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第1题
美国中长期国债期货报价由三部分组成，第一部分价格变动的“1点”代表（）美元。
A.
10
B.
100
C.
1000
D.
10000
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第2题
美国中长期国债期货报价由三部分组成。其中第三部分由哪些数字组成?（）
A.
“0”
B.
“2”
C.
“5”
D.
“7”
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第3题
美国中长期国债期货报价由三部分组成，第二部分采用（）进位制。
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第4题
美国中长期国债期货报价由三部分组成，第三部分用“0”“2”“5”“7”这4个数字“标示”，其中“7”代表0.75／32点。（）
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第5题
美国中长期国债期货报价由三部分组成，第二部分数值的范围是（）。
A.
00到15
B.
00至31
C.
00到35
D.
00到127
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第6题
美国中长期国债期货报价由三部分组成，第二部分采用32进位制。（）
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第7题
美国中长期国债期货报价由三部分组成，第二部分的数值为“00到31”。（）
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第8题
美国中长期国债期货报价由三部分组成，第三部分用“0”“2”“5”“7”4个数字“标示”，各个数字代表的含义正确的是（）。
A.
"0”代表0
B.
“2”代表0.25／32点
C.
“5”代表0.5／32点
D.
“7”代表0.75／32点
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第9题
美国中长期国债期货报价由三部分组成，第三部分用“0”、“2”、“5”、"7”这4个数字“标示”。（）
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第10题
美国中长期国债期货报价由三部分组成。下列关于第二部分的说法中，正确的是（）。
A.
数值为“00到31”
B.
采用32进位制
C.
价格上升达到“32”向前进位到整数部分加“1”
D.
价格下降跌破“00”向前整数位借“1”得到“32”
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第11题
下列关于期货合约价值的说法，正确的有（）。
A.
报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元
B.
报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元
C.
报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元
D.
报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元
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第12题
以下利率期货合约，采取价格报价方法的有（）。
A.
CME市场欧洲美元期货
B.
中金所5年期国债期货
C.
CBOT5年期国债期货
D.
CBOT10年期国债期货
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第13题
美国中长期国债期货采用价格报价法。（）
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第14题
美国中长期国债期货采用贴现利率报价法。（）
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第15题
当10年期美国国债期货合约报价为97-165时，表示该合约价值为（）美元。
A.
971650
B.
97515.625
C.
970165
D.
102156.25
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第16题
芝加哥商业交易所的3个月期国债期货合约规定，每张合约价值为1000000美元面值的国债，以指数方式报价，指数的最小变动点为1/2个基本点，1个基本点是指数的1%点，则一个合约的最小变动价值为（）美元。
A.
5000
B.
1250
C.
12.5
D.
25
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第17题
芝加哥期货交易所(CBOT)长期国债期货合约的报价为98-150，合约面值为100000美元，表示该合约价值为（）美元。
A.
98000.15
B.
98000
C.
98468.75
D.
98468.15
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第18题
下列利率期货，采用指数式报价方式的是（）。
A.
美国短期国债期货
B.
中期欧元债券期货
C.
ICE欧洲市场的3个月欧元拆放利率期货
D.
CBOT市场的中期国债期货
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第19题
下列关于国债基差的表达式，正确的是（）。
A.
国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子
B.
国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子
C.
国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子
D.
国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子
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第20题
芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100000美元，如果其报价从98－175时跌至97－020，则表示合约价值下跌了（）美元。
A.
1000
B.
1250
C.
1484.38
D.
1496.375
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第21题
标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（）美元。
A.
25
B.
32.5
C.
50
D.
100
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第22题
短期利率期货的报价方式是（）。
A.
指数式报价法
B.
价格报价法
C.
欧式报价法
D.
美式报价法
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第23题
下列关于股指期货说法正确的有（）。
A.
股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到
B.
股指期货的合约规模是确定的
C.
指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合
D.
与利率期货相比，由于股价指数波动大于债券，而期货价格与标的资产价格紧密相关，股指期货价格波动要大于利率期货
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第24题
芝加哥商业交易所的面值为1000000美元的13周国债，当成交指数为94.85时，意味着以（）美元的价格成交该国债；当指数增长1个基点时，意味着合约的价格变化（）美元。
A.
987125；4.68
B.
987125；25
C.
948500；23.71
D.
948500；25
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第25题
以下采用实物交割方式的有（）。
A.
CME的3个月美国短期国债期货
B.
CME的3个月欧洲美元期货
C.
CBOT的5年期国债期货
D.
CBOT的30年期国债期货
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第26题
中长期国债期货的报价采用价格报价法，按照百元面值国债净价报价（不含国债持有期间应计利息）。（）
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第27题
某投资者在3月份以5美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权。又以6美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看跌期权，再以市场价格801美元／盎司卖出1份8月份黄金期货合约。则该投资者的最大获利是（）美元／盎司。
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第28题
国债期货理论价格的计算公式是（）。
A.
国债现货价格+国债持有成本
B.
国债现货价格-国债持有成本
C.
国债现货价格+（持有国债资金占用成本-持有国债期间利息收入）
D.
国债现货价格-持有国债资金占用成本+持有国债期间利息收入
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第29题
中长期国债期货的报价通常采用指数报价法。（）
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第30题
一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算做空美元期货合约进行保值，卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后，该投资者的价值变为515万美元，同时即期汇率变为1.1欧元/美元，期货汇率价格变为1.15欧元/美元。一个月后股票投资组合收益率为（）。
A.
