是（）。
A.
人民币外汇货币掉期的货币对，以美元、港元、日元、欧元、英镑、澳元等外币为基准货币，人民币为计价货币
B.
按照本金交换方向，期初收入外币、期末支付外币的一方为买方，即互换多头
C.
期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方，即互换空头
D.
卖方利息现金流为支付外币利息，收入本币利息
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第21题
银行对1x4美元对人民币远期外汇综合协议的报价如图，买入美元的远期汇差是（）。「huixue_img/importSubject/1497146997952614400.png」
A.
154个基点
B.
228个基点
C.
191个基点
D.
382个基点
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第22题
（）是各外汇指定银行以中国人民银行公布的人民币兑美元交易基准汇价为依据，根据国际外汇市场行情，自行套算出当日人民币兑美元、欧元、日元、港币以及各种可自由兑换货币的中间价。
A.
银行外汇牌价
B.
外汇买入价
C.
外汇卖出价
D.
现钞买入价
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第23题
美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1.0890，期货价格为1.1020，那么该公司担心（）。
A.
欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值
B.
欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值
C.
欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值
D.
欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值
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第24题
市场向A、B公司提供的借款利率见图，A公司有1000万英镑借款需求，B公司有规模相当的美元借款需求，英镑兑美元汇率为1.3766。进行互换，如果双方平分收益，且没有中介参与，A、B融资成本分别为（）。「huixue_img/importSubject/1497147416313466880.png」
A.
3.3%，2.7%
B.
2.7%，3.3%
C.
3.9%，3.3%
D.
3.3%，3.9%
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第25题
从事境外工程总承包的中国企业在投标欧洲某个电网建设工程后，在未确定是否中标之前，最适合利用（）来管理汇率风险。
A.
人民币／欧元期权
B.
人民币／欧元远期
C.
人民币／欧元期货
D.
人民币／欧元互换
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第26题
下列关于外汇期现套利的说法中，正确的是（）。
A.
在外汇现货和期货中同时进行交易方向相反的交易
B.
在外汇现货和期货中同时进行交易方向相同的交易
C.
通过卖出高估的外汇期货合约或现货，同时买入被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的
D.
通过卖出低估的外汇期货合约或现货，同时卖出被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的
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第27题
某陶瓷制造企业在海外拥有多家分支机构，其一家子公司在美国签订了每年价值100万美元的订单，并约定每年第三季度末交付相应货物并收到付款，因为这项长期业务较为稳定，双方合作后该订单金额增加了至200万美元。第三年，该企业在德国又签订了一系列贸易合同，出口价值为20万欧元的货物，约定在10月底交付货款。当年8月人民币的升值汇率波动剧烈，公司关注了这两笔进出口业务因汇率风险而形成的损失，如果人民币兑欧元波动大，则该公司为规避汇率波动的风险应采取的策略是（）。
A.
买入欧元/人民币看跌权
B.
买入欧元/人民币看涨权
C.
卖出美元/人民币看跌权
D.
卖出美元/人民币看涨权
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第28题
考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5％，远期价格为（）美元时，套利者能够套利。[计算结果保留一位小数]
A.
41
B.
40.5
C.
40
D.
39
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第29题
某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6.5万美元，外贸手续费率为1.5％。美元兑人民币的汇率为6.85。则该进口设备的到岸价为（）万元人民币。
A.
1435.05
B.
1460.08
C.
1483.03
D.
1505.27
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第30题
短期利率期货的报价方式是（）。
A.
指数式报价法
B.
价格报价法
C.
欧式报价法
D.
美式报价法
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第31题
在国际外汇期货市场上，若需要回避两种非美元货币之间的汇率风险，就可以运用（）。
A.
外汇期现套利
B.
交叉货币套期保值
C.
外汇期货买入套期保值
D.
外汇期货卖出套期保值
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第32题
在国际外汇期货市场上，若需要回避两种非美元货币之间的汇率风险，就可以运用交叉货币套期保值。（）
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第33题
期货市场最基本的功能是（）。
A.