13.3%
B.
14.3%
C.
15.3%
D.
16.3%
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第31题
目前国际大宗商品大多以美元计价，美元贬值，则美国大豆期货价格将会（）。
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第32题
对任何一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差为（）。
A.
B=（F×C)-P
B.
B=（F×C)-F
C.
B=P-F
D.
B=P-(F×C）
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第33题
中金所的国债期货采用价格报价法。（）
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第34题
2004年2月27日，某投资者以11.75美分的价格买进7月豆粕敲定价格为310美分的看涨期权，然后以18美分的价格卖出7月豆粕敲定价格为310美分的看跌期权，随后该投资者以311美分的价格卖出7月豆粕期货合约。则该套利组合的收益为（）。
A.
5美分
B.
5.25美分
C.
7.25美分
D.
6.25美分
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第35题
假设面值为1000000美元的3个月期国债期货成交价为96.40，以下正确的是（）。
A.
年贴现率为3.6％
B.
3个月贴现率为0.9％
C.
该债券的买入价格为991000美元
D.
该债券的买入价格为99964美元
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第36题
作为中长期利率期货的国债期货，影响国债期货价格的主要因素是市场利率和国债现货供求关系，国债期货价格和市场利率呈现的也是反向变动关系。（）
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第37题
芝加哥期货交易所5年期国债期货的面值为100000美元，假设其报价为96-210，意味着该合约价值为（）。
A.
96210.25美元
B.
97400美元
C.
96210美元
D.
96656.25美元
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第38题
某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7，国债期货久期为6.8，假如国债期货报价105，该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。［参考公式：国债期货合约数量=(目标久期-组合久期）×组合价值)／(国债期货久期×国债期货价格)］
A.
做多国债期货合约56张
B.
做空国债期货合约98张
C.
做多国债期货合约98张
D.
做空国债期货合约56张
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第39题
下列关于股指期货的描述，正确的是（）。
A.
股指期货交易的标的物是股票价格指数
B.
股指期货价格波动要大于利率期货
C.
每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数
D.
股指期货采用现金交割
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第40题
10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元/桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.33美元/桶和0.74美元/桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92.59美元/桶，看涨期权的内涵价值和时间价值分别为（）。
A.
内涵价值=8.33美元/桶，时间价值=0.83美元/桶
B.
时间价值=7.59美元/桶，内涵价值=8.33美元/桶
C.
内涵价值=7.59美元/桶，时间价值=0.74美元/桶
D.
时间价值=0.74美元/桶，内涵价值=8.33美元/桶
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第41题
下列关于发票价格的公式的叙述正确的是（）。
A.
发票价格=国债期货交割结算价／转换因子+应计利息
B.
发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息
C.
发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息
D.
发票价格=国债期货交割结算价／转换因子-应计利息
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第42题
某年1月16曰，CBOT大豆3月合约期货收盘价为800美分/蒲式耳。当天到岸升贴水145.48美分/蒲式耳。大豆当天到岸价格为（）美元/吨。[参考公式：到岸价格=[CBOT期货价格+到岸升贴水]×0.36475]
A.
389
B.
345
C.
489
D.
515
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第43题
2001年“9·11”恐怖袭击事件在美国发生，期货市场发生的情况是（）。
A.
黄金期货价格暴涨
B.
美元指数期货价格暴涨
C.
石油期货价格暴涨
D.
铜金属期货价格暴涨
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第44题
国债期货理论价格=国债现货价格+国债持有成本=国债现货价格+（持有国债资金占用成本-持有国债期间利息收入）。（）
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第45题
股指期货自身的特殊性有（）。
A.
以指数点数报价
B.
需要用一个合约乘数将指数点转换为金额
C.
采用现金交割
D.
价格波动要大于利率期货
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第46题
下列关于股指期货的特点，正确的是（）。
A.
股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到
B.
每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数
C.
采用现金交割
D.
股指期货价格波动要大于利率期货
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第47题
美国联邦政府发行的债券被统称为（），是美国债券市场的基石。
A.
美国国债
B.
扬基债券
C.
政府债券
D.
联邦债券
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第48题
3月份，大豆现货的价格为650美分／蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆，为防止价格上涨，以105美分／蒲式耳的价格买入执行价格为700美分／蒲式耳的7月份大豆看涨期权。到6月份，大豆现货价格上涨至820美分／蒲式耳。期货价格上涨至850美分／蒲式耳，且该看涨期权价格也升至300美分／蒲式耳。该经销商将期权平仓并买进大豆现货，则实际采购大豆的成本为（）美分／蒲式耳。
A.
625
B.
650
C.
655
D.
700
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第49题
某大豆进口商在5月即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2月10日该进口商在CBOT买入40手执行价格为660美分/蒲式耳5月的大豆看涨期权，其权利金为10美分/蒲式耳，当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分/蒲式耳。当期货价格涨到（）美分/蒲式耳时，该进口商的期权能达到盈亏平衡。
A.
640
B.
650
C.
670
D.
680
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第50题
美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1.0890，期货价格为1.1020，那么该公司担心（）。
A.
欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值
B.
欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值
C.
欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值
D.
欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值
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搜题
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