价格发现
B.
投机
C.
风险管理
D.
套现
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第34题
全国外汇调剂中心于（）年6月1日推出了人民币外汇期货，开展了人民币与美元.日元.德国马克的期货交易。
A.
1990
B.
1991
C.
1992
D.
1993
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第35题
外汇现货保证金交易与外汇期货交易的区别有（）。
A.
外汇现货保证金交易在场外市场交易，外汇期货交易在交易所市场交易
B.
外汇现货保证金交易无到期日，外汇期货交易有多个到期日
C.
外汇现货保证金交易采取现金结算，外汇期货交易通常以对冲平仓了结合约
D.
外汇现货保证金交易交易币种为任何国家的币种，外汇期货交易的交易币种为少数主要币种
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第36题
拥有外币负债的美国投资者，应该在外汇期货市场上进行（）。
A.
多头套期保值
B.
空头套期保值
C.
交叉套期保值
D.
动态套期保值
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第37题
在即期外汇市场上处于空头地位的人，为防止将来外币汇率上升，可在外汇期货市场上进行（）。
A.
空头套期保值
B.
多头套期保值
C.
正向套利
D.
反向套利
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第38题
下列适合做外汇期货买入套期保值的有（）。
A.
三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率上升
B.
三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率下降
C.
外汇短期负债者担心未来货币升值
D.
外汇短期负债者担心未来货币贬值
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第39题
我国某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行美元（）。
A.
买入套期保值
B.
卖出套期保值
C.
多头投机
D.
空头投机
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第40题
货币衍生工具不包括（）。
A.
远期外汇合约
B.
货币期货合约
C.
货币期权合约
D.
远期利率合约
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第41题
（）是指期货交易所指定的一种标准化合约，合约对交易币种、合约金额、交易时间、交割月份、交割地点等内容都有统一的规定。
A.
外汇期货合约
B.
远期外汇交易
C.
外汇保证金交易
D.
远期利率交易
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第42题
外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场上处于空头地位的交易者为防止汇率上升，在外汇期货市场上买入期货合约对冲现货的价格风险。（）
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第43题
6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)期货合约，6月20该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（）美元。
A.
1250
B.
-1250
C.
12500
D.
-12500
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第44题
下列关于远期合约的表述，不正确的是（）。
A.
是为了满足规避未来风险的需要而产生的
B.
远期合约相对期货合约而言比较灵活
C.
合约标的资产通常为大宗商品和农产品以及外汇和利率等金融工具
D.
远期合约是一种标准化的合约
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第45题
外汇期货卖出套期保值，又称外汇期货空头套期保值，是指在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌，在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。（）
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第46题
1975年10月，芝加哥期货交易所(CBOT)上市（）期货合约，从而成为世界上第一个推出利率期货合约的交易所。
A.
欧洲美元
B.
美国政府30年期国债
C.
国民抵押协会债券
D.
美国政府短期国债
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第47题
洲际交易所（ICE）欧洲市场的3个月英镑期货属于短期利率期货品种。（）
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第48题
某企业5月1日向欧洲客户出口一批货物，合同金额为50万欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.6766元人民币，合同约定3个月后付款。已知5月1日即期汇率为1欧元=8.6766元人民币；CME期货交易所的人民币/欧元期货合约的大小为面值100万元人民币/手；5月1日CME主力人民币/欧元期货合约报价为0.11517/0.11522。该企业可以选择规避面临的外汇风险的手段包括（）。
A.
人民币/欧元期货
B.
人民币/欧元看涨期权
C.
人民币/美元看跌期权
D.
欧元/人民币汇率掉期
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第49题
目前国际进行外汇交易，银行间的报价普遍采用（）。
A.
直接标价法
B.
间接标价法
C.
美元标价法
D.
欧元标价法
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第50题
外国游客入境后用美元兑换成人民币时，银行为其开具的外汇兑换证明的有效期为6个月。（）
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搜题
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